精編國(guó)家開(kāi)放大學(xué)電大本科《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》2021期末試題及答案（試卷號(hào)：1344）

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1、國(guó)家開(kāi)放大學(xué)電大本科《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》2021期末試題及答案（試卷號(hào)：1344） 盜傳必究 一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分） 1. 按金融風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)可將金融風(fēng)險(xiǎn)劃分為（）。 A. 純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn) B. 可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn) C. 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) D. 可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn) 2. 以下不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。 A. 委托方偽造收付款憑證騙取資金 B. 客戶(hù)通過(guò)代理收付款進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng) C. 業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費(fèi) D. 代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失 3. （）是在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，通過(guò)各種交易活動(dòng)，把可能發(fā)生的危險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)。

2、 A. 回避策略 B. 抑制策略 C. 轉(zhuǎn)移策略 D. 補(bǔ)償策略 4. 依照“貸款風(fēng)險(xiǎn)五級(jí)分類(lèi)法”，基本特征為“肯定損失”的貸款為（）。 A. 關(guān)注類(lèi)貸款 B. 次級(jí)類(lèi)貸款 C. 可疑類(lèi)貸款 D. 損失類(lèi)貸款 5. 當(dāng)期權(quán)協(xié)議價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格相同時(shí)，期權(quán)的狀態(tài)為（）o A. 實(shí)值 B. 虛值 C. 兩平 D. 不確定 6. （）的負(fù)債率、100%的債務(wù)率和25%的償債率是債務(wù)國(guó)控制外匯總量和結(jié)構(gòu)的警戒線(xiàn)。 A. 10% B. 20% C. 30% D. 50% 7. （）是商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)。 A. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B. 利率風(fēng)險(xiǎn)

3、C. 匯率風(fēng)險(xiǎn) D. 案件風(fēng)險(xiǎn) 8. 金融信托投資公司的主要風(fēng)險(xiǎn)不包括（）。 A. 信用風(fēng)險(xiǎn) B. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) C. 違約風(fēng)險(xiǎn) D. 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 9. 回購(gòu)協(xié)議是產(chǎn)生于20世紀(jì)60年代末的一種（）資金融通方式。 A. 長(zhǎng)期 B. 中期 C. 短期 D. 中長(zhǎng)期 10. （）是指市場(chǎng)聚集性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)金融體系的完整性構(gòu)成威脅。 A. 利率風(fēng)險(xiǎn) B. 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) C. 金融自由化風(fēng)險(xiǎn) D. 金融危機(jī) 二、多項(xiàng)選擇題（每題3分.共30分） 11. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有（）。 A. 發(fā)生在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中 B. 發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中 C. 只有政府和商業(yè)銀行可

4、能遭受?chē)?guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失 D. 不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受?chē)?guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失 E. 是企業(yè)決策失誤引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn) 12. 金融風(fēng)險(xiǎn)的特征是（）。 A. 隱蔽性 B. 擴(kuò)散性 C. 加速性 D. 可控性 E. 非可控性 13. 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，下列正確的是（）o A. 風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生某一經(jīng)濟(jì)損失的不確定性 B. 風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)損失機(jī)會(huì)或損失的可能性 C. 風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)可能發(fā)生的損害和危險(xiǎn) D. 風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)預(yù)期與實(shí)際發(fā)生各種結(jié)果的差異 E. 風(fēng)險(xiǎn)是一切損失的總稱(chēng) 14. 從銀行資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)來(lái)識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有（）。 A. 存貸款比率 B. 備付金比率

5、 C. 流動(dòng)性比率 D. 總資本充足率 E. 固定資產(chǎn) 15. 在規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程中，金融工程技術(shù)主要運(yùn)用于（）o A. 套期保值 B. 投機(jī) C套利 D. 構(gòu)造組合 E. 盈利 16. 金融風(fēng)險(xiǎn)綜合分析系統(tǒng)一般包括（）。 A. 貸款評(píng)估系統(tǒng) B. 財(cái)務(wù)報(bào)表分析系統(tǒng) C. 擔(dān)保品評(píng)估系統(tǒng) D. 資產(chǎn)組合量化系統(tǒng) E. 行政管理系統(tǒng) 17 .操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架包括（）o A. 戰(zhàn)略 B. 流程 C. 基礎(chǔ)設(shè)施 D. 環(huán)境 E. 評(píng)估 18 .利率上限可看成由一系列不同有效期限的（）合成。 A. 借款人利率期權(quán) B. 貸款人利率期權(quán) C. 賣(mài)出利率期權(quán)

