2011年秋季中國精算師資格考試指南.doc

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2011年秋季中國精算師資格考試指南 第I部分中國精算師資格考試準(zhǔn)精算師部分 A1數(shù)學(xué) 考試時間：3小時 考試形式：選擇題 考試要求： 本科目是關(guān)于風(fēng)險管理和精算中隨機(jī)數(shù)學(xué)的基礎(chǔ)課程。通過本科目的學(xué)習(xí)，考生應(yīng)該掌握基本的概率統(tǒng)計知識，具備一定的數(shù)據(jù)分析能力，初步了解各種隨機(jī)過程的性質(zhì)。 考生應(yīng)掌握概率論、統(tǒng)計模型和應(yīng)用隨機(jī)過程的基本概念和主要內(nèi)容。 考試內(nèi)容： A、概率論（分?jǐn)?shù)比例約為35%） 1. 概率的計算、條件概率、全概公式和貝葉斯公式 (第一章) 2. 聯(lián)合分布律、邊緣分布函數(shù)及邊緣概率密度的計算(第二章) 3. 隨機(jī)變量的數(shù)字特征 (3.1、3.2、3.4) 4. 條件期望和條件方差 (3.3) 5. 大數(shù)定律及其應(yīng)用 (第四章) B、數(shù)理統(tǒng)計（分?jǐn)?shù)比例約為25%） 1. 統(tǒng)計量及其分布 (第五章) 2. 參數(shù)估計 (第六章) 3. 假設(shè)檢驗 (第七章) 4. 方差分析 (8.1) C、應(yīng)用統(tǒng)計（分?jǐn)?shù)比例約為10%） 1. 一維線性回歸分析 (8.2) 2. 時間序列分析(平穩(wěn)時間序列及ARIMA模型)(第九章) D、隨機(jī)過程（分?jǐn)?shù)比例約為20%） 1. 隨機(jī)過程一般定義和基本數(shù)字特征(第十章) 2. 幾個常用過程的定義和性質(zhì)（泊松過程、更新過程、馬氏過程、鞅過程和布朗運動） (第十一章) E、隨機(jī)微積分（分?jǐn)?shù)比例約為10%） 1. 關(guān)于布朗運動的積分 (11.5、第十二章) 2. 伊藤公式 (12.2) 考試指定教材： 中國精算師資格考試用書：《數(shù)學(xué)》肖宇谷主編，李勇權(quán)主審，中國財政經(jīng)濟(jì)出版社 2010版，所有章節(jié)。 A2 金融數(shù)學(xué) 考試時間：3小時 考試形式: 選擇題 考試要求: 本科目要求考生具有較好的數(shù)學(xué)知識背景。通過學(xué)習(xí)本科目, 考生應(yīng)該熟練掌握利息理論、利率期限結(jié)構(gòu)與隨機(jī)利率模型、金融衍生工具定價理論、投資組合理論的主要內(nèi)容，在了解基本概念、基本理論的基礎(chǔ)上，掌握上述幾部分內(nèi)容涉及的方法和技巧。 考試內(nèi)容： A、利息理論 (分?jǐn)?shù)比例約為30%) 1. 利息的基本概念（分?jǐn)?shù)比例約為4%） 2. 年金（分?jǐn)?shù)比例約為6%） 3. 收益率（分?jǐn)?shù)比例約為6%） 4. 債務(wù)償還（分?jǐn)?shù)比例約為4%） 5. 債券及其定價理論（分?jǐn)?shù)比例約為10%） B、利率期限結(jié)構(gòu)與隨機(jī)利率模型(分?jǐn)?shù)比例約為 16%) 1. 利率期限結(jié)構(gòu)理論（分?jǐn)?shù)比例約為10%） 2. 隨機(jī)利率模型（分?jǐn)?shù)比例約為6%） C、金融衍生工具定價理論(分?jǐn)?shù)比例約為26%) 1. 金融衍生工具介紹（分?jǐn)?shù)比例約為16%） 2. 金融衍生工具定價理論（分?jǐn)?shù)比例約為10%） D、投資理論(分?jǐn)?shù)比例約為28%) 1. 投資組合理論（分?jǐn)?shù)比例約為12%） 2. 資本資產(chǎn)定價（CAPM）與套利定價（APT）理論（分?jǐn)?shù)比例約為16%） 考試指定教材: 中國精算師資格考試用書：《金融數(shù)學(xué)》徐景峰主編，楊靜平主審，中國財政經(jīng)濟(jì)出版社2010年版，所有章節(jié)。 A3精算模型 考試時間：3小時 考試形式：選擇題 考試要求： 本科目是關(guān)于精算建模方面的課程。通過本科目的學(xué)習(xí)，考生應(yīng)該掌握以概率統(tǒng)計為研究工具對保險經(jīng)營中的損失風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險進(jìn)行定量分析，并建立精算模型的方法，進(jìn)而要求考生掌握模型參數(shù)估計以及如何確定該使用哪個模型、如何根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù)對先驗?zāi)Ｐ瓦M(jìn)行后驗調(diào)整的方法。 考試內(nèi)容： A、基本風(fēng)險模型（分?jǐn)?shù)比例約為30%） 1. 生存分析的基本函數(shù)及生存模型：掌握對一元生存模型和多元生存模型進(jìn)行分析的基本函數(shù)的概念及其相互關(guān)系；常用參數(shù)生存模型的假設(shè)及結(jié)果。 2. 生命表：掌握生命表函數(shù)與生存分析函數(shù)之間的關(guān)系，特別是不同假設(shè)下整數(shù)年齡間生命表函數(shù)的推導(dǎo)；選擇--終極生命表的有關(guān)計算。 3. 理賠額和理賠次數(shù)的分布：常見的損失額分布以及不同賠償方式下理賠額的分布；單個保單理賠次數(shù)的分布；不同結(jié)構(gòu)函數(shù)下保單組合理賠次數(shù)的分布以及相關(guān)性保單組合理賠次數(shù)的分布。 4. 短期個體風(fēng)險模型：單個保單的理賠分布；獨立和分布的計算；矩母函數(shù)；中心極限定理的應(yīng)用。 5. 短期聚合風(fēng)險模型：理賠總量模型；復(fù)合泊松分布及其性質(zhì)；聚合理賠量的近似模型。 6. 破產(chǎn)模型：連續(xù)時間與離散時間的盈余過程與破產(chǎn)概率；總理賠過程；破產(chǎn)概率；調(diào)節(jié)系數(shù)；最優(yōu)再保險與調(diào)節(jié)系數(shù)；布朗運動風(fēng)險過程。 B、模型的估計和選擇（分?jǐn)?shù)比例約為30%） 1. 經(jīng)驗?zāi)Ｐ停海?）掌握非完整數(shù)據(jù)生存函數(shù)的Kaplan-Meier乘積極限估計、危險率函數(shù)的Nelson-Aalen估計；（2）掌握生存函數(shù)區(qū)間估計、Greenwood方差近似及相應(yīng)的區(qū)間估計；（4）掌握三種常見核函數(shù)的密度估計方法，熟悉大樣本的Kaplan-Meier近似計算方法，熟悉多元終止概率的計算。 2. 參數(shù)模型的估計：（1）掌握完整樣本數(shù)據(jù)下個體數(shù)據(jù)和分組數(shù)據(jù)的矩估計、分位數(shù)估計和極大似然估計方法；（2）掌握非完整樣本數(shù)據(jù)（存在刪失和截斷的數(shù)據(jù)）的矩估計和極大似然估計方法；（3）熟悉二元變量模型、和模型、Cox模型、廣義線性模型等多變量參數(shù)模型的參數(shù)估計。 3. 參數(shù)模型的檢驗和選擇：（1）學(xué)會運用p-p圖、Q-Q圖和平均剩余生命圖等圖形來直觀選擇合適分布的方法；（3）掌握擬合優(yōu)度檢驗、K-S檢驗、Anderson-Darling檢驗和似然比檢驗等選擇比較分布。 C、模型的調(diào)整和隨機(jī)模擬（分?jǐn)?shù)比例約為40%） 1. 