2016年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》真題1-4卷

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2016年銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》真題精編試卷(一) 一、單項選擇題(共90題，每小題0．5分，共45分。以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分) 1．關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略說法，不正確的是( )。 A．戰(zhàn)略目標(biāo)可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等細(xì)項 B．商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)路徑兩個方面的內(nèi)容 C．各家銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)各不相同，不存在共性特征 D．戰(zhàn)略目標(biāo)確立后，應(yīng)重點研究如何保證路徑的高質(zhì)量和高效率 2．下列關(guān)于壓力測試的應(yīng)用和報告方面的要求，說法錯誤的是( )。 A．資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試 B．商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)定期和不定期壓力測試工作編制資本充足率壓力測試報告 C．商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)資本充足率壓力測試工作評估銀行所面臨的潛在不利影響及對應(yīng)所需持有的附加資本 D．原則上，壓力測試至少每半年一次 3．( )負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內(nèi)部控制體系。 A．股東大會 B．高級管理層 C．監(jiān)事會 D．董事會 4．董事會應(yīng)定期核查銀行( )能否充分保證其有序和審慎地開展業(yè)務(wù)。 A．內(nèi)部控制體系 B．公司治理結(jié)構(gòu) C．風(fēng)險控制環(huán)境 D．風(fēng)險監(jiān)測體系 5．風(fēng)險管理文化的精神核心和最重要以及最高層次的因素是( )。 A．風(fēng)險管理理念 B．風(fēng)險管理制度 C．風(fēng)險管理知識 D．風(fēng)險管理技能 6．與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險具有的特征不包括( )。 A．內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B．連環(huán)擔(dān)保十分普遍 C．風(fēng)險識別和貸后管理難度大 D．非系統(tǒng)性風(fēng)險較高 7．下列商業(yè)銀行各風(fēng)險管理組織機構(gòu)中，( )負(fù)責(zé)建立識別、計量、監(jiān)測并控制風(fēng)險的程序和措施。 A．董事會 B．高級管理層 C．股東大會 D．監(jiān)事會 8．下列關(guān)于風(fēng)險管理部門各機構(gòu)的主要職責(zé)，說法錯誤的是( )。 A．監(jiān)事會從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作 B．高級管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程 C．高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機構(gòu)，與董事會共同承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的責(zé)任 D．風(fēng)險管理委員會根據(jù)風(fēng)險管理部門提供的信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施 9．( )是商業(yè)銀行進(jìn)行有效風(fēng)險管理的最前端。 A．外部監(jiān)督機構(gòu) B．財務(wù)控制部門 C．法律／合規(guī)部門 D．內(nèi)部審計部門 10．不同的職能部門對于風(fēng)險狀況的需求是不一樣的，風(fēng)險管理委員會需要的是( )。 A．整體風(fēng)險報告 B．最佳避險報告 C．風(fēng)險監(jiān)測報告 D．具體的頭寸報告 11．假定某公司2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為l50萬元，年底資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為( )。 A．54％ B．108％ C．120％ D．150％ 12．高級計量法(AMA)不僅僅是操作風(fēng)險計量的一種方法，它更是一套完整的操作風(fēng)險管理框架，下列不屬于其作用的是( )。 A．促進(jìn)風(fēng)險管理文化的轉(zhuǎn)變 B．豐富操作風(fēng)險的管理手段 C．優(yōu)化作風(fēng)險管理流程 D．提高操作風(fēng)險管理效率 13．根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型LOSSCAL的技術(shù)文件中所披露的信息，( )等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高。 A．企業(yè)融資杠桿率 B．行業(yè)因素 C．宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素 D．清償優(yōu)先性 14．外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映了一國長期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是( )。 A．20％～25％ B．15％～25％ C．10％～20％ D．10％～25％ 15．某銀行2014年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為2000億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80％，則貸款實際計提準(zhǔn)備為( )億元。 A．1300 B．1600 C．1800 D．1700 16．假定商業(yè)銀行某信用等級的債務(wù)人在獲得貸款后的前3年出現(xiàn)違約的概率(即邊際死亡率)分別為2％、3％、3．5％。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級的債務(wù)人在3年期間可能出現(xiàn)違約的概率為( )。 A．10％ B．8％ C．15％ D．5％ 17．在影響操作風(fēng)險的因素中，交易／定價錯誤屬于內(nèi)部流程類的因素。它是指( )。 A．銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈 B．未遵循操作規(guī)定，使交易和定價出現(xiàn)了錯誤 C．銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產(chǎn)品定價 D．與市場上同類金融產(chǎn)品不相匹配 18．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對信息系統(tǒng)的項目立項、開發(fā)、驗收、運行和維護(hù)實施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計／開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度是( )。 A．追求快速見效，只需考慮短期效果 B．系統(tǒng)要大而全，使用國內(nèi)領(lǐng)先的信息設(shè)備 C．從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)全過程 D．系統(tǒng)越大越好，可以超越本行業(yè)的業(yè)務(wù) 19．在影響銀行操作風(fēng)險的外部事件中，政治風(fēng)險是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險的是( )。 A．政府財政政策的改變 B．公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力／運動 C．極端組織的行動 D．政權(quán)發(fā)生更替 20．電腦“千年蟲”的風(fēng)險，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費用。這一風(fēng)險屬于( )引發(fā)的風(fēng)險。 A．外部事件 B．人員因素 C．系統(tǒng)缺陷 D. 內(nèi)部流程 21．巴塞爾委員會根據(jù)( )，把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險分為八大類。 A．損失結(jié)果 B．風(fēng)險事故 C．風(fēng)險發(fā)生的范圍 D．商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因 22．