工程經(jīng)濟(jì)學(xué)課件情境4

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1、單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級(jí),第三級(jí),第四級(jí),第五級(jí),2015/1/25,#,學(xué)習(xí)情境四 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與不確定性,工程經(jīng)濟(jì)學(xué),.,學(xué)習(xí)單元1,盈虧平衡分析,.,學(xué)習(xí)單元2,敏感性分析,.,學(xué)習(xí)單元3,風(fēng)險(xiǎn)分析,學(xué)習(xí)情境四 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與不確定性,學(xué)習(xí)單元1,盈虧平衡分析,一、獨(dú)立方案的盈虧平衡分析,（一）線性盈虧平衡分析,）進(jìn)行線性盈虧平衡分析有以下四個(gè)假定條件：,（）產(chǎn)量等于銷售量，即當(dāng)年生產(chǎn)的產(chǎn)品當(dāng)年銷售出去。,（）產(chǎn)量變化，單位可變成本不變，從而總成本費(fèi)用是產(chǎn)量的線性函數(shù)。,（）產(chǎn)量變化，產(chǎn)品售價(jià)不變，從而銷售收入是銷售量的線性函數(shù)。,（）只生產(chǎn)單一產(chǎn)品，或

2、者生產(chǎn)多種產(chǎn)品，但可以換算為單一產(chǎn)品計(jì)算，亦即不同產(chǎn)品負(fù)荷率的變化是一致的。,）盈虧平衡點(diǎn)的計(jì)算。盈虧平衡點(diǎn)可以采用公式計(jì)算法求取，也可以采用圖解法求取。,（）公式計(jì)算法。盈虧平衡點(diǎn)的計(jì)算公式為,學(xué)習(xí)情境四 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與不確定性,上述兩者之間的換算關(guān)系為,（產(chǎn)量）（生產(chǎn)能力利用率）設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力,（）圖解法。盈虧平衡點(diǎn)可以采用圖解法求得，如下圖所示。,學(xué)習(xí)情境四 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與不確定性,（二）非線性盈虧平衡分析,線性盈虧平衡分析的基本假設(shè)具有一定的合理性，但在實(shí)際生產(chǎn)中，企業(yè)的總成本、銷售收入與產(chǎn)量并不是呈現(xiàn)單一的線性關(guān)系。如當(dāng)生產(chǎn)擴(kuò)大到某一限度后，正常價(jià)格的原料、動(dòng)力已不能保證所要求的產(chǎn)量，

3、企業(yè)必須付出比較高的代價(jià)才能獲得；而且正常的生產(chǎn)班次也已 不能保證所要求的產(chǎn)量，企業(yè)必須加班生產(chǎn)，增加人工費(fèi)用。此外，設(shè)備的超負(fù)荷運(yùn)行也使磨損加大、壽命縮短和維修費(fèi)用增加等。這種情況下的盈虧平衡分析就是非線性盈虧平衡分析。非線性盈虧平衡分析的基本原理與線性盈虧平衡分析相同，即通過(guò)確定盈虧平衡點(diǎn)來(lái)判斷項(xiàng)目 運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。非線性盈虧平衡點(diǎn)往往不止一個(gè)。,進(jìn)行非線性盈虧平衡分析的關(guān)鍵是確定盈虧平衡點(diǎn)。,學(xué)習(xí)情境四 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與不確定性,二、互斥方案的盈虧平衡分析,在存在多個(gè)互斥方案，并需要對(duì)其進(jìn)行比較選擇時(shí)，如有某個(gè)共同的不確定性因素影響互斥方案的取舍時(shí)，可先求出兩個(gè)方案的盈虧平衡點(diǎn)，再進(jìn)行取舍。,學(xué)

