銀行從業(yè)人員資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》考試輔導(dǎo)習(xí)題集.doc

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銀行從業(yè)人員資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》考試輔導(dǎo)習(xí)題集 （一）單選題 在以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。 1.目前，（ ）是我國(guó)商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類。 A. 信用風(fēng)險(xiǎn) B. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C. 操作風(fēng)險(xiǎn) D. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 2.某1年期零息債券的年收益率為16.7％，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5％，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（ ）。 A. 0.05 B. 0.10 C. 0.15 D. 0.20 3.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行（ ）。 A. 必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率 B. 參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率 C. 由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率 D. 由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率 4.期貨交易者可以通過在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行（ ）交易來達(dá)到降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的目的。 A. 套期保值 B. 投資組合 C. 投機(jī) D. 無風(fēng)險(xiǎn)套利 5.按《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》對(duì)金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是（ ）。 A. 持有待售類資產(chǎn) B. 持有到期的投資 C. 貸款 D. 應(yīng)收款 6.下列不屬于壓力測(cè)試假設(shè)情況的是（ ）。 A. 利率增加500基點(diǎn) B. 信用價(jià)差增加300個(gè)基點(diǎn) C. 正常經(jīng)營(yíng)狀況 D. 主要貨幣相對(duì)于美元升值15% 7.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（ ）。 A. 風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布 B. 風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ) C. 損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念 D. 風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，但絕不等同于損失本身二）多選題 在以下各小題所給出的5個(gè)選項(xiàng)中，至少有2個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。 8.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（ ）。 A. 當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將增加 B. 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將減少 C. 當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響 D. 久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行對(duì)利率的變化越敏感 E. 久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大 9.外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括（ ）。 A. 外部欺詐/盜竊 B. 洗錢 C. 內(nèi)部欺詐 D. 違反系統(tǒng)安全 E. 監(jiān)管規(guī)定 （三）判斷題 請(qǐng)判斷以下各小題的對(duì)錯(cuò)，正確的用T表示，錯(cuò)誤的用F表示。 10.信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)。（ ） 參 考 答 案 1 A 2 B 3 C 4 A 5 A 6 C 7 C 8 ABC 9 AB 10 F 銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬試題（1） 一、 單選題 　　1.商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是：D 　　A.吸存放貸 　　B.支付中介 　　C.貨幣創(chuàng)造 　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理 　　2.風(fēng)險(xiǎn)是指：C 　　A.損失的大小 　　B.損失的分布 　　C.未來結(jié)果的不確定性 　　D.收益的分布 　　3.風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規(guī)律。B 　　A.高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益 　　B.高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益 　　C.高風(fēng)險(xiǎn)高收益 　　D.低風(fēng)險(xiǎn)低收益 　　4.風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是：A 　　A.投資組合理論 　　B.期權(quán)定價(jià)理論 　　C.利率平價(jià)理論 　　D.無風(fēng)險(xiǎn)套利理論 　　5.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有( )。B 　　A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 　　B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 　　C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性 　　D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性 　　6.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于( B )的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。 　　A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 　　B.風(fēng)險(xiǎn)分散 　　C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 　　D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 　　7.商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個(gè)方面。C 　　A.資本金管理和負(fù)債管理 　　B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理 　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核 　　D.流動(dòng)性管理和績(jī)效考核 　　8.如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為：D 　　A.0.1 　　B.0.2 　　C.0.3 　　D.0.4 　　9.風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是：C 　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí) 　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理制度 　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理理念 　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理技能 　　10.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中常用的情景分析法是指：C 　　A.