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1、2015年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬試題帶答案（一）4700字
1用方差一協(xié)方差法計(jì)算VaR時(shí)，其基本假設(shè)之一是時(shí)間序列不相關(guān)。若某序列具有趨勢(shì)特征，則真實(shí)VaR與采用方差一協(xié)方差法計(jì)算得到的VaR相比( )
A. 較大
B. 一樣
C. 較小
D. 無(wú)法確定
[正確答案]A
試題解析: A當(dāng)某序列具有趨勢(shì)特征時(shí)，相關(guān)性增大會(huì)增加風(fēng)險(xiǎn)。故選A。
2下列關(guān)于計(jì)算VaR的方差-協(xié)方差法的說(shuō)法中不正確的是( )
A. 不能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)
B. 成立的
2、假設(shè)條件是未來(lái)和過(guò)去存在著分布的一致性
C. 反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響
D. 充分度量了非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)
[正確答案]D
試題解析: D該方法只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響，無(wú)法充分度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)。故選D
3現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化思想的重要基石是( )
A. 馬柯維茨的資產(chǎn)組合理論
B. 歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型
C. 缺口分析、久期分析
D. 威廉夏普的資本定價(jià)模型
[正確答案]A
試題解析: A現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化思
3、想的重要基石是馬柯維茨的資產(chǎn)組合理論
4商業(yè)銀行在實(shí)施內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本的公式為( )
A. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=乘數(shù)因子×VaR
B. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)XVaR
C. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)/VaR
D. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=VaR/(附加因子+最低乘數(shù)因子)
[正確答案]A
試題解析: A商業(yè)銀行在實(shí)施內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本的公式為：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本一乘數(shù)因子×VaR。故選A
5( )是
4、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。
A. 市場(chǎng)準(zhǔn)入
B. 機(jī)構(gòu)
C. 業(yè)務(wù)準(zhǔn)入
D. 高級(jí)管理人員
[正確答案]A
試題解析: A市場(chǎng)準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。故選A。
6假定某企業(yè)2011年的稅后收益為50萬(wàn)元，支出的利息費(fèi)用為20萬(wàn)元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為l80萬(wàn)元，則其資產(chǎn)回報(bào)率(ROA)約為( )
A. 33%
B. 35%
C. 37%
D. 41%
[正確答案]B
試題解析: B資產(chǎn)回報(bào)率(
5、ROA)=[稅后損益+利息費(fèi)用×(1-稅率)]平均資產(chǎn)總額=[50+20×(1—350A)]180—35%。故選B
7商業(yè)銀行的債務(wù)主要組成不包括( )
A. 美元
B. 歐元
C. 日元
D. 人民幣
[正確答案]D
試題解析: D商業(yè)銀行的債務(wù)主要由美元、歐元和日元組成，則其持有的外幣資產(chǎn)也參照美元、歐元和日元債務(wù)的比率
8下列哪項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行利用資產(chǎn)證券化可以達(dá)到的目的?( )
A. 可優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，緩解商業(yè)銀
6、行的流動(dòng)性壓力
B. 可以改善資本狀況，有利于商業(yè)銀行的資本管理
C. 簡(jiǎn)化了法律程序，面臨的成本降低
D. 增強(qiáng)贏利能力，改善商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)
[正確答案]C
試題解析: CC項(xiàng)是信用衍生產(chǎn)品的特點(diǎn)
9現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動(dòng)性，該指標(biāo)的計(jì)算公式為( )
A. 現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)
B. (現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)
C. 現(xiàn)金頭寸/總負(fù)債
D. (現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總負(fù)債
[正確答案]B
試題解析: B
7、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)，該指標(biāo)越高意味著商業(yè)銀行滿足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)
10( )是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。
A. 商業(yè)銀行內(nèi)部控制
B. 商業(yè)銀行公司治理
C. 商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理
D. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理
[正確答案]B
試題解析: B商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式，其核心是在所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制
8、
11員工人均培訓(xùn)數(shù)量是眾多操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)的一項(xiàng)，它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所做出的努力。如果漪業(yè)銀行總培訓(xùn)費(fèi)用增加，但人均培訓(xùn)費(fèi)用下降，意味著( )
A. 部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn)
B. 多數(shù)員工受到應(yīng)有的培訓(xùn)
C. 員工培訓(xùn)效率上升
D. 員工培訓(xùn)效率下降
[正確答案]A
試題解析: 員工人均培訓(xùn)費(fèi)用=年度員工培訓(xùn)費(fèi)用/員工人數(shù)，如果漪業(yè)銀行總培訓(xùn)費(fèi)用增加，但人均培訓(xùn)費(fèi)用下降，培訓(xùn)費(fèi)用付了但是沒有員工實(shí)際參加培訓(xùn)，在計(jì)算人均費(fèi)用時(shí)采用實(shí)際有限的費(fèi)用，因此本題只能選A，其他三項(xiàng)有點(diǎn)
9、說(shuō)不通
12下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)計(jì)算的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )
A. 正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
B. 期初關(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款
C. 次級(jí)類貸款遷徙率=期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額/(期初次級(jí)類貸款余額一期初次級(jí)類貸款期間減少金額)×100%
D. 期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額，是指期初次級(jí)類貸款中，在報(bào)告期來(lái)分類為可疑類的貸款余額
[正確答案]D
試題解析: D期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額，是指期初次級(jí)類貸款中，在報(bào)告期末分類為可疑類和損失類的的貸款余額和，而不僅僅是在報(bào)告期末分類為可疑類的貸款余額。故D選項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤A、B、C選項(xiàng)是關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)計(jì)算的正確說(shuō)法
2015年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬試題帶答案（一）4700字
