《金融風(fēng)險管理》復(fù)習(xí)習(xí)題全集包含答案.doc
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金融風(fēng)險管理 樣題參考 （一）單項選擇題（每題1分，共10分） 狹義的信用風(fēng)險是指銀行信用風(fēng)險，也就是由于__________主觀違約或客觀上還款出現(xiàn)困難，而給放款銀行帶來本息損失的風(fēng)險。 （ B ） A. 放款人 B. 借款人 C. 銀行 D. 經(jīng)紀(jì)人 （二）多項選擇題（每題2分，共10分） 在下列“貸款風(fēng)險五級分類”中，哪幾種貸款屬于“不良貸款”：（ ACE ） A. 可疑 B. 關(guān)注 C. 次級 D. 正常 E. 損失 （三）判斷題（每題1分，共5分） 貸款人期權(quán)的平衡點為“市場價格 = 履約價格 - 權(quán)利金”。（ X ） （五）簡答題（每題10分，共30分） 商業(yè)銀行會面臨哪些外部和內(nèi)部風(fēng)險？ 答：（1）商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險包括：①信用風(fēng)險。是指合同的一方不履行義務(wù)的可能性。②市場風(fēng)險。是指因市場波動而導(dǎo)致商業(yè)銀行某一頭寸或組合遭受損失的可能性。③法律風(fēng)險，是指因交易一方不能執(zhí)行合約或因超越法定權(quán)限的行為而給另一方導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。 （2）商業(yè)銀行面臨的內(nèi)部風(fēng)險包括：①財務(wù)風(fēng)險，主要表現(xiàn)在資本金嚴(yán)重不足和經(jīng)營利潤虛盈實虧兩個方面。②流動性風(fēng)險，是指銀行流動資金不足，不能滿足支付需要，使銀行喪失清償能力的風(fēng)險。③內(nèi)部管理風(fēng)險，即銀行內(nèi)部的制度建設(shè)及落實情況不力而形成的風(fēng)險。 （六）論述題（每題15分，共15分） 你認(rèn)為應(yīng)該從哪些方面構(gòu)筑我國金融風(fēng)險防范體系？ 答：可以借鑒“金融部門評估計劃”的系統(tǒng)經(jīng)驗，健全我國金融風(fēng)險防范體系。 （1）建立金融風(fēng)險評估體系 金融風(fēng)險管理主要有四個環(huán)節(jié)，即識別風(fēng)險，衡量風(fēng)險，防范風(fēng)險和化解風(fēng)險，這些都依賴于風(fēng)險評估，而風(fēng)險評估是防范金融風(fēng)險的前提和基礎(chǔ)。目前我國金融市場上有一些風(fēng)險評級機構(gòu)和風(fēng)險評級指標(biāo)體系，但是還不夠完善，還需要做好以下工作：①健全科學(xué)的金融預(yù)警指標(biāo)體系。②開發(fā)金融風(fēng)險評測模型。 （2）建立預(yù)警信息系統(tǒng) 完善的信息系統(tǒng)是有效監(jiān)管的前提條件。我國目前盡管已形成較為完善的市場統(tǒng)計指標(biāo)體系，但對風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)警的支持作用還有限，與巴塞爾委員會《有效銀行監(jiān)管的核心原則》要求還有差距。①增加描述市場總體金融風(fēng)險和金融機構(gòu)風(fēng)險的指標(biāo)，為風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)警提供信息支持。②嚴(yán)格和完善金融機構(gòu)財務(wù)報表制度，制定嚴(yán)格的數(shù)據(jù)采集內(nèi)容和格式、方式和方法及采集渠道。金融機構(gòu)上報的資料，要經(jīng)過會計師和審計師審計，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假或拖延，監(jiān)管部門應(yīng)給予懲罰。 （3）建立良好的公司治理結(jié)構(gòu) 金融機構(gòu)治理結(jié)構(gòu)是否良好對金融風(fēng)險防范是至關(guān)重要的。如果公司治理結(jié)構(gòu)存在缺陷，會增大金融體系風(fēng)險。國外銀行的實踐表明，金融風(fēng)險及金融危機的發(fā)生，在某種程度上應(yīng)歸咎于公司治理的不足。我國近些年的金融業(yè)改革非常重視法人治理結(jié)構(gòu)的改進(jìn)，但是國有獨資商業(yè)銀行的所有者與經(jīng)營者定位還不是很清楚，高管人員仍然集治理權(quán)與管理權(quán)于一身，缺乏治理與管理的監(jiān)督機制。股份制商業(yè)銀行表面上看有著良好治理結(jié)構(gòu)，但實際運行中也存在一些問題，如股東貸款比例過高，小股東收益被忽視等。為此，應(yīng)在公司治理結(jié)構(gòu)方面做好以下幾項工作：①改進(jìn)國有商業(yè)銀行的分權(quán)結(jié)構(gòu)。②完善公司治理的組織結(jié)構(gòu)。③完善激勵機制和制約機制。④加強信息披露和透明度建設(shè)。 （4）加強審慎監(jiān)管體系建設(shè) 構(gòu)筑以銀監(jiān)會、證監(jiān)會和保監(jiān)會為主體、機構(gòu)內(nèi)控為基礎(chǔ)、行業(yè)自律為紐帶、社會監(jiān)督為補充，“四位一體”的復(fù)合型金融監(jiān)管體制，以預(yù)防金融風(fēng)險的發(fā)生。①構(gòu)建監(jiān)管主體的監(jiān)管組織機構(gòu)。②健全我國金融機構(gòu)的內(nèi)部監(jiān)控制度。③建立金融行業(yè)自律機制。④充分發(fā)揮社會中介的監(jiān)督作用。 （四）計算題（每題15分，共30分）參考樣題： 1、貸款風(fēng)險分析各項指標(biāo)的計算。 （P44-45頁） （1）不良貸款余額/全部貸款余額。該指標(biāo)反映的是銀行貸款質(zhì)量的惡化程度，其中不良貸款余額是指次級類、可疑類和損失類貸款額的總和。如果要更清楚的反映銀行不良貸款的分布情況，以便找到問題的集中點，也可以用以下公式表示：①次級貸款余額/全部貸款余額；②可疑貸款余額/全部貸款余額；③損失貸款余額/全部貸款余額。 （2）（正常貸款余額+關(guān)注貸款余額）/全部貸款余額。這一比率反映的是銀行貸款的總體安全程度，也可以用以下公式進(jìn)行更確切的反映：①正常貸款余額/全部貸款余額；②關(guān)注貸款余額/全部貸款余額。正常貸款比例和關(guān)注貸款比例還能夠反映貸款的變化趨勢，如果關(guān)注貸款比例增長，說明銀行貸款的安全性在降低。 （3）加權(quán)風(fēng)險貸款余額/（核心資本+準(zhǔn)備金）。這一比率反映的是銀行資本可能遭受侵蝕的程度和銀行消化這些損失的能力。 計算加權(quán)風(fēng)險貸款余額，首先要確定各級別貸款的風(fēng)險權(quán)重。中國人民銀行提供的參考權(quán)重指標(biāo)是：正常1%，關(guān)注3%～5%，次級15%～25%，可疑50%～75%，損失100%。然后用各級別貸款額乘以相應(yīng)的權(quán)重，再相加，即為加權(quán)風(fēng)險貸款余額。 2、針對銀行資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)各項指標(biāo)計算。 （P45-48頁） 以下8項指標(biāo)是針對銀行資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)的： （1）存貸款比率=各項貸款期末余額/各項存款期末余額； （2）中長期貸款比率=人民幣余期1年以上貸款期末余額/余期1年以上存款期末余額 或=外匯余期1年以上貸款期末余額/外匯貸款期末余額； （3）流動性比率=流動性資產(chǎn)期末余額/流動性負(fù)債期末余額； （4）國際商業(yè)借款比率=（自借國際商業(yè)借款+境外發(fā)行債券）期末余額/資本凈額； （5）境外資金運用比率=（境外貸款+投資+存放境外資金運用）期末余額/外匯資產(chǎn)期末余額； （6）備付金比率=超額準(zhǔn)備金期末余額/各項存款期末余額； （7）單個貸款比率=對同一借款客戶貸款期末余額/資本凈額 或=對最大十家客戶發(fā)放的貸款期末余額/資本凈額； （8）拆借資金比率=拆入資金期末余額/各項存款期末余額 或=拆出資金期末余額/各項存款期末余額。 