銀行從業(yè)人員資格考試《風險管理》試題及答案.doc

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銀行從業(yè)人員資格考試《風險管理》試題及答案 最新 1、判斷題： （1）銀行實施風險管理的目標就是要消除銀行經(jīng)營過程中的風險.　　　　　　　（） （2）實施風險管理是有成本的，風險管理體系并不是越復雜越好.　　　　　　（√） （3）風險管理委員會是與股東大會、董事會、監(jiān)事會并列的機構(gòu).　　　　　　（√） （4）銀行面臨風險時應該首先選擇風險規(guī)避策略.　　　　　　　　　　　　?。ǎ? （5）經(jīng)濟資本就是會計資本.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ǎ? （6）我國商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積金、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權、可轉(zhuǎn)換債券.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（） （7）經(jīng)濟資本能夠用于彌補銀行的預期損失和非預期損失.　　　　　　　　　?。ǎ? （8）流動性比率反映企業(yè)的盈利狀況，包括銷售利潤率、資產(chǎn)凈利潤率、資本收益率、凈資產(chǎn)收益率、每股股利、股票市盈率等.　　　　　　　　　　　　　　　　　　（） （9）借款企業(yè)現(xiàn)金流量的內(nèi)容可分為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量、投資活動的現(xiàn)金流量和融資活動的現(xiàn)金流量這個部分.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ā蹋? （10）中國人民銀行《貸款風險分類指導原則》規(guī)定，從2002年起，在我國各類銀行全面施行貸款質(zhì)量四級分類管理，即：正常、逾期、呆滯和呆賬.　　　　　　　（） （11）資產(chǎn)組合和分散化投資的基本目的之是提高預期收益或者降低預期損失.（） （12）現(xiàn)金流量分析中所謂的現(xiàn)金，不僅包括庫存現(xiàn)金，還包括活期存款、其他貨幣性資金以及個月內(nèi)到期的債券投資.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ā蹋? （13）在信貸限額管理中，巳塞爾銀行委員會認為塒單客戶或個集團客戶的敞口不能超過銀行監(jiān)管資本的25%.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ā蹋? （14）交易賬戶巾的所有項目均應按市場價格計價.　　　　　　　　　　　　?。ā蹋? （15）流動性對銀行很重要，可以說它是銀行的種資產(chǎn).　　　　　　　　　　（√） （16）風險限額固定不可變動.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ǎ? （17）根據(jù)新巴塞爾協(xié)議的定義，操作風險按風險類型可以分為四種：內(nèi)部操作流程、人為因素、系統(tǒng)因素和外部事件.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（√） （18）商業(yè)銀行操作風險即是金融欺詐和金融犯罪.　　　　　　　　　　　　?。ā蹋? （19）表外業(yè)務是指商業(yè)銀行所從事的、不列入資產(chǎn)負債表的經(jīng)營活動，隨著金融當局監(jiān)管的嚴格實施，商業(yè)銀行表外業(yè)務的范圍已經(jīng)逐步縮減.　　　　　　　　　?。ǎ? （20）操作風險管理流程以次包括如下5個步驟：操作風險識別、操作風險映射、操作風險評估與量化、操作風險控制與緩釋、操作風險報告.　　　　　　　　　　　（√） （21）新巴塞爾協(xié)議對操作風險管理提出了基本指標法、標準法和高級衡量法種計算操作風險資本金的方法.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ā蹋? (22) 產(chǎn)品線即是銀行的業(yè)務部門，在標準法中，銀行的產(chǎn)品線分為8個：公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務、商業(yè)銀行業(yè)務、支付和清算、代理服務、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀。 （√） （23）零售業(yè)務為銀行提供了相對安全穩(wěn)定和利潤豐厚的發(fā)展空間，并且沒有操作風險，因而受到銀行業(yè)的廣泛青睞.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ǎ? （24）商業(yè)銀行各種操作風險事件之間是孤立的、毫無聯(lián)系的，從而不必對操作風險的整體認識和把握.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ǎ? （25）風險指標的選擇應該遵循項原則：前瞻性、風險敏感性、能滿足使用者的需要. （√） （26）流動性風險監(jiān)管指標衡量商業(yè)銀行流動性狀況及其波動性.　　　　　　（√） （27）銀行的聲譽風險對于流動性有巨大的影響.　　　　　　　　　　　　　?。ā蹋? （28）流動性比率為流動資產(chǎn)總額與流動性比例為流動性資產(chǎn)總額與流動性負債總額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不得高于25%.　　　　　　　　　　?。ǎ? （29）政治變量的隨機性太強，無法把這方面信息量化政治不穩(wěn)定模型分析.?。ǎ? （30）根據(jù)銀監(jiān)會的相關指引，流動性比例為流動性資產(chǎn)總額與流動性負債總額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不得高于25%.　　　　　　　　　　　　?。ǎ? （31）我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的資本充足率不得低于4%.　　　　（） （32）資本充足率指的是商業(yè)銀行的資本總額與其資產(chǎn)總額的比例.　　　　　?。ǎ? （33）確保銀行的穩(wěn)定經(jīng)營和健康發(fā)展是銀行業(yè)監(jiān)管的唯目標.　　　　　　?。ǎ? （34）風險評級的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風險敏感性狀況等.　　　　　　　　　　　　　?。ā蹋? （35）利率風險敏感度利率上升100個基點對銀行凈值影響資本凈額100%?！　。ǎ? 