年上半年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《風(fēng)險管理》真題

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. 2010年上半年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《風(fēng)險管理》真題 時間：120分鐘 1、 單項選擇題。以下各小題所給出的四個選項中。只有一項符合題目要求．請選擇相應(yīng)選項,不選、錯選均不得分。(共90題。每題0．5分，共45分) 1．通常情況下，導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原兇是( )。 A．違約風(fēng)險 B．市場風(fēng)險 C．操作風(fēng)險 D．流動性風(fēng)險 2．《巴塞爾新資本協(xié)議》只對( )的定義做了一個嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。” A．聲譽風(fēng)險 B．國家風(fēng)險． C．法律風(fēng)險 D．流動性風(fēng)險 3．下列屬于客戶評級的專家判斷法的是( )。 A．5Cs系統(tǒng) B．5Ps系統(tǒng) C．CAMELs系統(tǒng) D．以上都是 4．下列不屬于信用風(fēng)險管理委員會可以考慮重新設(shè)定限額的是( )。 A．經(jīng)濟(jì)和市場狀況的較大變動 B．新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議 C．年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算 D．授信集中度限額變化 5．健全的風(fēng)險管理體系具有的功能不包括( )。 A．自覺管理 B．系統(tǒng)管理 C．微觀管理 D．非系統(tǒng)管理 6．與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有( )。 A．特殊性、非營利性 B．普遍性、非營利性 C．特殊性、營利性 D．普遍性、營利性 7．將許多類似的但不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于( )的風(fēng)險管理方式。 A．風(fēng)險對沖 B．風(fēng)險轉(zhuǎn)移 C．風(fēng)險規(guī)避 D．風(fēng)險分散 8．下列關(guān)于健康有效的合規(guī)管理文化，說法錯誤的是( )。 A．要樹立正確的合規(guī)管理觀念 B．要加強(qiáng)管理層的驅(qū)動作用 C．要充分發(fā)揮信息系統(tǒng)的作用 D要創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織 9．( )是風(fēng)險文化中最重要、最高層次的因素。 A．風(fēng)險管理方法 B．風(fēng)險管理理念 C．風(fēng)險管理制度 D．風(fēng)險管理系統(tǒng) 10．銀行的風(fēng)險管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列不屬于商業(yè)銀行分散型風(fēng)險管理部門結(jié)構(gòu)的缺點分析的是( )。 A．難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息 B．商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力 C．不利于商業(yè)銀行形成強(qiáng)大的定價能力 D．將技術(shù)支持等風(fēng)險管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商 11．下列關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是( )。 A．商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包，但一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)等不應(yīng)外包出去 B．通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任 C．雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)銀行仍然需要承擔(dān)責(zé)任 D．進(jìn)行外包時，商業(yè)銀行必須對外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險進(jìn)行管理 12．戰(zhàn)略風(fēng)險的類型包括( )。 A．品牌風(fēng)險 B．競爭對手風(fēng)險 C．客戶風(fēng)險 D．以上全對 13．商業(yè)銀行一個完整的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)和( )。 A．流動性風(fēng)險指標(biāo) B．信用風(fēng)險指標(biāo) C．風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo) D．操作風(fēng)險指標(biāo) 14．銀行的風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會的關(guān)系不包括( )。 A．隸屬 B．獨立 C．支持 D．不能混淆 15．( )是商業(yè)銀行日常工作的一個重要部分，每個業(yè)務(wù)都要建立控制措施，分清責(zé)任范嗣，并接受仔細(xì)的、獨立的監(jiān)控。 A．外部控制環(huán)境 B．風(fēng)險識別與評估 C．內(nèi)部控制措施 D．監(jiān)督、評價與糾正 16．在實際操作中，以下( )是商業(yè)銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式。 A．出售流動資產(chǎn) B．同業(yè)拆入 C．收回貸款 D．長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動性資產(chǎn) 17．某公司2000年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15％，2000年初所有者權(quán)益為28億元人民幣，2000年末所有者權(quán)益為36億元人民幣．則該企業(yè)2000年凈資產(chǎn)收益率為( )。 A．9．4％ D．5．2％ C．9．2％ D．8．4％ 18．交易／定價錯誤屬于操作風(fēng)險內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過程中，( )。 A．市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異 B．與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別 C．由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價困難 D．