國(guó)家開放大學(xué)電大本科《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》2024期末試題及答案模板（試卷號(hào)：1344）

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1、國(guó)家開放大學(xué)電大本科《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》2024期末試題及答案模板（試卷號(hào)：1344） 一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分） 1．按金融風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)可將金融風(fēng)險(xiǎn)劃分為( )。 A．純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn) B．可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn) C．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) D．可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn) 2．( )系統(tǒng)地提出了現(xiàn)代證券組合理論，為證券投資風(fēng)險(xiǎn)管理奠定了理論基礎(chǔ)。 A．凱恩斯 B．?？怂?C．馬柯維茨 D．夏普 3．被視為銀行一線準(zhǔn)備金的是( )。 A．證券投資 B．現(xiàn)金資產(chǎn) C．各種貸款 D．固定資產(chǎn) 4．缺口是指利率敏感性( )與利率敏感性負(fù)債之間的差額。 A．資產(chǎn) B．現(xiàn)金 C．資金

2、 D．貸款 5．源于功能貨幣與記賬貨幣不一致的風(fēng)險(xiǎn)是( )。 A．交易風(fēng)險(xiǎn) B．折算風(fēng)險(xiǎn) C．經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) D．經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 6．在出口或?qū)ν赓J款的場(chǎng)合，如果預(yù)測(cè)計(jì)價(jià)結(jié)算或清償?shù)呢泿艆R率貶值，可以在征得對(duì)方同意的前提下( )，以避免該貨幣可能貶值帶來的損失。 A．延期收匯 B．延期付匯 C．提前收匯 D．提前付匯 7．人員風(fēng)險(xiǎn)是指( )。 A．執(zhí)行人員錯(cuò)誤操作帶來的風(fēng)險(xiǎn) B．缺乏足夠合格員工、缺乏對(duì)員工表現(xiàn)的恰當(dāng)評(píng)估和考核等導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn) C．電腦系統(tǒng)出現(xiàn)故障導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn) D．因產(chǎn)品、服務(wù)和管理等方面的問題影響到客戶和金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn) 8．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行用于即時(shí)支付的流動(dòng)資產(chǎn)不足，不能滿

3、足支付需要，使銀行喪失( )的風(fēng)險(xiǎn)。 A．清償能力 B．籌資能力 C．保證能力 D．盈利能力 9．下列措施中不屬于理賠環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理措施的是( )。 A．加強(qiáng)專業(yè)化的理賠隊(duì)伍建設(shè) B．建立有效的理賠人員考核制度 C．建立、健全理賠權(quán)限管理制度 D．建立、健全風(fēng)險(xiǎn)核保制度 10.( )是指市場(chǎng)聚集性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)金融體系的完整性構(gòu)成威脅。 A．利率風(fēng)險(xiǎn) B．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) C．金融自由化風(fēng)險(xiǎn) D．金融危機(jī) 二、多項(xiàng)選擇題（每題3分．共30分） 11．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有( )。 A．發(fā)生在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中 B．發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中 C．只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失 D．不論是

4、政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失 E．是企業(yè)決策失誤引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn) 12．金融風(fēng)險(xiǎn)綜合分析系統(tǒng)一般包括( )。 A．貸款評(píng)估系統(tǒng) B．財(cái)務(wù)報(bào)表分析系統(tǒng) C．擔(dān)保品評(píng)估系統(tǒng) D．資產(chǎn)組合量化系統(tǒng) E．行政管理系統(tǒng) 13．從銀行資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)來識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有( )。 A．存貸款比率 B．備付金比率 C．流動(dòng)性比率 D．總資本充足率 E．單個(gè)貸款比率 14．專家制度法的內(nèi)容包括( )。 A．品德與聲望 B．資格與能力 C．資金實(shí)力 D．擔(dān)保 E．經(jīng)營(yíng)條件和商業(yè)周期 15.在規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的過程中，金融工程技術(shù)主要運(yùn)用于( )。 A．套期保值 B．投機(jī) C．套利 D．