模擬試題一 1、在商業(yè)銀行風險管理理論的四種管理模式中，不包括　　　. A、資產(chǎn)風險管理模式　　　　B、負債風險管理模式 C、全面風險管理模式　　　　　　D、內(nèi)部管理模式 2、下列理論中，屬于負債風險管理模式的是　　　. A、真實票據(jù)論　　　　　　　　　B、轉(zhuǎn)換能力理論 C、存款理論　　　　　　　　　　D、預期收入理論 3、理論中，屬于資產(chǎn)風險管理模式的是　　　. A、銀行券理論　　　B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論　　　C、購買理論　　　D、銷售理論 4、下列理論中，不屬于資產(chǎn)風險管理模式的是　　　. A、轉(zhuǎn)換能力理論　　B、預期收入理論　　C、超貨幣供培理論　　D、銷售理論 5、　　　是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種原因不能或不愿意遵照合同規(guī)定按時償還債務而使銀行遭受損失的可能性. A、信用風險　　　B、市場風險　　　C、操作風險　　　D、流動性風險 6、　　　是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險. A、信用風險　　　B、市場風險由　　　C、操作風險　　　D.流動性風險 7、　　　不包括在市場風險中. A、利率風險　　　B、匯率風險、　　　C、操作風險　　　D、商品價格風險 8.　　　是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險. A、市場風險　　　B、操作風險　　　C、流動性風險　　　D、國家風險 9、　　　是指銀行掌握的可用于即時支付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性. A.流動性風險 B.國家風險 C.聲譽風險 D.法律風險 10. 　　　是指由于借款國經(jīng)濟、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務本息的可能性. A.流動性風險 B.國家風險 C.聲譽風險 D.法律風險 11. 　　　是指由于銀行操作上的失誤，違反有關法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響. A.操作風險 B.國家風險 C.聲譽風險 D法律風險 12. 　　　是指當銀行正常的業(yè)務經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導致?lián)p失的風險. A.流動性風險 B.國家風險 C.操作風險 D.法律風險 13. 　　　是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的影響. A.流動性風險 B.戰(zhàn)略風險 C.操作風險 D.法律風險 14.商業(yè)銀行通過進行定的金融交易來對沖其面臨的某種金融風險屬于　　　的風險管理方法. A.風險對沖 B.風險分散 C.風險規(guī)避 D.風險轉(zhuǎn)移 15.將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失部分的補償，屬于　　　的風險管理方法. A.風險對沖 B.風險分散 C.風險規(guī)避 D.風險轉(zhuǎn)移 16.在風險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的風險轉(zhuǎn)移給其他人承擔，避免自己承擔風險損失，屬于　　　的風險管理方法. A.風險對沖 B.風險分散 C.風險規(guī)避 D.風險轉(zhuǎn)移 17．下列不屬于風險轉(zhuǎn)移方式的是　　　. A．擔保 B.保險 C.轉(zhuǎn)讓 D.客戶分散 18.在風險發(fā)生之前，風險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風險損失，因而有 意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔該風險，屬于　　　的風險管理方法. A.風險補償 B.風險分散 C.風險規(guī)避 D.風險轉(zhuǎn)移 19.風險主體利用資本、利潤、抵押品拍賣收入等形式的資金，彌補其在某種風險上遭受的資產(chǎn)損失，使風險損失不會影響到風險主體正常經(jīng)營的進行，不會導致其形象與信譽的損害，屬于　　　的風險管理方法. A.風險補償 B.風險分散 C.風險規(guī)避 D.風險轉(zhuǎn)移 20. 按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定，下列　　　不包括在核心資本中. A.實收資本 B.資本公積 C.盈余公積 D可轉(zhuǎn)換債券 21.按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定，下列　　　不包括在附屬資本中. A.重估儲備 B.長期次級債務 C.優(yōu)先股 D.實收資本 22.商業(yè)銀行在計算核心資本充足率，對未并表金融機構(gòu)資本的投資，應扣除　　　. A．5% B20% C.25% D.50% 23. 　　　是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者必須持有的符合監(jiān)管當局要求的資本. A. 會計資本 B. 監(jiān)管資本 C. 經(jīng)濟資本 D.實收資本 24.公司治理在狹義主要指公司股東大會、董事會和　　　及高級管理層等組織機構(gòu)設立與運作的機制制度. A.職工代表大會 B. 工會 C. 監(jiān)事會 D.同業(yè)協(xié)會 25．　　　負責建立識別、計量、監(jiān)測并控制的程序和措施. A.董事會 B.監(jiān)事會 C.股東大會 D.高級管理層 26.在各種風險發(fā)生前，對風險的類型及其產(chǎn)生的根源進行分析判斷，以便對風險進行估算和控制，這是　　　. A.風險識別 B.風險計量 C.風險監(jiān)測 D.風險控制 27.風險識別的主要方法不包括　　　. A.故障樹法 B.a C專家預測法 D.流程圖分析法 28.商業(yè)銀行可以采取的風險計量方法不包括　　　. A.因果關系分析 B.VaR C.敏感性分析 D.情景分析 29.商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級部門的文件和　　　. A.國際結(jié)算系統(tǒng) B.儲蓄系統(tǒng) C.信用卡系統(tǒng) D.互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關數(shù)據(jù) 30.商業(yè)銀行個完整的風險監(jiān)測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標、和　　　. A.流動性風險指標 B.信用風險指標 C.風險抵補類指標 D.不良貸款遷徙率指標 31.下列指標中屬于風險水平類指標的是　　　. A.