修勻理論：掌握表格數(shù)據(jù)修勻、參數(shù)修勻的各種方法。對于表格數(shù)據(jù)修勻，要掌握移動加權(quán)平均修勻法、Whittaker修勻、Bayes修勻的概念及相關(guān)計算，掌握二維Whittaker修勻的方法及相關(guān)計算；對于參數(shù)修勻，要掌握對于三種含參數(shù)的人口模型（Gompertz、 Makeham、 Weibull）估計的方法，掌握分段參數(shù)修勻、光滑連接修勻的方法及相關(guān)計算。 2. 信度理論：熟悉各種信度模型，如有限波動信度、貝葉斯信度、Bhlmann模型、Bhlmann-Straub模型中信度估計的計算方法；熟悉使用經(jīng)驗貝葉斯方法估計非參數(shù)、半?yún)?shù)和參數(shù)模式下的結(jié)構(gòu)參數(shù)并計算信度估計值。 3. 隨機(jī)模擬：隨機(jī)數(shù)的產(chǎn)生方法；離散隨機(jī)變量與連續(xù)隨機(jī)變量的模擬；熟悉使用Bootstrap方法計算均方誤差；熟悉MCMC模擬的簡單應(yīng)用。 考試指定教材： 中國精算師資格考試用書：《精算模型》肖爭艷主編，孫佳美主審，中國財政經(jīng)濟(jì)出版社，2010年版，第2-13章。 A4 經(jīng)濟(jì)學(xué) 考試時間：3小時 考試形式：選擇題（分?jǐn)?shù)比例為60%）、主觀題（分?jǐn)?shù)比例為40%） 考試要求： 本科目是關(guān)于經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)的課程。通過本科目的學(xué)習(xí)，考生應(yīng)該掌握現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)的基本概念、基本方法和原理。本科目的學(xué)習(xí)將幫助學(xué)員掌握和運用經(jīng)濟(jì)金融學(xué)中一定的定性分析和定量分析方法，初步具備較寬的專業(yè)知識面和較強(qiáng)的分析問題和解決問題的能力。 考試內(nèi)容： A、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)（分?jǐn)?shù)比例約為50%） 考生在掌握微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)基本原理的基礎(chǔ)上，能夠通過建立模型的方法了解經(jīng)濟(jì)事件的結(jié)構(gòu)并對基本的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行分析；增加對市場和經(jīng)濟(jì)決策行為的理解。 1. 供給和需求理論，市場均衡價格理論 2. 消費者行為理論 3. 生產(chǎn)者（廠商）行為理論 4. 市場結(jié)構(gòu)理論：完全競爭、完全壟斷、壟斷競爭和寡頭壟斷 5. 要素市場和收入分配理論 6. 一般均衡理論與效率 7. 市場失靈和微觀經(jīng)濟(jì)政策 B、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)（分?jǐn)?shù)比例約為30%） 考生應(yīng)掌握宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)基本原理的基礎(chǔ)上，熟悉重要的經(jīng)濟(jì)模型、假設(shè)和政策，了解它們與經(jīng)濟(jì)增長和經(jīng)濟(jì)周期的相互關(guān)系。 1. 國民收入的核算原理和結(jié)構(gòu) 2. IS-LM模型與AS-AD模型 3. 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的微觀基礎(chǔ) 4. 財政政策與貨幣政策 5. 匯率與開放的宏觀經(jīng)濟(jì)模型 6. 經(jīng)濟(jì)增長和經(jīng)濟(jì)周期理論 7. 通貨膨脹和失業(yè) C、金融學(xué)（分?jǐn)?shù)比例約為20%） 考生應(yīng)掌握貨幣銀行和國際金融理論和實務(wù)中的基本概念和主要內(nèi)容。掌握貨幣、風(fēng)險與利率和金融市場的基本內(nèi)容，了解國際收支、匯率與國際資本流動的基本概念和開放經(jīng)濟(jì)下的宏觀經(jīng)濟(jì)模型和政策的基本原理，熟悉主要的金融工具的定義與特點，以及金融市場和機(jī)構(gòu)的組織形態(tài)和基本性能，了解基本的金融調(diào)節(jié)政策。金融學(xué)部分包括貨幣銀行和國際金融的理論及實務(wù)中的基本概念和主要應(yīng)用。 1. 貨幣、利息與利率 2. 金融市場的主要內(nèi)容 3. 商業(yè)銀行與其他金融機(jī)構(gòu) 4. 中央銀行與金融監(jiān)管 5. 金融與經(jīng)濟(jì)發(fā)展 6. 國際收支、外匯與匯率 7. 國際金融市場 8. 國際資本流動 9. 開放經(jīng)濟(jì)下的宏觀經(jīng)濟(jì)模型和宏觀經(jīng)濟(jì)政策 10. 宏觀經(jīng)濟(jì)政策的國際協(xié)調(diào) 考試指定教材： 中國精算師資格考試用書：《經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)》劉瀾飚主編，魏華林主審中國財政經(jīng)濟(jì)出版社2010年版，所有章節(jié)。 A5《壽險精算》 考試時間：3小時 考試形式：選擇題（分?jǐn)?shù)比例為70%）、主觀題（分?jǐn)?shù)比例為30%） 考試要求： 本科目是關(guān)于壽險精算數(shù)學(xué)和實務(wù)的課程。通過本科目的學(xué)習(xí)，考生應(yīng)該了解壽險精算數(shù)學(xué)的基本理論和方法、壽險精算實務(wù)的基本原理。 對于壽險精算數(shù)學(xué)部分，對傳統(tǒng)的精算部分，熟練掌握與保險、年金有關(guān)的生命表、保費、準(zhǔn)備金的計算。另外熟練掌握多元生命、多元風(fēng)險模型。掌握養(yǎng)老金精算和多種狀態(tài)轉(zhuǎn)換模型的基本內(nèi)容。 對于壽險精算實務(wù)部分，理解人壽保險產(chǎn)品的基本定價方法，初步了解人壽保險定價現(xiàn)金流測試的基本過程和需要考慮的基本因素，初步具備建立壽險定價模型的能力，并對影響定價的幾種主要因素有一定的認(rèn)識。掌握人壽保險產(chǎn)品的準(zhǔn)備金負(fù)債的基本評估方法。對償付能力監(jiān)管制度有基本的了解。 考試內(nèi)容： A、壽險精算數(shù)學(xué)（分?jǐn)?shù)比例約為55%） 1. 生存分布與生命表（分?jǐn)?shù)比例約為5%） 2. 人壽保險的精算現(xiàn)值（分?jǐn)?shù)比例約為5%） 3. 生命年金的精算現(xiàn)值（分?jǐn)?shù)比例約為5%） 4. 均衡凈保費（分?jǐn)?shù)比例約為7%） 5. 責(zé)任準(zhǔn)備金（分?jǐn)?shù)比例約為10%） 6. 毛保費與修正準(zhǔn)備金（分?jǐn)?shù)比例約為7%） 7. 多元生命函數(shù)（分?jǐn)?shù)比例約為5%） 8. 多元風(fēng)險模型（分?jǐn)?shù)比例約為5%） 9. 養(yǎng)老金計劃的精算方法（分?jǐn)?shù)比例約為3%） 10.多種狀態(tài)轉(zhuǎn)換模型（分?jǐn)?shù)比例約為3%） B、壽險精算實務(wù)（分?jǐn)?shù)比例約為45%） 1. 壽險基礎(chǔ)（分?jǐn)?shù)比例約為9%） 2. 