將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類 　　B.通過圖解來識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失 　　C.通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案 　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)11.風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是：B 　　A.風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易 　　B.風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大 　　C.風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大 　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素 　　12.以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?C 　　A.Credit Metrics 　　B.KMV模型 　　C.VaR模型 　　D.高級(jí)計(jì)量法 　　13.CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的什么表示?A 　　A.信用等級(jí) 　　B.資產(chǎn)規(guī)模 　　C.盈利水平 　　D.還款意愿 　　14.壓力測(cè)試是為了衡量：B 　　A.正常風(fēng)險(xiǎn) 　　B.小概率事件的風(fēng)險(xiǎn) 　　C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 　　D.以上都不是 　　15.外部評(píng)級(jí)主要依靠：A 　　A.專家定性分析 　　B.定量分析 　　C.定性分析和定量分析結(jié)合 　　D.以上都不對(duì) 　　16.預(yù)期損失率的計(jì)算公式是：A 　　A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口 　　B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額 　　C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額 　　D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額 　　17.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報(bào)告主要包括哪些方面?D 　　A.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況 　　B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況 　　C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例 　　D.以上都是 　　18.信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指：A 　　A.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 　　B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 　　C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 　　D.以上都不對(duì) 　　19.貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括：C 　　A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 　　B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 　　C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 　　D.以上的都不對(duì) 　　20.已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：B 　　A.15億 　　B.12億 　　C.20億 　　D.30億21.以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是：D 　　A.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性 　　B.相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系 　　C.相關(guān)系數(shù)僅能用來計(jì)量線性相關(guān) 　　D.以上都正確 　　22.信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對(duì)的對(duì)象是：C 　　A.客戶評(píng)級(jí) 　　B.債項(xiàng)評(píng)級(jí) 　　C.既有客戶評(píng)級(jí)，又有債項(xiàng)評(píng)級(jí) 　　D.以上都不對(duì) 　　23.情景分析用于：B 　　A.測(cè)試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動(dòng)對(duì)組合價(jià)值的影響 　　B.一組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景對(duì)組合價(jià)值的影響 　　C.著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響 　　D.A和C 　　24.資產(chǎn)證券化的作用在于：D 　　A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性 　　B.增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性 　　C.是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法 　　D.以上都正確 　　25.在貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來的?C 　　A.RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本 　　B.RAROC=(貸款年收入-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本 　　C.RAROC=(貸款年收入-各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本 　　D.以上都不對(duì) 　　26.以下屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是：D 　　A.5Cs系統(tǒng) 　　B.5Ps系統(tǒng) 　　C.CAMELs系統(tǒng) 　　D.以上都是 　　27.貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本是用來：A 　　A.抵銷貸款預(yù)期損失 　　B.抵銷貸款非預(yù)期損失 　　C.抵銷貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失 　　D.以上都不對(duì) 　　該條件是第28-29題的條件 　　已知某國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對(duì)應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟(jì)資本為30億 　　28.根據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為：A 　　A.4億 　　B.8億 　　C.10億 　　D.6億 　　29.根據(jù)邊際非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給關(guān)注類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為：B 　　A.2億 　　B.3億 　　C.5億 　　D.10億 　　30.如果商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是：C 　　A.0.25 　　B.0.14 　　C.0.22 　　D.0.3 銀行從業(yè)資格考試60道風(fēng)險(xiǎn)管理精選單選題 1.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不包括__。 A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式 B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式 C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式 D.內(nèi)部管理模式 2.下列理論中,屬于負(fù)債管理模式的是_____。 A.真實(shí)票據(jù)論 B.轉(zhuǎn)換能力理論 C.存款理論 D.預(yù)期收入理論 3.FN理論中,發(fā)球資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是_____。 