下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略的是( )。 A．風(fēng)險分散 B．風(fēng)險對換 C．風(fēng)險集中 D．風(fēng)險轉(zhuǎn)出 23．國際金融協(xié)會針對風(fēng)險偏好的傳導(dǎo)提出四點意見，下列關(guān)于此意見描述錯誤的是( )。 A．機構(gòu)應(yīng)加強關(guān)于風(fēng)險偏好框架的內(nèi)部交流與培訓(xùn)，各級管理層必須親自參加 B．為各個業(yè)務(wù)條線和部門設(shè)定風(fēng)險限額，將風(fēng)險偏好轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)開展的實際約束 C．各個部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)基于自身風(fēng)險狀況制定各自的業(yè)務(wù)計劃 D．對業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)的風(fēng)險保持持續(xù)關(guān)注，以促進(jìn)風(fēng)險偏好的動態(tài)更新 24．某部門的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，頭寸分別為4萬元、8萬元、2萬元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為20％、44％、l5％，則該部門的投資組合百分比收益率是( )。 A．35％ B．33％ C．34％ D．23％ 25．在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，( )決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。 A．資本規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平 B．資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平 C．資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平 D．資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平 26．單一的資產(chǎn)風(fēng)險管理模式和單一的負(fù)債風(fēng)險管理模式均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動性和效益性的均衡。在此情況下，( )應(yīng)運而生。 A．資產(chǎn)風(fēng)險管理模式 B．負(fù)債風(fēng)險管理模式 C．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式 D．全面風(fēng)險管理模式 27．從金融機構(gòu)的發(fā)展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由( )引發(fā)。 A．市場風(fēng)險 B．信用風(fēng)險 C．操作風(fēng)險 D．流動性風(fēng)險 28．在風(fēng)險偏好設(shè)置與實施過程中，需要注意的問題不包括( )。 A．向業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)傳導(dǎo) B．將風(fēng)險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合 C．充分考慮相關(guān)利益者的期望 D．加強自我約束，確定風(fēng)險偏好 29．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理的重要分析手段為( )。 A．缺口分析和盈利分析 B．缺口分析和久期分析 C．缺口分析和風(fēng)險分析 D．久期分析和盈利分析 30．下列關(guān)于風(fēng)險對沖的說法，不正確的是( )。 A．風(fēng)險對沖不能用于管理信用風(fēng)險 B．風(fēng)險對沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險，也能管理非系統(tǒng)性風(fēng)險 C．風(fēng)險對沖中市場對沖又稱為殘余風(fēng)險 D．風(fēng)險對沖關(guān)鍵在于對沖比率的確定 31．反映銀行實際擁有的資本水平的是( )。 A．賬面資本 B．經(jīng)濟(jì)資本 C．監(jiān)管資本 D．實際資本 32．( )切實承擔(dān)起政策制定、政策實施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實施有效風(fēng)險管理的關(guān)鍵。 A．董事會和監(jiān)事會 B．董事會和高級管理層 C．董事會和風(fēng)險管理委員會 D．高級管理層和監(jiān)事會 33．下列關(guān)于商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系的理解，不正確的是( )。 A．高級管理層制定適當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制政策 B．董事會負(fù)責(zé)建立并實施一個充分有效的內(nèi)部控制體系 C．內(nèi)部控制不屬于商業(yè)銀行日常工作的一部分 D．監(jiān)事會負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會、高級管理層完善內(nèi)部控制體系 34．下列關(guān)于風(fēng)險管理部門的說法，不正確的是( )。 A．國際先進(jìn)銀行的通行做法是風(fēng)險管理部門不具有獨立性 B．在規(guī)模有限的城市商業(yè)銀行適合分散型風(fēng)險管理部門 C．風(fēng)險管理部門無權(quán)參與風(fēng)險管理政策的最終執(zhí)行 D．監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額是風(fēng)險管理部門至關(guān)重要的職責(zé) 35．下列關(guān)于風(fēng)險識別的常用方法，描述正確的是( )。 A．分析風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類 B．情景分析法采用類似于備忘錄的形式 C．可以把匯率風(fēng)險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法 D．資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法 36．風(fēng)險識別包括( )兩個環(huán)節(jié)。 A．感知風(fēng)險和預(yù)測風(fēng)險 B．感知風(fēng)險和分析風(fēng)險 C．預(yù)測風(fēng)險和分析風(fēng)險 D．感知風(fēng)險和控制風(fēng)險 37．下列關(guān)于分散型風(fēng)險管理部門的說法，不正確的是( )。 A．商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險管理部門 B．把風(fēng)險管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商 C．能絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息 D．商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力 38．風(fēng)險管理委員會制定相關(guān)政策和指導(dǎo)原則的最終文件需要提交( )批準(zhǔn)。 A．監(jiān)事會 B．高級管理層 C．董事會 D．其他部門 39．客戶評級的評價主體是( )。 A．中央銀行 B．商業(yè)銀行 C．各類金融機構(gòu) D．政府經(jīng)濟(jì)管理部門 40．( )的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險管理的基石。 A．高級管理層 B．董事會 C．監(jiān)事會 D．風(fēng)險管理委員會 41．假設(shè)某商業(yè)銀行的當(dāng)期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款l50億元(全部為正常類貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態(tài)未變化，新發(fā)放貸款225億元(截至當(dāng)期期末全部為正常類貸款)。截至當(dāng)期期末，該銀行正常類、關(guān)注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當(dāng)年度的正常貸款遷徙率為( )。 A．12．3％ B．2．89％ C．4．38％ D．6．83％ 42．Credit Metrics模型中，信用工具的市場價值取決于借款人的( )。 A．信用等級 B．資產(chǎn)規(guī)模 C．盈利水平 D．還款能力 43．商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金是( )。 A．核心資本 B．信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本 C．監(jiān)管資本 D．風(fēng)險加權(quán)資本 44．按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為( )。 A．