Ddkfppn期貨市場教程大綱.doc

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Time will pierce the surface or youth, will be on the beauty of the ditch dug a shallow groove ; Jane will eat rare!A born beauty, anything to escape his sickle sweep .-- Shakespeare 一、課程基本信息 課程代碼 課程性質(zhì) 專業(yè)任選課 課 程 名 稱 中文名稱 期貨市場理論與實務 英文名稱 Futures Markets 學 分 數(shù) 4 總學 時數(shù) 68 講課 學時 58 實驗 學時 10 開課單位 傳播與經(jīng)貿(mào)系 適用專業(yè) 國際經(jīng)濟與貿(mào)易、市場營銷、工商管理專業(yè) 先修課程 宏觀經(jīng)濟學、微觀經(jīng)濟學、貨幣銀行學 選用教材 期貨市場理論與實務． 王健編著． 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學出版社， 2003 主要教學 參考書 期貨市場教程 (第三版)．中國期貨業(yè)協(xié)會，2005 考核方式 開卷 本課程在 專業(yè)課程 體系中的 地位和作用 《期貨市場學》是國際貿(mào)易與經(jīng)濟專業(yè)的專業(yè)任選課。期貨交易是商品經(jīng)濟發(fā)展的必然產(chǎn)物，其特有的套期保值功能，回避價格波動風險的機制在商品交易和金融業(yè)務中發(fā)揮著重要作用，成為商品生產(chǎn)經(jīng)營者和金融服務部門的最重要、最有效的風險管理工具與投資工具之一。 當企業(yè)跨出國門直面國際競爭時，除了要了解國際貿(mào)易慣例和規(guī)則以外，還要充分認識期貨市場的作用，通過在期貨市場進行套期保值，規(guī)避國際貿(mào)易中的價格波動風險，以保證國際貿(mào)易的順利開展。因此，《期貨市場學》這門課程在國際貿(mào)易與經(jīng)濟專業(yè)學習中具有重要的作用。 《期貨市場學》的教學目的，是使學生通過本課程的學習，能從理論上掌握期貨市場的基本原理、了解主要期貨市場的特性，并能理清期貨市場的發(fā)展脈絡，為進一步的理論探索和實際操作打下堅實基礎。 二、課程內(nèi)容與學時分配表 序 號 章 節(jié) 內(nèi) 容 學 時 分 配 講 課 實 驗 其 他 1 第一章 現(xiàn)代期貨市場的產(chǎn)生和形成 4 2 第二章 期貨交易的對象——期貨合約 4 3 第三章 期貨市場的構成 4 1 4 第四章 期貨市場的主要保障制度 4 5 第五章 期貨市場的價格 4 作業(yè) 6 第六章 投機交易 3 2 7 第七章 套利交易 4 2 8 第八章 套期保值 5 2 作業(yè) 9 第九章 匯率期貨交易 4 10 第十章 利率期貨交易 4 11 第十一章 股票指數(shù)期貨交易 5 作業(yè) 12 第十二章 期貨合約的期權交易 4 13 第十三章 現(xiàn)代期貨市場的發(fā)展 3 作業(yè) 14 第十四章 期貨市場價格分析方法之一——基本因素分析法 2 2 15 第十五章 期貨市場價格分析方法之二——技術分析法 2 1 合 計 56 10 機 動 2 總 計 68 三、教學內(nèi)容及基本要求 第一章 現(xiàn)代期貨市場的產(chǎn)生和形成 u 教學目的：通過學習，首先簡單了解期貨市場的產(chǎn)生和形成過程，其次掌握芝加哥交易所在現(xiàn)代期貨市場的形成過程中的重要作用，第三，了解現(xiàn)代期貨市場最終形成的標志，最后應該掌握期貨市場在現(xiàn)代經(jīng)濟生活中的作用。 