精編國家開放大學(xué)電大本科《金融風(fēng)險管理》2021期末試題及答案（試卷號：1344）

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1、國家開放大學(xué)電大本科《金融風(fēng)險管理》2021期末試題及答案（試卷號：1344） 盜傳必究 一、單項選擇題（每題2分，共20分） 1. 按金融風(fēng)險的性質(zhì)可將金融風(fēng)險劃分為（）。 A. 純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險 B. 可管理風(fēng)險和不可管理風(fēng)險 C. 系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險 D. 可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險 2. 以下不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險的是（）。 A. 委托方偽造收付款憑證騙取資金 B. 客戶通過代理收付款進行洗錢活動 C. 業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費 D. 代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失 3. （）是在風(fēng)險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的危險轉(zhuǎn)移給其他人承擔。

2、 A. 回避策略 B. 抑制策略 C. 轉(zhuǎn)移策略 D. 補償策略 4. 依照“貸款風(fēng)險五級分類法”，基本特征為“肯定損失”的貸款為（）。 A. 關(guān)注類貸款 B. 次級類貸款 C. 可疑類貸款 D. 損失類貸款 5. 當期權(quán)協(xié)議價格與標的資產(chǎn)的市場價格相同時，期權(quán)的狀態(tài)為（）o A. 實值 B. 虛值 C. 兩平 D. 不確定 6. （）的負債率、100%的債務(wù)率和25%的償債率是債務(wù)國控制外匯總量和結(jié)構(gòu)的警戒線。 A. 10% B. 20% C. 30% D. 50% 7. （）是商業(yè)銀行負債業(yè)務(wù)面臨的最大風(fēng)險。 A. 流動性風(fēng)險 B. 利率風(fēng)險

3、C. 匯率風(fēng)險 D. 案件風(fēng)險 8. 金融信托投資公司的主要風(fēng)險不包括（）。 A. 信用風(fēng)險 B. 流動性風(fēng)險 C. 違約風(fēng)險 D. 稅務(wù)風(fēng)險 9. 回購協(xié)議是產(chǎn)生于20世紀60年代末的一種（）資金融通方式。 A. 長期 B. 中期 C. 短期 D. 中長期 10. （）是指市場聚集性風(fēng)險，對金融體系的完整性構(gòu)成威脅。 A. 利率風(fēng)險 B. 系統(tǒng)性風(fēng)險 C. 金融自由化風(fēng)險 D. 金融危機 二、多項選擇題（每題3分.共30分） 11. 國家風(fēng)險的基本特征有（）。 A. 發(fā)生在國內(nèi)經(jīng)濟金融活動中 B. 發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中 C. 只有政府和商業(yè)銀行可

4、能遭受國家風(fēng)險帶來的損失 D. 不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失 E. 是企業(yè)決策失誤引發(fā)的風(fēng)險 12. 金融風(fēng)險的特征是（）。 A. 隱蔽性 B. 擴散性 C. 加速性 D. 可控性 E. 非可控性 13. 關(guān)于風(fēng)險的定義，下列正確的是（）o A. 風(fēng)險是發(fā)生某一經(jīng)濟損失的不確定性 B. 風(fēng)險是經(jīng)濟損失機會或損失的可能性 C. 風(fēng)險是經(jīng)濟可能發(fā)生的損害和危險 D. 風(fēng)險是經(jīng)濟預(yù)期與實際發(fā)生各種結(jié)果的差異 E. 風(fēng)險是一切損失的總稱 14. 從銀行資產(chǎn)和負債結(jié)構(gòu)來識別金融風(fēng)險的指標有（）。 A. 存貸款比率 B. 備付金比率