定價（分?jǐn)?shù)比例約為15%） 3. 準(zhǔn)備金評估及償付能力監(jiān)管（分?jǐn)?shù)比例約為18%） 4. 附錄中國壽險業(yè)的精算規(guī)定（分?jǐn)?shù)比例約為3%） 考試指定教材： 中國精算師資格考試用書：《壽險精算》張連增主編，李曉林主審，中國財政經(jīng)濟(jì)出版社2010版，第1-19章、附錄。 A6《非壽險精算》 考試時間：3小時 考試形式：選擇題（分?jǐn)?shù)比例為70%）、主觀題（分?jǐn)?shù)比例為30%） 考試要求： 本科目是關(guān)于非壽險精算理論和實務(wù)的課程。通過本科目的學(xué)習(xí)，考生應(yīng)該了解非壽險精算的相關(guān)理論，熟練掌握非壽險精算實務(wù)的主要技術(shù)與方法，理解非壽險精算理論與方法的基本思想和原理。 非壽險精算理論部分的考試基本要求：了解風(fēng)險度量的基本理論、損失分布理論和信度理論等；理解非壽險費率厘定、非壽險費率校正和非壽險準(zhǔn)備金評估的基本思想；掌握再保險的基本理論。 非壽險精算實務(wù)部分的考試基本要求：初步了解風(fēng)險度量的傳統(tǒng)與現(xiàn)代方法；基本掌握非壽險精算中的常用統(tǒng)計方法；理解非壽險費率厘定和非壽險準(zhǔn)備金評估的基本原理；熟練掌握非壽險費率厘定、非壽險費率校正和非壽險準(zhǔn)備金評估的主要技術(shù)與方法；掌握再保險的費率厘定和準(zhǔn)備金評估基本方法。 考試內(nèi)容： A、風(fēng)險度量（分?jǐn)?shù)比例約為10%） 1. 風(fēng)險的定義、特征和風(fēng)險度量的性質(zhì) 2. 傳統(tǒng)風(fēng)險度量方法 3. VaR的定義、計算方法、應(yīng)用和優(yōu)缺點 4. CTE風(fēng)險度量及其他風(fēng)險度量方法 B、非壽險精算中的統(tǒng)計方法（分?jǐn)?shù)比例約為10%） 1. 常用的損失理論分布及其數(shù)字特征和損失分布的擬合方法 2. 貝葉斯估計的基本方法和后驗分布的計算方法 3. 隨機(jī)模擬的基本方法和損失理論分布的隨機(jī)模擬方法 4. 信度理論的基本方法和非同質(zhì)風(fēng)險識別的方法 C、非壽險費率厘定（分?jǐn)?shù)比例約為20%） 1. 費率厘定的基本概念 2. 費率厘定的兩種基本方法：純保費法和損失率法 3. 均衡已賺保費計算方法：危險擴(kuò)展法和平行四邊形法 4. 最終損失計算方法：損失進(jìn)展法和趨勢識別 5. 分類費率和沖銷 6. 費率厘定實例 7. 效用理論與非壽險費率厘定：風(fēng)險指數(shù)、最高保費、最低保費和最優(yōu)保險 D、非壽險費率校正（分?jǐn)?shù)比例約為20%） 1. 經(jīng)驗費率和信度保費的基本概念 2. 貝葉斯保費計算的前提條件和計算方法 3. Bhlmann信度模型的基本概念、結(jié)構(gòu)參數(shù)的估計方法和Bhlmann信度保費計算方法 4. Bhlmann-Straub信度模型的基本概念和結(jié)構(gòu)參數(shù)的估計方法 5. NCD系統(tǒng)的構(gòu)成要素與模型、用轉(zhuǎn)移概率矩陣表示NCD系統(tǒng)的基本原理與方法、BMS基本原理與評價標(biāo)準(zhǔn) E、非壽險準(zhǔn)備金（分?jǐn)?shù)比例約為30%） 1. 非壽險責(zé)任準(zhǔn)備金基本概念 2. 未到期責(zé)任準(zhǔn)備金評估的基本方法：比例法和分布法 3. 未決賠款準(zhǔn)備金評估的基本方法：鏈梯法、分離法、案均法、準(zhǔn)備金進(jìn)展法和預(yù)算IBNR方法 4. 保費不足準(zhǔn)備金及充足性檢驗方法、理賠費用準(zhǔn)備金分類及其評估方法 5. 未決賠款準(zhǔn)備金評估的合理性檢驗 F、再保險的精算問題（分?jǐn)?shù)比例約為10%） 1. 再保險的基本概念與性質(zhì) 2. 再保險的費率厘定和準(zhǔn)備金評估：已知損失分布法和勞合社比例法，再保險未到期責(zé)任準(zhǔn)備金，再保險未決賠款準(zhǔn)備金，Standard-Bhlmann法 3. 最優(yōu)再保險與再保險創(chuàng)新 考試指定學(xué)習(xí)教材： 中國精算師資格考試用書：《非壽險精算》韓天雄主編，劉樂平主審，中國財政經(jīng)濟(jì)出版社 2010版，所有章節(jié)。 A7 《會計與財務(wù)》 考試時間：3小時 考試形式：選擇題 考試要求： 本科目是關(guān)于會計與財務(wù)的基本理論、基本方法和基本技能的課程。通過本科目的學(xué)習(xí)，考生應(yīng)掌握企業(yè)財務(wù)會計的基本概念和原理，并從信息使用者的視角，熟練掌握會計信息的形成過程及企業(yè)主要財務(wù)報表的解讀和分析方式；掌握企業(yè)營運資金和投資于籌資管理的基本理論；掌握保險企業(yè)基本業(yè)務(wù)的會計核算及保險企業(yè)報表的內(nèi)容和分析思路；掌握企業(yè)會計要素重要組成內(nèi)容的賬務(wù)處理；熟悉行業(yè)相關(guān)法規(guī)、規(guī)范的構(gòu)成和內(nèi)容。 考試內(nèi)容： A、 財務(wù)會計（分?jǐn)?shù)比例約為60%） 1．會計：用于決策的信息系統(tǒng)（分?jǐn)?shù)比例約為12%） 會計的涵義和作用；會計規(guī)范體系；會計信息使用者對會計信息的需求；企業(yè)會計準(zhǔn)則的作用；不同的企業(yè)組織形式與會計的關(guān)系。 2．會計基本理論（分?jǐn)?shù)比例約為18%） 會計的目標(biāo)；會計的基本假設(shè)；會計基礎(chǔ)；會計要素和計量屬性；會計信息質(zhì)量特征；企業(yè)財務(wù)報告的組成和作用。 3．會計循環(huán)基本原理及流程（分?jǐn)?shù)比例約為5%） 企業(yè)價值循環(huán)；會計等式與會計科目；借貸記賬法；會計循環(huán)的基本流程。4．資產(chǎn)負(fù)債表要素的核算與披露（分?jǐn)?shù)比例約為10%） 資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益主要項目的會計核算；資產(chǎn)負(fù)債表主要項目的計算和列報。 5．利潤表要素的核算與披露（分?jǐn)?shù)比例約為10%） 收入、費用、利潤主要項目的會計核算；利潤表主要項目的計算和列報。 6．現(xiàn)金流量表的基本原理（分?jǐn)?shù)比例約為5%） 現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金概念 ；現(xiàn)金流量表的結(jié)構(gòu)和主要項目組成；保險公司現(xiàn)金流量表對現(xiàn)金流的分類。 B、保險會計（分?jǐn)?shù)比例約為10%） 保險會計的特點和內(nèi)容；非壽險合同、壽險合同、再保險合同主要業(yè)務(wù)的核算；保險公司主要財務(wù)報表的內(nèi)容。 C、財務(wù)管理（分?jǐn)?shù)比例約為30%） 1. 營運資金管理的基本方法（分?jǐn)?shù)比例約為5%） 營運資金管理有關(guān)概念；應(yīng)收、應(yīng)付款項管理；現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物管理；經(jīng)營預(yù)算的編制、執(zhí)行及考核；籌資組合和資產(chǎn)組合管理的基本方法。 2. 籌資與投資管理：長期資本決策、資本成本與項目投資（分?jǐn)?shù)比例約為10%) 長期籌資方式及其特點；資本成本與資本結(jié)構(gòu)決策；項目投資與現(xiàn)金流量估算；項目投資評價方法概述。 