企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶 B．單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶 C．法人客戶和個人客戶 D．集體客戶和個人客戶 45．關(guān)于資產(chǎn)證券化，下列說法正確的是( )。 A．具有將缺乏流動性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動性的證券的特點 B．在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的屬性決定的 C．有利于分散信用風(fēng)險，改善資產(chǎn)質(zhì)量 D．以上都正確 46．商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、( )的資本充足率壓力測試工作機制。 A．高效 B．及時 C．準(zhǔn)確 D．前瞻性 47．( )這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。 A．抵押 B．保證 C．留置 D．質(zhì)押 48．定期壓力測試至少( )年一次。 A．半 B．1 C．2 D．3 49．貸款定價中的風(fēng)險成本一般是指( )。 A．預(yù)期損失 B．非預(yù)期損失 C．違約損失 D．災(zāi)難性損失 50．下列不屬于商業(yè)銀行客戶信用評級發(fā)展階段的是( )。 A．信用信息實地勘查 B．專家判斷法 C．信用評分模型 D．違約概率模型 51．下列不屬于商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險體現(xiàn)的是( )。 A．商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性 B．為實現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷 C．為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)對競爭對手造成損害 D．為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏 52．戰(zhàn)略風(fēng)險可以從( )進(jìn)行識別。 A．宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面 B．宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面 C．宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面 D．宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面 53．下列關(guān)于聲譽風(fēng)險的說法，錯誤的是( )。 A．聲譽風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險 B．在激烈競爭的市場條件下，聲譽風(fēng)險的損害可能是短期的 C．商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽風(fēng)險 D．良好的聲譽是商業(yè)銀行生存之本 54．下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別在宏觀戰(zhàn)略層面上的做法的是( )。 A．業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃 B．董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險 C．所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程 D．所有崗位員工應(yīng)同時具備正確的風(fēng)險管理意識 55．目前，中國銀監(jiān)會已發(fā)布的主要制度包括( )《商業(yè)銀行操作風(fēng)險監(jiān)管資本計量指引》《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》等文件，從不同層面提出了操作風(fēng)險的相關(guān)管理要求。 A．《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引》 B．《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》 C．《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》 D．《銀行貸款損失準(zhǔn)備計提指引》 56．與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為( )。 A．100％ B．50％ C．20％ D．0 57．關(guān)于久期缺口的說法，錯誤的是( )。 A．當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，流動性就加強 B．當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負(fù)債價值減少的幅度大，流動性隨之減弱 C．當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，流動性就加強 D．當(dāng)久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響 58．在標(biāo)準(zhǔn)法下，代理服務(wù)的β系數(shù)為( )。 A．12％ B．15％ C．18％ D．20％ 59．操作風(fēng)險計量模型的置信度應(yīng)設(shè)定為( )，觀測期為( )年。 A．99．9％；l B．99％；l B．99．9％；2 C．99％；2 60．以下不是總敞口頭寸計算方法的是( )。 A．累計總敞口頭寸法 B．公允價值法 C．凈總敞口頭寸法 D．短邊法 61．下列選項中，不屬于操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的是( )。 A．市場變動 B. 產(chǎn)品價格 C．員工水平 D．客戶滿意度 62．下列選項中，屬于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好定性描述方式的是( )。 A．維持現(xiàn)有的紅利水平 B．零容忍度類指標(biāo) C．收益類指標(biāo) D．資本類指標(biāo) 63．下列關(guān)于財務(wù)比率分析的描述中，錯誤的是( )。 A．盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力 B．杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力 C．效率比率，又稱營運能力比率，體現(xiàn)管理層控制和管理資產(chǎn)的能力 D．流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力 64．商業(yè)銀行可以通過資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使自己的授信對象( )，從而分散和降低風(fēng)險。 A．明確化 B．多樣化 C．合理化 D．復(fù)雜化 65．操作風(fēng)險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般不包括( )。 A．由表及里 B．自上而下 C．自下而上 D．從已知到未知 66．鄧肯?威爾遜開發(fā)出了( )方法。 A．因果關(guān)系模型 B．關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo) C．風(fēng)險誘因 D．風(fēng)險緩釋 67．資產(chǎn)流動性強的表現(xiàn)是( )。 A．變現(xiàn)能力強，所付成本高 B．變現(xiàn)能力強，所付成本低 C．變現(xiàn)能力弱，所付成本低 D．變現(xiàn)能力弱，所付成本高 68．商業(yè)銀行對( )變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。 A．匯率 B．利率 C．宏觀經(jīng)濟(jì)政策 D．市場價格 69．假設(shè)某銀行的總資產(chǎn)為2000億元，核心存款為300億元，應(yīng)收存款為l2億元，現(xiàn)金頭寸8億元，總負(fù)債600億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)為( )。 A．O．Ol B．0．02 C．0．03 D．0．04 70．下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險流程的是( )。 A．戰(zhàn)略風(fēng)險識別 B．外部審計 C．戰(zhàn)略風(fēng)險評估 D．監(jiān)測和報告 71．下列屬于商業(yè)銀行面臨的項目風(fēng)險的是( )。 A．收益下降 B．技術(shù)故障造成經(jīng)濟(jì)損失 C．開拓企業(yè)信用卡業(yè)務(wù) D．產(chǎn)品研發(fā)失敗 72．商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)的( )極為重要。 A．適用性 B．安全性 C．前瞻性 D．便捷性 73．戰(zhàn)略風(fēng)險的類型包括( )。 A．品牌風(fēng)險 B．競爭對手風(fēng)險 C．客戶風(fēng)險 D．以上全對 74．