正常貸款遷徙率指標B.操作風險指標 C.不良貸款遷徒率指標D.準備金充足程度指標 32.風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和　　　. A.不良貸款遷徙率 B.盈利能力飛 C.準備金充足程度 D.資本充足程度 33.對于同客戶不同信息來源的信息內(nèi)容存在嚴重不致，無法確認哪個是真實數(shù)據(jù)，則選取　　　. A.風險值較低的指標值 B.風險值較高的指標值 C.風險值為者均值的指標值 D.類似客戶的指標值 34. 　　　不屬于銀行信息系統(tǒng)的物理安全. A.環(huán)境安全 B.設備安全 C系統(tǒng)安全 D.媒介安全 35. 　　　屬于銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全. A． 環(huán)境安全 B.設備安全 C.媒介安全 D.應用系統(tǒng)安全 36. 　　　屬于銀行信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡安全. A.安全認證 B.操作系統(tǒng)安全 C.媒介安全D.應用系統(tǒng)安全 37. 　　　不屬于銀行信息系統(tǒng)的應用安全. A.內(nèi)網(wǎng)訪問控制B.外網(wǎng)物理隔離 C病毒防護 D網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)安全 38. 　　　屬于銀行信息系統(tǒng)的信息安全 A.操作系統(tǒng)安全 B.內(nèi)網(wǎng)訪問控制 C.加密傳輸 D.媒介安全 39.銀行系統(tǒng)安全制度的制定以及國家法律、法規(guī)的宣傳等屬于　　　. A．媒介安全 B.管理安全 C.應用安全D.信息安全 40．銀行信息系統(tǒng)安全包括物理安全、網(wǎng)絡安全、管理安全和　　　等. A.應用安全 B.媒介安全 C.應用系統(tǒng)安全D.環(huán)境安全 41.國內(nèi)少數(shù)企業(yè)在　　　，開始試用國外先進的管理經(jīng)驗去識別、估測、評價和控制風險. A20世紀60年代 B 20世紀80年代后期 C20世紀70年代后期 D20世紀80年代前期 42．風險管理的核心在于　　　. A.風險識別 B.風險計量 C.風險監(jiān)測 D.選擇最佳風險管理技術組合 43.風險管理的目標在于　　　. A． 獲得最大的安全保障 B.風險計量 C.風險監(jiān)測 D.選擇最佳風險管理技術組合 44．資產(chǎn)風險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風險來自　　　. A．負債業(yè)務 B.資產(chǎn)業(yè)務 C.中間業(yè)務 D.表外業(yè)務 45.真實票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期，業(yè)務主要集中于　　　. A.長期貸款B.消費者貸款 C.短期自償性貸款 D.房地產(chǎn)貸款 46.可轉(zhuǎn)換理論的個基本前提是銀行要有足夠數(shù)量的隨時可以變現(xiàn)的　　　. A． 商業(yè)票據(jù) B.流動資產(chǎn) C.長期債券 D.國債 47．預期收入理論認為，任何銀行資產(chǎn)能否到期償還或轉(zhuǎn)讓變現(xiàn)，歸根結(jié)底是以　　　為基礎的. A．實際收入 B 未來的收入 C實際財富 D.投資收益 48. 　　　容易產(chǎn)生的種偏向是誘使銀行介入過于廣泛的業(yè)務范圍，導致集中和壟斷. A轉(zhuǎn)換能力理論 B.預期收入理論 C.超貨幣供給理論 D.銷售理論 49. 　　　是種適合于早期銀行特點的初級的資產(chǎn)管理理論. A.銷售理論 B.預期收入理論 C.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論 D.真實票據(jù)理論 50.最古老的銀行負債管理理論可追溯到　　　 . A.銷售理論 B.預期收入理論 C.銀行券理論 D.真實票據(jù)理論 51. 　　　是銀行券理論的核心. A.負債的適度性 B.資產(chǎn)的適度性 C盡可能多地負債D.負債越少 52.存款可分　　　和派生存款兩類. A.信用存款 B.定期存款 C.初始存款 D.企業(yè)存款 53.存款理論的最主要特征是它的　　　. A.流動性 B.穩(wěn)健性 C.擴張性 D.冒險性 54.被稱為銀行負債思想的創(chuàng)新的是　　　. A.銀行券理論 B.存款理論 C.購買理論 D.銷售理論 55.銷售理論的主題是　　　. A.推銷金融產(chǎn)品 B.主動負債 C.購買負債 D.吸收存款 56.全面風險管理模式強調(diào)信用風險、　　　 和操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創(chuàng)新并舉. A.流動性風險B.國家風險 C.法律風險 D.市場風險 57.　　　提倡將原本資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務，轉(zhuǎn)化為表外業(yè)務. A.資產(chǎn)負債表外管理理論 B.銷售理論 C.存款理論D.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論 58.金融工程的狹義定義是組合金融工具和　　　的研究. A.衍生產(chǎn)品 B.金融技術 C.風險管理技術 D.工程技術 59.巴塞爾委員會對《巴塞爾資本協(xié)議》進行全面修改，并于　　　首次公布修改后的資本協(xié)議征求意見稿. A.1998年5月 B.1999年6月 C.2001年1月 D.2003年4月 60.在《巴塞爾新資本協(xié)議》公布之前，巴塞爾委員會發(fā)布了　　　次資本協(xié)議征求意見稿. A. 1 B.2 C.3 D.4 61. 《資本計量和資本標準的國際協(xié)議：修訂框架》于2006年底首先在　　　的銀行開始實施. A美國 B歐洲 C.歐美 D.十國集團 62.　　　不是全面風險管理模式的特征. A全球的風險管理體系 B全面的風險管理范圍 C.全員的風險管理文化 D.全程的風險識別過程 63.根據(jù)商業(yè)銀行風險的　　　，可分為信用風險、市場風險、操作風險等. A.屬性 B.形成原因 C.表現(xiàn)形式 D.危害程度 64.實際信用風險般由貼現(xiàn)、透支、信用證和　　　等造成. A 同業(yè)拆借 B利率波動 C.匯率波動 D.法律變動 65.黃金價格變動造成的風險屬于　　　. A操作風險 B匯率風險 C.利率風險 D.商品價格風險 66.利率風險按照來源的不同，可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和　　　. A.期限結(jié)構(gòu)風險B.期權性風險 C.流動性風險D.價格風險 67. 最重大的操作風險在于　　　及公司治理機制的失效. A.內(nèi)部控制 B.風險文化 C.