u 教學重點和難點： 本章的重點是期貨市場的產(chǎn)生和形成過程、芝加哥商品交易所CBOT與現(xiàn)代期貨市場的形成、期貨市場的作用；難點是期貨市場的作用。 u 主要教學內(nèi)容及要求： 了解：期貨市場的產(chǎn)生和形成過程 理解：芝加哥商品交易所CBOT與現(xiàn)代期貨市場的形成。 掌握：期貨市場的作用。 第二章 期貨交易的對象——期貨合約 u 教學目的：通過學習，首先應了解期貨合約、對沖平倉、實際交割以及現(xiàn)金結算等基本概念；其次，對于期貨商品的構成條件、期貨合約的內(nèi)容以及期貨合約的履約方式和交易方式等內(nèi)容要全面了解；最后，簡單了解期貨合約的種類。 u 教學重點和難點： 本章的重點是期貨合約與遠期現(xiàn)貨合約之間的差別、期貨商品的構成條件、期貨合約的主要內(nèi)容、期貨合約履約方式、期貨合約的交易方式、期貨合約的種類；難點是期貨合約的主要內(nèi)容、期貨合約履約方式、期貨合約的交易方式。 u 主要教學內(nèi)容及要求： 了解：期貨合約的種類。 理解：期貨商品的構成條件。 掌握：期貨合約的內(nèi)容以及期貨合約的履約方式和交易方式等內(nèi)容。 熟練掌握：期貨合約、對沖平倉、實際交割以及現(xiàn)金結算等基本概念。 第三章 期貨市場的構成 u 教學目的：通過本章的學習，重點掌握期貨交易所的組織形式、職能、管理體制；期貨清算所的組織形式及其在期貨交易過程中的特殊作用、了解清算所的清算過程；了解期貨交易的主要參加者。通過學習，應該對期貨市場的構成有比較全面的了解。 u 教學重點和難點： 本章的重點是期貨交易所的組織形式、職能、管理體制，期貨交易所、期貨清算所、期貨交易的參加者，期貨清算所的組織形式及其在期貨交易過程中的特殊作用，清算所的清算過程，期貨交易的主要參加者，理解期貨市場的構成；難點是期貨交易所的組織形式、職能、管理體制，期貨清算所的組織形式及其在期貨交易過程中的特殊作用，清算所的清算過程，期貨交易的主要參加者。 u 主要教學內(nèi)容及要求： 了解：清算所的清算過程，期貨交易的主要參加者。 理解：期貨市場的構成。 掌握：期貨清算所的組織形式及其在期貨交易過程中的特殊作用。 熟練掌握：期貨交易所的組織形式、職能、管理體制。 第四章 期貨市場的主要保障制度 u 教學目的：通過學習，重點掌握期貨交易的各種保障制度：保證金制度的含義以及保證金賬戶的核算方法；實際交割制度的含義及交割程序；漲跌停板額制度的含義及價格形成制度；限倉制度或期貨頭寸限額制度的含義及具體限制方法；大戶報告制度的含義；強制平倉制度的含義以及交易者遭受強制平倉的情形、執(zhí)行情況；簡單了解交易所風險準備金的含義及來源；簡單了解交易所在遇到異常情況下采取的措施和處理方法。 u 教學重點和難點： 本章的重點是期貨交易的各種保障制度；難點是保證金制度、實物交割制度、漲跌停板額制度及價格制度、限倉制度、大戶報告制度、強制平倉制度、風險準備金制度、異常情況的處理。 u 主要教學內(nèi)容及要求： 了解：期貨交易的各種保障制度的類型。 理解：交易所風險準備金的含義及來源；交易所在遇到異常情況下采取的措施和處理方法。 掌握：保證金制度的含義以及保證金賬戶的核算方法；實際交割制度的含義及交割程序；漲跌停板制度的含義及價格形成制度；限倉制度或期貨頭寸限額制度的含義及具體限制方法；大戶報告制度的含義；強制平倉制度的含義以及交易者遭受強制平倉的情形、執(zhí)行情況。 