C16084債券信用風(fēng)險計量多套答案匯總100分

《C16084債券信用風(fēng)險計量多套答案匯總100分》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《C16084債券信用風(fēng)險計量多套答案匯總100分（16頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

下面三套題答案都經(jīng)過糾正！ 試題 一、單項選擇題 1. 在影子評級方法中，當(dāng)違約數(shù)據(jù)缺乏、只能獲得債務(wù)人的外部評級時，因變量不再是簡單的二元變量（如違約和非違約），而是有序多分類因變量，如AAA,AA+,AA,AA-等。對于此類因變量，應(yīng)采用（　?。┻M行多變量分析。 A. 有序多分類logistic回歸模型 B. 多重線性回歸 C. 泊松回歸 D. 負(fù)二項回歸 描述：多變量分析 您的答案：A 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 2. （　?。┎襟E不屬于信用風(fēng)險統(tǒng)計模型建模過程。 A. 數(shù)據(jù)清洗及分析 B. 多變量分析 C. 設(shè)計模型特例調(diào)整事項 D. 模型校準(zhǔn) 描述：統(tǒng)計模型開發(fā) 您的答案：C 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 3. ROC曲線描述了在一定累計好客戶比例下的累計壞客戶比例，模型的區(qū)分能力越強，ROC曲線越往（　?。┛拷? A. 左下角 B. 左上角 C. 右上角 D. 右下角 描述：統(tǒng)計模型開發(fā)階段驗證-區(qū)分能力驗證 您的答案：B 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 二、多項選擇題 4. 影子評級模型的基本組成要件主要有（　　　）。 A. 統(tǒng)計模型 B. 專家經(jīng)驗調(diào)整 C. 公司治理架構(gòu)和政府支持因素調(diào)整 D. 評級推翻 描述：影子評級模型 您的答案：D,C,B,A 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 5. 在構(gòu)建多變量回歸模型之前，應(yīng)對每個單變量分別進行分析，以決定哪些變量是可以進入下一階段多變量分析的。其中檢驗區(qū)分能力分析的統(tǒng)計量有（　　?。? A. AR統(tǒng)計量 B. K-S統(tǒng)計量 C. Somersd統(tǒng)計量 D. Phi系數(shù) 描述：單變量分析-區(qū)分能力分析 您的答案：A,C,B 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 6. 在單變量分析中，為實現(xiàn)變量同一量綱，達到變量間可比進行變量轉(zhuǎn)換。另外，通過轉(zhuǎn)換還可以將連續(xù)變量離散化，進一步平滑噪音，提高運算效率，常見方法有（　　?。?。 A. Logistic轉(zhuǎn)換 B. WOE轉(zhuǎn)換 C. 極差化處理 D. LOESS回歸 描述：單變量分析-變量轉(zhuǎn)換 您的答案：B,C,A 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 三、判斷題 7. 債券評級模型一般會分為兩個維度，發(fā)債主體評級模型和債項評級模型。（　　） 描述：P22，債券信用風(fēng)險模型 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：0.0 題目看不見還不給分！ 批注： 8. 債券信用風(fēng)險計量結(jié)果的應(yīng)用范圍很狹窄，僅能應(yīng)用在投前準(zhǔn)入環(huán)節(jié)。（　?。? 描述：模型應(yīng)用 您的答案：錯誤 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 9. 應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)（尤其是違約數(shù)據(jù)）的數(shù)據(jù)長度、數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)可信度選擇合適的信用風(fēng)險模型建模方法。（　?。? 描述：P9，債券信用風(fēng)險模型 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 10. Duration-based方法適用于在每年年初各個等級的債務(wù)人數(shù)量已知，且這一年里債務(wù)人違約的數(shù)量已知。則每個等級的PD=有評級歷史以來的遠約債務(wù)人數(shù)量/有評級歷史以來的債務(wù)人數(shù)量。（　?。? 描述：違約概率估計技術(shù) 您的答案：錯誤 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 試卷總得分：90.0 試卷總批注： C16084債券信用風(fēng)險計 量自測答案100分 一、單項選擇題 1. 在影子評級方法中，當(dāng)違約數(shù)據(jù)缺乏、只能獲得債務(wù)人的外部評級時，因變量不再是簡單的二元變量（如違約和非違約），而是有序多分類因變量，如AAA,AA+,AA,AA-等。