商業(yè)銀行一個完整的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)和( )。 A．流動性風(fēng)險指標(biāo) B．信用風(fēng)險指標(biāo) C．風(fēng)險抵補類指標(biāo) D．操作風(fēng)險指標(biāo) 75．商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯配情況是將大量( )用于( )。 A．長期借款；長期貸款 B．短期借款；短期貸款 C．長期借款；短期貸款 D．短期借款；長期貸款 76．風(fēng)險遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和( )。 A．盈利能力 B．不良貸款遷徙率 C．準(zhǔn)備資金充足程度 D．資本充足程度 77．管理信息系統(tǒng)是風(fēng)險監(jiān)管的內(nèi)容和要素之一。監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用( )衡量，這些因素受信息需求分析和系統(tǒng)設(shè)計的影響。 A．?dāng)?shù)量、復(fù)雜性、及時性 B．運行速度、復(fù)雜性、便捷性 C．質(zhì)量、數(shù)量、及時性 D．質(zhì)量、及時性、便捷性 78．在計算資本充足率時，對質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，僅包括一些高質(zhì)量的金融工具，下列屬于高質(zhì)量的金融工具的是( )。 A．評級為AA-以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券 B．銀行存單 C．本外幣現(xiàn)金 D．黃金 79．下列選項中，向董事會報告風(fēng)險管理工作和風(fēng)險狀況的是( )。 A．財務(wù)人員 B．股東 C．高管層 D．董事長 80．關(guān)于表外項目，說法錯誤的是( )。 A．表外項目按兩步轉(zhuǎn)換的方法計算普通表外項目的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) B．利率和匯率合約的風(fēng)險資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是按市價計算出的經(jīng)濟(jì)資本；另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得 C．對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險暴露法計算 D．商業(yè)銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項目的風(fēng)險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險權(quán)重，計算表外項目相應(yīng)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) 81．( )被定義為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的( )。 A．保險；確定性 B．風(fēng)險；不確定性 C．保險；不確定性 D．風(fēng)險；確定性 82．在實踐中，以下不屬于人們對風(fēng)險造成損失的劃分的是( )。 A．已造成損失 B．預(yù)期損失 C．非預(yù)期損失 D．災(zāi)難性損失 83．下列選項中，( )是一個國家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。 A．保險公司 B．證券公司 C．銀行中介 D．商業(yè)銀行 84．下列不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營原則的是( )。 A．安全性 B．風(fēng)險性 C．流動性 D．效益性 85．2006年( )提出一系列風(fēng)險計量的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，使得商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式發(fā)生了本質(zhì)變化。 A．《巴塞爾新資本協(xié)議》 B．《資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定》 C．《國際會計準(zhǔn)則第39號》 D．《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》 86．1973年，歐式期權(quán)定價模型的提出者不包括( )。 A．費雪?布萊克 B．麥隆?舒爾斯 C．哈瑞?馬柯維茨 D．羅伯特?默頓 87．( )是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。 A．信用風(fēng)險 B．權(quán)責(zé)風(fēng)險 C．操作風(fēng)險 D．聲譽風(fēng)險 88．( )是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。 A．信用風(fēng)險 B．操作風(fēng)險 C．市場風(fēng)險 D．聲譽風(fēng)險 89．下列不屬于國別風(fēng)險的是( )。 A．政治風(fēng)險 B．宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險 C．結(jié)算風(fēng)險 D．傳染風(fēng)險 90．下列不屬于政治風(fēng)險的是( )。 A．政權(quán)風(fēng)險 B．法律風(fēng)險 C．政局風(fēng)險 D．政策風(fēng)險 二、多項選擇題(共40題，每小題1分，共40分。以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，多選、少選、錯選均不得分) 1．健全有效的內(nèi)部控制應(yīng)該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機體。從環(huán)節(jié)方面看，下列各項中屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的有( )。 A．決策 B．建設(shè)與管理 C．執(zhí)行與操作 D．監(jiān)督與評價 E．改進(jìn) 2．個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。該項業(yè)務(wù)中，產(chǎn)生操作風(fēng)險的原因包括( )。 A．客戶監(jiān)管難度大 B．缺乏風(fēng)險意識或風(fēng)險防范經(jīng)驗不足 C．內(nèi)控制度不完善，業(yè)務(wù)流程有漏洞 D．業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理 E．個人信用體系不健全 3．在商業(yè)銀行對操作風(fēng)險的監(jiān)測中，關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)是指用來考察商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標(biāo)。商業(yè)銀行可選擇一些指標(biāo)并通過對其監(jiān)測從而為操作風(fēng)險管理提供早期預(yù)警。確定關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的三個步驟有( )。 A．了解業(yè)務(wù)和流程 B．確定并理解主要風(fēng)險領(lǐng)域 C．定義操作風(fēng)險 D．定義風(fēng)險指標(biāo)并按重要程度對定義的風(fēng)險指標(biāo)進(jìn)行排序，確定主要的風(fēng)險指標(biāo) E．對操作風(fēng)險進(jìn)行分類 4．某商業(yè)銀行與某數(shù)據(jù)信息中心達(dá)成協(xié)議，由該數(shù)據(jù)信息中心負(fù)責(zé)該事業(yè)單位的計算機中心的安全運營。關(guān)于該協(xié)議，下列說法正確的有( )。 A．簽訂協(xié)議的行為是業(yè)務(wù)外包 B．該事業(yè)單位簽約的目的是轉(zhuǎn)移本單位的操作風(fēng)險 C．該外包業(yè)務(wù)的最終責(zé)任人是該數(shù)據(jù)信息中心 D．該行為是可降低的風(fēng)險 E．本單位的賬務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)可以同數(shù)據(jù)信息中心一樣外包出去 5．在操作風(fēng)險識別過程中建立的因果分析模型能夠?qū)Σ僮黠L(fēng)險的( )三個方面進(jìn)行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。 A．風(fēng)險類別 B．風(fēng)險成因 C．風(fēng)險成本 D．風(fēng)險損失 E．風(fēng)險發(fā)生頻率 6．商業(yè)銀行的流動性管理應(yīng)急計劃中應(yīng)當(dāng)包括( )。 A．制訂在危機情況下對資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施 B．尋求中央銀行的緊急支援 C．規(guī)定各部門溝通或傳輸信息的程序 D．處理與利益持有者之間的關(guān)系 E．明確在危機情況下各部門的分工和應(yīng)采取的措施 7．( )的存款通常不夠穩(wěn)定，對商業(yè)銀行的流動性影響較大。 