未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤 19．在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，( )風(fēng)險是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險之一。 A．內(nèi)部欺詐 B．產(chǎn)品設(shè)計缺陷 C．外部欺詐 D．業(yè)務(wù)外包 20．( )又稱為營運能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。 A．盈利能力比率 B．效率比率 C．杠桿比率 D．流動比率 21．企業(yè)的某年的稅前凈利潤為6000萬元人民幣，利息費用為3000萬元人民幣，則其利息保障倍數(shù)為( )。 A．2 B．1 C．3 D．4 22．Credit MetriCs模型中，信用工具的市場價值取決于借款人的( )。 A．信用等級 B．資產(chǎn)規(guī)模 C．盈利水平 D．還款能力 23．下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的說法，正確的是( )。 A．具有將缺乏流動性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動性的證券的特點 D．在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的屬性決定的 C．有利于分散信用風(fēng)險，改善資產(chǎn)質(zhì)量 D．以上都正確 24．假設(shè)一位投資者將1萬元存人銀行，1年到期后得到本息支付共計ll000元，投資的絕對收益是( )。 A．1000元 B．100元 C，9．9% D．10% 25．在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的四種管理模式中，不包括( )。 A．資產(chǎn)風(fēng)險管理模式 B．負(fù)債風(fēng)險管理模式 C．綜合風(fēng)險管理模式 D．全面風(fēng)險管理模式 26．若客戶尚未違約，在債項評級中表外項目的違約風(fēng)險暴露為( )。 A．表外項目已承諾未提取金額 B．表外項目已提取金額 C．表外項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)已承諾未提取金額 D．表內(nèi)項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)已承諾未提取金額 27．下列不屬于信用衍生產(chǎn)品的特點的是( )。 A．替代性 B．交易性 C．靈活性 D．債務(wù)的易變性 28．( )主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。 A．抵押 B．保證 C．留置 D．質(zhì)押 29．“5C”方法屬于( )評級方法。 A．信用評分法 B．專家判斷法 C．歷史模型法 D．壓力測試法 30．貸款定價中的風(fēng)險成本一般是指( )。 A．預(yù)期損失 B．非預(yù)期損失 C．預(yù)期和非預(yù)期損失 D．以上都不對 31．外部審計與信息披露的關(guān)系中，除了有利于提高信息披露質(zhì)量外，還有利于( )。 A．提高我國商業(yè)銀行的競爭能力 B．進(jìn)～步完善信息披露的監(jiān)控機(jī)制 C．改進(jìn)我國商業(yè)銀行信息披露 D．提高審計效率 32．絕對信用價差是指( )。 A．不同債券或貸款的收益率之間的差額 B．債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額 C．固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額 D．以上都不對 33．如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億元，關(guān)注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于( )。 A．2％ B．20．1％ C．20．8％ D．20％ 34．可以將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素，然后對每一種影響作進(jìn)一步分析，屬于( )方法。 A．專家調(diào)查列舉 B．情景分析 C．分解分析 D．失誤樹分析 35．( )承擔(dān)了風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測的重要職責(zé)，而各級風(fēng)險管理委員會承擔(dān)風(fēng)險控制決策的最終責(zé)任。 A．董事會 B．風(fēng)險管理部門 C．監(jiān)事會 D．財務(wù)控制部門 36．企業(yè)2000年流動資產(chǎn)合計為3000萬元，其中存貨為l500萬元，應(yīng)收賬款1500萬元，流動負(fù)債合計2000萬元，則該公司2000年速動比率為( )。 A．0．78 B．0．94 C．0．75 D．0．74 37．某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶(每組5人)的違約率為(3％，3％)、(2％，0)、(4％，2％)、(3％，6％)和(8％，3％)，則這兩組客戶違約率間問的坎德爾系數(shù)為( )。 A．0．3 B．0．6 C．0．7 D．0．9 38．下列關(guān)于非線性相關(guān)的計量系數(shù)的說法，不正確的是( )。 A．秩相關(guān)系數(shù)采用兩個變量的秩而不是變量本身來計量相關(guān)性 B．坎德爾系數(shù)通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關(guān)性 C．秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠刻畫兩個變量之間的相關(guān)程度 D．秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯(lián)合分布 39．財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當(dāng)財政緊縮時，行業(yè)信貸風(fēng)險呈( )趨勢。 A．上升 B．下降 C．不變 D．先上升后下降 40．信用風(fēng)險很大程度上是一種( )，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所 降低。 A．系統(tǒng)性風(fēng)險 B．非系統(tǒng)性風(fēng)險 C．既屬于系統(tǒng)風(fēng)險又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險 D．不屬于系統(tǒng)風(fēng)險也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險 41．單一法人客戶的財務(wù)狀況分析中財務(wù)報表分析主要是對( )進(jìn)行分析。 A．資產(chǎn)負(fù)債表和損益表 B．財務(wù)報表和損益表 C．財務(wù)報表和資產(chǎn)負(fù)債表 D．