國家開放大學電大本科《金融風險管理》2024期末試題及答案模板（試卷號：1344）

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1、國家開放大學電大本科《金融風險管理》2024期末試題及答案模板（試卷號：1344） 一、單項選擇題（每題2分，共20分） 1．按金融風險的性質(zhì)可將金融風險劃分為( )。 A．純粹風險和投機風險 B．可管理風險和不可管理風險 C．系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險 D．可量化風險和不可量化風險 2．( )系統(tǒng)地提出了現(xiàn)代證券組合理論，為證券投資風險管理奠定了理論基礎。 A．凱恩斯 B．?？怂?C．馬柯維茨 D．夏普 3．被視為銀行一線準備金的是( )。 A．證券投資 B．現(xiàn)金資產(chǎn) C．各種貸款 D．固定資產(chǎn) 4．缺口是指利率敏感性( )與利率敏感性負債之間的差額。 A．資產(chǎn) B．現(xiàn)金 C．資金

2、 D．貸款 5．源于功能貨幣與記賬貨幣不一致的風險是( )。 A．交易風險 B．折算風險 C．經(jīng)濟風險 D．經(jīng)營風險 6．在出口或?qū)ν赓J款的場合，如果預測計價結(jié)算或清償?shù)呢泿艆R率貶值，可以在征得對方同意的前提下( )，以避免該貨幣可能貶值帶來的損失。 A．延期收匯 B．延期付匯 C．提前收匯 D．提前付匯 7．人員風險是指( )。 A．執(zhí)行人員錯誤操作帶來的風險 B．缺乏足夠合格員工、缺乏對員工表現(xiàn)的恰當評估和考核等導致的風險 C．電腦系統(tǒng)出現(xiàn)故障導致的風險 D．因產(chǎn)品、服務和管理等方面的問題影響到客戶和金融機構(gòu)的關系所導致的風險 8．流動性風險是指銀行用于即時支付的流動資產(chǎn)不足，不能滿

3、足支付需要，使銀行喪失( )的風險。 A．清償能力 B．籌資能力 C．保證能力 D．盈利能力 9．下列措施中不屬于理賠環(huán)節(jié)風險管理措施的是( )。 A．加強專業(yè)化的理賠隊伍建設 B．建立有效的理賠人員考核制度 C．建立、健全理賠權限管理制度 D．建立、健全風險核保制度 10.( )是指市場聚集性風險，對金融體系的完整性構(gòu)成威脅。 A．利率風險 B．系統(tǒng)性風險 C．金融自由化風險 D．金融危機 二、多項選擇題（每題3分．共30分） 11．國家風險的基本特征有( )。 A．發(fā)生在國內(nèi)經(jīng)濟金融活動中 B．發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中 C．只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家風險帶來的損失 D．不論是

4、政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風險帶來的損失 E．是企業(yè)決策失誤引發(fā)的風險 12．金融風險綜合分析系統(tǒng)一般包括( )。 A．貸款評估系統(tǒng) B．財務報表分析系統(tǒng) C．擔保品評估系統(tǒng) D．資產(chǎn)組合量化系統(tǒng) E．行政管理系統(tǒng) 13．從銀行資產(chǎn)和負債結(jié)構(gòu)來識別金融風險的指標有( )。 A．存貸款比率 B．備付金比率 C．流動性比率 D．總資本充足率 E．單個貸款比率 14．專家制度法的內(nèi)容包括( )。 A．品德與聲望 B．資格與能力 C．資金實力 D．擔保 E．經(jīng)營條件和商業(yè)周期 15.在規(guī)避風險的過程中，金融工程技術主要運用于( )。 A．套期保值 B．投機 C．套利 D．

5、構(gòu)造組合 E．盈利 16.證券公司流動性風險主要來自( )。 A．代客理財 B．自營證券業(yè)務 C．新股（債券）發(fā)行及配售承銷業(yè)務 D．客戶信用交易 E．投放貸款 17.利率風險的常用分析方法有( )。 A．收益分析法 B．經(jīng)濟價值分析法 C．缺口分析法 D．利率型分析法． E．續(xù)存期分析法 18．操作風險的主要特點有( )。 A．即使發(fā)生頻率低，但也可能造成較大損失 B．單個操作風險因素和操作性損失間數(shù)量關系不清晰 C．操作風險不易界定 D．人為因素是操作風險產(chǎn)生的主要原因 E．操作風險發(fā)生時間具有不確定性 19.證券投資分散化的主要方式有( )。 A．證券種類分散化 B．證券到期時間

6、分散化 C．投資部門分散化 D．投資行業(yè)分散化 E．投資時機分散化 20.保險資金運用的風險管理層次包括( )。 A．宏觀決策層次 B．投資實施層次 C．監(jiān)督與考核層次 D．微觀應用層次 E．中觀評估層次 三、判斷題（每題3分，共15分，錯誤的要說明理由，只判斷錯誤給1分） 21．風險分散只能降低系統(tǒng)性風險，對非系統(tǒng)性風險卻無能為力。( 錯 ) 理由：風險分散只能降低非系統(tǒng)性風險，對系統(tǒng)性風險卻無能為力。 22．非系統(tǒng)性風險對資產(chǎn)組合總的風險是起作用的。( 錯 ) 理由：在資產(chǎn)組合里有多種資產(chǎn)，當某項資產(chǎn)的非系統(tǒng)性部分的回報增加時，很可能另一項資產(chǎn)的非系統(tǒng)性部分的回報下降，兩種運動相互抵