A．機構(gòu)存款人 B．小額存款人 C．公司存款人 D．中小企業(yè) E．零售客戶 8．流動性風(fēng)險是( )長期積聚、惡化的結(jié)果。 A．信用風(fēng)險 B．市場風(fēng)險 C．操作風(fēng)險 D．戰(zhàn)略風(fēng)險 E．聲譽風(fēng)險 9．下列各項中，( )屬于流動性比率／指標(biāo)。 A．現(xiàn)金頭寸指標(biāo) B．大額負(fù)債依賴度 C．貸款總額與總資產(chǎn)的比率 D．總資產(chǎn)報酬率 E．易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率 10．下列關(guān)于流動性比率的描述，正確的有( )。 A．流動性比率-流動性資產(chǎn)余額／流動性負(fù)債余額100％ B．流動性比率應(yīng)分別計算本幣和外幣口徑數(shù)據(jù) C．流動性比率不得低于25％ D．流動性比率不得低于60％ E．流動性比率屬于流動性風(fēng)險評估常用指標(biāo) 11．監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括( )。 A．列席會議 B．訪談座談 C．調(diào)閱文件 D．檢查與調(diào)研 E．監(jiān)督測評 12．關(guān)于聲譽風(fēng)險，下列說法正確的有( )。 A．聲譽風(fēng)險是指不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險 B．聲譽風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險 C．良好的聲譽是商業(yè)銀行的生存之本 D．在激烈競爭的市場條件下，聲譽風(fēng)險的損害可能是短期的 E．商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽風(fēng)險 13．建立清晰的聲譽風(fēng)險管理流程包括( )。 A．聲譽風(fēng)險預(yù)測 B．聲譽風(fēng)險回避 C．聲譽風(fēng)險識別 D．聲譽風(fēng)險評估 E．監(jiān)測和報告 14．商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理總體要求包括( )。 A．有效的董事會和高級管理層的治理架構(gòu) B．嚴(yán)格的內(nèi)部控制和審計 C．完善的操作風(fēng)險管理流程 D．全面的操作風(fēng)險管理政策 E．可靠的獨立驗證 15．關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理方法，下列說法正確的有( )。 A．戰(zhàn)略風(fēng)險管理最有效辦法是制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正 B．戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實施方案中所涉及的風(fēng)險因素、潛在收益以及可接受的風(fēng)險水平 C．戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在當(dāng)前的實際情況和未來發(fā)展?jié)摿Φ幕A(chǔ)上 D．戰(zhàn)略風(fēng)險管理最有效辦法是制定戰(zhàn)略規(guī)劃，不必進(jìn)行修正 E．戰(zhàn)略規(guī)劃最終必須深入貫徹并落實到中觀管理和微觀操作層面 16．下列關(guān)于外部審計和銀行監(jiān)管關(guān)系的說法，正確的有( )。 A．外部審計側(cè)重于金融機構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性的分析、評價 B．銀行監(jiān)管側(cè)重于財務(wù)報表審計 C．外部審計和銀行監(jiān)管的實施方式統(tǒng)一于現(xiàn)場檢查 D．外部審計意見具有相對獨立、客觀、公正的立場 E．外部審計有權(quán)要求被審計單位按照規(guī)定提供預(yù)算或財務(wù)收支計劃 17．下列說法不正確的是( )。 A．商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過75％ B．外資銀行單個機構(gòu)從中國境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的70％ C．預(yù)期損失是指信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望，是銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失 D．累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于30％ E．市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以2％／年 18．下列關(guān)于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)說法，正確的有( )。 A．風(fēng)險遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率 B．用來衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度 C．屬于動態(tài)指標(biāo) D．表示為資產(chǎn)質(zhì)量從本期到前期變化的比率 E．反映特定時點的信息 19．我國商業(yè)銀行本外幣應(yīng)學(xué)習(xí)和引進(jìn)的國際先進(jìn)的流動性管理方法有( )。 A．依靠歷史數(shù)據(jù)判斷與估計流動性風(fēng)險 B．及時掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負(fù)債期限的匹配情況 C．進(jìn)行動態(tài)的、精確的流動性缺口管理 D．嘗試建立和運用資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng) E．依賴管理人員的主觀判斷與估計 20．下列關(guān)于外部審計的說法，正確的有( )。 A．外部審計已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補充 B．外部審計沒有獨立權(quán) C．銀行與外部審計師是委托與被委托的關(guān)系 D．外部審計有權(quán)檢查被審計單位的會計憑證 E．加強外部審計，會增加監(jiān)管成本 21．下述商業(yè)銀行常見的風(fēng)險管理策略中，屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的有( )。 A．為營業(yè)場所購買財產(chǎn)保險 B．對于不擅長承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)，銀行對其配置有限的經(jīng)濟(jì)資本 C．銀行對信用等級較低的客戶提高貸款利率 D．將貸款資產(chǎn)證券化后出售 E．要求借款人提供第三方擔(dān)保 22．商業(yè)銀行通常采用( )的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。 A．風(fēng)險規(guī)避 B．風(fēng)險補償 C．風(fēng)險對沖 D．沖減利潤 E．提取損失準(zhǔn)備金 23．商業(yè)銀行積極、主動地承擔(dān)和管理風(fēng)險的益處主要有( )。 A．有助于金融產(chǎn)品的開發(fā) B．有助于降低現(xiàn)金流的波動性 C．有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本 D．有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu) E．有助于獲得更多收益 24．下列屬于廣義資產(chǎn)證券化的有( )。 A．信貸資產(chǎn)證券化 B．實體資產(chǎn)證券化 C．土地資產(chǎn)證券化 D．證券資產(chǎn)證券化 E．現(xiàn)金資產(chǎn)證券化 25．下列關(guān)于風(fēng)險分散化的論述，正確的有( )。 A．如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會有風(fēng)險分散的效果 B．如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為-l，風(fēng)險分散化效果較差 C．如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，風(fēng)險分散化效果較好 D．如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險分散化效果較好 E．如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險分散化效果較好 26．監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括( )。 A．列席會議 B．訪談座談 C．調(diào)閱文件 D．檢查與調(diào)研 E．監(jiān)督測評 27．國際銀行業(yè)開展風(fēng)險評估的基本原則有( )。 A．符合監(jiān)管要求 B．提高銀行的收益率 C．保證一定的前瞻性 D．縮短評估所需時間 E．符合銀行實際 28．財務(wù)控制部門在風(fēng)險管理中的主要內(nèi)容包括( )。 A．