國(guó)家開(kāi)放大學(xué)電大本科《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》期末試題及答案（試卷號(hào)：1344）

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1、國(guó)家開(kāi)放大學(xué)電大本科《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》期末試題及答案（試卷號(hào)：1344） 2022盜傳必究 一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分） 1. （）是指金融機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中因沒(méi)有正確遵循法律條款，或因法律條款不完善、 不嚴(yán)密而引致的風(fēng)險(xiǎn)。 A. 利率風(fēng)險(xiǎn) B.匯率風(fēng)險(xiǎn) C. 法律風(fēng)險(xiǎn) D.政策風(fēng)險(xiǎn) 2. （）系統(tǒng)地提出現(xiàn)代證券組合理論，為證券投資風(fēng)險(xiǎn)管理奠定了理論基礎(chǔ)。 A. 凱恩斯 B.?？怂? C.馬柯維茨 D.夏普 3. （）是在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，通過(guò)各種交易活動(dòng)，把可能發(fā)生的危險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)。 A.回避策略 B.抑制策略 C.轉(zhuǎn)移策略 D.補(bǔ)償策略 4. 當(dāng)銀

2、行的利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負(fù)債時(shí)，市場(chǎng)利率的（）會(huì)增加銀行的利潤(rùn)。 A.上升 B.下降 C.資金 D.貸款 5. （）的負(fù)債率、100%的債務(wù)率和25%的償債率是債務(wù)國(guó)控制外匯總量和結(jié)構(gòu)的警戒線。 A. io% B. 20% C. 30% D. 50% 6. 在電子交易過(guò)程中，負(fù)債核實(shí)用戶和商家的真實(shí)身份以及交易請(qǐng)求的合法性的部門是（） A.電子認(rèn)證中心（CA） B.工商管理局 C.域名管理中心 D.網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商 7. 將單一風(fēng)險(xiǎn)暴露指標(biāo)與固定百分比相乘得出監(jiān)管資本要求的方法是（）。 A.標(biāo)準(zhǔn)化方法 B.基本指標(biāo)法 C.內(nèi)部衡量法 D.積分卡法 8. 人員風(fēng)險(xiǎn)是指（

3、）。 A. 執(zhí)行人員錯(cuò)誤操作帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) B. 缺乏足夠合格員工、缺乏對(duì)員工表現(xiàn)的恰當(dāng)評(píng)估和考核等導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn) C. 電腦系統(tǒng)出現(xiàn)故障導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn) D. 因產(chǎn)品、服務(wù)和管理等方而的問(wèn)題影響到客戶和金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn) 9. 回購(gòu)協(xié)議是產(chǎn)生于20世紀(jì)60年代末的一種（）資金融通方式。 A.長(zhǎng)期 B.中期 C.短期 D.中長(zhǎng)期 10. （）是商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)。 A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B.利率風(fēng)險(xiǎn) C.匯率風(fēng)險(xiǎn) D.案件風(fēng)險(xiǎn) 二、多項(xiàng)選擇題（每題3分，共30分） 11. 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，下列正確的是（）。 A. 風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生某一經(jīng)濟(jì)損失的不確定性 B. 風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)損

4、失機(jī)會(huì)或損失的可能性 C. 風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)可能發(fā)生的損害和危險(xiǎn) D. 風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)預(yù)期與實(shí)際發(fā)生各種結(jié)果的差異 E. 風(fēng)險(xiǎn)是一切損失的總稱 12. -個(gè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理組織系統(tǒng)一般包括以下子系統(tǒng)（）0 A.股東大會(huì) B.董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) C.監(jiān)事會(huì) D.風(fēng)險(xiǎn)管理部 E. 業(yè)務(wù)系統(tǒng) 13. 從銀行資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)來(lái)識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有（）。 A.存貸款比率 B.備付金比率 C.流動(dòng)性比率 D.總資本充足率 E.單個(gè)貸款比率 14 .利率風(fēng)險(xiǎn)的主要形式有（）。 A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) E.違約風(fēng)險(xiǎn) 15. 金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性較

5、強(qiáng)的負(fù)債有（）。 A.活期存款 B.大額可轉(zhuǎn)讓定期存單 C.向其他金融企業(yè)拆借資金 D.向中央銀行借款 E.短期有價(jià)證券 16. 信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的主要成因包括（）。 A.來(lái)自經(jīng)營(yíng)環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn) B.來(lái)自借款人的風(fēng)險(xiǎn) C.來(lái)自政府指導(dǎo)不利的風(fēng)險(xiǎn) D.來(lái)白銀行內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn) E.來(lái)自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn) 17. 折算風(fēng)險(xiǎn)的管理辦法有（）。 A.缺口法 B.商業(yè)法 C.金融法 D.合約保值法 E.財(cái)務(wù)管理法 18. 利率風(fēng)險(xiǎn)的常用分析方法有（）。 A.收益分析法 B.經(jīng)濟(jì)價(jià)值分析法 C-缺口分析法 D.利率型分析法 E.續(xù)存期分析法 19. 開(kāi)放式基金而臨的特殊風(fēng)險(xiǎn)包括（）。 A.