5、構(gòu)造組合 E．盈利 16.證券公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要來自( )。 A．代客理財(cái) B．自營(yíng)證券業(yè)務(wù) C．新股（債券）發(fā)行及配售承銷業(yè)務(wù) D．客戶信用交易 E．投放貸款 17.利率風(fēng)險(xiǎn)的常用分析方法有( )。 A．收益分析法 B．經(jīng)濟(jì)價(jià)值分析法 C．缺口分析法 D．利率型分析法． E．續(xù)存期分析法 18．操作風(fēng)險(xiǎn)的主要特點(diǎn)有( )。 A．即使發(fā)生頻率低，但也可能造成較大損失 B．單個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)因素和操作性損失間數(shù)量關(guān)系不清晰 C．操作風(fēng)險(xiǎn)不易界定 D．人為因素是操作風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主要原因 E．操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)間具有不確定性 19.證券投資分散化的主要方式有( )。 A．證券種類分散化 B．證券到期時(shí)間

6、分散化 C．投資部門分散化 D．投資行業(yè)分散化 E．投資時(shí)機(jī)分散化 20.保險(xiǎn)資金運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理層次包括( )。 A．宏觀決策層次 B．投資實(shí)施層次 C．監(jiān)督與考核層次 D．微觀應(yīng)用層次 E．中觀評(píng)估層次 三、判斷題（每題3分，共15分，錯(cuò)誤的要說明理由，只判斷錯(cuò)誤給1分） 21．風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)卻無能為力。( 錯(cuò) ) 理由：風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)卻無能為力。 22．非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)資產(chǎn)組合總的風(fēng)險(xiǎn)是起作用的。( 錯(cuò) ) 理由：在資產(chǎn)組合里有多種資產(chǎn)，當(dāng)某項(xiàng)資產(chǎn)的非系統(tǒng)性部分的回報(bào)增加時(shí)，很可能另一項(xiàng)資產(chǎn)的非系統(tǒng)性部分的回報(bào)下降，兩種運(yùn)動(dòng)相互抵

7、消，對(duì)總資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)不起作用。 23.由外在不確定性導(dǎo)致的信用風(fēng)險(xiǎn)等金融風(fēng)險(xiǎn)稱為非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。( 錯(cuò) ) 理由：由外在不確定性導(dǎo)致的信用風(fēng)險(xiǎn)等金融風(fēng)險(xiǎn)稱為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，由內(nèi)在不確定性導(dǎo)致的信用風(fēng)險(xiǎn)才稱為非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 24.利率上下線的期權(quán)費(fèi)支出可以為零。( 對(duì) ) 25.衡量一國(guó)外債來源結(jié)構(gòu)是否合理的主要指標(biāo)是商業(yè)性貸款占外債總額的比例是否小于等于70%。( 錯(cuò) ) 理由：衡量一國(guó)外債來源結(jié)構(gòu)是否合理的主要指標(biāo)是商業(yè)性貸款占外債總額的比例是否小于等于60%。 四、計(jì)算題（每題10分，共20分） 26.某銀行購(gòu)買了一份“3對(duì)6”的遠(yuǎn)期利率協(xié)定(FRAs)，金額為1000000美元，期限

8、3個(gè)月。從當(dāng)日算起，3個(gè)月后開始，6個(gè)月后結(jié)束。協(xié)定利率為9%，遠(yuǎn)期利率協(xié)定期限確定為91天。3個(gè)月后，遠(yuǎn)期利率協(xié)定開始時(shí)，市場(chǎng)利率為10%。 (1)令A(yù)-協(xié)定利率，S-清算日市場(chǎng)利率，N-合同數(shù)額，d=遠(yuǎn)期利率協(xié)定期限。支付數(shù)額的計(jì)算公式是什么？ (2)請(qǐng)根據(jù)該公式計(jì)算該銀行從合同賣方收取的現(xiàn)金數(shù)額為多少？（計(jì)算結(jié)果請(qǐng)保留兩位小數(shù)） (3)在遠(yuǎn)期利率協(xié)定結(jié)束時(shí)，該銀行的凈借款成本是多少？（計(jì)算結(jié)果請(qǐng)保留兩位小數(shù)） 答： 27.假設(shè)一個(gè)國(guó)家當(dāng)年未清償外債余額為9億美元，當(dāng)年國(guó)民生產(chǎn)總值為120億美元，當(dāng)年商品服務(wù)出口總額為8億美元，當(dāng)年外債還本付息總額1.5億美元。 (1)試計(jì)算該國(guó)