5、 C. 流動性比率 D. 總資本充足率 E. 固定資產(chǎn) 15. 在規(guī)避風(fēng)險的過程中，金融工程技術(shù)主要運用于（）o A. 套期保值 B. 投機 C套利 D. 構(gòu)造組合 E. 盈利 16. 金融風(fēng)險綜合分析系統(tǒng)一般包括（）。 A. 貸款評估系統(tǒng) B. 財務(wù)報表分析系統(tǒng) C. 擔保品評估系統(tǒng) D. 資產(chǎn)組合量化系統(tǒng) E. 行政管理系統(tǒng) 17 .操作風(fēng)險管理框架包括（）o A. 戰(zhàn)略 B. 流程 C. 基礎(chǔ)設(shè)施 D. 環(huán)境 E. 評估 18 .利率上限可看成由一系列不同有效期限的（）合成。 A. 借款人利率期權(quán) B. 貸款人利率期權(quán) C. 賣出利率期權(quán)

6、 D. 買入利率期權(quán) E. 利率期貨 19. 證券投資分散化的主要方式有（）。 A. 證券種類分散化 B. 證券到期時間分散化 C. 投資部門分散化 D. 投資行業(yè)分散化 E. 投資時機分散化 20. 某金融機構(gòu)預(yù)測未來市場利率會上升，并進行積極的利率敏感性缺口管理，下列各項描述正確的 是（）。 A. 最佳的利率敏感性缺口狀態(tài)是正缺口 B. 最佳的利率敏感性缺口狀態(tài)是負缺口 C. 最佳的利率敏感性缺口狀態(tài)是零缺口 D. 最可取的措施是增加利率敏感性資產(chǎn)，減少利率敏感性負債 E. 最可取的措施是減少利率敏感性資產(chǎn)，增加利率敏感性負債 三、 判斷題（每題3分，共15分

7、，錯誤的要說明理由.只判斷錯誤給1分） 21. 風(fēng)險分散只能降低系統(tǒng)性風(fēng)險，對非系統(tǒng)性風(fēng)險卻無能為力。（錯） 理由：風(fēng)險分散只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險，對系統(tǒng)性風(fēng)險卻無能為力。 22. 貸款總額與核心存款的比率越小，說明商業(yè)銀行“存儲”的流動性越低，流動性風(fēng)險也就越大。 （錯） 理由：該指標越小說明流動性越充分，風(fēng)險也就越小。 23. 利率風(fēng)險是指未來利率的波動對收入和支出的影響。（錯） 理由：利率風(fēng)險是指未來利率的不利變動造成損失的可能性。 24. 利率上下限的期權(quán)費支出可以為零。（對） 25. 融通資金是信托業(yè)最根本和最首要的職能。（錯） 理由：信托的木質(zhì)決定了財產(chǎn)管理是信托

8、業(yè)最根本和最首要的職能。 四、 計算題（每題10分，共20分） 26. 某銀行購買了一份“3對6”的遠期利率協(xié)定（FRAs）,金額為1000000美元，期限3個月。從當日 算起，3個月后開始，6個月后結(jié)束。協(xié)定利率為9%,遠期利率協(xié)定期限確定為91天。3個月后，遠期利 率協(xié)定開始時，市場利率為10%。 （1） 令A(yù)-協(xié)定利率，S-清算日市場利率，N-合同數(shù)額，d二遠期利率協(xié)定期限。支付數(shù)額的計算公式是 什么？（2分） （2） 請根據(jù)該公式計算該銀行從合同賣方收取的現(xiàn)金數(shù)額為多少？（計算結(jié)果請保留兩位小數(shù)）（3分） （3） 在遠期利率協(xié)定結(jié)束時，該銀行的凈借款成本是多少？（計算結(jié)果請保

9、留兩位小數(shù)）（5分） 答：（1）令妾協(xié)定利率，S-清算日市場利率，N-合同數(shù)額，d-遠期利率協(xié)定期限。 如果S>A?賣方向買方支付差Sh如果S銀行從合同賣方收取現(xiàn)金.數(shù)額為，（3分〉 91 1OOOOOO X（10%-9%）X 而 勇 =2465. 46（美元） l + 10%X 360； 2527 778 2466. 12（美元） 若分子.分母保留3位小數(shù)計算=亍泊廠 2527 78 若分于