公司策略 D.風險管理機制 68．　　　經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因. A操作風險 B市場風險 C.違約風險 D.流動性風險 69. 　　　是最復雜、最難以捉摸、也是最危險的風險之. A聲譽風險 B市場風險 C.國家風險 D.操作風險 70. 　　交易不僅可以用于套期保值，還可以獲得可能出現(xiàn)的意外收益. A.股指期貨 B.金融期權 C.遠期交易 D.商品期貨 71． 　　并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變. A.風險轉(zhuǎn)移 B.風險規(guī)避 C.風險分散 D.風險對沖 72．　　 不屬于事前的風險控制手段. A.風險轉(zhuǎn)移 B.風險規(guī)避 C.風險補償 D.風險分散 73．　　 不能規(guī)避利率風險. A.金融期貨 B.金融期權 C.利率互換 D.定期存款 74.下列關于銀行資本作用的敘述不正確的是　　 . A.提供融資B.使銀行免受損失 C.維持市場信心 D.限制銀行業(yè)務過度擴張 75.商業(yè)銀行進行風險管理最根本的驅(qū)動力是　　 . A.客戶利益至上B.儲戶利益至上C.股東資本是風險的第承擔者D.金融監(jiān)管機構(gòu)要求. 76.計算資本充足率和核心資本充足率時，都應該扣除　　 A.商譽 B.商業(yè)銀行對未并表金融機構(gòu)的資本投資C.附屬資本D.商業(yè)銀行對非自用不對產(chǎn)和企業(yè)的資本投資 77.商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的　　 ；計入附屬資本的長期次級債務不得超過核心資本的　　 . A.100%，100% B.50%，100% C 100%，50% D.50%，50% 78.商業(yè)銀行在業(yè)務經(jīng)營中的非預期損失則需要銀行的　　 來覆蓋. A.監(jiān)管資本 B.會計資本 C核心資本 D.經(jīng)濟資本 79.1997年亞洲金融危機發(fā)生后，　　 又被廣泛討論來對抗危機. A.風險管理 B.公司治理 C.風險文化 D.內(nèi)部控制 80.商業(yè)銀行內(nèi)部控制重心就是　　 . A.權力制衡 B.權責明確 C.風險控制 D.產(chǎn)權清晰 81.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是　　 . A.董事會 B.監(jiān)事會 C.高級管理層D.銀行內(nèi)部的各個部門及其人員 82.有效風險管理體系建設必須以　　 為先導. A.健全的內(nèi)部控制機制 B.完善的公司治理機構(gòu) C.先進風險管理文化培育 D.有效的風險管理策略 83．　　 對金融機構(gòu)的般事務及會計事務進行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機構(gòu)，對股東大會負責. A．監(jiān)事會 B黨委 C.紀委 D董事會 84.使用內(nèi)部或外部數(shù)據(jù)的銀行，必須證明自己的估計代表了　　 . A同行業(yè)的平均水平 B目前的情況 C長期的經(jīng)驗 D同行業(yè)的最高水平 85．商業(yè)銀行內(nèi)部風險的估計，一般不包括　　 . A.違約概率 B.實際損失 C.違約損失率 D 違約風險暴露 86.風險管理最為核心、最為關鍵的階段是　　 . A.風險識別 B.風險計量 C.風險監(jiān)測 D.風險控制 87.商業(yè)銀行對前臺業(yè)務流程系統(tǒng)傳送來的相關數(shù)據(jù)進行整合是通過聚類和　　 來完成的. A.匹配 B.分類 C.對稱 D.集合 88．.商業(yè)銀行應采用適當?shù)募用芗夹g和措施，保證所傳輸交易數(shù)據(jù)的完整性、真實性和　　 . A.及時性 B.一致性 C.完全性 D.不可否認性 89．　　 是風險管理的基礎. A.健全的內(nèi)部控制機制B.完善的公司治理機構(gòu)C安全的信息系統(tǒng)D有效的風險管理策略 90.資本融資的具體來源不包括　　 . A.股東紅利 B.原有股東追加投資 C發(fā)行新股 D留存利潤 91.　　 必須向董事會或指定的委員會提供關于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告. A.監(jiān)事會 B.高級管理層 C.股東大會 D風險管理部門 92.　　 負責保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內(nèi)部控制體系. A.監(jiān)事會 B.高級管理層 C.股東大會 D董事會 93.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制內(nèi)容上要具有　　 . A.穩(wěn)定性 B.創(chuàng)新性小.C.開放性 D.一致性 94董事會應定期核查其　　 能否充分保證銀行有序和審慎地開展業(yè)務. A.公司治理結(jié)構(gòu)B.內(nèi)部控制系統(tǒng) C.風險控制環(huán)境D.風險監(jiān)測體系 95.風險管理體系的靈魂是　　 . A.風險管理文化 B.風險管理策略.C.公司治理結(jié)構(gòu) D.內(nèi)部控制系統(tǒng) 96.商業(yè)銀行應根據(jù)不同業(yè)務特點　　 風險偏好和風險承受度. A.確定相應 B.確定平均 C.統(tǒng)一確定 D.確定最大 97.在般情況下，對戰(zhàn)略風險、操作風險和法律風險，可采取　　 等方法. A.風險分散 B.風險對沖 C.風險規(guī)避 D.風險補償 98.銷售理論是　　 嶄露頭角的種銀行負債理論. A.20世紀60年代 B. 20世紀70年代C. 20世紀80年代 D. 20世紀90年代 99． 　　 的興起，標志著銀行經(jīng)營戰(zhàn)略思想的重大轉(zhuǎn)移. A.購買理論 B.銷售理論 C資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論 D.存款理論 100．根據(jù)　　，銀行在購買證券和發(fā)放貸款以提供貨幣的同時，要積極展開投資咨詢、項目評估、市場調(diào)查、信息分析、管理顧問、電腦服務、委托代理等多方面配套業(yè)務。 A.銷售理論 B.資產(chǎn)負債表外風險管理理論 C.存款理論 D.超貨幣供給理論 模擬試題一答案 1.D 2.C 3. B 4.D 5.A 6.B 7.C 8B 9.A 10.B 11.C 12.D 13.B 14.A 15.B16.D 17 .D 18.C 19.A 20.D 21.D 22.D 23.B 24.C 25.D 26.A 27.B 28.A 29.D 30.C 31.B 32.A 33.B 34.C 35.D 36A 37.D 38.C 39.B 40.A 41B 42.D 43.A 44.B 45.C 46.B 47.B 48.C 49.D 50.C 51.A 52.C 53.B 54.C 55.A 56.D 57.A 58.C 59.B 60.C 61D 62D 63C 64A 65B 66B 67A 68D 69C 70B 71A 72C 73D 74B 75C 76A 77C 78D 79B 80C 81D 82C 83A 84C 85B 86D 87A 88D 89C 90A 91B 92D 93C 94B 95A 96C 97C 98C 99A 100D 模擬試題二 1.