3. 企業(yè)財務(wù)分析：報表解讀（分?jǐn)?shù)比例約為15%） 財務(wù)分析方法概述；償債能力分析；盈利能力和營運能力分析；投資分析；不同利益相關(guān)者對報表的解讀；財務(wù)分析的局限性。 考試指定教材： 中國精算師資格考試用書：《會計與財務(wù)》李曉梅主編，江先學(xué)主審，中國財政經(jīng)濟(jì)出版社2010版，所有章節(jié)。 A8 《精算管理》 考試時間：3小時 考試形式：主觀題 考試要求： 本科目是關(guān)于精算管理基本思想及相關(guān)技術(shù)的課程，考生應(yīng)掌握關(guān)于精算管理控制循環(huán)的基本思想，并學(xué)習(xí)如何將精算管理的思想和技術(shù)應(yīng)用與產(chǎn)品管理、負(fù)債評估、資產(chǎn)負(fù)債管理以及資本金管理等具體的精算實踐中。考生應(yīng)能夠站在保險公司經(jīng)營管理的角度看待和分析問題，靈活運用精算管理系統(tǒng)的思想和精算技術(shù)分析和解決相關(guān)領(lǐng)域的商業(yè)問題。 考試內(nèi)容： A、精算師、精算職業(yè)及精算工作的環(huán)境（分?jǐn)?shù)比例約為15%） 1. 精算師與精算職業(yè)（第一章） 2. 精算工作的環(huán)境（第二章） B、精算管理系統(tǒng)的環(huán)節(jié)（分?jǐn)?shù)比例約為30%） 1. 明確問題（第三章）（分?jǐn)?shù)比例約為10%） 2. 解決問題（第四章）（分?jǐn)?shù)比例約為15%） 3. 結(jié)果監(jiān)控與反饋（第五章）（分?jǐn)?shù)比例約為5%） C、精算管理系統(tǒng)在精算實踐中的應(yīng)用（分?jǐn)?shù)比例約為55%） 1. 產(chǎn)品開發(fā)與管理（第六章）（分?jǐn)?shù)比例約為20%） 2. 負(fù)債評估（第七章）（分?jǐn)?shù)比例約為20%） 3. 資產(chǎn)負(fù)債管理（第八章）（分?jǐn)?shù)比例約為10%） 4. 償付能力（第九章）（分?jǐn)?shù)比例約為5%） 考試指定教材： 中國精算師資格考試用書：《精算管理》中國精算師協(xié)會組編中國財政經(jīng)濟(jì)出版社2010版，所有章節(jié)。 第II部分中國精算師資格考試精算師部分 F3個人壽險與年金精算實務(wù) 考試時間：4小時 考試形式：客觀題（30%），主觀題 (70%) 考試要求： 考生應(yīng)了解各種個人壽險銷售渠道的特點，銷售人員的薪酬結(jié)構(gòu)及其成本的核算。掌握壽險與年金產(chǎn)品的開發(fā)過程及其產(chǎn)品特性，理解各種產(chǎn)品定價考慮的因素。熟悉如何建立個人壽險與年金產(chǎn)品的經(jīng)驗假設(shè)，定價模型的運用以及定價實務(wù)。理解準(zhǔn)備金評估、財務(wù)報告體系、償付能力監(jiān)管和資本管理的基本原理及方法。理解再保險的作用，資產(chǎn)負(fù)債模型，風(fēng)險管理等財務(wù)模型和方法。掌握利源分析、紅利分配和壽險公司價值衡量的原理和分析方法。熟悉精算實務(wù)方面的有關(guān)法規(guī)。 考生不一定拘泥和局限于教材中的內(nèi)容，應(yīng)該對具體的精算實務(wù)融會貫通。 考試內(nèi)容： A、壽險營銷渠道（分?jǐn)?shù)比例約為10%） 1. 壽險產(chǎn)品的銷售渠道 2. 銷售人員的薪酬結(jié)構(gòu)及其成本核算 B、個人壽險與年金產(chǎn)品（分?jǐn)?shù)比例約為20%） 1. 產(chǎn)品開發(fā)及管理過程 2. 壽險與年金產(chǎn)品的特點及定價考慮因素 3. 產(chǎn)品的信息披露及利益演示 C、產(chǎn)品定價（分?jǐn)?shù)比例約為20%） 1. 產(chǎn)品定價過程及原則 2. 定價的基本原理及定價模型 3. 定價假設(shè)的各種形式以及對產(chǎn)品定價的影響 4. 定價假設(shè)的選取及分析 5. 利潤的度量及分析 D、負(fù)債評估（分?jǐn)?shù)比例約為20%） 1. 財務(wù)報告和評估流程 2. 準(zhǔn)備金評估及財務(wù)報告 3. 各國準(zhǔn)備金評估體系的比較 4. 償付能力的監(jiān)管體系和資本管理 E、財務(wù)與模型（分?jǐn)?shù)比例約為25%） 1. 保險公司的主要風(fēng)險和管理 2. 資產(chǎn)負(fù)債模型及管理 3. 再保險的作用及應(yīng)用 4. 利源分析和紅利分配的原理和方法 5. 壽險公司價值的衡量 6. 精算的財務(wù)審核 F、有關(guān)精算實務(wù)的法規(guī)（分?jǐn)?shù)比例約為5%） 1. 精算規(guī)定、人身保險新型產(chǎn)品精算規(guī)定 2. 保險公司償付能力額度及監(jiān)管指標(biāo) 3. 其他相關(guān)規(guī)定 考試指定教材： 中國精算師資格考試用書： 《個人壽險與年金精算實務(wù)》林紅主編、丁昶主審 中國財政經(jīng)濟(jì)出版社2011年5月 F4員工福利計劃 考試時間：4小時 考試形式：客觀題（30%），主觀題（70%） 考試要求： 本科目是關(guān)于員工福利計劃原理與實務(wù)的課程，涵蓋了員工福利計劃基礎(chǔ)、社會保險、養(yǎng)老金計劃、團(tuán)體保險等四部分的內(nèi)容，重點強(qiáng)調(diào)社會保險、養(yǎng)老金計劃和團(tuán)體保險的設(shè)計與精算評估。通過本科目的學(xué)習(xí)，考生應(yīng)了解員工面臨的風(fēng)險與風(fēng)險管理、員工福利計劃的產(chǎn)生與發(fā)展、員工福利計劃的類型等基本內(nèi)容；了解我國的社會保險、企業(yè)年金和團(tuán)體保險的發(fā)展現(xiàn)狀；熟悉社會保險、養(yǎng)老金計劃和團(tuán)體保險的基本類型與發(fā)展趨勢；熟悉社會保險的融資與精算評估方法；掌握養(yǎng)老金計劃和團(tuán)體保險產(chǎn)品的設(shè)計原理與風(fēng)險評估；掌握養(yǎng)老金計劃精算評估的方法與應(yīng)用等。 考試內(nèi)容： A、員工福利計劃概述（分?jǐn)?shù)比例約5%） 1. 員工福利計劃的含義及分類 2. 員工面臨的風(fēng)險及其風(fēng)險管理 3. 員工福利制度的發(fā)展及中國的員工福利制度 B、社會保險（分?jǐn)?shù)比例約20%） 1. 社會保險的含義及中國的社會保險制度 2. 社會保險的融資 3. 社會養(yǎng)老保險的精算評估 4. 醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險的年度收支估計 5. 社會保險精算報告的主要內(nèi)容 C、養(yǎng)老金計劃設(shè)計（分?jǐn)?shù)比例約為15%） 1. 養(yǎng)老金計劃的種類、特點及發(fā)展趨勢 2. 養(yǎng)老金計劃設(shè)計的基本內(nèi)容 3. DB養(yǎng)老金計劃的設(shè)計 4. DC養(yǎng)老金計劃的設(shè)計 5. 混合養(yǎng)老金計劃的設(shè)計 D、養(yǎng)老金計劃的精算評估（分?jǐn)?shù)比例約為20%） 1. 養(yǎng)老金精算評估及精算假設(shè) 2. DB養(yǎng)老金計劃成本和債務(wù)的基本概念 3. DB養(yǎng)老金計劃的成本和債務(wù)的評估方法 4. DC養(yǎng)老金計劃的風(fēng)險評估 5. DC養(yǎng)老金計劃的費用種類及評估 E、養(yǎng)老金計劃資產(chǎn)管理（分?jǐn)?shù)比例約為5%） 1. 