A.銀行券理論 B.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論 C.購買理論 D.銷售理論 4.下列理論中,不屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是_____ A.轉(zhuǎn)換能力理論 B.預(yù)期收入理論 C.超貨幣供培理論 D.銷售理論 5._____是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。 A.信用風(fēng)險(xiǎn) B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 6._____是指因市場(chǎng)價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。 A.信用風(fēng)險(xiǎn) B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 7._____不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。 A.利率風(fēng)險(xiǎn) B.匯率風(fēng)險(xiǎn) C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 8._____是由不完善或有問題的內(nèi)部程序,人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。 A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B.操作風(fēng)險(xiǎn) C. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) 9._____是指銀行掌握的可用于即時(shí)土付的流動(dòng)資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。 A. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D.法律風(fēng)險(xiǎn) 10._____是指由于借款國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)環(huán)境的變化使該國(guó)不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。 A. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D.法律風(fēng)險(xiǎn) 11. _____是指由于銀行操作上的錯(cuò)誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響。 A. 操作風(fēng)險(xiǎn) B. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D.法律風(fēng)險(xiǎn) 12._____是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí)，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。 A. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.法律風(fēng)險(xiǎn) 13._____是指經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對(duì)銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。 A. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.法律風(fēng)險(xiǎn) 14.商業(yè)銀行通過進(jìn)行一定的金融交易來對(duì)沖其面臨的某種金融風(fēng)險(xiǎn)屬于_____的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。 A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B.風(fēng)險(xiǎn)分散 C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 15.將許多類似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于_____的風(fēng)險(xiǎn)管理方式。 A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B.風(fēng)險(xiǎn)分散 C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移16.在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，通過各種交易活動(dòng)，把把可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失，屬于_____的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。 A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B.風(fēng)險(xiǎn)分散 C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 17.下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方式的是______。 A.承擔(dān) B.保險(xiǎn) C.轉(zhuǎn)讓 D.客戶分散 18.在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能帶來風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識(shí)地采取規(guī)避措施，主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于_____的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。 A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 B.風(fēng)險(xiǎn)分散 C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 19.風(fēng)險(xiǎn)主體利用資本、利潤(rùn)、抵押品拍賣收入等形式的資金，彌補(bǔ)其在某種風(fēng)險(xiǎn)上遭受的資產(chǎn)損失，使風(fēng)險(xiǎn)損失不會(huì)影響到風(fēng)險(xiǎn)主體正常經(jīng)營(yíng)的進(jìn)行，不會(huì)導(dǎo)致其形象與信譽(yù)的損害，屬于_____的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。 A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 B.風(fēng)險(xiǎn)分散 C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 20.按照我國(guó)銀監(jiān)會(huì)的規(guī)定,下列_____不包括在核心資本中。 A.實(shí)收資本 B.資本公積 C.盈余公積 D.可轉(zhuǎn)換債券 21. 按照我國(guó)銀監(jiān)會(huì)的規(guī)定,下列_____不包括在附屬資本中。 A.重估儲(chǔ)備 B.長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù) C.優(yōu)先股 D.實(shí)收資本 22.商業(yè)銀行在計(jì)算核心資本充足率時(shí),對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)資本的投資，應(yīng)扣除_____。 A.15% B.20% C.25% D.50% 23.______是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。 A.會(huì)計(jì)資本 B.監(jiān)管資本 C.經(jīng)濟(jì)資本 D.實(shí)收資本 24.公司治理在狹義上主要指公司股東大會(huì)、董事會(huì)和______及高級(jí)管理層等組織機(jī)構(gòu)設(shè)立與動(dòng)作的機(jī)制制度。 A.職工代表大會(huì) B.工會(huì) C.監(jiān)事會(huì) D.同業(yè)協(xié)會(huì) 25._____負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)井控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。 A.董事會(huì) B. 監(jiān)事會(huì) C.股東大會(huì) D.高級(jí)管理層 26.在各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估算和控制，這是_____。 A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) D.風(fēng)險(xiǎn)控制 27.