6、 D. 買(mǎi)入利率期權(quán) E. 利率期貨 19. 證券投資分散化的主要方式有（）。 A. 證券種類(lèi)分散化 B. 證券到期時(shí)間分散化 C. 投資部門(mén)分散化 D. 投資行業(yè)分散化 E. 投資時(shí)機(jī)分散化 20. 某金融機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)利率會(huì)上升，并進(jìn)行積極的利率敏感性缺口管理，下列各項(xiàng)描述正確的 是（）。 A. 最佳的利率敏感性缺口狀態(tài)是正缺口 B. 最佳的利率敏感性缺口狀態(tài)是負(fù)缺口 C. 最佳的利率敏感性缺口狀態(tài)是零缺口 D. 最可取的措施是增加利率敏感性資產(chǎn)，減少利率敏感性負(fù)債 E. 最可取的措施是減少利率敏感性資產(chǎn)，增加利率敏感性負(fù)債 三、 判斷題（每題3分，共15分

7、，錯(cuò)誤的要說(shuō)明理由.只判斷錯(cuò)誤給1分） 21. 風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)卻無(wú)能為力。（錯(cuò)） 理由：風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)卻無(wú)能為力。 22. 貸款總額與核心存款的比率越小，說(shuō)明商業(yè)銀行“存儲(chǔ)”的流動(dòng)性越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也就越大。 （錯(cuò)） 理由：該指標(biāo)越小說(shuō)明流動(dòng)性越充分，風(fēng)險(xiǎn)也就越小。 23. 利率風(fēng)險(xiǎn)是指未來(lái)利率的波動(dòng)對(duì)收入和支出的影響。（錯(cuò)） 理由：利率風(fēng)險(xiǎn)是指未來(lái)利率的不利變動(dòng)造成損失的可能性。 24. 利率上下限的期權(quán)費(fèi)支出可以為零。（對(duì)） 25. 融通資金是信托業(yè)最根本和最首要的職能。（錯(cuò)） 理由：信托的木質(zhì)決定了財(cái)產(chǎn)管理是信托

8、業(yè)最根本和最首要的職能。 四、 計(jì)算題（每題10分，共20分） 26. 某銀行購(gòu)買(mǎi)了一份“3對(duì)6”的遠(yuǎn)期利率協(xié)定（FRAs）,金額為1000000美元，期限3個(gè)月。從當(dāng)日 算起，3個(gè)月后開(kāi)始，6個(gè)月后結(jié)束。協(xié)定利率為9%,遠(yuǎn)期利率協(xié)定期限確定為91天。3個(gè)月后，遠(yuǎn)期利 率協(xié)定開(kāi)始時(shí)，市場(chǎng)利率為10%。 （1） 令A(yù)-協(xié)定利率，S-清算日市場(chǎng)利率，N-合同數(shù)額，d二遠(yuǎn)期利率協(xié)定期限。支付數(shù)額的計(jì)算公式是 什么？（2分） （2） 請(qǐng)根據(jù)該公式計(jì)算該銀行從合同賣(mài)方收取的現(xiàn)金數(shù)額為多少？（計(jì)算結(jié)果請(qǐng)保留兩位小數(shù)）（3分） （3） 在遠(yuǎn)期利率協(xié)定結(jié)束時(shí)，該銀行的凈借款成本是多少？（計(jì)算結(jié)果請(qǐng)保

9、留兩位小數(shù)）（5分） 答：（1）令妾協(xié)定利率，S-清算日市場(chǎng)利率，N-合同數(shù)額，d-遠(yuǎn)期利率協(xié)定期限。 如果S>A?賣(mài)方向買(mǎi)方支付差Sh如果S銀行從合同賣(mài)方收取現(xiàn)金.數(shù)額為，（3分〉 91 1OOOOOO X（10%-9%）X 而 勇 =2465. 46（美元） l + 10%X 360； 2527 778 2466. 12（美元） 若分子.分母保留3位小數(shù)計(jì)算=亍泊廠(chǎng) 2527 78 若分于

10、，分母保留兩位小數(shù)計(jì)算=十畚一 =2454.16（美元） （計(jì)算時(shí)將數(shù)據(jù)列入公式.汁算結(jié)果為上面三個(gè)之一均可得3分） 91 （3〉方法 L 1000000X10% X 布= 25277. 78（美元） 91 2465. 46X（1+10% X—） = 2527. 78（美元） 銀行的凈借款成本在FRAs結(jié)束時(shí)為, 凈借款成本= 25277. 78-2527. 78 = 22750.0（美元） 方法2：或宜接寫(xiě)成：通過(guò)遠(yuǎn)期利率協(xié)定.銀行將利率定.銀行凈借款成本在FRAs結(jié)束 91 時(shí)為 11000000 X 9 % X 鋁h22750（美元） obv （用以上兩神方法計(jì)算正確