養(yǎng)老基金的資產(chǎn)配置與風(fēng)險管理 2. 養(yǎng)老基金的資產(chǎn)負(fù)債管理 3. 養(yǎng)老基金的會計 F、中國的企業(yè)年金（分?jǐn)?shù)比例約為10%） 1. 中國企業(yè)年金制度的特點及治理結(jié)構(gòu) 2. 中國企業(yè)年金的投資管理、賬戶管理及企業(yè)年金監(jiān)管規(guī)范 G、團(tuán)體保險（分?jǐn)?shù)比例約為25%） 1. 團(tuán)體保險的含義及特點，團(tuán)體保險合同的主要內(nèi)容 2. 團(tuán)體保險產(chǎn)品及其特點，保險公司的健康保障委托管理業(yè)務(wù)。 3. 團(tuán)體保險的營銷、核保和理賠 4. 團(tuán)體保險費率的厘定 5. 團(tuán)體保險準(zhǔn)備金評估 考試指定教材和參考文獻(xiàn)： 中國精算師資格考試用書：《員工福利計劃》王曉軍主編，楊智呈主審，中國財政經(jīng)濟(jì)出版社2011版，第1-15章。 F5非壽險實務(wù) 考試時間：4小時 考試形式：客觀題（30%），主觀題 (70%) 考試要求： 通過學(xué)習(xí)本科目，考生應(yīng)該熟練掌握非壽險的基本原理、非壽險產(chǎn)品、非壽險的經(jīng)營管理、再保險的基本原理，并能夠加以運用。 考試內(nèi)容： A、非壽險基礎(chǔ)（約30%） 1．風(fēng)險與保險的基本理論； 2．非壽險合同； 3．非壽險遵循的基本原則； 4．非壽險費率與準(zhǔn)備金； 5．非壽險市場與監(jiān)管。 B、非壽險產(chǎn)品（約25%） 1．機(jī)動車輛保險的基本險種與附加險種； 2．財產(chǎn)損失保險的主要險別與內(nèi)容； 3．責(zé)任保險與法律的關(guān)系，責(zé)任保險的概念與特點，責(zé)任保險的具體險種，責(zé)任保險的承保與理賠； 4．信用保險和保證保險的基本概念、分類及具體險種； 5．健康保險和人身意外傷害保險的概念與特征；健康保險和人身意外傷害保險的主要條款，常見的健康保險險種和典型的人身意外傷害保險險種。 C、非壽險業(yè)務(wù)管理（約15%） 1. 非壽險業(yè)務(wù)流程； 2．非壽險公司面臨的主要風(fēng)險，非壽險公司風(fēng)險管理的方法； 3．非壽險公司的利潤構(gòu)成，影響非壽險公司承保利潤的因素及提高承保利潤的途徑； 4．非壽險公司資金特征，提高投資收益的策略及進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理的方法； 5．非壽險公司盈利的主要模式。 D、再保險理論與實務(wù)（約30%） 1．再保險基礎(chǔ)； 2．再保險市場與再保險監(jiān)管； 3. 再保險合同（再保險基本原則、再保險合同的基本內(nèi)容，掌握再保險合同的特有條款）； 4．再保險的種類，再保險安排的方式； 5．再保險分出業(yè)務(wù)管理； 6．分入業(yè)務(wù)管理。 考試指定教材： 中國精算師資格考試用書：《非壽險實務(wù)》陳伊維主編，陳東輝主審，中國財政經(jīng)濟(jì)出版社2011版 F6非壽險定價 考試時間：4小時 考試形式：客觀題（30%），主觀題（70%） 考試要求： 本科目是非壽險精算方向的高級課程，內(nèi)容包括非壽險定價的主要理論模型及其應(yīng)用。通過本科目的學(xué)習(xí)，考生應(yīng)該掌握各種非壽險定價模型的原理、方法和應(yīng)用；熟悉各種定價方法的優(yōu)缺點、適用范圍及其在應(yīng)用中應(yīng)該注意的問題；可以根據(jù)非壽險數(shù)據(jù)的特點選擇合適的定價模型，并對模型的輸出結(jié)果做出合理解釋；能夠應(yīng)用適當(dāng)?shù)姆椒▽镜姆菈垭U產(chǎn)品進(jìn)行成本分析并厘定其費率。 考試內(nèi)容： A、非壽險定價基礎(chǔ)（分?jǐn)?shù)比例約為15%） 1 數(shù)據(jù)匯總和整理 2 賠款數(shù)據(jù)的調(diào)整 3 保費數(shù)據(jù)的調(diào)整 4 總平均費率的厘定 5 費率厘定的主要過程 6 費率厘定的基本原則 B、分類風(fēng)險的定價（分?jǐn)?shù)比例約為20%） 1 風(fēng)險分類 2 單項分析法 3 迭代法 4 廣義線性模型 5 迭代法與GLM的比較 6 迭代法與GLM的應(yīng)用 7 分類費率的應(yīng)用 C、個體風(fēng)險的定價（分?jǐn)?shù)比例約為15%） 1 經(jīng)驗費率 2 表定費率和綜合費率 3 獎懲系統(tǒng) 4 追溯費率 5 個體風(fēng)險定價方案的設(shè)計 D、特定保單條款的定價（分?jǐn)?shù)比例約為15%） 1 免賠額保單的定價 2 限額保單的定價 3 共同保險保單的定價 4 索賠報案制保單的定價 E、附加保費（分?jǐn)?shù)比例約為10%） 1 費用附加 2 利潤附加 3 保費原理及其應(yīng)用 F、其他定價方法（分?jǐn)?shù)比例約為10%） 1 資產(chǎn)份額模型 2 巨災(zāi)風(fēng)險的定價 G、再保險定價（分?jǐn)?shù)比例約為15%） 1 比例再保險 2 險位超賠再保險 3 事故超賠再保險 4 巨災(zāi)超賠再保險 5 再保險費用附加 6 再保險利潤附加 考試指定教材和資料： 中國精算師資格考試用書：《非壽險定價》孟生旺主編祝光建主審中國財政經(jīng)濟(jì)出版社 2011版。本書的其他參考資源及其后續(xù)更新材料可在http://www.e-caa.org.cn下載。 F7非壽險責(zé)任準(zhǔn)備金評估 考試時間：4小時 考試形式：客觀題（30%），主觀題（70%） 考試要求： 本科目要求考生具有較好的非壽險精算數(shù)學(xué)基礎(chǔ)和非壽險實務(wù)背景知識，建議考生應(yīng)預(yù)先通過課程A6（非壽險精算）、A8（精算管理）和F5（非壽險精算實務(wù)）等課程。通過學(xué)習(xí)本科目，考生應(yīng)從技術(shù)方法和制度設(shè)計兩個方面熟練掌握非壽險責(zé)任準(zhǔn)備金評估的實務(wù)操作技術(shù)和流程，特別是能夠應(yīng)用精算原理和方法分析實際工作中可能遇到的新問題，體現(xiàn)精算師對保險公司的價值。 考試內(nèi)容： 本課程內(nèi)容覆蓋面較寬，既包括技術(shù)方法，又包括報告制度，還包括準(zhǔn)備金與保險公司財務(wù)和風(fēng)險管理的聯(lián)系，考試目的在于考核考生是否具備綜合應(yīng)用精算原理和方法去分析和解決實際問題的能力。具體學(xué)習(xí)和考試內(nèi)容可以概括為三部份。 A、基礎(chǔ)部分（約占15%）。包括指定參考書中的第1、2章和附錄3等相關(guān)內(nèi)容。 B、非壽險責(zé)任準(zhǔn)備金的評估方法和實際問題（約占60%）。包括指定考試用書中的第3—12章，以及附錄1-2和附錄5的內(nèi)容。 C、關(guān)于責(zé)任準(zhǔn)備金評估的報告制度以及與保險公司財務(wù)和風(fēng)險管理的關(guān)系（約占25%）。包括考試用書第13—16章和附錄4-5中的相關(guān)內(nèi)容 考試指定教材和資料： 中國精算師協(xié)會考試用書：《非壽險責(zé)任準(zhǔn)備金評估》謝志剛主編、徐欣欣主審，中國財政經(jīng)濟(jì)出版社，2011年6月 F8投資學(xué) 考試時間：4小時 考試形式：客觀題（30%）、主觀題（70%） 考試要求： 本課程包含保險投資相關(guān)法律法規(guī)、金融市場及相關(guān)工具、投資學(xué)基礎(chǔ)理論、資產(chǎn)定價理論、資產(chǎn)組合管理以及宏觀分析共六部分內(nèi)容。 