經(jīng)濟資本主要是用于規(guī)避銀行的　　 。 A.預期損失B.非預期損失 C災難性損失 D常規(guī)性損失 2．從操作層面上講，　　 不用于經(jīng)濟資本的配置。 A.預期損失分配法B.損失變化分配法 C矩陣分解法 D收入變動法 3.在財務分析過程中，用來衡量企業(yè)經(jīng)營能力的指標不包括　　 。 A存貨周轉(zhuǎn)率B應收賬款周轉(zhuǎn)率 C.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率D.資產(chǎn)負債率 4．在非財務因素分析中，對借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于　　 。 A.經(jīng)營風險分析 B.管理風險分析 C.還款意愿分析 D.行業(yè)風險分析 5．　　 不屬于銀行信貸所涉及的擔保方式。 A.抵押 B.質(zhì)押 C.保證 D.信用證 6．有關集團客戶的信用風險，下列說法錯誤的是風險　　 。 A.內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁 B.連環(huán)擔保十分普遍 C.系統(tǒng)性風險較高D.風險監(jiān)控難度較小 7．采用保險業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風險模型是　　 。 A.CreditRisk + B. CreditMonitor TM C. CreditMetries TM D. CreditPortfolioView TM 8.有關CreditMetries TM，，下列說法錯誤的是　　 。 A.該模型的核心思想是組合價值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的而且資產(chǎn)等級的變化也對其價值產(chǎn)生影響 B.該模型通過度量信用資產(chǎn)組合價值大小來確定信用風險大小，并由此來判斷一個機構(gòu)承擔風險的能力 C. 該模型對組合價值的分布有兩種處理方法：正志分布假定下的解析法和蒙特卡羅模擬法 D.該模型屬于一個典型的有條件組合風險模型 9. CreditMonitor TM 對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是　　 。 A.保險學的精算理論 B.默頓期權定價理論 C.經(jīng)濟計量學理論 D.資產(chǎn)組合理論 10.從驗證方法上看，對數(shù)據(jù)質(zhì)量、內(nèi)部運行和模型設計的驗證主要使用的是　　 。 A.定性與定量驗證方法的結(jié)合 B. 定量驗證方法 C. 定性驗證方法D.上述答案均不對 11. 定量驗證方法中的返回測試與基準測試的主要區(qū)別在于　　 。 A.所使用的數(shù)據(jù)源不同 B. 所使用的測試方法不同 C. 適用范圍不同 D. 使用成本不同 12.在對評級模型進行區(qū)分能力測試過程中，不使用的方法是　　 。 A.ROC曲線 B. AUC曲線 C. CAP曲線 D. 二項式檢驗 13.反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補能力和對貸款風險的防范能力的指標是　　 。 A.不良貸款率 B. 不良貸款撥備覆蓋率 C. 預期損失率 D. 貸款準備充足率 14. 有關“貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是　　 。 A. 該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度 B. 該指標是一個動態(tài)指標 C. 該指標表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率 D. 該指標代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失 15. 重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風險預警方法是　　 。 A. 黑色預警法 B. 藍色預警法 C. 紅色預警法D. 橙色預警法 16. 按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面屬于違約的一種情況是　　 。 A. 銀行停止對貸款計息 B. 債務人對銀行集團的任何重要債務逾期超過60天 C. 銀行將貸款出售并相應承擔了較大的經(jīng)濟損失 D. 銀行認定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品（如果存在的話），借款人可能無法全額償還對銀行集團的債務 17. 下面有關違約概率的說法，錯誤的是　　 。 A. 違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性 B. 《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與3個基點中的較高者 C. 計算違約概率時，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟蕭條時期D. 在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好 18. 按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，內(nèi)部評級體系　　 。 A. 完全等同于內(nèi)部評級法 B. 是銀行進行風險管理的基礎平臺，它包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度 C. 主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評估，評級對象以政府或大型企業(yè)為主D. 是實施內(nèi)部評級法的惟一必備條件 19. 專家判斷法中的“5C”方法不考慮的因素為　　 。 A. 債務人資本實力 B. 貸款抵押品 C. 經(jīng)濟或行業(yè)周期形勢D. 信貸專家的主觀性 20.在信用評分法中，用來測量一種信貸產(chǎn)品對客戶的吸引力的行為評分模型為　　 。 A. 帳戶管理分模型 B. 追討評分模型 C. 響應評分模型 D. 核銷評分模型 21. 采用統(tǒng)計模型法來計算違約概率的理論依據(jù)是　　 。 A. 統(tǒng)計模型的估計與使用相對比較簡單 B. 統(tǒng)計模型具有明顯的經(jīng)濟意義 C. 