4、習(xí)情境四 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與不確定性,學(xué)習(xí)單元2,敏感性分析,一、敏感性分析的內(nèi)容和方法,（一）敏感性分析的內(nèi)容和方法,敏感性分析的做法通常是改變一種或多種不確定因素的數(shù)值，計(jì)算其對(duì)項(xiàng)目 效益指標(biāo)的影響，通過(guò)計(jì)算敏感度系數(shù)和臨界點(diǎn)，估計(jì)項(xiàng)目 效益指標(biāo)對(duì)它們的敏感程度，進(jìn)而確定關(guān)鍵的敏感因素。通常將敏感性分析的結(jié)果匯總于敏感性分析表，也可通過(guò)繪制敏感性分析圖顯示各種因素的敏感程度并求得臨界點(diǎn)。,敏感性分析包括單因素敏感性分析和多因素敏感性分析。,敏感性分析一般只考慮不確定因素的不利變化對(duì)項(xiàng)目 效益的影響，為了作圖的需要也可考慮不確定性因素的有利變化對(duì)項(xiàng)目 效益的影響。,（二）敏感性分析的計(jì)算步驟,一

5、般進(jìn)行敏感性分析可按以下步驟進(jìn)行：,學(xué)習(xí)情境四 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與不確定性,）選定需要分析的不確定性因素。,）確定進(jìn)行敏感性分析的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)。,）計(jì)算因不確定性因素變動(dòng)引起的評(píng)價(jià)指標(biāo)的變動(dòng)值。,）計(jì)算敏感度系數(shù)并對(duì)敏感因素排序。,）計(jì)算變動(dòng)因素的臨界點(diǎn)。,學(xué)習(xí)情境四 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與不確定性,二、單因素敏感性分析,每次只考慮一個(gè)因素的變動(dòng)，而假設(shè)其他因素保持不變時(shí)所進(jìn)行的敏感性分析稱為單因素敏感性分析。即假設(shè)某一不確定性因素變化時(shí)，其他因素不變，各因素之間是相互獨(dú)立的。單因素敏感性分析具有簡(jiǎn)單、直觀的優(yōu)點(diǎn)，但卻只考慮了各因素獨(dú)立的變化，忽略了各因素之間的相互影響。,學(xué)習(xí)情境四 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與不確定

6、性,三、多因素敏感性分析,多因素敏感性分析考慮了因素之間的相關(guān)性，彌補(bǔ)了單因素敏感性分析的局限性，更全面地揭示了事物的本質(zhì)。常用的有雙因素敏感性分析和三因素敏感性分析。,（一）雙因素敏感性分析,雙因素敏感性分析是指考慮兩個(gè)因素同時(shí)變化對(duì)項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì)效果評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，其他因素保持不變。單因素敏感性分析獲得曲線，雙因素敏感性分析獲得曲面。,（二）三因素敏感性分析,對(duì)于三因素敏感性分析，一般需列出三維表達(dá)式。但通常用降維的方法來(lái)簡(jiǎn)單地表示。,學(xué)習(xí)情境四 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與不確定性,四、三相預(yù)測(cè)值敏感性分析,當(dāng)分析的不確定因素不超過(guò)三個(gè)且指標(biāo)計(jì)算比較簡(jiǎn)單時(shí)，可以采用三項(xiàng)預(yù)測(cè)值敏感性分析方法。其基本思路是：

7、對(duì)技術(shù)方案的各不確定因素分別估算悲觀的預(yù)測(cè)值，最可能的預(yù)測(cè)值，樂(lè)觀的預(yù)測(cè)值。根據(jù)這三種預(yù)測(cè)值對(duì)技術(shù)方案進(jìn)行敏感性分析并做出評(píng)價(jià)。,敏感性分析在一定程度上就各種不確定因素的變動(dòng)對(duì)方案經(jīng)濟(jì)效果的影響作了定量描述。這有助于決策者了解方案的風(fēng)險(xiǎn)情況，有助于確定在決策過(guò)程中及各方案實(shí)施過(guò)程中需要重點(diǎn)研究與控制的因素。,學(xué)習(xí)情境四 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與不確定性,學(xué)習(xí)單元3,風(fēng)險(xiǎn)分析,一、風(fēng)險(xiǎn)的概念、屬性及分類,（一）風(fēng)險(xiǎn)的概念,目前，關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)還沒(méi)有得到完全統(tǒng)一的定義。美國(guó)風(fēng)險(xiǎn)管理專家認(rèn)為：風(fēng)險(xiǎn)就是給定情況下的可能結(jié)果的差異性。國(guó)內(nèi)一些風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)者認(rèn)為：風(fēng)險(xiǎn)是活動(dòng)或事件消極的、人們不希望的后果發(fā)生的潛在可能性。在