第五章 期貨市場的價格 u 教學目的：通過學習，掌握解讀期貨市場價格的價格行情表，了解期貨價格的基本走勢以及期貨市場的價格決定。 u 教學重點和難點： 本章的重點期貨市場的價格行情表、期貨市場價格的走勢、期貨市場與現(xiàn)貨市場的價格關系；難點是解讀期貨市場價格的價格行情表，期貨價格的基本走勢以及期貨市場的價格決定。 u 主要教學內(nèi)容及要求： 了解：期貨價格的基本走勢以及期貨市場的價格決定。 掌握：解讀期貨市場價格的價格行情表。 第六章 投機交易 u 教學目的：通過學習，從辯證的角度來正確看待投機交易，了解肯定投機交易對期貨市場的積極作用，同時了解過度投機活動給期貨市場帶來的負面不利影響，從而掌握對期貨市場中的投機活動進行正確慣例的方法。 u 教學重點和難點： 本章的重點是投機交易、正常投機在期貨市場中的作用、非正常投機對期貨市場的不利影響、對期貨市場中投機交易的管理；難點是投機交易、正常投機在期貨市場中的作用、非正常投機對期貨市場的不利影響。 u 主要教學內(nèi)容及要求： 了解：過度投機活動給期貨市場帶來的負面不利影響。 理解：投機交易，了解投機交易對期貨市場的積極作用。 掌握：對期貨市場中的投機活動進行正確慣例的方法。 第七章 套利交易 u 教學目的：通過學習，了解套利交易的基本原理，掌握各種套利的方法以及各種套利交易的盈虧計算。 u 教學重點和難點： 本章的重點是套利交易、跨月份套利、跨市場套利、跨商品套利的涵義與操作過程；難點是套利交易、跨月份套利、跨市場套利、跨商品套利的操作過程。 u 主要教學內(nèi)容及要求： 掌握：各種套利的方法以及各種套利交易的盈虧計算。 熟練掌握：套利交易的基本原理。 第八章 套期保值 u 教學目的：通過學習，掌握套期保值的含義，了解套期保值的動機理論及套期保值的種類，以及重點掌握各種套期保值策略及其盈虧計算。 u 教學重點和難點： 本章的重點是套期保值的含義、套期保值者的動機、套期保值的種類、套期保值的做法和一般交易策略；難點是套期保值的做法和一般交易策略。 u 主要教學內(nèi)容及要求： 了解：套期保值的動機理論及套期保值的種類。 掌握：套期保值的含義。 熟練掌握：各種套期保值策略及其盈虧計算。 第九章 匯率期貨交易 u 教學目的：通過本章的學習，學會解讀主要匯率期貨合約的行情表，掌握確定匯率期貨價格的原理；掌握匯率期貨的主要套期保值策略及其盈虧計算。 u 教學重點和難點： 本章的重點是匯率期貨交易的含義、匯率期貨合約價格的確定、匯率期貨的套期保值；難點是匯率期貨合約價格的確定、匯率期貨的套期保值。 u 主要教學內(nèi)容及要求： 了解：如何解讀主要匯率期貨合約的行情表。 掌握：確定匯率期貨價格的原理。 熟練掌握：匯率期貨的主要套期保值策略及其盈虧計算。 第十章 利率期貨交易 u 教學目的：通過本章的學習，掌握利率期貨的主要種類，了解各種利率期貨合約的發(fā)展過程以及合約的主要特點；簡單了解利率期貨合約的行情表解讀；掌握短期利率期貨合約價格的確定原理及其方法；掌握中長期利率期貨合約價格的確定原理及其方法；了解利率期貨的套利交易和套期保值交易策略。 u 教學重點和難點： 本章的重點是利率期貨合約的含義、短期利率期貨合約價格的確定、中長期利率期貨合約價格的確定、利率期貨的套利交易、利率期貨的套期保值；難點是短期利率期貨合約價格的確定、中長期利率期貨合約價格的確定、利率期貨的套利交易、利率期貨的套期保值。 u 主要教學內(nèi)容及要求： 了解：利率期貨的主要種類，各種利率期貨合約的發(fā)展過程以及合約的主要特點。 理解：利率期貨合約的行情表解讀。 掌握：短期利率期貨合約價格的確定原理及其方法；中長期利率期貨合約價格的確定原理及其方法。 熟練掌握：利率期貨的套利交易和套期保值交易策略。 