3、一級資本充足率和總資本充足率的計算方法。 （P47頁） 一級資本充足率=一級資本額∕風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn) 總資本充足率=（一級資本額+ 二級資本額）∕風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn) 4、銀行盈利分解分析法的計算公式。 （P49頁） 銀行盈利分解分析法的計算公式包括： 資本收益率=稅后凈收入∕總資本 資產(chǎn)收益率=稅后凈收入∕總資產(chǎn) 資本乘數(shù)=總資產(chǎn)∕總資本 凈利息收益率=（總利息收入-總利息支出）∕總資產(chǎn) 凈非利息經(jīng)營收益率=（非利息經(jīng)營收入-非利息經(jīng)營支出）/總資產(chǎn) 凈非經(jīng)營收益率=（非經(jīng)營收入-非經(jīng)營支出）/總資產(chǎn) 所得稅稅率=所得稅支出/總資產(chǎn) 有息資產(chǎn)的凈利息收益率=（總利息收入-總利息支出）/總有息資產(chǎn)總額 有息資產(chǎn)占總資產(chǎn)比率=總有息資產(chǎn)/總資產(chǎn) 凈利息差額=有息資產(chǎn)的利息收益率-付息負(fù)債的支付收益率 來自凈利息頭寸的損益=凈利息頭寸占有息資產(chǎn)比率X有息負(fù)債的利息支付率 有息資產(chǎn)的利息收益率=總有息收入/總有息資產(chǎn) 有息負(fù)債的利息支付率=總利息支出/總有息負(fù)債 凈利息頭寸占有息資產(chǎn)的比率=（總有息資產(chǎn)-總有息負(fù)債）/總有息資產(chǎn) 5、息票債券、貼現(xiàn)發(fā)行的債券到期收益率的計算。 （P53、55頁） 息票債券的到期收益率的計算：要衡量債券目前的發(fā)行價格是否合理，首先需要計算債券的到期收益率： 計算出到期收益率i。然后把到期收益率i與息票利率i b進(jìn)行比較。如果i≥i b ，則該債券的發(fā)行價格Pd是可以接受的，并可以投資。 貼現(xiàn)發(fā)行債券的到期收益率的計算：貼現(xiàn)發(fā)行債券到期收益率的計算，與簡式貸款類似。以1年期滿時償付1 000美元面值的美國國庫券為例。如果當(dāng)期買入價格為900美元，我們使之等于1年后收到的1 000美元的現(xiàn)值， 得到： 900 = 1000/（1 + i），i = 11.1%。 更一般地說，對于任何1年期的貼現(xiàn)發(fā)行債券，到期收益率i都可以寫作： 從上述公式我們可以看出：就貼現(xiàn)發(fā)行債券而言，其到期收益率與當(dāng)期債券價格反向相關(guān)。 6、看漲期權(quán)內(nèi)在價值的計算。 （P293頁） 所謂期權(quán)的內(nèi)在價值，是指期權(quán)持有者立即行使期權(quán)所能獲得的單位收益。這取決于期權(quán)協(xié)議價格S與標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格X。根據(jù)期權(quán)合約的協(xié)議價格與標(biāo)的資產(chǎn)市場價格的關(guān)系，可以把期權(quán)的狀態(tài)分為實值、虛值和兩平。 看漲期權(quán)的內(nèi)在價值=max（X-S，0）。當(dāng)X>S時，看漲期權(quán)是實值；當(dāng)X下載提示(請認(rèn)真閱讀)
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