資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表 42．信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本是指( )。 A．商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為_『應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 B．商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為r應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 C．商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 D．以上都不對 43．銀行戰(zhàn)略風(fēng)險的影響因素不包括( )。 A．一般環(huán)境風(fēng)險因素 B．銀行內(nèi)部風(fēng)險因素 C．項目環(huán)境風(fēng)險因素 D．政治風(fēng)險因素 44．下列不屬于作為測量出主權(quán)風(fēng)險評級中決定因素的變量的是( )。 A．人均收入 B．通貨膨脹 C．財政平衡 D違約率 45．在計算單一幣種敞口頭寸時，所包含的項目不包括( )。 A．即期凈敞口頭寸 B．遠(yuǎn)期凈敞口頭寸 C．期權(quán)敞口頭寸 D．總敞口頭寸 46．( )指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的坍議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。 A．歐式期權(quán) B．平價期權(quán) C．美式期權(quán) D．買入期權(quán) 47．市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是( )。 A．收益率曲線風(fēng)險 B．期權(quán)性風(fēng)險 C．基準(zhǔn)風(fēng)險 D．重新定價風(fēng)險 48．內(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括( )。 A．風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性 B．內(nèi)部控制的健全性和有效性 C．適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程使其符合法律的監(jiān)管要求 D．會計記錄和財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和可靠性 49．關(guān)于表外項目，說法錯誤的是( )。 A．表外項目按兩步轉(zhuǎn)換的方法計算普通表外項目的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) B．利率和匯率合約的風(fēng)險資產(chǎn)由兩部分組成：一是按市價計算出的經(jīng)濟(jì)資本，另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得 C．對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)金暴露法計算 D．商業(yè)銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項目的風(fēng)險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險權(quán)重，計算表外項目相應(yīng)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) 50．貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是( )。 A．貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金 B．貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率 C．貨幣互換需要在期初和期末交換本金 D．貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣 51．以下關(guān)于久期的論述，正確的是( )。 A．久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高 B．久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高 C．久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系 D．久期缺口大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定，需要做具體分析 52．壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用( )方法進(jìn)行模擬和估計。 A．模擬分析和事后檢驗 B．敏感性分析和情景分析 C．敏感性分析和事后檢驗 D．風(fēng)險價值和情景分析 53．缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行( )的影響。 A．短期收益 B．長期收益 C．中期收益 D．經(jīng)濟(jì)價值 54．下列不屬于常用的市場限額風(fēng)險的是( )。 A．交易限額 B．風(fēng)險限額 C．止損限額 D．定價限額 55．以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯誤的是( )。 A．期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成 B．在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值 C．對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權(quán)的時間價值為零 D．價外期權(quán)的內(nèi)在價值為零 56．如果某商業(yè)銀行持有l(wèi)000萬美元即期資產(chǎn)，700萬美元即期負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬．那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為( )。 A．700萬美元 B．300萬美元 C．600萬美元 D．500萬美元 57．國際會計準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點不包括( )。 A．它是基于會計核算的劃分 B．按照確認(rèn)、計量、記錄和報告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標(biāo)準(zhǔn) C．直接面對風(fēng)險管理的各項要求 D．有強(qiáng)大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持 58．