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法不包括______。 A.故障樹法 B.VaR C.專家預(yù)測(cè)法 D.流程圖分析法 28.商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不包括______。 A.因果關(guān)系分析 B.VaR C.敏感性分析 D.情景分析 29.商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級(jí)部門的文件和_____ A.國(guó)際結(jié)算系統(tǒng) B.儲(chǔ)蓄系統(tǒng) C.信用卡系統(tǒng) D.互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù) 30.商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和_____ A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) B.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo) D.不良貸款遷徙率指標(biāo)31.下列指標(biāo)中屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)的是______ A.正常貸款遷徙率指標(biāo)工作 B.操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) C. 風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo) D.準(zhǔn)備盤充足程度指標(biāo) 32. 風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和_____ A. 不良貸款遷徙率 B.盈利能力 C.準(zhǔn)備資金充足程度 D.資本充足程度 33.對(duì)于同一客戶,不同信息來源的信息內(nèi)容存在嚴(yán)重不一致,無法確認(rèn)哪一個(gè)是真實(shí)數(shù)據(jù),則選取_____ A.風(fēng)險(xiǎn)值較低的指標(biāo)值 B. 風(fēng)險(xiǎn)值較高的指標(biāo)值 C.風(fēng)險(xiǎn)值為二者均值的指標(biāo)值 D.類似客戶的指標(biāo)值 34._____不屬于銀行信息系統(tǒng)的物理安全。 A.環(huán)境安全 B.設(shè)備安全 C.系統(tǒng)安全 D.媒介安全 35._____屬于銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全。 A.環(huán)境安全 B.設(shè)備安全 C. 媒介安全 D.應(yīng)用系統(tǒng)安全 36. _____屬于銀行信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全。 A.安全認(rèn)證 B.操作系統(tǒng)安全 C. 媒介安全 D.應(yīng)用系統(tǒng)安全 37. _____不屬于銀行信息系統(tǒng)的應(yīng)用安全。 A.內(nèi)網(wǎng)訪問控制 B.外網(wǎng)物理隔離 C.病毒防護(hù) D.網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)安全 38. _____屬于銀行信息系統(tǒng)的信息系統(tǒng)安全。 A. 操作系統(tǒng)安全 B. 內(nèi)網(wǎng)訪問控制 C.加密傳輸 D.媒介安全 39. 銀行系統(tǒng)安全制度的制定以及國(guó)家法律、法規(guī)的宣傳等屬于_____。 A. 媒介安全 B.管理安全 C.應(yīng)用安全 D.信息安全 40. 銀行信息系統(tǒng)安全包括物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、管理安全和_____等 A. 應(yīng)用安全 B. 媒介安全 C.應(yīng)用系統(tǒng)安全 D.環(huán)境安全 41.國(guó)內(nèi)少數(shù)企業(yè)在_____，開始試用國(guó)外先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)去識(shí)別、估測(cè)、評(píng)價(jià)和控制風(fēng)險(xiǎn)。 A.20世紀(jì)60年代 B.20世紀(jì)80年代后期 C.20世紀(jì)70年代后期 D.20世紀(jì)80年代前期 42.風(fēng)險(xiǎn)管理的核心在于_____。 A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) D.選擇最佳風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)組合 43.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)在于_____. A.獲得最大的安全保障 B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) D.選擇最佳風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)組合 44.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來自_____ A.負(fù)債業(yè)務(wù) B.資產(chǎn)業(yè)務(wù) C.中間業(yè)務(wù) D.表外業(yè)務(wù) 45.真實(shí)票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期,業(yè)務(wù)主要集中于____ A.長(zhǎng)期貸款 B.消費(fèi)者貸款 C.短期自償性貸款 D.房地產(chǎn)貸款46.可轉(zhuǎn)換理論的一個(gè)基本前提是銀行要有足夠數(shù)量的隨時(shí)可以變現(xiàn)的_____ A.商業(yè)票據(jù) B.流動(dòng)資產(chǎn) C.長(zhǎng)期債券 D.國(guó)債 47.預(yù)期收入理論認(rèn)為,任何銀行資產(chǎn)能否到期償還或轉(zhuǎn)讓變現(xiàn),歸根結(jié)底是以_____為基礎(chǔ)的。 A.實(shí)際收入 B.未來收入 C.實(shí)際財(cái)富 D.投資收益 48._____容易產(chǎn)生的一種偏向是誘使銀行介入過于廣泛的業(yè)務(wù)范圍,導(dǎo)致集中和壟斷。 A.轉(zhuǎn)換能力理論 B.預(yù)期收入理論 C.超貨幣供給理論 D.銷售理論 49._____是一種適合于早期銀行特點(diǎn)的初級(jí)的資產(chǎn)管理理論。 A.銷售理論 B.預(yù)期收入理論 C.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論 D.真實(shí)票據(jù)理論 50.最古老的銀行負(fù)債管理理論可追溯到_____ A.銷售理論 B.預(yù)期收入理論 C.銀行券理論 D.真實(shí)票據(jù)理論 51._____是銀行券理論的核心。 A.負(fù)債的適度性 B.資產(chǎn)的適度性 C.盡可能多的負(fù)債 D.負(fù)債越少 52.存款可分為_____和派生存款不同兩類。 A.信用存款 B.定期存款 C.初始存款 D.企業(yè)存款 53.存款理論的最主要特征是它的_____ A.流動(dòng)性 B.穩(wěn)健性 C.擴(kuò)張性 D.冒險(xiǎn)性 54.被稱為“銀行負(fù)債思想的創(chuàng)新”的是_____ A.銀行券理論 B.存款理論 C.購買理論 D.銷售理論 55.銷售理論的主題是_____ A.推銷金融產(chǎn)品 B.主動(dòng)負(fù)債 C.購買負(fù)債 D.吸收存款 56.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、_____和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造技術(shù)與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。 A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) C.法律風(fēng)險(xiǎn) D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 57._____提倡將原本資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)化為表外業(yè)務(wù)。 A.資產(chǎn)負(fù)債表外管理理論 B.銷售理論 C.存款理論 D.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論 58.金融工程的狹義定義是組合金融工具和_____的研究。 A.衍生產(chǎn)品 B.金融技術(shù) C.風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù) D.工程技術(shù) 59.巴塞爾委員會(huì)《巴塞爾資本協(xié)議》進(jìn)行全面修改，并于_____首次公布修改后的資本協(xié)議征求意見稿。 A.1998年5月 B.1999年6月 C.2001年1月 D.2003年4月 60.在《巴塞爾新資本協(xié)議》公布之前，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了_____次資本協(xié)議征求意見稿。 A.1 B.2 C.3 D.4