參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造 B。會計記錄和財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和可靠性 C．把商業(yè)銀行的損失／收益數(shù)據(jù)傳遞給風(fēng)險管理部門，使得風(fēng)險管理部門能與來自前臺業(yè)務(wù)部門的信息調(diào)整一致 D．與風(fēng)險管理部門合作，確保風(fēng)險系統(tǒng)中相應(yīng)的損失／收益信息是準(zhǔn)確的，并可以應(yīng)用于事后檢驗的目的 E．經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況 29．商業(yè)銀行風(fēng)險控制／緩釋策略應(yīng)當(dāng)符合的要求有( )。 A．建立各類風(fēng)險計量模型 B．監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo) C．風(fēng)險控制／緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致 D．所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求 E．通過對風(fēng)險誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程序 30．根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險數(shù)據(jù)可以分為( )。 A．內(nèi)部數(shù)據(jù) B．外部數(shù)據(jù) C．中間計量數(shù)據(jù) D．組合結(jié)果數(shù)據(jù) E．歷史數(shù)據(jù) 31．違約損失率是指估計的某一債項違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債權(quán)風(fēng)險暴露的比例，影響它的因素主要包括( )。 A．項目因素 B．公司因素 C．行業(yè)因素 D．地區(qū)因素 E．宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素 32．關(guān)于商業(yè)銀行國家與區(qū)域限額管理，以下說法正確的有( )。 A．區(qū)域限額管理與國家限額管理有所不同 B．國外銀行一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置區(qū)域風(fēng)險限額 C．在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風(fēng)險限額管理是很有必要的 D．國家風(fēng)險限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額 E．國家風(fēng)險限額是用來對某一國家的風(fēng)險暴露進(jìn)行管理的額度框架 33．下列關(guān)于授信審批的說法，錯誤的有( )。 A．授信審批應(yīng)當(dāng)堅持審貸分離的原則 B．授信審貸要對信用風(fēng)險暴露進(jìn)行詳細(xì)評估 C．零售信用風(fēng)險暴露是商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險暴露 D．原有貸款的任何展期可以不用重新進(jìn)行申請 E．在進(jìn)行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量 34．按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，以下將被視為違約的有( )。 A．銀行認(rèn)定，除非采取變現(xiàn)抵押品等追索措施，債務(wù)人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的務(wù) B．在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于債務(wù)人財務(wù)狀況惡化，銀行核銷了貸款或已計提一定比例的貸款損失準(zhǔn)備 C．銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失 D．銀行對債務(wù)人任何一筆貸款停止計息 E．債務(wù)人對商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期超過90天 35．屬于商業(yè)銀行信用評分模型的有( )。 A．線性概率模型 B．Logit模型 C．非線性辨別模型 D．死亡率模型 E．Probit模型 36．以下關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的有( )。 A．風(fēng)險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性 B．風(fēng)險所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負(fù)面的 C．風(fēng)險意味著沒有收益 D．風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身 E．針對商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特殊性，從其內(nèi)部控制和外部監(jiān)管的角度，要更加關(guān)注風(fēng)險可能造成的損失 37．下列關(guān)于風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的說法中，正確的有( )。 A．風(fēng)險管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和實效，需要良好的IT構(gòu)架和技術(shù)支持 B．風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要收集的風(fēng)險信息數(shù)據(jù)通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù) C．風(fēng)險管理信息系統(tǒng)中，有些數(shù)據(jù)是靜態(tài)的，有些則是動態(tài)的，系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性 D．風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的缺點是相關(guān)人員需要很長一段時間才能獲得所有相關(guān)的風(fēng)險信息 E．風(fēng)險管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行 38．下列選項中，屬于商業(yè)銀行的資產(chǎn)的有( )。 A．浮動利率貸款 B．短期債券 C．固定利率貸款 D．長期債券 E．大額儲蓄存單 39．全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)了先進(jìn)的風(fēng)險管理理念和方法，包括( )。 A．全球的風(fēng)險管理體系 B．全面的風(fēng)險管理范圍 C．全程的風(fēng)險管理過程 D．全套的風(fēng)險管理方法 E．全員的風(fēng)險管理文化 40．我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出了我國商業(yè)銀行公司治理的要求，主要內(nèi)容包括( )。 A．完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序 B．明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理層人員的權(quán)利、義務(wù) C．建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制 D．建立完善的信息報告和信息披露制度、 E．建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制 三、判斷題(共15題，每小題1分，共15分。請對以下各題的描述做出判斷，正確選A，錯誤選B) 1．中國人民銀行《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》規(guī)定，從2001年起，在我國各類銀行全面施行貸款質(zhì)量五級分類管理，即正常、關(guān)注、逾期、壞賬和呆賬。( ) 2．貨幣互換明確了利率的支付方式，但不能確定匯率。( ) 3．巴塞爾委員會采用的計算銀行總敞口頭寸的短邊法是將空頭總額與多頭總額中較小的一個視為銀行的總敞口頭寸。( ) 4．完善的內(nèi)部控制體系是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。( ) 5．關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)應(yīng)遵循的原則是相關(guān)性、可計量性、風(fēng)險敏感性、有效性。( ) 6．絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動性危機都源于商業(yè)銀行外部環(huán)境的變動。( ) 7．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債的不同流動性，以現(xiàn)金備付、二級備付、三級備付、法定準(zhǔn)備等多級流動性準(zhǔn)備，實行彈性的、多層次的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)匹配。