9、的負(fù)債率、債務(wù)率、償債率。（計(jì)算結(jié)果請(qǐng)保留百分位下兩位小數(shù)）） (2)該國(guó)的負(fù)債率、債務(wù)率、償債率是否超過了各自的國(guó)際警戒標(biāo)準(zhǔn)？ 答： 五、案例分析題（共15分） 28．(1)借款人基本情況：借款人王一民是春光鄉(xiāng)大北村人，年齡40歲，家庭人口3人，家有住房樓房一套，面積100平方米，價(jià)值15萬元，借款人租賃60平方米門面房，主要經(jīng)營(yíng)五金、器械等，流動(dòng)資金30萬元左右，年收入10萬元左右，信用觀念強(qiáng)，無拖欠信用社貸款本息記錄。 (2)貸款基本情況 借款人：王一民 貸款日期：2015年9月10日- 2016年9月10日，清分日期：2016年10月15日，貸款逾期35天 貸款余額：15萬元

10、貸款種類：短期 貸款用途：流動(dòng)資金 貸款方式：保證擔(dān)保，擔(dān)保人是國(guó)家公務(wù)員，月收入5000元左右，家有樓房一套100平方米，價(jià)值20萬元， 貸款結(jié)息方式：該筆貸款按季正常結(jié)息 (3)貸款風(fēng)險(xiǎn)提示 借款人王一民的五金門市部，由于受市場(chǎng)影響，造成貨物積壓，應(yīng)收款增多，嚴(yán)重影響資金周轉(zhuǎn)。 請(qǐng)分析以下問題： (1)請(qǐng)根據(jù)題中所給信息和貸款五級(jí)分類法，判斷該貸款的分類。 (2)闡述貸款五級(jí)分類的劃分依據(jù)。 (3)結(jié)合貸款五級(jí)分類的劃分依據(jù)，闡述分類理由。 答：(1)該筆貸款屬于關(guān)注類貸款。 (2)五級(jí)貸款分類法,按貸款風(fēng)險(xiǎn)從小到大的順序,將貸款依次分為“正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失”五個(gè)級(jí)別

11、,后三個(gè)級(jí)別為不良貸款。正常類貸款。是指借款人能夠履行合同,沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時(shí)足額償還。其基本特征為一-切正常。關(guān)注類貸款。是指“盡管借款人目前有能力償還貸款本息,但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素”。特征是借款人能夠用正常的經(jīng)營(yíng)收人償還貸款本息,但存在潛在缺陷,可能影響貸款的償還。次級(jí)類貸款。是指“借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題,完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保,也可能會(huì)造成一定損失”。其基本特征為缺陷明顯,可能損失?？梢深愘J款。是指“借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保,也肯定要造成較大損 失”?；咎卣鳛榭隙〒p失。損失類貸款。是指“在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分”?；咎卣鳛閾p失嚴(yán)重。 (3)借款人王一民目前有能力償還貸款本息，雖然該筆貸款已經(jīng)逾期，但是該筆貸款能按季結(jié)息，又是保證擔(dān)保貸款，擔(dān)保人是國(guó)家公務(wù)員，月收入5000元左右，家有樓房一套100平方米，價(jià)值20萬元，目前該筆貸款形不成風(fēng)險(xiǎn)。但借款人的五金門市部的資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)了問題，并造成貸款到期后不能按期歸還，逾期35天，存在潛硅缺陷，可能影響貸款的償還。所以劃分為關(guān)注類貸款。