2021國(guó)家開放大學(xué)電大本科《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》期末試題及答案（試卷號(hào)：1344）

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1、2021國(guó)家開放大學(xué)電大本科《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》期末試題及答案（試卷號(hào)：1344） 一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分） 1. （）是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使 銀行遭受損失的可能性。 A. 信用風(fēng)險(xiǎn) B. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C. 操作風(fēng)險(xiǎn) D. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 2. 依照“貸款風(fēng)險(xiǎn)五級(jí)分類法”，基本特征為“肯定損失”的貸款為（）。 A. 關(guān)注類貸款 B. 次級(jí)類貸款 C. 可疑類貸款 D. 損失類貸款 3. 下列各種風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，采用哪一種來(lái)降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)最為直接、有效？（） A. 風(fēng)險(xiǎn)分散 B. 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

2、 D. 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 4. 1968年的Z評(píng)分模型中，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)值的影響最大的指標(biāo)是（）o A. 流動(dòng)資金/總資產(chǎn) B. 留存收益/總資產(chǎn) C. 銷售收入/總資產(chǎn) D. 息前、稅前收益/總資產(chǎn) 5. 金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（）。 A. 越大 B. 越小 C. 沒有 D. 較強(qiáng) 6. 源于功能貨幣與記賬貨幣不一致的風(fēng)險(xiǎn)是（）。 A. 交易風(fēng)險(xiǎn) B. 折算風(fēng)險(xiǎn) C. 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) D. 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 7. 保險(xiǎn)公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)集中體現(xiàn)在（）o A. 現(xiàn)金流動(dòng)性不足 B. 會(huì)計(jì)核算失誤 C. 資產(chǎn)和負(fù)債的不匹配 D. 資產(chǎn)價(jià)格下跌 8. 證券公司的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)是在（）

3、上完成的。 A. -級(jí)市場(chǎng) B. 二級(jí)市場(chǎng) C. 三級(jí)市場(chǎng) D. 四級(jí)市場(chǎng) 9. 當(dāng)期權(quán)協(xié)議價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格相同時(shí)，期權(quán)的狀態(tài)為（） A. 實(shí)值 B. 虛值 C. 兩平 D. 不確定 10. 期限少于一年的認(rèn)股權(quán)證為（）。 A. 公司認(rèn)股權(quán)證 B. 備兌認(rèn)股權(quán)證 C. 認(rèn)購(gòu)權(quán)證 D. 認(rèn)沽權(quán)證 二、多項(xiàng)選擇題（每題3分，共30分） 11. 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，下列正確的是（）。 A. 風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生某一經(jīng)濟(jì)損失的不確定性 B. 風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)損失機(jī)會(huì)或損失的可能性 C. 風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)可能發(fā)生的損害和危險(xiǎn) D. 風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)預(yù)期與實(shí)際發(fā)生各種結(jié)果的差異 E. 風(fēng)

4、險(xiǎn)是一切損失的總稱 12. 內(nèi)控系統(tǒng)的設(shè)置要以金融風(fēng)險(xiǎn)管理為主線，并遵循以下原則（ A. 有效性 B. 盈利性 C. 全而性 D. 獨(dú)立性 E. 便利性 13. 信貸風(fēng)險(xiǎn)防范的方法中，減少風(fēng)險(xiǎn)的具體措施有（）o A. 實(shí)行信貸配給制度 B. 實(shí)施抵押擔(dān)保 C. 簽訂限制性契約 D. 提供貸款承諾 E. 跟蹤客戶的資產(chǎn)負(fù)債和資金流動(dòng)情況 14. 折算風(fēng)險(xiǎn)的管理辦法有（）o A. 缺口法 B. 商業(yè)法 C. 金融法 D. 合約保值法 E. 財(cái)務(wù)管理法 15. 證券公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自（）。 A. 代客理財(cái) B. 自營(yíng)證券業(yè)務(wù) C. 新股（債券）發(fā)行及配