10、，分母保留兩位小數(shù)計算=十畚一 =2454.16（美元） （計算時將數(shù)據(jù)列入公式.汁算結(jié)果為上面三個之一均可得3分） 91 （3〉方法 L 1000000X10% X 布= 25277. 78（美元） 91 2465. 46X（1+10% X—） = 2527. 78（美元） 銀行的凈借款成本在FRAs結(jié)束時為, 凈借款成本= 25277. 78-2527. 78 = 22750.0（美元） 方法2：或宜接寫成：通過遠期利率協(xié)定.銀行將利率定.銀行凈借款成本在FRAs結(jié)束 91 時為 11000000 X 9 % X 鋁h22750（美元） obv （用以上兩神方法計算正確

11、均可仰5分） 27. 假設(shè)某投資者在年初投資資木金20萬元，他用這筆資金正好買人一張為期一年的面額為20萬元 的債券，債券票而利率為8%,該年的通貨膨脹率為3%,請問： (1) -年后，他投資所得的實際值為多少萬元？ (5分) (2) 他該年投資的名義收益率和實際收益率分別是百分之多少？(5分)(計算結(jié)果保留兩位小數(shù)) 27.答案， (1〉投資實際所得= 20X(l+8%)/(l+3%)= 20.97(萬元)(5分) (2)名義收益率為8%(2分) 實際收益率=[(l+8%)/(l+3%〉X 10。％]—1=4? 85%<3 分) 五、案例分析題【本題15分) 28. 請根據(jù)

12、下面這個案例進行分析： (1) 借款人基本情況：借款人王一民是春光鄉(xiāng)大北村人，年齡40歲，家庭人口 3人，家有住房樓房一 套，面積100平方米，價值15萬元，借款人租賃60平方米門而房，主要經(jīng)營五金、器械等，流動資金 30萬元左右，年收入10萬元左右，信用觀念強，無拖欠信用社貸款本息記錄。 (2) 貸款基本情況 借款人：王一民 貸款日期：2015年9月10日- 2016年9月10日，清分日期：2016年10月15日，貸款逾期35天 貸款余額：15萬元 貸款種類：短期 貸款用途：流動資金 貸款方式：保證擔保，擔保人是國家公務(wù)員，月收入5000元左右，家有樓房一套100平方米，價值

13、 20萬元。 貸款結(jié)息方式：該筆貸款按季正常結(jié)息 (3) 貸款風(fēng)險提示 借款人王一民的五金門市部，由于受市場影響，造成貨物積壓，應(yīng)收款增多，嚴重影響資金周轉(zhuǎn)。 請分析以下問題： (1) 請根據(jù)題中所給信息和貸款五級分類法，判斷該貸款的分類。 (2) 闡述貸款五級分類的劃分依據(jù)。 (3) 結(jié)合貸款五級分類的劃分依據(jù)，闡述分類理由。 答：(1)該筆貸款屬于關(guān)注類貸款。(5分) (2)五級貸款分類法,按貸款風(fēng)險從小到大的順序，將貸款依次分為“正常、關(guān)注、次級、可疑、損失” 五個級別，后三個級別為不良貸款。 正常類貸款。是指借款人能夠履行合同,沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償

14、還。其基木特征 為一切正常。 關(guān)注類貸款。是指“盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不 利影響的因素”。特征是借款人能夠用正常的經(jīng)營收人償還貸款本息，但存在潛在缺陷,可能影響貸款 的償還。 次級類貸款。是指“借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收人無法足額償還貸款木 息，即使執(zhí)行擔保,也可能會造成一定損失”。其基本特征為缺陷明顯，可能損失?？梢深愘J款。是指“借款 人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保,也肯定要造成較大損失”?；咎卣鳛榭隙〒p失。 損失類貸款。是指“在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收 回極少部分”?；咎卣鳛閾p失嚴重。（6分） （3）借款人王一民目前有能力償還貸款木息，雖然該筆貸款已經(jīng)逾期，但是該筆貸款能按季結(jié)息，又是 保證擔保貸款，擔保人是國家公務(wù)員，月收人5000元左右，家有樓房一套100平方米，價值20萬元，目前該 筆貸款形不成風(fēng)險。但借款人的五金門市部的資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)了問題，并造成貸款到期后不能按期歸還，逾期 35天,存在潛在缺陷，可能影響貸款的償還。所以劃分為關(guān)注類貸款。（4分）