財務比率在即將發(fā)生違約的企業(yè)和正常的企業(yè)間有著明顯的差異 D. 統(tǒng)計模型所反映的統(tǒng)計關系較為穩(wěn)定，不隨行業(yè)的變化而變化 22. 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是借款人評級，第二維是　　 。 A. 債務人評級 B. 債項評級 C. 不良貸款評級 D. 貸款評級 23. 《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，采用內(nèi)部評級法的銀行必須最少有　　 個不違約的評級級別，有　　 個違約評級級別。 A. 7，1 B. 6，1 C. 5，1 D. 6，2 24. 根據(jù)《中國人民銀行關于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于　　 。 A. 次級類貸款 B. 損失類貸款 C. 關注類貸款 D. 可疑類貸款 25. .有關預期損失與非預期損失，下列說法錯誤的是　　 。 A. 預期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預期損失表示資產(chǎn)損失的波動幅度 B. 相對于預期損失，非預期損失真正體現(xiàn)了銀行的風險所在 C. 從計量角度來看，非預期損失是可以確切計算為某一個具體數(shù)值的 D.通常情況下，穩(wěn)健的銀行應至少保證資本金足以抵御概率在99.9%以上的非預期損失 26.用于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是　　 。 A. VaR B. 預期損失 C. 非預期損失 D. 違約概率 27.下列工具中不能用來衡量資產(chǎn)組合對宏觀經(jīng)濟變動和發(fā)生非正常事件情況下的變化的是　　 。 A. 統(tǒng)計模型 B.壓力測試 C.情景分析 D.歷史模擬 28.在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構(gòu)SPV的主要目的是　　 。 A. 為了發(fā)行證券 B. 為了真正實現(xiàn)權益資產(chǎn)與原始權益人的破產(chǎn)隔離 C. 為了保證投資者本息的按期支付 D. 為了購買權益資產(chǎn) 29.目前。在國際銀行業(yè)中使用最多的風險調(diào)整績效考核指標RAROC的計算公式為　　 。 A. RAROC=（收入—預期損失—其他各項費用）/監(jiān)管資本 B. RAROC=（收益—非預期損失—其他各項費用）/監(jiān)管資本 C. RAROC=（收益—預期損失—其他各項費用）/經(jīng)濟資本 D. RAROC=（收益—非預期損失—其他各項費用）/經(jīng)濟資本 30. 國際領先銀行所采用的風險調(diào)整收益績效評估辦法（RAPM）中除了RAROC指標外，另一個常用的指標RAROA是指　　 。 A. 風險調(diào)整資本回報率 B. 風險調(diào)整資產(chǎn)回報率 C. 資產(chǎn)風險回報率 D. 風險資本回報率 31. 在信貸資產(chǎn)證券化過程中，　　 不屬于信用增級的常用類型。 A. 超額現(xiàn)金流 B. 優(yōu)次分級與超額抵押 C. 現(xiàn)金準備金 D. 交互式現(xiàn)金支付 32. 抵押貸款支持證券CL0循環(huán)結(jié)構(gòu)中的循環(huán)期是指　　 。 A. 證券本金償還的時期 B. 特設中介機構(gòu)以抵押資產(chǎn)作標的發(fā)行證券，籌集資金并將其投資于新資產(chǎn) C. 特設中介機構(gòu)購買初始抵押資產(chǎn)的時期 D. 不斷購買抵押資產(chǎn)，然后再以抵押資產(chǎn)作標的來發(fā)行證券的過程 33.將傳統(tǒng)的互換進行合成，來為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是　　 。 A.總收益互換 B.信用違約互換 C信用價差衍生產(chǎn)品 D.信用聯(lián)動票據(jù) 34．下列有關信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是　　 。 A信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風險的金融合約 B.信用衍生產(chǎn)品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的 C.信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式 D信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風險 35.可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是　　 。. A.總收益互換 B.信用違約互換 C信用價差衍生產(chǎn)品 D.信用聯(lián)動票據(jù) 36.從絕對差額的角度來看,信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指 　　 。 A.相對于無風險利率的差額 B.兩種對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價差 C.相對于無風險利率的比率 D兩種信用資產(chǎn)相對于無風險利率的比值 37.在信用價差衍生產(chǎn)品的交易過程中,對于絕對差額而言.如果指定證券和無風險 證券的差額減少時,交易方就　　 。 A.獲得盈利 B承受一定損失 C不受影響 D以上均不對 38.將固定收益證券和總收益互換，信用違約互換，信用價差遠期合約或期權組合形成 的信用聯(lián)動票據(jù)是　　 。 A復制信用票據(jù) B信用組合證券化C信用聯(lián)動結(jié)構(gòu)化票據(jù)D.合成債券 39.信用聯(lián)動票據(jù)的主要吸引力在于　　 。 A.可獲得更高的投資收益 B.可完全規(guī)避信用風險. C.可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無法達到的避稅功能時時獲得標現(xiàn)金 D.不需要對相關的證券進行實際投資，而是人為方式就能夠獲得標的資產(chǎn)的現(xiàn)金收益 40.下列不屬于對經(jīng)濟資本進行科學配置應具備的前提條件的是　　 。 A.了解各種風險的概率分布 B.確定銀行對備風險敞口所提取的風險準備金額度 C. 確定各類風險對敞口的額度，以及這些敞口的損失相關性 D.確定銀行對風險的容忍程度 41.在經(jīng)濟資本的配置中,以違約概率和風險敞口的乘積作為加權因子,根據(jù)因子大小 來分配經(jīng)濟資本的方法屬于　　 。 A.預期損失分配法 B.損失變化分配法 C.矩陣分解法 D.非預期損失分配法 42.用來表示信貸臺同約定到期日企業(yè)能否足額償還本金及利息的變量是　　 。 A.資金的信用風險 B.