5、售承銷業(yè)務(wù) D. 客戶信用交易 E. 投放貸款 16. 利率風(fēng)險(xiǎn)的常用分析方法有（）o A. 收益分析法 B. 經(jīng)濟(jì)價(jià)值分析法 C. 缺口分析法 D. 利率型分析法 E. 續(xù)存期分析法 17. 操作風(fēng)險(xiǎn)的主要特點(diǎn)有（）o A. 發(fā)生頻率低，但損失大 B. 單個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)因素和操作性損失間數(shù)量關(guān)系不清晰 C. 操作風(fēng)險(xiǎn)不易界定 D. 人為因素是操作風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主要原因 E. 操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)間具有不確定性 18. 商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系由以下（）要素組成。 A. 風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境與風(fēng)險(xiǎn)信息處理 B. 風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)與政策設(shè)定 C. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與識(shí)別、后評(píng)價(jià)和持續(xù)改進(jìn) D

6、. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與內(nèi)部控制 E. 風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)與處置 19 .保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理技術(shù)主要有（）。 A. 現(xiàn)金流匹配策略 B. 資金池策略 C. 久期免疫策略 D. 動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) E. 缺口分析與管理 20. 某金融機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)利率會(huì)上升，并進(jìn)行積極的利率敏感性缺口管理，下列各項(xiàng)描述正確的 是（）。 A. 最佳的利率敏感性缺口狀態(tài)是正缺口 B. 最佳的利率敏感性缺口狀態(tài)是負(fù)缺口 C. 最佳的利率敏感性缺口狀態(tài)是零缺口 D. 最可取的措施是增加利率敏感性資產(chǎn)，減少利率敏感性負(fù)債 E. 最可取的措施是減少利率敏感性資產(chǎn)，增加利率敏感性負(fù)債 三、判斷題《每題3分，共15分，錯(cuò)

7、誤的要說(shuō)明理由，只判斷錯(cuò)誤給1分） 21. 信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別之一是防范信用風(fēng)險(xiǎn)工作中會(huì)遇到法律方面的障礙，而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)方面 的法律限制很少。（對(duì)） 理由：信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別之一是防范信用風(fēng)險(xiǎn)工作中會(huì)遇到法律方而的障礙，而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)方 而的法律限制很少。 22. 商業(yè)銀行管理負(fù)債時(shí)所而臨的風(fēng)險(xiǎn)主要是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（錯(cuò)） 理由：除了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，利率風(fēng)險(xiǎn)也是商業(yè)銀行管理負(fù)債時(shí)所而臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。 23. 衡量一國(guó)外債來(lái)源結(jié)構(gòu)是否合理的主要指標(biāo)是商業(yè)性貸款占外債總額的比例是否小于等于70%o 理由:衡量一國(guó)外債來(lái)源結(jié)構(gòu)是否合理的主要指標(biāo)是商業(yè)性貸款占外債總額的比例是否小于等于70%。

8、 24. 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)主要是信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，所以應(yīng)加強(qiáng)對(duì)信貸資產(chǎn)質(zhì)量的管理，可以忽視存款等負(fù)債 業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理。（錯(cuò)） 理由：不能只注重資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理，同時(shí)也應(yīng)關(guān)注存款等負(fù)債業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。 25. 不確定性是風(fēng)險(xiǎn)的基本特征。（對(duì)） 理由：不確定性是風(fēng)險(xiǎn)的基本特征。 四、計(jì)算題（每題10分，共20分） 26. 某銀行2012年7-12月定期存款增長(zhǎng)額（單位：萬(wàn)元）如下表所示： 月份 7 8 |, 富 , 10 11 12 定期存款 增加額 238 227 — 240 247 213 ? 216 （1〉用算術(shù)平均法預(yù)《!2013年1月份該行的定期存款增長(zhǎng)