通過該課程的學(xué)習(xí)，考生應(yīng)掌握中國資本市場與保險投資相關(guān)的法律法規(guī)；對國際以及國內(nèi)金融市場有基本的認(rèn)識，對相關(guān)的投資工具特點有比較充分的了解；掌握現(xiàn)代投資學(xué)的基礎(chǔ)理論；掌握權(quán)益定價、債券定價以及衍生品定價的理論與模型，并能夠進(jìn)行計算；掌握資產(chǎn)組合管理理論，并能夠結(jié)合保險公司的負(fù)債特征進(jìn)行相應(yīng)的資產(chǎn)組合管理；對宏觀經(jīng)濟(jì)及相關(guān)政策對資產(chǎn)組合的影響有充分的認(rèn)識，并能夠在綜合分析的基礎(chǔ)上，做出相應(yīng)的投資策略。 基本概念考查占比約40%，實踐應(yīng)用占比約60%。要求考生能夠?qū)⒋缶V中所涉及的知識與理論同實際操作經(jīng)驗相結(jié)合，能夠正確、合理地運用理論知識與實踐經(jīng)驗解決實際問題。 考試內(nèi)容： A、法律法規(guī)（分?jǐn)?shù)比例約為5%） 考生需要對與保險投資相關(guān)的法規(guī)有全面地了解。包括中國人民銀行、中國保監(jiān)會、中國證監(jiān)會以及相關(guān)機(jī)構(gòu)發(fā)布的法律法規(guī)。 B、金融市場及市場工具（分?jǐn)?shù)比例約為15%） 考生需要對金融市場以及金融工具有全面地了解。包括國際金融市場以及中國金融市場的概況及特點；國際主流的證券投資工具以及金融衍生品，國內(nèi)資本市場相關(guān)的證券投資工具以及衍生品，包括但不限于：貨幣市場工具、固定收益產(chǎn)品、股票及股票型基金等權(quán)益類產(chǎn)品、金融衍生品（遠(yuǎn)期、期貨、互換、期權(quán)）。另外，還包括目前中國保險公司可選擇的海外投資工具、基礎(chǔ)設(shè)施投資、非上市股權(quán)投資、關(guān)系國家戰(zhàn)略的關(guān)鍵行業(yè)（金屬、能源、地產(chǎn)等）投資，以及結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品。 C、投資學(xué)基礎(chǔ)理論（分?jǐn)?shù)比例約為20%） 考生需要掌握投資學(xué)的基礎(chǔ)理論。包括對最優(yōu)資產(chǎn)組合以及資本資產(chǎn)定價模型有全面深入地了解；掌握單（多）因素模型；掌握無套利定價方法；了解市場有效性理論及其對資產(chǎn)組合管理的意義。 D、資產(chǎn)定價理論（分?jǐn)?shù)比例約為25%） 考生需要掌握資產(chǎn)定價的理論與技能。包括固定收益資產(chǎn)、權(quán)益資產(chǎn)以及金融衍生品（權(quán)益及利率衍生品）的定價理論及模型，并能夠進(jìn)行計算。 E、資產(chǎn)組合管理（分?jǐn)?shù)比例約為25%） 考生需要掌握資產(chǎn)組合管理的能力，特別是具備結(jié)合保險負(fù)債特征的資產(chǎn)組合管理能力。包括了解資本配置、債券組合管理、權(quán)益組合管理的理論與方法，能夠結(jié)合具體案例進(jìn)行分析決策。 F、宏觀分析（分?jǐn)?shù)比例約為10%） 考生需要綜合運用經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)知識，了解宏觀經(jīng)濟(jì)如何影響證券市場中各資產(chǎn)類別，能夠結(jié)合保險公司負(fù)債對宏觀經(jīng)濟(jì)的敏感性，通過定性與定量分析，制定在不同經(jīng)濟(jì)環(huán)境下保險公司資產(chǎn)負(fù)債管理的宏觀策略。 考試指定教材和資料： 中國精算師資格考試用書：《投資學(xué)》，李冰清主編，龔興峰主審，中國財政經(jīng)濟(jì)出版社2011版，第14章除外。 法規(guī)部分請關(guān)注相關(guān)部門的網(wǎng)站。 F9資產(chǎn)負(fù)債管理 考試時間：4小時 考試形式：客觀題（30%），主觀題（70%） 本考試科目是中國精算師資格考試高級階段的考試課程，在學(xué)習(xí)本課程前，考生最好已經(jīng)具備財務(wù)管理（F2）和投資方面（F8）的基礎(chǔ)知識。 本課程包括：資產(chǎn)負(fù)債管理基礎(chǔ)、資產(chǎn)負(fù)債管理的方法與技術(shù)、資產(chǎn)負(fù)債管理的應(yīng)用、案例分析和資產(chǎn)負(fù)債管理在中國的應(yīng)用五大部分。通過這門課程的學(xué)習(xí)，考生應(yīng)掌握資產(chǎn)負(fù)債管理的基本理論與應(yīng)用的框架，熟悉資產(chǎn)負(fù)債管理的主要方法和主要工具的特點。在掌握了資產(chǎn)負(fù)債管理的基本原理和主要技術(shù)方法的基礎(chǔ)上，能夠?qū)Y(jié)合公司經(jīng)營特點的資產(chǎn)負(fù)債管理體系和模式相關(guān)的問題提出可行的建議。 考生應(yīng)了解如何從資產(chǎn)負(fù)債管理的角度來分析和支持保險公司的產(chǎn)品開發(fā)、負(fù)債評估和資金運用活動。同時，了解資產(chǎn)負(fù)債管理在保險公司整體管理中的地位和作用，以便能夠綜合運用本課程中的理論與方法進(jìn)行案例分析?？忌鷳?yīng)對我國當(dāng)前保險公司資產(chǎn)負(fù)債管理狀況有所了解，并結(jié)合所處的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、保險經(jīng)營環(huán)境和監(jiān)管環(huán)境積極的思考我國保險公司在資產(chǎn)負(fù)債管理方面的特點和問題，將資產(chǎn)負(fù)債管理的基本原理充分和有效地應(yīng)用于我國的保險經(jīng)營實踐。 A、資產(chǎn)負(fù)債管理基礎(chǔ)（分?jǐn)?shù)比例約為15%～20%） 資產(chǎn)負(fù)債管理是商業(yè)經(jīng)營管理實踐活動的一個重要組成部分，企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理的最終目的是協(xié)調(diào)企業(yè)的資產(chǎn)和負(fù)債，以實現(xiàn)預(yù)期的經(jīng)營目標(biāo)。 考試要求：掌握資產(chǎn)負(fù)債管理的基本概念和原理，了解資產(chǎn)負(fù)債管理的發(fā)展歷程，以及對資產(chǎn)負(fù)債管理與現(xiàn)代金融風(fēng)險管理的比較分析。 考試內(nèi)容： 1. 資產(chǎn)負(fù)債管理引論?？忌鷳?yīng)對資產(chǎn)負(fù)債管理的全貌有所了解，并具體掌握以下知識點：（1）資產(chǎn)負(fù)債管理產(chǎn)生的歷史淵源和條件；（2）資產(chǎn)負(fù)債管理的基本概念，包括：定義、基本原則、主要方法；（3）保險公司資產(chǎn)負(fù)債管理的主要途徑和應(yīng)用。 2. 資產(chǎn)負(fù)債管理的發(fā)展歷程?？