11、均可仰5分） 27. 假設(shè)某投資者在年初投資資木金20萬(wàn)元，他用這筆資金正好買(mǎi)人一張為期一年的面額為20萬(wàn)元 的債券，債券票而利率為8%,該年的通貨膨脹率為3%,請(qǐng)問(wèn)： (1) -年后，他投資所得的實(shí)際值為多少萬(wàn)元？ (5分) (2) 他該年投資的名義收益率和實(shí)際收益率分別是百分之多少？(5分)(計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù)) 27.答案， (1〉投資實(shí)際所得= 20X(l+8%)/(l+3%)= 20.97(萬(wàn)元)(5分) (2)名義收益率為8%(2分) 實(shí)際收益率=[(l+8%)/(l+3%〉X 10。％]—1=4? 85%<3 分) 五、案例分析題【本題15分) 28. 請(qǐng)根據(jù)

12、下面這個(gè)案例進(jìn)行分析： (1) 借款人基本情況：借款人王一民是春光鄉(xiāng)大北村人，年齡40歲，家庭人口 3人，家有住房樓房一 套，面積100平方米，價(jià)值15萬(wàn)元，借款人租賃60平方米門(mén)而房，主要經(jīng)營(yíng)五金、器械等，流動(dòng)資金 30萬(wàn)元左右，年收入10萬(wàn)元左右，信用觀念強(qiáng)，無(wú)拖欠信用社貸款本息記錄。 (2) 貸款基本情況 借款人：王一民 貸款日期：2015年9月10日- 2016年9月10日，清分日期：2016年10月15日，貸款逾期35天 貸款余額：15萬(wàn)元 貸款種類(lèi)：短期 貸款用途：流動(dòng)資金 貸款方式：保證擔(dān)保，擔(dān)保人是國(guó)家公務(wù)員，月收入5000元左右，家有樓房一套100平方米，價(jià)值

13、 20萬(wàn)元。 貸款結(jié)息方式：該筆貸款按季正常結(jié)息 (3) 貸款風(fēng)險(xiǎn)提示 借款人王一民的五金門(mén)市部，由于受市場(chǎng)影響，造成貨物積壓，應(yīng)收款增多，嚴(yán)重影響資金周轉(zhuǎn)。 請(qǐng)分析以下問(wèn)題： (1) 請(qǐng)根據(jù)題中所給信息和貸款五級(jí)分類(lèi)法，判斷該貸款的分類(lèi)。 (2) 闡述貸款五級(jí)分類(lèi)的劃分依據(jù)。 (3) 結(jié)合貸款五級(jí)分類(lèi)的劃分依據(jù)，闡述分類(lèi)理由。 答：(1)該筆貸款屬于關(guān)注類(lèi)貸款。(5分) (2)五級(jí)貸款分類(lèi)法,按貸款風(fēng)險(xiǎn)從小到大的順序，將貸款依次分為“正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失” 五個(gè)級(jí)別，后三個(gè)級(jí)別為不良貸款。 正常類(lèi)貸款。是指借款人能夠履行合同,沒(méi)有足夠理由懷疑貸款本息不能按時(shí)足額償

14、還。其基木特征 為一切正常。 關(guān)注類(lèi)貸款。是指“盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不 利影響的因素”。特征是借款人能夠用正常的經(jīng)營(yíng)收人償還貸款本息，但存在潛在缺陷,可能影響貸款 的償還。 次級(jí)類(lèi)貸款。是指“借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收人無(wú)法足額償還貸款木 息，即使執(zhí)行擔(dān)保,也可能會(huì)造成一定損失”。其基本特征為缺陷明顯，可能損失?？梢深?lèi)貸款。是指“借款 人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保,也肯定要造成較大損失”?；咎卣鳛榭隙〒p失。 損失類(lèi)貸款。是指“在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無(wú)法收回，或只能收 回極少部分”?；咎卣鳛閾p失嚴(yán)重。（6分） （3）借款人王一民目前有能力償還貸款木息，雖然該筆貸款已經(jīng)逾期，但是該筆貸款能按季結(jié)息，又是 保證擔(dān)保貸款，擔(dān)保人是國(guó)家公務(wù)員，月收人5000元左右，家有樓房一套100平方米，價(jià)值20萬(wàn)元，目前該 筆貸款形不成風(fēng)險(xiǎn)。但借款人的五金門(mén)市部的資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)了問(wèn)題，并造成貸款到期后不能按期歸還，逾期 35天,存在潛在缺陷，可能影響貸款的償還。所以劃分為關(guān)注類(lèi)貸款。（4分）