9、齦X,. C2）1B設(shè)7——12月的權(quán)重分別是1,2,3.L5,6：用加權(quán)平均法預(yù)測(cè)2013年1月份該行 的定期存款堵長(zhǎng)額 （計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù)） 26.答整, ⑴Xl（238 + 227+ 240》247 + 213+ 216）/6-230.如《力元）（5分.致值算帽侗村財(cái)計(jì) 算方怯可拇3分） （2〉Xx = （238X1+227X2 + 24（）X3 + 247X4 + 2】3 K5+2l6X6）/（l+2 + 3 + J + 5 + 6> = 226. 71（萬(wàn)元“5分,數(shù)值算希但寫對(duì)計(jì)算方法可得3分） 27. 某歐洲公司預(yù)測(cè)美元將貶值，其美國(guó)子公司資產(chǎn)負(fù)債表上存

10、在200萬(wàn)歐元的折算損失，該公司擬用 合約保值法規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。已知期初即期匯率USDKEUR01. 1245,遠(yuǎn)期匯率為USDl=EUR01. 0785,預(yù)測(cè)期末即期 匯率為USD1=EUROO. 9745,該公司期初應(yīng)賣出的遠(yuǎn)期美元是多少？ 答：遠(yuǎn)期合約金額二預(yù)期折算損失/ （期初遠(yuǎn)期匯率一預(yù)期期末即期匯率）一 200/（1. 0785 -0.9745） =1923. 08 （萬(wàn)美元） 五、案例分析題（共15分） 28. 美國(guó)歷史上最大的銀行危機(jī)一一大陸伊利諾銀行 1984年春夏之際，作為美國(guó)十大銀行之一的大陸伊利諾銀行（Continental Illinois Bank）曾經(jīng) 歷了一次

11、嚴(yán)重的危機(jī)。在聯(lián)邦有關(guān)金融監(jiān)管當(dāng)局的多方幫助下，該銀行才得以渡過(guò)危機(jī)，避免倒閉的命運(yùn)。 早在20世紀(jì)80年代初，大陸伊利諾銀行最高管理層就制定了一系列雄心勃勃的信貸擴(kuò)張計(jì)劃。在該 計(jì)劃下，信貸員有權(quán)發(fā)放大額貸款，而為了贏得顧客，貸款利率往往又低于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。這樣，該銀行 的貸款總額迅速膨脹，從1977年到1981年的5年間，大陸伊利諾銀行的貸款額以每年19. 8%的速度增長(zhǎng), 而同期其他美國(guó)16家最大銀行的貸款增長(zhǎng)率僅為14.7%。與此同時(shí)，大陸伊利諾銀行的利潤(rùn)率也高于其 他競(jìng)爭(zhēng)銀行的平均數(shù)。但是，急劇的資產(chǎn)擴(kuò)張已經(jīng)包含了潛在的危機(jī)。 與其他的大銀行不同，大陸伊利諾銀行并沒有穩(wěn)定的核心存

12、款來(lái)源。其貸款主要由出售短期可轉(zhuǎn)讓大 額定期存單、吸收歐洲美元和工商企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)的隔夜存款來(lái)支持。在20世紀(jì)70年代，該銀行的資金 來(lái)源很不穩(wěn)定，同時(shí)在資金使用時(shí)卻很不慎重。由于大量地向一些有問(wèn)題企業(yè)發(fā)放貸款，大陸伊利諾銀行 的問(wèn)題貸款份額越來(lái)越大。1982年，該銀行沒有按時(shí)付息的貸款額（超過(guò)期90天還未付息的貸款）占總 資產(chǎn)的4. 6%,比其他大銀行的該比率高一倍以上。到1983年，該銀行的流動(dòng)性狀況進(jìn)一步惡化，易變負(fù) 債超過(guò)流動(dòng)資產(chǎn)的數(shù)量約占總資產(chǎn)的53%。在1984年的頭3個(gè)月里，大陸伊利諾銀行問(wèn)題貸款的總額已 達(dá)23億美元，而凈利息收入比上年同期減少了 8000萬(wàn)美元，第一季度的銀行

