國家開放大學電大本科《金融風險管理》期末試題及答案（試卷號：1344）

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1、國家開放大學電大本科《金融風險管理》期末試題及答案（試卷號：1344） 2022盜傳必究 一、單項選擇題（每題2分，共20分） 1. （）是指金融機構(gòu)或其他經(jīng)濟主體在金融活動中因沒有正確遵循法律條款，或因法律條款不完善、 不嚴密而引致的風險。 A. 利率風險 B.匯率風險 C. 法律風險 D.政策風險 2. （）系統(tǒng)地提出現(xiàn)代證券組合理論，為證券投資風險管理奠定了理論基礎(chǔ)。 A. 凱恩斯 B.?？怂? C.馬柯維茨 D.夏普 3. （）是在風險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的危險轉(zhuǎn)移給其他人承擔。 A.回避策略 B.抑制策略 C.轉(zhuǎn)移策略 D.補償策略 4. 當銀

2、行的利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負債時，市場利率的（）會增加銀行的利潤。 A.上升 B.下降 C.資金 D.貸款 5. （）的負債率、100%的債務率和25%的償債率是債務國控制外匯總量和結(jié)構(gòu)的警戒線。 A. io% B. 20% C. 30% D. 50% 6. 在電子交易過程中，負債核實用戶和商家的真實身份以及交易請求的合法性的部門是（） A.電子認證中心（CA） B.工商管理局 C.域名管理中心 D.網(wǎng)絡(luò)供應商 7. 將單一風險暴露指標與固定百分比相乘得出監(jiān)管資本要求的方法是（）。 A.標準化方法 B.基本指標法 C.內(nèi)部衡量法 D.積分卡法 8. 人員風險是指（

3、）。 A. 執(zhí)行人員錯誤操作帶來的風險 B. 缺乏足夠合格員工、缺乏對員工表現(xiàn)的恰當評估和考核等導致的風險 C. 電腦系統(tǒng)出現(xiàn)故障導致的風險 D. 因產(chǎn)品、服務和管理等方而的問題影響到客戶和金融機構(gòu)的關(guān)系所導致的風險 9. 回購協(xié)議是產(chǎn)生于20世紀60年代末的一種（）資金融通方式。 A.長期 B.中期 C.短期 D.中長期 10. （）是商業(yè)銀行負債業(yè)務面臨的最大風險。 A.流動性風險 B.利率風險 C.匯率風險 D.案件風險 二、多項選擇題（每題3分，共30分） 11. 關(guān)于風險的定義，下列正確的是（）。 A. 風險是發(fā)生某一經(jīng)濟損失的不確定性 B. 風險是經(jīng)濟損

4、失機會或損失的可能性 C. 風險是經(jīng)濟可能發(fā)生的損害和危險 D. 風險是經(jīng)濟預期與實際發(fā)生各種結(jié)果的差異 E. 風險是一切損失的總稱 12. -個金融機構(gòu)的風險管理組織系統(tǒng)一般包括以下子系統(tǒng)（）0 A.股東大會 B.董事會和風險管理委員會 C.監(jiān)事會 D.風險管理部 E. 業(yè)務系統(tǒng) 13. 從銀行資產(chǎn)和負債結(jié)構(gòu)來識別金融風險的指標有（）。 A.存貸款比率 B.備付金比率 C.流動性比率 D.總資本充足率 E.單個貸款比率 14 .利率風險的主要形式有（）。 A.重新定價風險 B.收益率曲線風險 C.基準風險 D.期權(quán)性風險 E.違約風險 15. 金融機構(gòu)流動性較

5、強的負債有（）。 A.活期存款 B.大額可轉(zhuǎn)讓定期存單 C.向其他金融企業(yè)拆借資金 D.向中央銀行借款 E.短期有價證券 16. 信貸資產(chǎn)風險的主要成因包括（）。 A.來自經(jīng)營環(huán)境的風險 B.來自借款人的風險 C.來自政府指導不利的風險 D.來白銀行內(nèi)部的風險 E.來自競爭對手的風險 17. 折算風險的管理辦法有（）。 A.缺口法 B.商業(yè)法 C.金融法 D.合約保值法 E.財務管理法 18. 利率風險的常用分析方法有（）。 A.收益分析法 B.經(jīng)濟價值分析法 C-缺口分析法 D.利率型分析法 E.續(xù)存期分析法 19. 開放式基金而臨的特殊風險包括（）。 A.

6、贖回與流動性風險 B.投資的市場風險 C?募集風險 D.匯率風險 E.利率風險 20. 金融衍生工具信用風險管理的過程包括（）。 A.信用風險預測 B.信用風險評估 C.信用風險控制 D.信用風險財務處理 E.信用風險監(jiān)管 三、判斷題（每題3分，共15分，錯誤的要說明理由，只判斷錯誤給1分） 21. 風險就是指損失的大小。（錯） 理由:風險包括兩方面:損失的大小以及損失發(fā)生的概率。 22. 會計風險的大小與折算方法有關(guān)。（對） 23. 衡量一國外債來源結(jié)構(gòu)是否合理的主要指標是商業(yè)性貸款占外債總額的比例是否小于等于70%o （錯） 理由:衡量一國外債來源結(jié)構(gòu)是否合理的主

7、要指標是商業(yè)性貸款占外債總額的比例是否小于等于60%。 24. 某金融資產(chǎn)的方差越大,說明金融風險越小。（錯） 理由:某金融資產(chǎn)的方差越大，說明資產(chǎn)收益波動越大，金融風險越大。 25. 由于資本市場金融產(chǎn)品價格下跌給保險公司投資收益帶來負面影響是保險公司資金運用風險中 的流動性風險。（錯） 理由：由于資本市場金融產(chǎn)品價格下跌給保險公司投資收益帶來負面影響是保險公司資金運用風險中 的資本市場風險。 四、計算題【每題10分，共20分） 26. 某商業(yè)銀行表內(nèi)加權(quán)風險資產(chǎn)8000萬美元，表外加權(quán)風險資產(chǎn)為6000萬美元，一級資本額為700 萬美元，二級資本額為500萬美元。試計算： （