忌鷳?yīng)對保險公司資產(chǎn)負(fù)債管理的發(fā)展歷程有所了解，并具體掌握以下知識點：（1）保險公司進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理的外部動因和條件；（2）保險公司進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理的內(nèi)部動因和條件；（3）保險公司產(chǎn)品的變遷對資產(chǎn)負(fù)債管理的作用及應(yīng)用；（4）保險公司進(jìn)行資產(chǎn)和負(fù)債綜合管理的發(fā)展歷程。 3. 現(xiàn)代金融風(fēng)險管理?？忌鷳?yīng)對現(xiàn)代金融風(fēng)險管理的全貌有所了解，并具體掌握以下知識點：（1）現(xiàn)代金融風(fēng)險管理的基本概念和原理；（2）市場風(fēng)險與資產(chǎn)負(fù)債管理的關(guān)系；（3）信用風(fēng)險與資產(chǎn)負(fù)債管理的關(guān)系；（4）承保風(fēng)險與資產(chǎn)負(fù)債管理的關(guān)系。 B、資產(chǎn)負(fù)債管理的方法與技術(shù)（分?jǐn)?shù)比例約為20%～30%） 保險公司的資產(chǎn)和負(fù)債具有其自身的特點，有效的資產(chǎn)負(fù)債管理是建立在對資產(chǎn)和負(fù)債的充分認(rèn)識和成熟的計量和管理方法技術(shù)的基礎(chǔ)之上，在越來越復(fù)雜的市場和經(jīng)營環(huán)境中，資產(chǎn)負(fù)債管理過程中的技術(shù)方法有時會對經(jīng)營起到?jīng)Q定性的作用。 考試要求：掌握保險公司資產(chǎn)與負(fù)債的基本特征，熟悉目前金融資產(chǎn)和保險業(yè)務(wù)負(fù)債的計量中所采用的主要評估方法，熟悉資產(chǎn)負(fù)債管理中較為成熟的一般性方法和高級方法，了解資產(chǎn)負(fù)債管理中的績效評估問題，以及正在興起的資產(chǎn)負(fù)債管理中的整體性方法。 考試內(nèi)容： 1. 保險公司資產(chǎn)與負(fù)債的主要特征?？忌鷳?yīng)對保險公司資產(chǎn)與負(fù)債的主要特征有所了解，并學(xué)習(xí)產(chǎn)生這些特征的主要原因和機(jī)制，具體掌握以下知識點： （1）保險公司資金運用的一般原則和主要結(jié)構(gòu)以及與保險公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的關(guān)系；（2）從三個方面分析保險公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和特點；（3）保險公司負(fù)債的形成機(jī)制；（4）各種保險業(yè)務(wù)形態(tài)的負(fù)債特征。 2. 金融資產(chǎn)模型?？忌鷳?yīng)對金融資產(chǎn)的基本模型有所了解，并能夠靈活運用這些模型進(jìn)行相應(yīng)的分析和計算。希望考生具體掌握以下知識點：（1）無套利市場的基本概念和特點；（2）無套利資產(chǎn)定價模型的基本原理和主要結(jié)論；（3）各種利率模型的基本形式和主要結(jié)論，并能夠進(jìn)行計算；（4）債券模型，包括含選擇權(quán)債券的定價原理和方法；（5）股權(quán)類資產(chǎn)的基本模型和應(yīng)用。 3. 保險業(yè)務(wù)負(fù)債的評估方法。考生應(yīng)對從資產(chǎn)負(fù)債管理的角度進(jìn)行保險業(yè)務(wù)負(fù)債評估的主要方法有所了解，并學(xué)習(xí)這些方法的基本原理和主要內(nèi)容及其應(yīng)用，希望考生具體掌握以下知識點：（1）法定保險業(yè)務(wù)負(fù)債評估與一般會計準(zhǔn)則負(fù)債評估的一般原則和主要內(nèi)容，以及兩者的主要區(qū)別；（2）最優(yōu)估計負(fù)債評估的基本原理和目前實踐中的主要方法；（3）采用公允價值方法進(jìn)行負(fù)債評估的主要原理和方法。 4. 保險公司資產(chǎn)負(fù)債管理的一般技術(shù)和方法?？忌鷳?yīng)了解保險公司資產(chǎn)負(fù)債的主要風(fēng)險類型，掌握現(xiàn)金流匹配、免疫理論，并能利用已知條件計算與久期和凸值等相關(guān)未知參數(shù)。通過學(xué)習(xí)，希望考生具體掌握以下知識點：（1）保險公司資產(chǎn)負(fù)債的主要風(fēng)險類型，各自的成因及特點；（2）利率風(fēng)險的度量，三種久期以及三種凸值各自的概念、計算方法以及相互之間的聯(lián)系；（3）掌握免疫以及匹配技術(shù)的原理、方法及各自的特點。 5. 保險公司資產(chǎn)負(fù)債管理的高級方法?？忌鷳?yīng)了解現(xiàn)代金融風(fēng)險計量的幾種主要方法，以及對沖策略的基本方法和在資產(chǎn)負(fù)債管理中的應(yīng)用，具體的知識點包括：（1）在險價值（VaR）的基本概念與計算；（2）一致性風(fēng)險度量的基本性質(zhì)；（3）對沖的基本原理，以及重要的希臘字母的概念、Delta與Gamma的計算與應(yīng)用；（4）對沖方法在保險公司資產(chǎn)負(fù)債管理中的應(yīng)用；（5）動態(tài)財務(wù)分析的基本原理和方法。 6. 資產(chǎn)負(fù)債管理與績效評估。考生應(yīng)對各種績效評估方法有所了解，并學(xué)習(xí)這些方法在資產(chǎn)負(fù)債管理中的應(yīng)用，希望考生具體掌握以下知識點：（1）績效評估的基本原則；（2）投資績效的評估方法；（3）保險績效的評估方法；（4）保險公司整體經(jīng)營績效的評估；（5）保險公司績效評估在資產(chǎn)負(fù)債綜合管理中的應(yīng)用。 7. 資產(chǎn)負(fù)債管理中的整體性方法?？忌鷳?yīng)了解整體性資產(chǎn)負(fù)債管理是一種新的管理理念，掌握在金融機(jī)構(gòu)的管理應(yīng)用中適用的資產(chǎn)負(fù)債管理的體系、組織和職責(zé)流程等圍繞資產(chǎn)負(fù)債管理操作層面的內(nèi)容。通過學(xué)習(xí)，希望考生具體掌握以下知識點：（1）整體性資產(chǎn)負(fù)債管理的基本概念和發(fā)展演變的基本過程；（2）資產(chǎn)負(fù)債管理體系的主要組成部分：資產(chǎn)負(fù)債管理政策和技術(shù)；（3）保險公司資產(chǎn)負(fù)債管理委員會和資產(chǎn)負(fù)債管理部門的管理職責(zé)和流程。 C、資產(chǎn)負(fù)債管理的應(yīng)用（分?jǐn)?shù)比例約為20%～30%） 考試要求：掌握在保險公司實踐中資產(chǎn)負(fù)債管理主要的應(yīng)用途徑，并圍繞保險公司經(jīng)營實踐的各個主要環(huán)節(jié)具體分析資產(chǎn)負(fù)債管理的應(yīng)用模式和方法。熟悉資產(chǎn)負(fù)債管理在保險公司產(chǎn)品開發(fā)和其他經(jīng)營管理活動中的具體應(yīng)用，了解資產(chǎn)負(fù)債管理在養(yǎng)老金體系中的應(yīng)用框架，以及保險監(jiān)管和財務(wù)會計準(zhǔn)則中有關(guān)資產(chǎn)負(fù)債管理相關(guān)的內(nèi)容。 考試內(nèi)容： 1．資產(chǎn)負(fù)債管理在保險公司產(chǎn)品開發(fā)中的應(yīng)用?？忌鷳?yīng)了解資產(chǎn)負(fù)債管理的原理和方法在保險產(chǎn)品開發(fā)中的應(yīng)用原理和主要實踐，并通過一些具體的應(yīng)用和方法介紹掌握基本思路和方法論，希望考生具體掌握以下知識點：（1）從資產(chǎn)負(fù)債管理的角度認(rèn)識保險產(chǎn)品開發(fā)；（2）資產(chǎn)負(fù)債管理在一般壽險產(chǎn)品開發(fā)中的主要應(yīng)用；（3）投資型壽險產(chǎn)品開發(fā)中的資產(chǎn)負(fù)債管理；（4）非壽險產(chǎn)品開發(fā)中的資產(chǎn)負(fù)債管理應(yīng)用。 