信貸資金的風險度 C信貸資金的回收率 D.信貸資金安全程度 43.在分析企業(yè)償債能力過程中不常使用的指標是　　 。 A.速動比率 B.存貨周轉(zhuǎn)率 C資產(chǎn)負債率 D.權益比率 44在對企業(yè)進行現(xiàn)金流分析中,對于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人分析起 點和考慮的程度是不同的.因此,對于短期貸款應更多地關注　　 。. A.其抵押或擔保是否足額,其還本付息是否正常 B.在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足移的現(xiàn)金流量以償還貸款本息 C正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否及時和足額償還貸款 D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息 45.在對貸款保證人進行分析中,下面不屬于考察范圍的是　　 。 A.保證人的資格 B保證人的貸款規(guī)模 C保證的法律責任 D.保證人的財務實力 46.有關集團客戶,下列說法錯誤的是　　 。 A.存在投資關系,在股權或經(jīng)營決策上具有直接或間接控制與被控制關系,或共同被第三 方（企事業(yè)法人或自然人）所拉制的企事業(yè)法人群體 B無論是否存在投資關系,通過自然人或與其關系密切的家庭成員作為主要投資人和關 關鍵管理人員,或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體 C存在關聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤等行為,且引 使授信申請人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風險的企事業(yè)法人群體 D.以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶,以集團章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其 他成員企業(yè)或機構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體,其自身也具有企業(yè)法人資格 47.與一般單個企業(yè)不同的是,在對集團客戶進行財務分析時還需要涉及到　　 。 A.分析企業(yè)經(jīng)營能力的問題 B.匯總報表與合并報表問題 C分析企業(yè)償債能力的問題 D.分析企業(yè)還款能力的問題 48.在對集團客戶進行合并報表時,下列說法正確的是　　 。 A.合并報表既是集團的反映,也反映了其中每個法律實體的償債能力,因而能夠滿足 債權人的分析要求 B.母公司和子公司的債權人對企業(yè)的債權要求權通常是針對獨立的法律主體,而不是 針對經(jīng)濟主體 C合并報表能為預測和評價母公司及子公司將來的股利分派提供依據(jù) D合并報表雖以母公司觀點編報，但可同時為母公司與子公司的股東服務 49　　 不屬于按照信貸產(chǎn)品分類劃分的個人客戶 A.抵押房貸 B.車貸 C.新申請客戶 D.信用卡消費 50.組合貸款層面的行業(yè)風險屬于　　 。 A.系統(tǒng)風險 B.非系統(tǒng)風險 C.特定風險 D.宏觀風險 51.典型的,組合信用模型通常采用　　 方法通過對可能的情景進行模擬來計算組合 中多種資產(chǎn)的相關性. A資產(chǎn)分組 B集中度指標 C.蒙特卡羅模擬 D.歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代 52.較多地考慮了管理層素質(zhì)、公司的行業(yè)競爭力等定性信息的內(nèi)部評級方法是　　 。 A信用評分法 B.統(tǒng)計模型法 C.部分基于專家判斷法 D.專家判斷法 53. 目前,在銀行零售風險管理中廣泛應用且具有量化、精確、快速、客觀和動態(tài)特點的 內(nèi)部評級方法是　　 。 A信用評分法 B.統(tǒng)計模型法 C.部分基于專家判斷法 D.專家判斷法 54.用于預警客戶發(fā)生違約后,及時足額歸還貸款的可能性的行為評分模型是　　 。 A.賬戶管理評分模型 B.追討評分模型 C.響應評分模型 D.核銷評分模型 55.對客戶進行定期評分且具有高準確性的信用評分模型是　　 。 A行為評分模型 B.信用批準模型 C.追討評分模型 D.應評分模型. 56.有關經(jīng)濟損失,下列說法錯誤的是　　 。 A.經(jīng)濟損失是指損失的嚴重程度 B經(jīng)濟損失刻畫了折現(xiàn)至違約發(fā)生時刻的債務回收價值以及直接或間接成本 C.應該對每個違約債項的經(jīng)濟損失都加以度量 D.經(jīng)濟損失這概念與對損失采取的會計度量是相同的 57.下面關于非預期損失的說法錯誤的是　　 。 A.非預期損失表示資產(chǎn)損失的波動幅度 B非預期損失真正體現(xiàn)了銀行的風險所在 C.非預期損失可通過提取準備金的形式加以規(guī)避. D.從計量角度來看,非預期損失是無法確切計算某一個具體數(shù)值的. 58.采用VaR方法來計算非預期損失時，需首先確定　　 。 A.信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布 B.信貸資產(chǎn)組合價值的分布 C.不同信貸資產(chǎn)組合的風險特征 D信貸資產(chǎn)組合的組成成分 59. 　　 不屬于用VaR方法來計算非預期損失的不足表現(xiàn)。 A.VaR方法不能對置信水平之外的損失概率分布提供任何預測 B.VaR方法通常不考慮可能發(fā)生的任何極端市場變化 C.VaR值的計算是基于各種假設和估計,因此可能導致對風險的錯誤解釋. D.VaR僅能比較不同資產(chǎn)組合的風險,而不能比較不同類型的風險 60.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》,銀行在IRB法下對債項評級時需按照違約時的　　 對債項進行等級劃分。 A.違約風險損失大小 B.違約概率太小 C.非預期損失太小 D.預期損失大小 61.銀行在IRB法下對債項進行評級時,LGD評級必須反映　　 。 A.違約率相對較高時期下的預期損失 B.違約率相對較低時期下的預期損失 C.違約率相對較高時期下的非預期損失 D.違約率相對較低時期下的非預期損失 62.銀行在進行壓力測試時,第一步是　　 。 A.分析借款人和抵質(zhì)押品價值在假定條件下可能的變動情況 B.根據(jù)分析結(jié)果計算借款人違約概率和銀行的違約損失 C.設定情景假設 D.根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失. 63. 　　 不屬于進行壓力測試時所采用方法。 A.情景分析 B.歷史模擬 C.蒙特卡羅模擬 D.場景再現(xiàn) 64.在信用風險模型技術中,蒙特卡羅模擬法的基本思想是　　 。 A.通過給定歷史時期所觀察到的風險因子的變化來表示風險因子的未來變化. B.