7、消，對總資產(chǎn)組合的風險不起作用。 23.由外在不確定性導致的信用風險等金融風險稱為非系統(tǒng)性風險。( 錯 ) 理由：由外在不確定性導致的信用風險等金融風險稱為系統(tǒng)性風險，由內(nèi)在不確定性導致的信用風險才稱為非系統(tǒng)性風險。 24.利率上下線的期權費支出可以為零。( 對 ) 25.衡量一國外債來源結(jié)構(gòu)是否合理的主要指標是商業(yè)性貸款占外債總額的比例是否小于等于70%。( 錯 ) 理由：衡量一國外債來源結(jié)構(gòu)是否合理的主要指標是商業(yè)性貸款占外債總額的比例是否小于等于60%。 四、計算題（每題10分，共20分） 26.某銀行購買了一份“3對6”的遠期利率協(xié)定(FRAs)，金額為1000000美元，期限

8、3個月。從當日算起，3個月后開始，6個月后結(jié)束。協(xié)定利率為9%，遠期利率協(xié)定期限確定為91天。3個月后，遠期利率協(xié)定開始時，市場利率為10%。 (1)令A-協(xié)定利率，S-清算日市場利率，N-合同數(shù)額，d=遠期利率協(xié)定期限。支付數(shù)額的計算公式是什么？ (2)請根據(jù)該公式計算該銀行從合同賣方收取的現(xiàn)金數(shù)額為多少？（計算結(jié)果請保留兩位小數(shù)） (3)在遠期利率協(xié)定結(jié)束時，該銀行的凈借款成本是多少？（計算結(jié)果請保留兩位小數(shù)） 答： 27.假設一個國家當年未清償外債余額為9億美元，當年國民生產(chǎn)總值為120億美元，當年商品服務出口總額為8億美元，當年外債還本付息總額1.5億美元。 (1)試計算該國

9、的負債率、債務率、償債率。（計算結(jié)果請保留百分位下兩位小數(shù)）） (2)該國的負債率、債務率、償債率是否超過了各自的國際警戒標準？ 答： 五、案例分析題（共15分） 28．(1)借款人基本情況：借款人王一民是春光鄉(xiāng)大北村人，年齡40歲，家庭人口3人，家有住房樓房一套，面積100平方米，價值15萬元，借款人租賃60平方米門面房，主要經(jīng)營五金、器械等，流動資金30萬元左右，年收入10萬元左右，信用觀念強，無拖欠信用社貸款本息記錄。 (2)貸款基本情況 借款人：王一民 貸款日期：2015年9月10日- 2016年9月10日，清分日期：2016年10月15日，貸款逾期35天 貸款余額：15萬元

10、貸款種類：短期 貸款用途：流動資金 貸款方式：保證擔保，擔保人是國家公務員，月收入5000元左右，家有樓房一套100平方米，價值20萬元， 貸款結(jié)息方式：該筆貸款按季正常結(jié)息 (3)貸款風險提示 借款人王一民的五金門市部，由于受市場影響，造成貨物積壓，應收款增多，嚴重影響資金周轉(zhuǎn)。 請分析以下問題： (1)請根據(jù)題中所給信息和貸款五級分類法，判斷該貸款的分類。 (2)闡述貸款五級分類的劃分依據(jù)。 (3)結(jié)合貸款五級分類的劃分依據(jù)，闡述分類理由。 答：(1)該筆貸款屬于關注類貸款。 (2)五級貸款分類法,按貸款風險從小到大的順序,將貸款依次分為“正常、關注、次級、可疑、損失”五個級別

11、,后三個級別為不良貸款。正常類貸款。是指借款人能夠履行合同,沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還。其基本特征為一-切正常。關注類貸款。是指“盡管借款人目前有能力償還貸款本息,但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素”。特征是借款人能夠用正常的經(jīng)營收人償還貸款本息,但存在潛在缺陷,可能影響貸款的償還。次級類貸款。是指“借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題,完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔保,也可能會造成一定損失”。其基本特征為缺陷明顯,可能損失?？梢深愘J款。是指“借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保,也肯定要造成較大損 失”?；咎卣鳛榭隙〒p失。損失類貸款。是指“在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分”?；咎卣鳛閾p失嚴重。 (3)借款人王一民目前有能力償還貸款本息，雖然該筆貸款已經(jīng)逾期，但是該筆貸款能按季結(jié)息，又是保證擔保貸款，擔保人是國家公務員，月收入5000元左右，家有樓房一套100平方米，價值20萬元，目前該筆貸款形不成風險。但借款人的五金門市部的資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)了問題，并造成貸款到期后不能按期歸還，逾期35天，存在潛硅缺陷，可能影響貸款的償還。所以劃分為關注類貸款。