( )是國內(nèi)企業(yè)／機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部分，也是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。 A．柜臺業(yè)務(wù) B．個人信貸業(yè)務(wù) C．法人信貸業(yè)務(wù) D．資金交易業(yè)務(wù) 59．( )是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風(fēng)險的重要手段。 A．健全的內(nèi)部控制體系 B．完善激勵約束機(jī)制 C．完善的公司治理 D．以上都正確 60．商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來( )。 A．市場風(fēng)險 B．聲譽風(fēng)險 C．信用風(fēng)險 D．操作風(fēng)險 61．政治風(fēng)險是影響銀行操作風(fēng)險的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險的是( )。 A．政府新興的立法 B．公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力／運動 C．極端組織的行動或政變 D．國家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策 62．商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提是( )。 A．建立完善的內(nèi)部控制體系 B．建立完善的公司治理結(jié)構(gòu) C．加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè) D．建立完善的信息管理系統(tǒng) 63．商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務(wù)／會計錯誤屬于( )。 A．戰(zhàn)略風(fēng)險 B．操作風(fēng)險 C．信用風(fēng)險 D．市場風(fēng)險 64．( )方法是以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算}H交易頭寸的價值。 A．盯市 B．情景分析 A．不適用于非上市公司 B．運用Logit／Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率 C．核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系 D．核心是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者 77．風(fēng)險遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和( )。 A．盈利能力 B．不良貸款遷徙率 C．準(zhǔn)備資金充足程度 D．資本充足程度 78．管理信息系統(tǒng)是風(fēng)險監(jiān)管的內(nèi)容和要素之一。監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用( )衡量，這些因素受信息需求分析和系統(tǒng)設(shè)計影響。 A．?dāng)?shù)量、復(fù)雜性、及時性 B．運行速度、復(fù)雜性、便捷性 C．質(zhì)量、數(shù)量、及時性 D．質(zhì)量、及時性、便捷性 79．( )是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。 A．市場風(fēng)險 B．信用風(fēng)險 C．操作風(fēng)險 D．流動性風(fēng)險 80．在計算資本充足率時，對質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，認(rèn)可的質(zhì)押品大體分為兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)；另一類是高質(zhì)量的金融T具，下列屬于第二類質(zhì)押品的是( )。 A．評級為AA-以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券 B．黃金 C．本外幣現(xiàn)金 D．銀行存單 81．在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險的是( )。 A．利率風(fēng)險 B．國家風(fēng)險 C．法律風(fēng)險 D．流動性風(fēng)險 82．下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說法，錯誤的是( )。 A．公司治理應(yīng)能夠激勵商業(yè)銀行的董事會和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo) B．良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風(fēng)險，實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，如果存在明顯疏漏，則會造成商業(yè)銀行破產(chǎn) C．商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機(jī)制 D．商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵約束機(jī)制 83．過去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營重點逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖? )。 A．該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱 B．多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力 C．該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失 D．投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng) 84．某商業(yè)銀行現(xiàn)有A、B兩類資產(chǎn)，資產(chǎn)A收取固定利息收入，資產(chǎn)B收取浮動利息收入。如果該銀行預(yù)期市場利率上升，則應(yīng)當(dāng)( )以規(guī)避利率風(fēng)險。 A．資產(chǎn)A不做利率互換，資產(chǎn)B做利率互換 B．資產(chǎn)A做利率互換，資產(chǎn)B不做利率互換 C．資產(chǎn)A、B都不做利率互換 D．資產(chǎn)A、B都做利率互換 85．商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為易造成操作風(fēng)險的是( )。 A．設(shè)立專戶核算代理資金 B．簽訂書面委托代理合同 C．代理手續(xù)費收入先用于員工獎勵再納入銀行大賬核算 D．遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務(wù)風(fēng)險進(jìn)行必要的提示 86．