6、贖回與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B.投資的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C?募集風(fēng)險(xiǎn) D.匯率風(fēng)險(xiǎn) E.利率風(fēng)險(xiǎn) 20. 金融衍生工具信用風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程包括（）。 A.信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè) B.信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 C.信用風(fēng)險(xiǎn)控制 D.信用風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)處理 E.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管 三、判斷題（每題3分，共15分，錯(cuò)誤的要說(shuō)明理由，只判斷錯(cuò)誤給1分） 21. 風(fēng)險(xiǎn)就是指損失的大小。（錯(cuò)） 理由:風(fēng)險(xiǎn)包括兩方面:損失的大小以及損失發(fā)生的概率。 22. 會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的大小與折算方法有關(guān)。（對(duì)） 23. 衡量一國(guó)外債來(lái)源結(jié)構(gòu)是否合理的主要指標(biāo)是商業(yè)性貸款占外債總額的比例是否小于等于70%o （錯(cuò)） 理由:衡量一國(guó)外債來(lái)源結(jié)構(gòu)是否合理的主

7、要指標(biāo)是商業(yè)性貸款占外債總額的比例是否小于等于60%。 24. 某金融資產(chǎn)的方差越大,說(shuō)明金融風(fēng)險(xiǎn)越小。（錯(cuò)） 理由:某金融資產(chǎn)的方差越大，說(shuō)明資產(chǎn)收益波動(dòng)越大，金融風(fēng)險(xiǎn)越大。 25. 由于資本市場(chǎng)金融產(chǎn)品價(jià)格下跌給保險(xiǎn)公司投資收益帶來(lái)負(fù)面影響是保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)中 的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（錯(cuò)） 理由：由于資本市場(chǎng)金融產(chǎn)品價(jià)格下跌給保險(xiǎn)公司投資收益帶來(lái)負(fù)面影響是保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)中 的資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 四、計(jì)算題【每題10分，共20分） 26. 某商業(yè)銀行表內(nèi)加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)8000萬(wàn)美元，表外加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)為6000萬(wàn)美元，一級(jí)資本額為700 萬(wàn)美元，二級(jí)資本額為500萬(wàn)美元。試計(jì)算： （

8、1） 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)是多少？（3分） （2） -級(jí)資本充足率是多少？（3分） （3） 總資本充足率是多少？ （4分） （計(jì)算結(jié)果保留％內(nèi)一位小數(shù)） 26. MLP&MS 9f f* ■ Hoot） ? 6ooo 11 （too（ 71 Ji it） （ 3 分： 一―■，屈卑 700 "000-5K （8 分） "ML允H小|I”W …：（1介）27 .假設(shè)某投資者認(rèn)為A股票價(jià)格上漲的可 能性較大，于是買入了一份三個(gè)月到期的A股票的看漲股票期權(quán)，何份合約的交易量為1000股，期權(quán)協(xié) 議價(jià)格為60美元/股。 （1） 看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值的計(jì)算公式是什么？（4分） （2） 若一個(gè)月后

9、，A股票市場(chǎng)價(jià)格為50美元，請(qǐng)問(wèn)此時(shí)該看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是多少？（3分） （3） 若一個(gè)月后，A股票市場(chǎng)價(jià)格為70美元，則此時(shí)該看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值又是多少？（3分） 27 .善案3 開(kāi)漲期"內(nèi)在價(jià)值 Mnx（X-S<0）. H中.X夜承暢的-產(chǎn)的審場(chǎng)價(jià)格奇表示怵的 瓷產(chǎn)的由的價(jià)格,* x sflhGsriWKJi實(shí).e x s時(shí).饞,聊權(quán)里睡俏8罵時(shí)，兩 （4 分） ⑵當(dāng)A股察巾場(chǎng)價(jià)格為5。熒元時(shí).戡者 < 期權(quán)為虛值.耳內(nèi)在價(jià)值為。< 3分） （3）i A股票市場(chǎng)價(jià)洛為70籠元時(shí).按看業(yè)聃權(quán)為變值.其內(nèi)在價(jià)值為10美元（以單位_ 壞的說(shuō)產(chǎn)H ）:利份合約lOODlft.內(nèi)在價(jià)