( ) 8．商業(yè)銀行的流動性需求是由一定水平的核心存款以及一定數(shù)量的流動性負(fù)債來決定的。( ) 9．社會責(zé)任感是提高聲譽、降低風(fēng)險的“萬能藥”。( ) 10．董事會、各級管理人員、戰(zhàn)略管理／規(guī)劃部門，以及法律／合規(guī)／內(nèi)部審計部門對有效的戰(zhàn)略風(fēng)險評估負(fù)有間接責(zé)任。( ) 11．《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險管理原則體系基本形成。( ) 12．違約風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)。( ) 13．商業(yè)銀行的核心競爭力是風(fēng)險管理，風(fēng)險管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險，實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡。( ) 14．商業(yè)銀行法律／合規(guī)部門不需要接受內(nèi)部審計部門的審計檢查。( ) 15．對單一法人客戶的財務(wù)報表分析主要是對資產(chǎn)負(fù)債表和財務(wù)比率進(jìn)行分析。( ) 2016年銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》真題精編試卷(二) 一、單項選擇題(共90題，每小題0．5分，共45分。以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分) 1．下列風(fēng)險種類中，( )一直是我國商業(yè)銀行所面臨的最主要的風(fēng)險。 A．財務(wù)風(fēng)險 B．法律風(fēng)險 C．信用風(fēng)險 D．聲譽風(fēng)險 2．從策略理論來講，銀行常用的個人貸款營銷策略不包括( )。 A．產(chǎn)品策略 B．定價策略 C．促銷策略 D．合作策略 3．資產(chǎn)凈利率的公式為( )。 A．資產(chǎn)凈利率=凈利潤(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)100％ B．資產(chǎn)凈利率=凈利潤[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)2]100％ C．資產(chǎn)凈利率=凈利潤[(期初資產(chǎn)總額-期末資產(chǎn)總額)2]100％ D．資產(chǎn)凈利率=凈利潤[(期末資產(chǎn)總額-期初資產(chǎn)總額)2]100％ 4．應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率等于( ) A．購貨成本[(期初應(yīng)付賬款+期末應(yīng)付賬款)23] B．購貨成本[(期初應(yīng)付賬款-期末應(yīng)付賬款)2] C．購貨成本(期初應(yīng)付賬款+期末應(yīng)付賬款) D．購貨成本[(期末應(yīng)付賬款一期初應(yīng)付賬款)2] 5．( )是指為維護(hù)債權(quán)人和其他當(dāng)事人的合法權(quán)益、提高貸款償還的可能性、降低商業(yè)銀行資金損失的風(fēng)險，由借款人或第三方對貸款本息的償還或其他授信產(chǎn)品提供的一種附加保障，為商業(yè)銀行提供一個可以影響或控制的潛在還款來源。 A．擔(dān)保 B．保證 C．抵押 D．質(zhì)押 6．下列具有保證人資格的是( )。 A．國家機關(guān) B．學(xué)校 C．具有代為清償能力的法人 D．醫(yī)院 7．對中小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險識別和分析時，除了關(guān)注與單一法人客戶信用風(fēng)險的相似之處外，商業(yè)銀行還應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險點不包括( )。 A．中小企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平高、產(chǎn)品開發(fā)能力強 B．中小企業(yè)普遍自有資金匱乏、產(chǎn)業(yè)層次較低 C．中小企業(yè)在經(jīng)營過程中大多采用現(xiàn)金交易，而且很少開具發(fā)票 D．當(dāng)中小企業(yè)面臨效益下降、資金周轉(zhuǎn)困難等經(jīng)營問題時，容易出現(xiàn)逃、廢債現(xiàn)象，影響其償債意愿 8．( )于2007年修訂了《商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險管理指引》。 A．中國證監(jiān)會 B．中國銀監(jiān)會 C．中國人民銀行 D．中國保監(jiān)會 9．下列不屬于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險特征的是( )。 A．內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B．連環(huán)擔(dān)保十分普遍 C．系統(tǒng)性風(fēng)險較低 D．風(fēng)險識別和貸后管理難度大 10．以下不屬于市場風(fēng)險的是( )。 A．利率風(fēng)險 B．匯率風(fēng)險 C．信用風(fēng)險 D．股票價格風(fēng)險 11．以下不屬于良好的銀行公司治理特征的是( )。 A．銀行內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責(zé)邊界 B．完善的內(nèi)部控制和風(fēng)險管理體系 C．科學(xué)的激勵約束機制 D．與員工價值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機制 12．( )是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和價值觀。 A．企業(yè)文化 B．風(fēng)險文化 C．保險文化 D．管理文化 13．內(nèi)部控制是對風(fēng)險進(jìn)行( )的動態(tài)過程和機制。 A．事前控制、事中防范、事后監(jiān)督和糾正 B．事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正 C．事前監(jiān)督和糾正、事中控制、事后防范 D．事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制 14．( )是商業(yè)銀行的決策機構(gòu)。 A．監(jiān)事會 B．董事會 C．股東大會 D．高級經(jīng)理 15．商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程是風(fēng)險( )。 A．監(jiān)測→識別→控制→計量 B．識別→計量→控制→監(jiān)測 C．計量→識別→監(jiān)測→控制 D．識別→計量→監(jiān)測→控制 16．關(guān)于風(fēng)險識別／分析，下列說法不正確的是( )。 A．風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險 B-制作風(fēng)險清單是商業(yè)銀行識別與分析風(fēng)險最基本、最常用的方法 C．感知風(fēng)險指深入理解各種風(fēng)險的成因及變化規(guī)律 D．良好的風(fēng)險識別應(yīng)遵循全面性和前瞻性 17．常用的風(fēng)險識別與分析方法不包括( )。 A．風(fēng)險規(guī)避分析法 B．資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法 C．失誤樹分析法 D．分解分析法 18．( )主要負(fù)責(zé)核算、考核商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債、收益損失等情況。 A．內(nèi)部審計部門 B．財務(wù)部門 C．法律、合規(guī)部門 D．外部監(jiān)督機構(gòu) 19．下列選項不是法人客戶財務(wù)狀況分析方法的是( )。 A．財務(wù)報表分析 B．期望分析 C．財務(wù)比率分析 D．現(xiàn)金流量分析 20．以下不屬于財務(wù)報表分析關(guān)注的內(nèi)容的是( )。 A．識別和評價財務(wù)報表風(fēng)險 B．識別和評價經(jīng)營管理狀況 C．識別和評價資產(chǎn)管理狀況 D．識別和評價收益狀況 21．財務(wù)比率分析不包括( )。 A．盈利能力比率 B．效率比率 C．杠桿比率 D．損失比率 22．某商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方授信總額為ll0億元，資本凈額為210億元，則其關(guān)聯(lián)授信比例約為( )。 A．41％ B．52％ C．191％ D．200％ 23．( )是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項安排。 A．獨立交易 B．資產(chǎn)轉(zhuǎn)移 C．關(guān)聯(lián)交易 D．權(quán)利讓渡 24．下列屬于風(fēng)險對沖方式的是( )。 A．利率對沖 B．市場對沖 C．匯率對沖 D．關(guān)聯(lián)方對沖 25．個人住房按揭貸款的風(fēng)險分析不包括( )。 A．經(jīng)銷商風(fēng)險 B．“假按揭”風(fēng)險 C．