為有效降低流動性風(fēng)險，商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債的分布應(yīng)當(dāng)( )。 A．異質(zhì)化、分散化 B．資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，負(fù)債應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化 C．同質(zhì)化、集中化 D．負(fù)債應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化、資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化 87．聲譽風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽風(fēng)險因素按照( )進(jìn)行排序。 A．影響程度和緊迫性 B．影響程度和時間先后 C．時間先后和重要程度 D．時間先后和緊迫性 88．我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和( )。 A．維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定 B．維護(hù)市場的正常秩序 C．維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心 D．保護(hù)債權(quán)人利益 89．在市場準(zhǔn)入范圍和標(biāo)準(zhǔn)中，( )不屬于中資商業(yè)銀行行政許可事項。 A．機(jī)構(gòu)設(shè)立 B．調(diào)整業(yè)務(wù)范圍和增加業(yè)務(wù)品種 C．高級管理人員任職資格 D．資本監(jiān)管 90．根據(jù)資本扣除的規(guī)定，商譽應(yīng)從核心資本中扣除的比例是( )。 A．0 B．50％ C．75％ D．100％ 二、多項選擇題。以下各小題所給出的五個選項中．有兩項或兩項以上符合題目的要求。請選擇相應(yīng)選項，多選、少選、錯選均不得分。(共40題．每題l分。共40分) 1．商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的職責(zé)包括( )。 A．監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額 B．確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu) C．核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型 D．協(xié)助財務(wù)控制人員進(jìn)行價格評估 E．全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況 2．商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括( )。 A．全面 B．審慎 C．有效 D．獨立 E．安全 3．商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)的矛盾有( )。 A．流動性與效益性 B．流動性與安全性 C．效益性與安全性 D．流動性與效率性 E．安全性與風(fēng)險分散性 4．全面風(fēng)險管理體系的三個維度分別是( )。 A．全面風(fēng)險管理要素 B．企業(yè)的目標(biāo) C．企業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu) D．企業(yè)的各個層級 E．企業(yè)的規(guī)模 5．商業(yè)銀行的資本肩負(fù)著比一般企業(yè)更為重要的責(zé)任和作用，主要體現(xiàn)在( )。 A．資本為商業(yè)銀行提供融資 B．吸收和消化損失 C．限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險承擔(dān) D．維持市場信心 E．是商業(yè)銀行風(fēng)險管理根本的驅(qū)動力 6．下列關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的程序，說法正確的是( )。 A．第一步是對資產(chǎn)組合進(jìn)行評估 B．第二步是挑選出具有同性質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個資產(chǎn)組合中 C．第三步是為投資者提供詳細(xì)信息，使他們能夠評估貸款的風(fēng)險 D．第四步是雙方協(xié)商確定購買價格 E．第五步是辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù) 7．下列關(guān)于情景分析法，說法正確的是( )。 A．情景分析是一種多因素分析方法 B．情景分析中的情景包括基準(zhǔn)情景 C．情景分析中的情景包括最好的情景 D．情景分析中的情景包括一般的情景 E．情景分析中的情景包括最壞的情景 8．下列關(guān)于正態(tài)分布圖的說法，正確的是( )。 A．正態(tài)分布是描述離散型隨機(jī)變量的一種重要概率分布 B．整個曲線下的面積為l C．關(guān)于x=u對稱，在x=u處曲線最高 D．當(dāng)u=0，σ=1時，稱正態(tài)分布為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布 E．若固定u，σ大時，曲線瘦而高 9．對于巨大的災(zāi)難性損失，下列不屬于商業(yè)銀行通常采用的手段的是( )。 A．提取損失準(zhǔn)備金 B．沖減利潤 C．保險手段 D．資本金 E．核心資本 10．下列關(guān)于信用風(fēng)險監(jiān)測的說法，正確的是( )。 A．是風(fēng)險管理流程中的重要環(huán)節(jié) B．是一個動態(tài)、連續(xù)的過程 C．風(fēng)險監(jiān)測包含兩個層面的內(nèi)容 D．應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)監(jiān)測對合同條款遵守情況目標(biāo) E．在貸款決策前預(yù)見風(fēng)險并采取預(yù)案措施，對降低實際損失的貢獻(xiàn)度為50％～60％ 11法律／合規(guī)部門主要承擔(dān)的職責(zé)包括( )。 A．協(xié)助制定法律政策 B．適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求 C．開展法律培訓(xùn)和教育項目 D．經(jīng)營管理的合規(guī)性和合規(guī)部門工作情況 E．參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造 12．經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織的公司治理準(zhǔn)貝|}，治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)當(dāng)做到( )。 A．有效的董事會應(yīng)清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實行問責(zé)制 B．