8、一般的保險(xiǎn)理論中，將風(fēng)險(xiǎn)定義為：風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)被保險(xiǎn)人的權(quán)益產(chǎn)生不利影響的意外事故發(fā)生的可能性。,無(wú)論是上述哪一種風(fēng)險(xiǎn)的定義，都可以概括為兩個(gè)方面：風(fēng)險(xiǎn)是指不確定性；風(fēng)險(xiǎn)是指風(fēng)險(xiǎn)損失的不確定性。,（二）風(fēng)險(xiǎn)的屬性,1.風(fēng)險(xiǎn)的不確定性,2.風(fēng)險(xiǎn)的相對(duì)性,學(xué)習(xí)情境四 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與不確定性,3.風(fēng)險(xiǎn)的可變性,（三）風(fēng)險(xiǎn)的分類,風(fēng)險(xiǎn)按不同的標(biāo)準(zhǔn)可劃分為不同的類型。,1.按風(fēng)險(xiǎn)造成的后果分,（）純風(fēng)險(xiǎn)，是指只會(huì)造成損失而不會(huì)帶來(lái)收益的風(fēng)險(xiǎn)。其后果只有兩種，即損失或無(wú)損失，不會(huì)帶來(lái)收益。,（）投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)，是指那些既存在造成損失的可能性，也存在獲得收益的可能性的風(fēng)險(xiǎn)。其后果有造成損失、無(wú)損失和收益三種結(jié)果，即存在

9、三種不確定狀態(tài)。,2.按風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源分,（）經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，是指在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中各種導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營(yíng)遭受厄運(yùn)的風(fēng)險(xiǎn)。即在經(jīng)濟(jì)實(shí)力、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及解決經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的能力等方面潛在的不確定因素構(gòu)成經(jīng)營(yíng)方面的可能后果。,（）政治風(fēng)險(xiǎn)，其是指政治方面的各種事件和原因給自 己帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，包括戰(zhàn)爭(zhēng)和動(dòng)亂、國(guó)際關(guān)系緊張、政策多變、政府管理部門(mén)的腐敗和專制等。,學(xué)習(xí)情境四 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與不確定性,（）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，是指工程所處的自 然條件（包括地質(zhì)、水文、氣象等）和工程項(xiàng)目的復(fù)雜程度給承包商帶來(lái)的不確定性。,（）管理風(fēng)險(xiǎn)，是指人們?cè)诮?jīng)營(yíng)過(guò)程中，因不能適應(yīng)客觀形勢(shì)的變化或因主觀判斷失誤或?qū)σ呀?jīng)發(fā)生的事件處理不當(dāng)而造成的威脅。,3.從風(fēng)

10、險(xiǎn)控 制的角度分,（）不可避免又無(wú)法彌補(bǔ)損失的風(fēng)險(xiǎn)。如天災(zāi)人禍（地震、水災(zāi)、泥石流，戰(zhàn)爭(zhēng)、暴動(dòng)等）。,（）可避免或可轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)。如技術(shù)難度大且自 身綜合實(shí)力 不足時(shí)，可放棄投標(biāo)達(dá)到避免的目 的；可組成聯(lián)合體承包以彌補(bǔ)自 身不足；也可采用保險(xiǎn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。,（）有利可圖的投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。,學(xué)習(xí)情境四 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與不確定性,二、風(fēng)險(xiǎn)分析的目標(biāo),風(fēng)險(xiǎn)分析是一項(xiàng)有目 的的管理活動(dòng)，只有目 標(biāo)明確，才能起到有效的作用。否則，風(fēng)險(xiǎn)分析就會(huì)流于形式，沒(méi)有實(shí)際意義，也無(wú)法評(píng)價(jià)其效果。,風(fēng)險(xiǎn)分析的目 標(biāo)為：,）實(shí)際投資不超過(guò)計(jì)劃投資；,）實(shí)際工期不超過(guò)計(jì)劃工期；,）實(shí)際質(zhì)量滿足預(yù)期的質(zhì)量要求；,）建設(shè)過(guò)程安全。,