13、財(cái)務(wù)報(bào)表出現(xiàn)了虧損。 1984年5月8日，當(dāng)市場(chǎng)上開始流傳大陸伊利諾銀行將要倒閉的消息時(shí)，其他銀行拒絕購(gòu)買該銀行 發(fā)行的定期存單，原有的存款人也拒絕延展到期的定期存單和歐洲美元。公眾對(duì)這家銀行的未來(lái)已失去信 心，5月11日，該銀行從美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行借人36億美元來(lái)填補(bǔ)流失的存款，以維持必需的流動(dòng)性。1984 年5月17日，聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司向公眾保證該銀行的所有存款戶和債權(quán)人的利益將能得到完全的保護(hù)， 并宣布將和其他幾家大銀行一起向該銀行注入資金，而且美聯(lián)儲(chǔ)也會(huì)繼續(xù)借款給該銀行。但這類措施并沒 有根本解決問(wèn)題，大陸伊利諾銀行的存款還在繼續(xù)流失，在短短的兩個(gè)月內(nèi)，該銀行共損失了 150億美元 的

14、存款。 1984年7月，聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司接管該銀行（擁有該銀行股份的80%）,并采取了一系列其他措施， 才幫助大陸伊利諾銀行渡過(guò)了此次危機(jī)。 案例分析： （1） 在此案例中，大陸伊利諾銀行發(fā)生危機(jī)的直接原因是什么？ （2） 請(qǐng)解釋這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)形態(tài)。 （3） 導(dǎo)致這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的成因是什么？ 答：（1）大陸伊利諾銀行發(fā)生危機(jī)的直接原因是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（5分） （2） 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指無(wú)法在不增加成本或資產(chǎn)價(jià)值不發(fā)生損失的條件下及時(shí)滿足客戶流動(dòng)性需求的可 能性（3分） （3） 產(chǎn)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要原因有以下六種：（7分） ① 資產(chǎn)與負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)不匹配。銀行等金融機(jī)構(gòu)普遍存在將短期負(fù)債轉(zhuǎn)變?yōu)殚L(zhǎng)

15、期盈利資產(chǎn)的期限轉(zhuǎn) 換現(xiàn)象，其發(fā)展過(guò)程中不可避免地要而臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 ② 資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量結(jié)構(gòu)不合理。金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)變現(xiàn)能力好，流動(dòng)性也好；主動(dòng)型負(fù)債多，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 也更小，如果金融機(jī)構(gòu)依靠定期存款和長(zhǎng)期借款等流動(dòng)性差的負(fù)債來(lái)發(fā)放長(zhǎng)期貸款等流動(dòng)性差的資產(chǎn)，則 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)增大。 ③ 金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理不善。金融機(jī)構(gòu)不講信譽(yù)，長(zhǎng)期貸款短期要收回，活期存款不能隨時(shí)支取，導(dǎo)致 客戶的不信任，流動(dòng)性也會(huì)減弱。另外，過(guò)份強(qiáng)調(diào)盈利性也會(huì)加重流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 ④ 市場(chǎng)利率變動(dòng)。市場(chǎng)利率變動(dòng)時(shí)，利率敏感性資產(chǎn)和敏感性負(fù)債會(huì)發(fā)生變動(dòng)，從而導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 ⑤ 貨幣市場(chǎng)和金融市場(chǎng)的原因。當(dāng)央行采取緊縮性貨幣政策時(shí)，全社會(huì)貨幣數(shù)量減少，金融機(jī)構(gòu)的流 動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)增大。 ⑥ 信用風(fēng)險(xiǎn)。金融機(jī)構(gòu)一旦發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)，就會(huì)造成原有納入計(jì)劃的流動(dòng)性資金來(lái)源不能按時(shí)收回， 加重流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。