維護(hù)股東的權(quán)利，確保小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇 C．確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利 D．保證及時準(zhǔn)確地披露與公司有關(guān)的任何重大問題的信息 E．確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)管 13．商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務(wù)進(jìn)行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險，主要包括( )。 A．資金交易 B．消費信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對 C．網(wǎng)絡(luò)中心 D．法律事務(wù) E．賬戶系統(tǒng) 14．企業(yè)的速動比率具有局限性，主要是因為其沒有考慮( )。 A．資產(chǎn)總額 B．應(yīng)收賬款收回的可能性 C．沒有考慮存貨 D．應(yīng)收賬款收回的時間預(yù)期 E．待攤費用 15．收益率曲線圈中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示( )。 A．資產(chǎn)的不同市場價值 B．資產(chǎn)的各到期期限 C．對應(yīng)的收益率 D．資產(chǎn)的現(xiàn)值 E．資產(chǎn)的當(dāng)期收益率 16．操作風(fēng)險可以分為由( )所引發(fā)的風(fēng)險。 A．技術(shù) B．系統(tǒng) C．流動性 D．外部事件 E．人員 17．根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風(fēng)險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備( )特征。 A．相關(guān)性 B．全面性 C．可靠性 D．及時性 E．可比性 18．商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價，一般由( )因素決定。 A．資金成本 B．經(jīng)營成本 C．風(fēng)險成本 D．監(jiān)管資本 E．資本成本 19．以下屬于金融衍生品的是( )。 A．即期金融產(chǎn)品 B．金融期貨 C．金融期權(quán) D．金融遠(yuǎn)期 E．金融互換 20．商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策一般遵循( )原則。 A．展期重審原則 B．統(tǒng)一考慮原則 C．公平競爭的原則 D．后續(xù)監(jiān)督原則 E．審貸分離原則 21．可用來簡化協(xié)方差矩陣的方法的是( )。 A．對角線模型 B．因子模型 C．歷史模擬法 D．解析模型 E．仿真模型 22．我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款分類包含( )等級的貸款。 A．正常 B．關(guān)注 C．次級 D．可疑 E．損失 23．個人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險主要包括( )。 A．經(jīng)銷商風(fēng)險 B．借款人的經(jīng)濟(jì)財務(wù)狀況惡化的風(fēng)險 C．由于房產(chǎn)價值下跌導(dǎo)致超額押值不足 D．假按揭風(fēng)險 E．國家干預(yù)房價 24．信貸資產(chǎn)證券化目前主要可以分為( )類。 A．資產(chǎn)支持債券 B．住房抵押貸款證券 C．消費貸款支持證券 D．企業(yè)貸款支持證券 E．其他貸款支持證券 25．市場風(fēng)險計量方法中的缺口分析的局限性是( )。 A．忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異 B．缺口分析只考慮了利率的重新定價風(fēng)險，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險 C．大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響 D．缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響 E．缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異 26．操作風(fēng)險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括( )。 A．?dāng)?shù)據(jù)／信息質(zhì)量 B．違反系統(tǒng)安全規(guī)定 C．系統(tǒng)設(shè)計／開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險 D．系統(tǒng)維修成本較高 E．系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性 27．巴塞爾委員會提出，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足( )。 A．具備完善、健康的內(nèi)部控制體系 B．銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng) C．銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法 D．董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu) E．必須設(shè)立有專門的風(fēng)險管理委員會，受董事會直接領(lǐng)導(dǎo) 28．以下( )屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險控制部門。 A．財務(wù)控制部門 B．內(nèi)部審計部門 C．法律合規(guī)部門 D．風(fēng)險管理委員會 E．風(fēng)險管理部門 29．單一客戶授信集中度屬于信用風(fēng)險類的監(jiān)管指標(biāo)，其計算公式為最大一家客戶貸款總額／資本凈額100％，公式中的客戶包括( )。 A．取得貸款的法人 B．其他經(jīng)濟(jì)組織 C．自然人 D．個體工商戶 E．存款人 30．以下論述正確的是( )。 A．零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感 B．零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感 C．公司／機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感 D．零售存款客戶和公司／機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平都不敏感 E．公司／機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率承平高度敏感 31．