8、1） 風險調(diào)整資產(chǎn)是多少？（3分） （2） -級資本充足率是多少？（3分） （3） 總資本充足率是多少？ （4分） （計算結(jié)果保留％內(nèi)一位小數(shù)） 26. MLP&MS 9f f* ■ Hoot） ? 6ooo 11 （too（ 71 Ji it） （ 3 分： 一―■，屈卑 700 "000-5K （8 分） "ML允H小|I”W …：（1介）27 .假設(shè)某投資者認為A股票價格上漲的可 能性較大，于是買入了一份三個月到期的A股票的看漲股票期權(quán)，何份合約的交易量為1000股，期權(quán)協(xié) 議價格為60美元/股。 （1） 看漲期權(quán)的內(nèi)在價值的計算公式是什么？（4分） （2） 若一個月后

9、，A股票市場價格為50美元，請問此時該看漲期權(quán)的內(nèi)在價值是多少？（3分） （3） 若一個月后，A股票市場價格為70美元，則此時該看漲期權(quán)的內(nèi)在價值又是多少？（3分） 27 .善案3 開漲期"內(nèi)在價值 Mnx（X-S<0）. H中.X夜承暢的-產(chǎn)的審場價格奇表示怵的 瓷產(chǎn)的由的價格,* x sflhGsriWKJi實.e x s時.饞,聊權(quán)里睡俏8罵時，兩 （4 分） ⑵當A股察巾場價格為5。熒元時.戡者 < 期權(quán)為虛值.耳內(nèi)在價值為。< 3分） （3）i A股票市場價洛為70籠元時.按看業(yè)聃權(quán)為變值.其內(nèi)在價值為10美元（以單位_ 壞的說產(chǎn)H ）:利份合約lOODlft.內(nèi)在價

10、值仙為10000美元.（3分） 五、論述題（本題15分） 28.請根據(jù)巴林銀行事件進行論述： 1994年下半年起，新加坡巴林期貨有限公司的總經(jīng)理兼首席交易員里森在日本東京市場上做了一種 十分復雜、期望值很高、風險也極大的衍生金融商品交易一一日本日經(jīng)指數(shù)期貨，結(jié)果日經(jīng)指數(shù)從1995 年1月一路下滑，使里森所持的多頭頭寸遭受重創(chuàng)，為反敗為勝，他以賭徒心態(tài)來押寶日經(jīng)225指數(shù)上漲, 繼續(xù)從倫敦調(diào)入巨資買人大量期貨合約，最終慘敗。1995年2月26日，英國銀行業(yè)的泰斗，在世界1000 家大銀行中按核心資本排名第489位，有233年輝煌歷史的巴林銀行，因進行巨額金融期貨投機交易，造 成9. 16億

11、英鎊的巨額虧損，被迫宣布破產(chǎn)。3月5日，荷蘭國際以1英鎊的象征性價格，宣布完全收購 巴林銀行。 請分析； （1）按金融風險的形態(tài)劃分，巴林銀行事件是由什么風險引起的? (2) 請解釋這個風險形態(tài)。 (3) 導致這個風險的成因是什么？ 答：(1)按照金融風險的形態(tài)劃分，巴林銀行事件是由操作風險引起的。(5分) (2) 操作風險是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。(3分) (3) 操作風險事件損失的主要原因有以下七種：(7分) ① 內(nèi)部欺詐，即有機構(gòu)內(nèi)部人員參與的詐騙、盜用資產(chǎn)、違犯法律以及金融機構(gòu)的規(guī)章的行為，例如內(nèi) 部人員虛報頭寸、內(nèi)部人員偷盜、

12、在職人員的賬戶上進行內(nèi)部交易,等等。 ② 外部欺詐，即第三方的詐騙、盜用財產(chǎn)、違犯法律的行為，例如搶劫、偽造、開具空頭支票以及黑客 行為對計算機系統(tǒng)的損壞。 ③ 雇傭合同以及工作狀況帶來的風險事件，即由于不履行合同，或者不符合勞動健康、安全法規(guī)所引起 的賠償要求，例如，工人賠償要求、違反雇員的健康安全規(guī)定、有組織的罷工以及各種應對顧客所負的責任。 ④ 客戶、產(chǎn)品以及商業(yè)行為引起的風險事件，即有意或無意造成的無法滿足某一顧客的特定需求，或者 是由于產(chǎn)品的性質(zhì)、設(shè)計問題造成的失誤，例如受托人違約、濫用顧客的秘密信息、銀行賬戶上的不正確 的交易行為、洗錢、銷售未授權(quán)產(chǎn)品等。 ⑤ 有形資產(chǎn)的損失，即由于災難性事件或其他事件引起的有形資產(chǎn)的損壞或損失，例如恐怖事件、地 震、火災、洪災等。 ⑥ 經(jīng)營中斷和系統(tǒng)出錯，例如，軟件或者硬件錯誤、通信問題以及設(shè)備老化。 ⑦ 涉及執(zhí)行、交割以及交易過程管理的風險事件，如交易失敗，過程管理出錯，與合作伙伴、賣方的合 作失敗，又如交易數(shù)據(jù)輸入錯誤、間接的管理失敗、不完備的法律文件、未經(jīng)批準訪問客戶賬戶、合作伙 伴的不當操作以及賣方糾紛等。