第十一章 股票指數(shù)期貨交易 u 教學目的：通過本章學習，了解股票指數(shù)期貨產(chǎn)生的背景和條件，掌握股票指數(shù)期貨合約的有關內(nèi)容，同時掌握股票指數(shù)期貨的價格確定方法以及股票指數(shù)期貨的投資策略，重點是股票指數(shù)期貨的套期保值交易的策略。 u 教學重點和難點： 本章的重點是股票指數(shù)的概念及常見的股票指數(shù)、股票指數(shù)期貨合約、股票指數(shù)期貨價格的確定、股票指數(shù)期貨的套期保值；難點是股票指數(shù)期貨價格的確定、股票指數(shù)期貨的套期保值。 u 主要教學內(nèi)容及要求： 了解：股票指數(shù)期貨產(chǎn)生的背景和條件。 掌握：股票指數(shù)期貨合約的有關內(nèi)容。 熟練掌握：股票指數(shù)期貨的價格確定方法以及股票指數(shù)期貨的投資策略。 第十二章 期貨合約的期權交易 u 教學目的：通過本章的學習，首先了解期權交易的基本概念和種類；其次掌握期權交易買賣雙方各自的損益特點；第三掌握期權價格的確定方法及其影響價格的因素；最后了解期權交易的主要策略。 u 教學重點和難點： 本章的重點是期權交易的基本概念、期權交易的損益分析、期權的價格、期權的主要交易策略；難點是期權交易的損益分析、期權的價格、期權的主要交易策略。 u 主要教學內(nèi)容及要求： 了解：期權交易的基本概念和種類。 理解：期權交易的主要策略。 掌握：期權交易買賣雙方各自的損益特點。 熟練掌握：期權價格的確定方法及其影響價格的因素。 第十三章 現(xiàn)代期貨市場的發(fā)展 u 教學目的：通過本章的學習，要求掌握期貨市場的整個發(fā)展歷程，重點了解70年代以來金融期貨交易異軍突起的歷史背景、原因和發(fā)展狀況及未來的發(fā)展前景。 u 教學重點和難點： 本章的重點是現(xiàn)代世界期貨市場的發(fā)展趨勢；難點是現(xiàn)代世界期貨市場的發(fā)展趨勢。 u 主要教學內(nèi)容及要求： 了解：70年代以來金融期貨交易異軍突起的歷史背景、原因和發(fā)展狀況及未來的發(fā)展前景。 理解：期貨市場的整個發(fā)展歷程。 第十四章 期貨市場價格分析方法之一——基本因素分析法 第十五章 期貨市場價格分析方法之二——技術分析法 u 教學目的：本教學對這兩章內(nèi)容不做要求，學生可以根據(jù)自己的興趣進行自學。 四、課程教學的有關說明 本課程按照課程教學大綱要求，師生互動，圓滿完成課堂教學任務，培養(yǎng)提高學生扎實雄厚的理論素養(yǎng)。 結合中國國情，深入進行調(diào)查研究，理論聯(lián)系實際，有針對性的學習，培養(yǎng)提高學生發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題的能力。充分利用各種學習資源和現(xiàn)代化手段，進行大量的課外學習和實踐，拓寬學生的知識視野，培養(yǎng)提高其開拓創(chuàng)新和適應市場需要的能力。期貨市場學是專業(yè)性很強的課程，本大綱提出了各章的教學目的與要求，學生除了要掌握以上內(nèi)容外，還應該掌握本書中出現(xiàn)的所有英文，如專業(yè)術語及各交易所的英文名稱。 課程課內(nèi)外學時比例為1：4；平均周學時為3學時；本課程自學內(nèi)容包括：期貨市場價格分析方法之一——基本因素分析法、期貨市場價格分析方法之二——技術分析，這兩章建議采用自學的方式進行，教師指導學生閱讀相關文獻，學時為160學時；課內(nèi)習題課安排4學時，作業(yè)4次；本課程所有的內(nèi)容采用多媒體教學；利用經(jīng)濟管理綜合實驗中心進行實驗教學，共10學時。