11、學(xué)習(xí)情境四 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與不確定性,三、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別,風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別具有個(gè)別性、主觀性、復(fù)雜性及不確定性。,（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的步驟,風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的一般步驟如下：,）明確要實(shí)現(xiàn)的目 標(biāo)。,）找出影響目 標(biāo)值的全部因素。,）分析各因素對(duì)目 標(biāo)的相對(duì)影響程度。,）根據(jù)各因素向不利方向變化的可能性進(jìn)行分析、判斷，并確定主要風(fēng)險(xiǎn)因素。,（二）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的原則,1.由粗及細(xì)，由細(xì)及粗原則。,2.嚴(yán)格界定風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵并考慮風(fēng)險(xiǎn)因素之間的相關(guān)性。,學(xué)習(xí)情境四 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與不確定性,3.先懷疑，后排除。,4.排除與確認(rèn)并重。,5.必要時(shí)可做實(shí)驗(yàn)論證。,（三）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法,工程建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以根據(jù)

12、其自 身特點(diǎn)，采用相應(yīng)的方法，即專家調(diào)查法、財(cái)務(wù)報(bào)表法、流程圖法、初始清單法、經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)法和風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查法。,1.專家調(diào)查法,專家調(diào)查法分為兩種方式：一種是召集有關(guān)專家開(kāi)會(huì)，讓專家各抒己見(jiàn)，充分發(fā)表意見(jiàn)，起到集思廣益的作用；另一種是采用問(wèn)卷式調(diào)查，各專家不知道其他專家的意見(jiàn)。,2.財(cái)務(wù)報(bào)表法,財(cái)務(wù)報(bào)表法有助于確定一個(gè)特定企業(yè)或特定的工程建設(shè)可能遭受到的損失以及在何種情況下遭受到這些損失。,學(xué)習(xí)情境四 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與不確定性,3.流程圖法,將一項(xiàng)特定的生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)按步驟或階段順序以若干個(gè)模塊形式組成一個(gè)流程圖，在每個(gè)模塊中都標(biāo)出各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素或風(fēng)險(xiǎn)事件，從而給決策者一個(gè)清晰的總體印象。一般來(lái)說(shuō)，

13、流程圖中各步驟或階段的劃分比較容易，關(guān)鍵在于找出各步驟或各階段不同的風(fēng)險(xiǎn)因素或風(fēng)險(xiǎn)事件。,4.初始風(fēng)險(xiǎn)清單法,如果對(duì)每一個(gè)工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別都從頭做起，至少有三方面缺陷：第一，耗費(fèi)時(shí)間 和精力 多，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作的 效率低；第二，由 于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 的 主觀性，可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的隨意性，其結(jié)果缺乏規(guī)范性；第三，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 成果資料不便積累，對(duì)今后的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作缺乏指導(dǎo)作用。因 此，為 了 避免以 上三方面的 缺陷，有 必要建立初始風(fēng)險(xiǎn)清單。,5.經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)法,經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)法也稱為統(tǒng)計(jì)資料法，即根據(jù)已建各類工程建設(shè)與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的統(tǒng)計(jì)資料,學(xué)習(xí)情境四 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與不確定性,來(lái)識(shí)別擬建工程建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)。不同的風(fēng)險(xiǎn)管