10、值仙為10000美元.（3分） 五、論述題（本題15分） 28.請(qǐng)根據(jù)巴林銀行事件進(jìn)行論述： 1994年下半年起，新加坡巴林期貨有限公司的總經(jīng)理兼首席交易員里森在日本東京市場(chǎng)上做了一種 十分復(fù)雜、期望值很高、風(fēng)險(xiǎn)也極大的衍生金融商品交易一一日本日經(jīng)指數(shù)期貨，結(jié)果日經(jīng)指數(shù)從1995 年1月一路下滑，使里森所持的多頭頭寸遭受重創(chuàng)，為反敗為勝，他以賭徒心態(tài)來(lái)押寶日經(jīng)225指數(shù)上漲, 繼續(xù)從倫敦調(diào)入巨資買人大量期貨合約，最終慘敗。1995年2月26日，英國(guó)銀行業(yè)的泰斗，在世界1000 家大銀行中按核心資本排名第489位，有233年輝煌歷史的巴林銀行，因進(jìn)行巨額金融期貨投機(jī)交易，造 成9. 16億

11、英鎊的巨額虧損，被迫宣布破產(chǎn)。3月5日，荷蘭國(guó)際以1英鎊的象征性價(jià)格，宣布完全收購(gòu) 巴林銀行。 請(qǐng)分析； （1）按金融風(fēng)險(xiǎn)的形態(tài)劃分，巴林銀行事件是由什么風(fēng)險(xiǎn)引起的? (2) 請(qǐng)解釋這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)形態(tài)。 (3) 導(dǎo)致這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的成因是什么？ 答：(1)按照金融風(fēng)險(xiǎn)的形態(tài)劃分，巴林銀行事件是由操作風(fēng)險(xiǎn)引起的。(5分) (2) 操作風(fēng)險(xiǎn)是由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。(3分) (3) 操作風(fēng)險(xiǎn)事件損失的主要原因有以下七種：(7分) ① 內(nèi)部欺詐，即有機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員參與的詐騙、盜用資產(chǎn)、違犯法律以及金融機(jī)構(gòu)的規(guī)章的行為，例如內(nèi) 部人員虛報(bào)頭寸、內(nèi)部人員偷盜、

12、在職人員的賬戶上進(jìn)行內(nèi)部交易,等等。 ② 外部欺詐，即第三方的詐騙、盜用財(cái)產(chǎn)、違犯法律的行為，例如搶劫、偽造、開(kāi)具空頭支票以及黑客 行為對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的損壞。 ③ 雇傭合同以及工作狀況帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)事件，即由于不履行合同，或者不符合勞動(dòng)健康、安全法規(guī)所引起 的賠償要求，例如，工人賠償要求、違反雇員的健康安全規(guī)定、有組織的罷工以及各種應(yīng)對(duì)顧客所負(fù)的責(zé)任。 ④ 客戶、產(chǎn)品以及商業(yè)行為引起的風(fēng)險(xiǎn)事件，即有意或無(wú)意造成的無(wú)法滿足某一顧客的特定需求，或者 是由于產(chǎn)品的性質(zhì)、設(shè)計(jì)問(wèn)題造成的失誤，例如受托人違約、濫用顧客的秘密信息、銀行賬戶上的不正確 的交易行為、洗錢、銷售未授權(quán)產(chǎn)品等。 ⑤ 有形資產(chǎn)的損失，即由于災(zāi)難性事件或其他事件引起的有形資產(chǎn)的損壞或損失，例如恐怖事件、地 震、火災(zāi)、洪災(zāi)等。 ⑥ 經(jīng)營(yíng)中斷和系統(tǒng)出錯(cuò)，例如，軟件或者硬件錯(cuò)誤、通信問(wèn)題以及設(shè)備老化。 ⑦ 涉及執(zhí)行、交割以及交易過(guò)程管理的風(fēng)險(xiǎn)事件，如交易失敗，過(guò)程管理出錯(cuò)，與合作伙伴、賣方的合 作失敗，又如交易數(shù)據(jù)輸入錯(cuò)誤、間接的管理失敗、不完備的法律文件、未經(jīng)批準(zhǔn)訪問(wèn)客戶賬戶、合作伙 伴的不當(dāng)操作以及賣方糾紛等。