2015年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》沖刺試題帶答案（四）3100字

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1、2015年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》沖刺試題帶答案（四）3100字 　　1.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是( )。 　　A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力 　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等 　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合 　　D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值 　　答案：B 　　2. 全面風(fēng)險(xiǎn)

2、管理模式體現(xiàn)了很多先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法，下列選項(xiàng)沒有體現(xiàn)的是()。 　　A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系 　　B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍 　　C.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程 　　D.完全的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避制度 　　答案：D 　　[解析]全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍、全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程、全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法、全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化等先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法。 　　3. 以下不屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的是()。 　　A.利率風(fēng)險(xiǎn) 　　B.匯率風(fēng)險(xiǎn) 　　C.法律風(fēng)險(xiǎn) 　　D.商品風(fēng)險(xiǎn) 　　答案

3、： C 　　[解析]市場風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)四種。 　　4. 我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率不得低于()。 　　A.3% 　　B.4% 　　C.5% 　　D.8% 　　答案：C 　　[解析]中國銀監(jiān)會2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》明確提出，最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%。 　　5.資本收益率的計(jì)算公式為()。 　　A.

4、RAROC=(EL—NI)/UL 　　B.RAROC=(UL—NI)/EL 　　C.RAROC=(N1—EL)/uL 　　D.RAROC=(EL—UL)/NI 　　答案：C 　　6. 以下關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率在經(jīng)營管理活動中的作用，說法錯(cuò)誤的是()。 　　A.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何進(jìn)行定價(jià)提供依據(jù) 　　B.使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法，不利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機(jī)制 　　C.

5、在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，及時(shí)對RAROC指標(biāo)出現(xiàn)明顯不利變化趨勢的資產(chǎn)組合進(jìn)行處理 　　D.在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標(biāo)可用于目標(biāo)設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績效考核等 　　答案：B 　　7. ()是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見的損失。 　　A.已造成損失 　　B.非預(yù)期損失 　　C.預(yù)期損失 　　D.災(zāi)難性損失 　　答案：C 　　[解析]預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見

6、的損失，通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值。 　　8. 對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行可以通過()的方式來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。 　　A.提取損失準(zhǔn)備金 　　B.沖減利潤 　　C.購買商業(yè)保險(xiǎn) 　　D.嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù) 　　答案：C 　　9. 根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類。以下不屬于其中分類的是()。 　　A.信用風(fēng)險(xiǎn) 　　B.權(quán)責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 　　C.操作風(fēng)險(xiǎn) 　　D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 　　答案：B 　　[解析]根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特

7、征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。 　　10.在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)中，下列關(guān)于管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)最好的辦法的說法不正確的是()。 　　A.強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識 　　B.改善公司的治理 　　C.預(yù)先作好應(yīng)對聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備 　　D.無法確保其他主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識別、優(yōu)先排序 　　答案：D 　　11.巴塞爾委員會以()方式把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為八大類。 　　A.損失結(jié)果 　　B.風(fēng)險(xiǎn)事故 　　C.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生

8、的范圍 　　D.誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因 　　答案：D 　　12.下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略的是()。 　　A.風(fēng)險(xiǎn)分散 　　B.風(fēng)險(xiǎn)對換 　　C.風(fēng)險(xiǎn)集中 　　D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)出 　　答案：A 　　[解析]商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略有風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。 　　13.根據(jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機(jī)變量分為()。 　　A.離散型隨機(jī)變量和間隔型隨機(jī)變量 　　B.離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量 　　C.集中型隨機(jī)變量和連

9、續(xù)型隨機(jī)變量 　　D.集中型隨機(jī)變量和間隔型隨機(jī)變量 　　答案：B 　　[解析]在進(jìn)行商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，我們要運(yùn)用隨機(jī)變量的概率分布、期望和方差來估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的程度。根據(jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機(jī)變量分為離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量。 　　14.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，()決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。 　　A.資本規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平 　　B.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平 　　C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平 　　D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平 　　答案：C 　　[解析]在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，有兩個(gè)因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模，二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。 　　15.20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論產(chǎn)生于()階段。