2. 資產(chǎn)負(fù)債管理在保險公司經(jīng)營中的應(yīng)用。考生應(yīng)了解資產(chǎn)負(fù)債管理在保險公司經(jīng)營中的應(yīng)用，并通過這部分的學(xué)習(xí)掌握這些應(yīng)用的基本思路和方法論，希望考生具體掌握以下知識點：（1）應(yīng)用資產(chǎn)負(fù)債管理指導(dǎo)保險公司的資金運用；（2）如何在保險公司戰(zhàn)略規(guī)劃中應(yīng)用資產(chǎn)負(fù)債管理技術(shù)。 3. 資產(chǎn)負(fù)債管理在養(yǎng)老金體系中的應(yīng)用?？忌鷳?yīng)對養(yǎng)老金體系資產(chǎn)負(fù)債特征有所了解，并具體掌握以下知識點：（1）養(yǎng)老金體系中資產(chǎn)負(fù)債的特征；（2）政策、協(xié)議和風(fēng)險等因素對養(yǎng)老金體系資產(chǎn)負(fù)債管理的影響；（3）如何利用資產(chǎn)負(fù)債管理來解決養(yǎng)老金體系中獨特的資產(chǎn)負(fù)債特征。 4. 監(jiān)管及財務(wù)會計準(zhǔn)則與資產(chǎn)負(fù)債管理?？忌鷳?yīng)了解國際上主要國家保險業(yè)監(jiān)管及財務(wù)會計準(zhǔn)則對資產(chǎn)負(fù)債管理的考慮，并具體掌握以下知識點：（1）會計準(zhǔn)則對資產(chǎn)負(fù)債管理的考慮；（2）保險資金運用監(jiān)管；（3）資產(chǎn)負(fù)債管理在法定負(fù)債評估及償付能力監(jiān)管的體現(xiàn)；（4）現(xiàn)代金融風(fēng)險管理的基本概念和原理；（5）市場風(fēng)險與資產(chǎn)負(fù)債管理的關(guān)系；（6）國際上主要國家的精算實踐標(biāo)準(zhǔn)中對資產(chǎn)負(fù)債管理的考慮。 D、案例分析（分?jǐn)?shù)比例約為15%～20%） 任何先進(jìn)的管理理念和方法都是建立在良好的應(yīng)用實踐的基礎(chǔ)之上，要使得前述的資產(chǎn)負(fù)債管理方法和技術(shù)真正發(fā)揮效應(yīng)，還需要探索實際操作中的技術(shù)路線和途徑。這部分的案例分析將資產(chǎn)負(fù)債管理理論和一般性方法運用于某個具體的現(xiàn)象或問題，其目標(biāo)是：一方面能夠有效地解決問題、另一方面也會對方法本身的理解和改進(jìn)有所裨益。 考試要求：要求考生在掌握前面資產(chǎn)負(fù)債管理基本原理、方法和應(yīng)用的基礎(chǔ)上，通過對保險公司資產(chǎn)負(fù)債管理案例的分析，從整體上了解日常的資產(chǎn)負(fù)債管理實踐活動的主要內(nèi)容，并且培養(yǎng)運用資產(chǎn)負(fù)債管理的相關(guān)原則和方法解決具體的實踐問題的全面綜合的能力。 考試內(nèi)容：共分為壽險公司和非壽險公司的資產(chǎn)負(fù)債管理案例分析兩個部分。 E、資產(chǎn)負(fù)債管理在中國的應(yīng)用（分?jǐn)?shù)比例約為5%～10%） 根據(jù)中國保險業(yè)的實際狀況，這部分將以中國保險業(yè)資產(chǎn)負(fù)債管理的現(xiàn)狀和可能的運行模式和相應(yīng)的方法技術(shù)，以及該模式下資產(chǎn)負(fù)債管理體系的構(gòu)建及模式運作的基礎(chǔ)和實踐為主要內(nèi)容。 考試要求：要求考生盡可能及時了解我國保險業(yè)最近幾年大的背景情況、資產(chǎn)負(fù)債管理的實踐狀況，同時要求考生能夠?qū)Ξ?dāng)前某些與資產(chǎn)負(fù)債管理相關(guān)的行業(yè)熱點問題進(jìn)行一定的分析。 考試內(nèi)容： 1. 了解當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)和市場情況：近五年來我國宏觀經(jīng)濟(jì)的基本情況。近三年來保險行業(yè)的主要熱點。近一年來資本市場的發(fā)展?fàn)顩r和特點。近兩年來保險業(yè)務(wù)的主要特點。近一年來保險公司資金運用的情況和特點。近五年來保險監(jiān)管在償付能力要求、風(fēng)險管理、資金運用等方面政策的基本情況和變化。 2. 基于上述背景，對一些行業(yè)當(dāng)前相關(guān)的熱點問題，從資產(chǎn)負(fù)債管理的原理、技術(shù)和應(yīng)用的角度進(jìn)行實際分析。 考試指定教材： 中國精算師資格考試用書：《資產(chǎn)負(fù)債管理》，吳嵐主編利明光主審中國財政經(jīng)濟(jì)出版社 2011版全書各章 F10健康保險 考試時間：4小時 考試形式：客觀題（30%）、主觀題（70%） 考試要求： 本科目是關(guān)于健康保險基本原理和健康保險精算基本方法及技能的高級課程，通過本科目的學(xué)習(xí)，考生應(yīng)系統(tǒng)掌握健康保險的概念與原理、各類健康保險產(chǎn)品及特征、健康保險業(yè)務(wù)管理和流程、健康保險經(jīng)營的外在環(huán)境和經(jīng)營風(fēng)險控制等有關(guān)商業(yè)健康保險的完整知識體系，了解國內(nèi)外健康保險的歷史、現(xiàn)狀和未來的發(fā)展趨勢，在此基礎(chǔ)上考生應(yīng)該能夠熟練運用產(chǎn)品定價、準(zhǔn)備金計算和其他評估工具及方法來解決健康保險領(lǐng)域內(nèi)的各類精算問題。 考試內(nèi)容： A、健康保險與健康保險精算（約占15%） 1．健康保險的產(chǎn)品與分類 2．國內(nèi)外健康保險的歷史與現(xiàn)狀 3．健康保險精算 B、醫(yī)療保險（約占10%） 1．醫(yī)療保險概述 2．醫(yī)療保險損失分布 3．醫(yī)療保險定價與準(zhǔn)備金計算 C、重大疾病保險（約占10%） 1．重大疾病保險概述 2．重大疾病發(fā)生率測量 3．重大疾病保險定價、準(zhǔn)備金計算與經(jīng)驗分析 4．重大疾病保險條款的相關(guān)規(guī)定 D、失能收入損失保險與長期護(hù)理保險（約占10%） 1．失能收入損失保險概述 2．失能收入損失保險定價與準(zhǔn)備金計算 3．長期護(hù)理保險概述 4．長期護(hù)理保險定價與準(zhǔn)備金計算 E、團(tuán)體健康保險（約占10%） 1．團(tuán)體健康保險概述 2．團(tuán)體健康保險產(chǎn)品 3．團(tuán)體健康保險定價與準(zhǔn)備金計算 F、社會健康保險（約占10%） 1．社會健康保險概述 2．中國的社會健康保險體系 3．社會健康保險精算 G、健康保險經(jīng)營與業(yè)務(wù)管理（約占15%） 1．健康保險市場與銷售 2．健康保險核保 3．健康保險理賠 H、健康保險經(jīng)營風(fēng)險控制（約占10%） 1．健康保險經(jīng)營風(fēng)險控制方法 2．管理式醫(yī)療 3．健康保險再保險 I、健康保險監(jiān)管（約占10%） 1．健康保險費率、準(zhǔn)備金和市場行為監(jiān)管 2．健康保險償付能力監(jiān)管 3．健康保險管理辦法 考試指定教材和資料： 中國精算師資格考試用書：《健康保險》陳滔主編, 蔡端綿主審, 中國財政經(jīng)濟(jì)出版社2011版, 所有章節(jié) ———————————2011年秋季考試指南結(jié)束——————————