14、理主體都應(yīng)有自 己 關(guān)于工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)或統(tǒng)計(jì)資料。,6.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查法,風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查法是工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的重要方法。風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查應(yīng)當(dāng)從分析具體工程建設(shè)的特點(diǎn)入手，一方面對(duì)通過(guò)其他方法已識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)（如初始風(fēng)險(xiǎn)清單所列出的風(fēng)險(xiǎn)）進(jìn)行鑒別和確認(rèn)；另一方面，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查有可能發(fā)現(xiàn)此前尚未識(shí)別出的重要工程風(fēng)險(xiǎn)。,學(xué)習(xí)情境四 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與不確定性,四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)律性進(jìn)行研究和量化分析。工程建設(shè)中存在的每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)都有自 身的規(guī)律和特點(diǎn)、影響范圍和影響量。通過(guò)分析可以將它們的影響統(tǒng)一成成,本目 標(biāo)的形式，按貨幣單位來(lái)度量，并對(duì)每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。,（一）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的內(nèi)容,1.風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生的概

15、率,風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性可用概率表示。它的發(fā)生有一定的規(guī)律性，但也有不確定性。既然被視為風(fēng)險(xiǎn)，則它必然在必然事件（概率 ）和不可能事件（概率 ）之間。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率需要利用已有數(shù)據(jù)資料和相關(guān)專業(yè)方法進(jìn)行估計(jì)。,2.風(fēng)險(xiǎn)損失量的估計(jì),風(fēng)險(xiǎn)損失量是個(gè)非常復(fù)雜的問(wèn)題，有的風(fēng)險(xiǎn)造成的損失較小，有的風(fēng)險(xiǎn)造成的損,失很大，可能引起整個(gè)工程的中斷或報(bào)廢。風(fēng)險(xiǎn)之間常常是有聯(lián)系的，某個(gè)工程活動(dòng)受到干擾而拖延，則可能影響它后面的許多活動(dòng)。,學(xué)習(xí)情境四 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與不確定性,工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)損失包括投資風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和安全風(fēng)險(xiǎn)。,3.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估,風(fēng)險(xiǎn)因素涉及各個(gè)方面，但人們并不是對(duì)所有的風(fēng)險(xiǎn)都予以十分重視。否

16、則將大大提高管理費(fèi)用，干擾正常的決策過(guò)程。所以，組織應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生的概率和損失量，確定風(fēng)險(xiǎn)程度，進(jìn)行分級(jí)評(píng)估。,（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的步驟,1.收集信息,2.對(duì)信息的整理加工,3.評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度,4.提出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告,（三）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法,1.概率分析,某事件的概率可分為客觀概率和主觀概率兩類。通常把以客觀統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的概率稱為客觀概率。以人為預(yù)測(cè)和估計(jì)為基礎(chǔ)的概率稱為主觀概率，如產(chǎn)量、銷,學(xué)習(xí)情境四 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與不確定性,售單價(jià)、投資、建設(shè)工期等。經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的概率分析主要是主觀概率分析。,2.解析法,在方案經(jīng)濟(jì)效果指標(biāo)服從某種典型概率分布的情況下，如果已知其期望值與標(biāo)準(zhǔn)差，可以用解析法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)。,3.蒙特卡羅模擬法,蒙特卡羅模擬法是用隨機(jī)抽樣的方法抽取一組輸入變量的概率分布特征的數(shù)值，輸入這組變量計(jì)算項(xiàng)目 評(píng)價(jià)指標(biāo)，通過(guò)多次抽樣計(jì)算可獲得評(píng)價(jià)指標(biāo)的概率分布及累計(jì)概率分布、期望值、方差、標(biāo)準(zhǔn)差，計(jì)算項(xiàng)目 可行或不可行的概率，從而估計(jì)項(xiàng)目 投資所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。,學(xué)習(xí)情境四 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與不確定性,五、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是指根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)的結(jié)果，依據(jù)項(xiàng)目 風(fēng)險(xiǎn)判斷標(biāo)準(zhǔn)，找出影響項(xiàng)目