通過建立個概率過程,使其參數(shù)等于問題的解,然后通過對過程的觀察計算所求. 參數(shù)的統(tǒng)計特征,最后給出所求問題的近似值,解的精確可以用估計值的標準誤差. 表示 C通過計算機不斷產(chǎn)生隨機數(shù)來模擬信貸資產(chǎn)組合的價值變化. D.以上說法均不對 65.在信用風險模型技術中.歷史模擬法與蒙特卡羅模擬法的最大區(qū)別是　　 。 A.前者是全值估計,而后者不是. B.前者不能處理非線性問題,而后者可以處理復雜的非線性問題. C.前者是非參數(shù)方法,而后者是參數(shù)方法. D.前者需要大量的歷史數(shù)據(jù),而后者則并非如此. 66.CreditMetricsTM的核心思想是　　 。 A.組合價值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級的變化也對其價值產(chǎn)生影響 B.公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征 . C.債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無關 D. 信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟因素的結(jié)果 67CreditMetricsTM和CreditRisk+這兩個模型框架都是基于歷史違約記錄和借款人的特定信息之間的相關性而得出違約率而與外部因素沒有關系，因此，這兩個信貸風險模型都屬于　　 。 A.無條件信貸風險模型 B.有條件信貸風險模型 C.組合信用風險模型 D.以上均不對 68. CreditMmonitorTM可直接對公司用于評級，但它的評級與通常的評級過程不同的是　　 。 A.先有違約概率，再有公司信用等級 B.先有信用等級，再有關于該等級的違約概率 C.同時給出信用等級與違約概率 D.只給出公司的信用等級而無法給出違約概率 69.與CreditMetricsTM，CreditMmonitorTM不同的是CreditRisk+在對違約風險進行估計時，是采用　　 來描述一個等級客戶的違約發(fā)生情況。 A.具體的違約數(shù)值 B.一個連續(xù)的隨機變量 C.一個離散的隨機變量 D.一個確定的LGD值 70.CredltPonfolio ViewTM與CreditMonitorTM所應用的方法都是基于經(jīng)驗觀察，而唯一不同的是　　 。 A.前者是從宏觀角度，后者是從微觀角度 B. 前者是從微觀角度，后者是從宏觀角度 C. 前者重視歷史數(shù)據(jù)，后者重視建模技術 D.以上說法均不對 71.“5C”方法屬于　　 評級方法。 A.信用平分法 B.專家判斷法 C.模型法 D.部分基于模型法 72. CreditMetricsTM計算資產(chǎn)組合風險價值的兩種方法是　　 。 A.解析法與歷史模擬法 B.歷史模擬法與蒙特卡羅模擬法 C.蒙特卡羅模擬法與情景模擬法 D.解析法與蒙特卡羅模擬法 73.資產(chǎn)組合的信用風險通常應　　 單個資產(chǎn)信用風險的加總。 A.大于 B.小于 C.等于 D.無關 74. 　　 不屬于債項評級的內(nèi)容。 A.貸款五級分類 B.貸款12級分類 C. LGD評級 D.借款人評級 75. 　　 不屬于在進行貸款定價時明確考慮的因素。 A.處理該筆貸款所花費的成本 B.由于貸款可能發(fā)生違約所導致的成本 C.資本金要求所帶來的成本 D.客戶的規(guī)模 76. 　　 不屬于信用風險控制的手段。 A.授權管理 B.貸款流程控制 C.貸款定價 D.客戶財務分析 77.在我國商業(yè)銀行實踐中,對不良貸款進行風險化解的手段不包括　　 。 A.催收 B.重組 C .訴訟 D.貸款的借新還舊 78.在操作實踐中,預期損失通常以個比率的形式表示,即預期損失率,它的計算公. 式為　　 。 A.預期損失率=違約概率違約損失率 B預期損失率=違約概率違約風險暴露. C預期損失率=違約風險暴露違約損失率. D.以上公式均不對國 79..風險報告部門是個獨立于營銷部門的部門.其主要職責是　　 。. A.收集和處理與風險控制相關的各種信息,并將該信息匯總到風險報告中. B.顯示總體組合和各個子組合的風險狀況. C.討論各種流程和措施的有效性. D.報告重要單筆業(yè)務頭寸的風險狀況. 80.在綜合發(fā)現(xiàn)風險報告中,從全行范圍來看的、可用來監(jiān)控是否獲得目標盈利性的輸. 人參數(shù)是　　 。. A.股權收益率/RORAC B.VaR總體最新狀況 C.限額/風險資本總體使用情況 D.集中度. 81.與綜合發(fā)現(xiàn)風險報告不同,專項風險報告主要是　　 。. A.對常規(guī)信息進行定期報告. B.至少每年準備一次. C僅對影響信用機構(gòu)的重大風險事件進行報告, D.定期報告的. 82.在授權管理中—如果由自動化系統(tǒng)來計算與風險相一致的信貸條件時,有權單獨 設立信貸條件的是　　 。 A營銷人員 B.風險分析人員 C.信貸審批人員 D. 信貸組合管理人員 83.在貸款定價過程中，用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括　　 。 A.借款者信用狀況的數(shù)據(jù) B.違約風險暴露的數(shù)據(jù).. C擔保品價值的數(shù)據(jù) D.部門成本的數(shù)據(jù) 84.在限額管理過程中需要進行的決策不包括　　 。 A.確定限額的結(jié)構(gòu) B.確定用來計算限額的方法 C.如限額的約束性 D確定限額管理的具體信貸種類 85.在針對單個客戶進行限額管理時,關鍵需要計算客戶的　　 。 A.最高債務承受能力 B.最低債務承受能力 C平均債務承受能力 D.以上均不對 86.可防止銷風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是　　 。 A.單一客戶風險限額 B.組合風險限額 C.集團客戶風險限額 D.以上均不對 87.在設定組合集中度限額的程序中,首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權 重,這里“資本分配”中的資本是指　　 。 A.所預計的下一年度的銀行資本 B本年度的銀行資本 C. 所預計的未來三年的銀行資本 D.過去三年間的銀行資本 88.在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是　　 。 A.組臺在戰(zhàn)略層面的重要性 B.經(jīng)濟前景 C.收益率 D.過去的組合集中情況 89.關于資本轉(zhuǎn)換因子,下列說法錯誤的是　　 。 A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險 B.某組合越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高 C.同樣的資本,風險高的組合計劃的授信額就越高 D.通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信的風