由于房產(chǎn)價值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險 D．商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)狀況變動風(fēng)險 26．信用風(fēng)險計量是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷的三個主要階段是( )。 A．專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型 B．違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型 C．專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型 D．信用評分模型→專家判斷法→違約概率模型 27．以下不屬于利率風(fēng)險按來源不同分類的是( )。 A．商品價格風(fēng)險 B．重新定價風(fēng)險 C．基準(zhǔn)風(fēng)險 D．期權(quán)性風(fēng)險 28．根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，目前尚嚴(yán)禁( )直接投資股票市場。 A．上市公司 B．商業(yè)銀行 C．經(jīng)紀(jì)公司 D．證券交易所 29．商品價格風(fēng)險中所述的商品不包括( )。 A．農(nóng)產(chǎn)品 B．礦產(chǎn)品 C．白銀 D．黃金 30．( )是交易的一方按約定價格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個營業(yè)日內(nèi)完成。 A．遠(yuǎn)期 B．期貨 C．即期 D．互換 31．某部門具有A、B、C三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為30％、40％、30％，三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為10％、22％、9％，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是( )。 A．14．5％ B．14％ C．13．5％ D．I2％ 32．假設(shè)某股票l個月后的股價增長率服從均值為5％，標(biāo)準(zhǔn)差為0．03的正態(tài)分布，則1個月后該股票的股價增長率落在( )區(qū)間的概率約為68％。 A．(0，6％) B．(2％，8％) C．(2％，3％) D．(2．2％，2．8％) 33．關(guān)于理解風(fēng)險與收益的關(guān)系的好處，下列說法錯誤的是( )。 A．有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理 B．有助于銀行在經(jīng)營管理活動中采用經(jīng)濟(jì)資本配置 C．有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理 D．在風(fēng)險和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔(dān)風(fēng)險的水平調(diào)整已經(jīng)實現(xiàn)的盈利 34．金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理，這屬于商業(yè)銀行( )。 A．資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段 B．負(fù)債風(fēng)險管理模式階段 C．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段 D．全面風(fēng)險管理模式階段 35．以下不屬于我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標(biāo)的是( )。 A．促進(jìn)銀行業(yè)的合法運行 B．促進(jìn)銀行業(yè)的穩(wěn)健運行 C．規(guī)避所有系統(tǒng)風(fēng)險 D．維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心 36．商業(yè)銀行采用初級內(nèi)部評級法，回購類交易有效期限是( )年。 A．0．5 B．1 C．2 D．3 37．下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法，錯誤的是( )。 A．操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件 B．操作風(fēng)險不包括聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險 C．具有營利性 D．操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域 38．銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進(jìn)行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險權(quán)重計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的方法是( )。 A．內(nèi)部評級法 B．權(quán)重法 C．監(jiān)管映射法 D．違約概率法 39．關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是( )。 A．承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力 B．風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，從根本上改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式 C．風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式 D．風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求 40．結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金，但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。關(guān)于結(jié)算風(fēng)險，下列說法不正確的是( )。 A．結(jié)算風(fēng)險是信用風(fēng)險的一種 B．結(jié)算風(fēng)險屬于操作風(fēng)險 C．赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生了大量結(jié)算風(fēng)險 D．結(jié)算風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征 41．流動性反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債狀況及其變動對均衡要求的滿足程度，因而商業(yè)銀行的流動性體現(xiàn)在( )流動性和( )流動性兩個方面。 A．安全；收益 B．總行；分行 C．市場；融資 D．貸款；存款 42．( )通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。 A．流動性風(fēng)險 B．信用風(fēng)險 C．操作風(fēng)險 D．市場風(fēng)險 43．以下指標(biāo)中，( )數(shù)值越高，說明商業(yè)銀行流動性越差。 A．大額負(fù)債依賴度 B．核心存款指標(biāo) C．貸款總額與核心存款的比率 D．流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率 44．下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，錯誤的是( )。 A．“借短貸長”是最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯配情況 B．商業(yè)銀行必須隨時準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節(jié)假日 C．商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu) D．商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風(fēng)險 45．如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于( )億元。 A．300 B．500 C．600 D．400 46．下列對于外幣流動性風(fēng)險管理的說法，錯誤的是( )。 A．高級管理層首先應(yīng)該明確外幣流動性的管理架構(gòu) B．外幣的流動性管理只能集中在總部 C．商業(yè)銀行的外幣流動性管理決策依賴于其融資需求的規(guī)模、進(jìn)人外匯市場融資的渠道 D．我國的外幣流動性管理方法仍主要依賴歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計 47．在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機的狀況下的假設(shè)是( )。 A．市場對信用等級特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機構(gòu)間的融資能力的差距會有所擴大，一些商業(yè)銀行獲益，一