下列屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的原則是( )。 A．保障性 B．流動性 C．安全性 D．盈利性 E．競爭性 32．衡量商業(yè)銀行流動性的指標(biāo)中，核心存款比例這一指標(biāo)可以通過( )換算得到。 A．現(xiàn)金頭寸指標(biāo) B．核心存款 C，總資產(chǎn) D．貸款總額 E．大額負(fù)債依賴度 33．下列屬于流動性風(fēng)險預(yù)警的融資指標(biāo)的是( )。 A．盈利水平 B．存款大量流失 C．股票價格下跌 D．資產(chǎn)質(zhì)量 E．融資成本上升 34．核心雇員流失的風(fēng)險具體體現(xiàn)為( )。 A．核心員工的知識／技能缺乏 B．缺乏足夠后援／替代人員 C．相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄 D．缺乏崗位輪換機(jī)制 E．核心員工超越授權(quán)的活動 35．基本指標(biāo)法的計算中涉及( )變量。 A．基本指標(biāo)法需要的資本 B．前三年中總收人為負(fù)數(shù)的年數(shù) C．前三年中總收人為正數(shù)的年數(shù) D．前三年各年為正的總收入 E．所計量的總的年數(shù) 36．下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法，正確的是( )。 A．戰(zhàn)略風(fēng)險強(qiáng)化了商業(yè)銀行對潛在威脅的洞察力 B．有助于將風(fēng)險挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機(jī)會 C．不能避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致流動性風(fēng)險 D．能最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失 E．減少法律爭議、訴訟事件 37．有助于改善商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理的最佳操作實踐的是( )。 A．強(qiáng)化聲譽風(fēng)險管理培訓(xùn) B．無論對于利益持有者作出何種承諾，商業(yè)銀行都必須努力兌現(xiàn) C．確保及時處理投訴和批評 D．將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來 E．制定危機(jī)管理規(guī)劃 38．蒙特卡洛模擬法是計量VaR值的基本方法之一，其優(yōu)點包括( )。 A．可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題 B．計算量較小，且準(zhǔn)確性提高速度較快 C．產(chǎn)生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠 D．即使產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，也能保證結(jié)果正確 E．可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應(yīng) 39．銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測評價應(yīng)遵循( )原則。 A．準(zhǔn)確性原則 B．可比性原則 C．及時性原則 D．持續(xù)性原則 E．法人并表原則 40．我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)包括( )。 A．不良資產(chǎn)率 B．商業(yè)銀行總的流動性需求 C．貸款損失準(zhǔn)備率 D．單一客戶授信集中度 E．預(yù)期損失率 三、判斷題。請對以下各項的描述做出判斷．正確的為A，錯誤的為B。(共15題。每題l5，共l5分) 1．成員單位的連環(huán)擔(dān)保使集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險放大。 ( ) 2．債務(wù)人對銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期100天以上即被視為違約。 ( ) 3．國際商業(yè)銀行用來考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險水平的最佳方法是RAPN。 ( ) 4．市場風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性特征。 ( ) 5．國家風(fēng)險有兩個基本特征，其中之一就是：國家風(fēng)險發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動中，在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險。 ( ) 6．過高的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率有利于企業(yè)長期發(fā)展。 7．貸款轉(zhuǎn)讓按轉(zhuǎn)讓的筆數(shù)可以分為一次轉(zhuǎn)讓和回購式轉(zhuǎn)讓。 ( ) 8．內(nèi)部審計部門可以為商業(yè)銀行提供最直接的第一手資料和記錄。 ( ) 9．敏感性分析是一種多因素分析法，情景分析是對單一因素進(jìn)行分析。 ( ) 10．董事會、各級管理人員、戰(zhàn)略管理／規(guī)劃部門，以及法律／合規(guī)／內(nèi)部審計部門對有效的戰(zhàn)略風(fēng)險評估負(fù)有間接責(zé)任。 ( ) 11．從商業(yè)銀行實踐來看，在貸款組合信用風(fēng)險識別和分析過程中引入?yún)^(qū)域風(fēng)險變量是非常必要的。 ( ) 12．絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動性危機(jī)都源于商業(yè)銀行外部環(huán)境的變動。 ( ) 13．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債的不同流動性，以現(xiàn)金備付、二級備付、三級備付、法定準(zhǔn)備等多級流動性準(zhǔn)備，實行彈性的、多層次的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)匹配。 ( ) 14．社會責(zé)任感是提高聲譽、降低風(fēng)險的“萬能藥”。 ( ) 15．財務(wù)因素分析是信用風(fēng)險分析過程中的一個重要組成部分，非財務(wù)因素分析只是對財務(wù)因素分析的一個輔助與補(bǔ)充。 ( ) 歡迎您下載我們的文檔，后面內(nèi)容直接刪除就行 資料可以編輯修改使用 資料可以編輯修改使用 致力于合同簡歷、論文寫作、PPT設(shè)計、計劃書、策劃案、學(xué)習(xí)課件、各類模板等方方面面， 打造全網(wǎng)一站式需求 ppt課件設(shè)計制作,word文檔制作,圖文設(shè)計制作、發(fā)布廣告等， 公司秉著以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)對待每一位客戶，做到讓客戶滿意！ 感謝您下載我們文檔 12 .