對于此類因變量，應(yīng)采用（　　）進行多變量分析。 A. 有序多分類logistic回歸模型 B. 多重線性回歸 C. 泊松回歸 D. 負(fù)二項回歸 描述：多變量分析 您的答案：A 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 2. （　　）步驟不屬于信用風(fēng)險統(tǒng)計模型建模過程。 A. 數(shù)據(jù)清洗及分析 B. 多變量分析 C. 設(shè)計模型特例調(diào)整事項 D. 模型校準(zhǔn) 描述：統(tǒng)計模型開發(fā) 您的答案：C 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 3. ROC曲線描述了在一定累計好客戶比例下的累計壞客戶比例，模型的區(qū)分能力越強，ROC曲線越往（　?。┛拷? A. 左下角 B. 左上角 C. 右上角 D. 右下角 描述：統(tǒng)計模型開發(fā)階段驗證-區(qū)分能力驗證 您的答案：B 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 二、多項選擇題 4. 影子評級模型的基本組成要件主要有（　　?。?。 A. 統(tǒng)計模型 B. 專家經(jīng)驗調(diào)整 C. 公司治理架構(gòu)和政府支持因素調(diào)整 D. 評級推翻 描述：影子評級模型 您的答案：B,A,C,D 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 5. 在構(gòu)建多變量回歸模型之前，應(yīng)對每個單變量分別進行分析，以決定哪些變量是可以進入下一階段多變量分析的。其中檢驗區(qū)分能力分析的統(tǒng)計量有（　　?。? A. AR統(tǒng)計量 B. K-S統(tǒng)計量 C. Somersd統(tǒng)計量 D. Phi系數(shù) 描述：單變量分析-區(qū)分能力分析 您的答案：B,C,A 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 6. 在單變量分析中，為實現(xiàn)變量同一量綱，達到變量間可比進行變量轉(zhuǎn)換。另外，通過轉(zhuǎn)換還可以將連續(xù)變量離散化，進一步平滑噪音，提高運算效率，常見方法有（　　?。? A. Logistic轉(zhuǎn)換 B. WOE轉(zhuǎn)換 C. 極差化處理 D. LOESS回歸 描述：單變量分析-變量轉(zhuǎn)換 您的答案：C,A,B 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 三、判斷題 7. 債券評級模型一般會分為兩個維度，發(fā)債主體評級模型和債項評級模型。（　?。?--有的試題答”正確”也不得分! 描述：P22，債券信用風(fēng)險模型 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 8. 債券信用風(fēng)險計量結(jié)果的應(yīng)用范圍很狹窄，僅能應(yīng)用在投前準(zhǔn)入環(huán)節(jié)。（　?。? 描述：模型應(yīng)用 您的答案：錯誤 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 9. 應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)（尤其是違約數(shù)據(jù)）的數(shù)據(jù)長度、數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)可信度選擇合適的信用風(fēng)險模型建模方法。（　?。? 描述：P9，債券信用風(fēng)險模型 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 10. Duration-based方法適用于在每年年初各個等級的債務(wù)人數(shù)量已知，且這一年里債務(wù)人違約的數(shù)量已知。則每個等級的PD=有評級歷史以來的遠約債務(wù)人數(shù)量/有評級歷史以來的債務(wù)人數(shù)量。（　?。? 描述：違約概率估計技術(shù) 您的答案：錯誤 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 試卷總得分：100.0 一、單項選擇題 1. 單變量分析中樣本數(shù)據(jù)識別異常點時，將變量按從小到大的順序進行排序，確定異常值的位置，將（　?。┲狄?guī)為異常值。 A. 小于2%分位數(shù)和大于99%分位數(shù) B. 小于2%分位數(shù)和大于98%分位數(shù) C. 小于1%分位數(shù)和大于99%分位數(shù) D. 小于1%分位數(shù)和大于98%分位數(shù) 描述：樣本異常點識別 您的答案：C 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 2. LOESS回歸，是一種局部擬合，當(dāng)選擇點x進行擬合時，x臨近點的權(quán)重是根據(jù)它與點x的來確定的，即距離點x越近，權(quán)重越（　A　）。 A. 高 B. 低 C. 與權(quán)重?zé)o關(guān) D. 不能確定 描述：變量平滑處理方法 您的答案：B 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：0.0 批注： 3. ROC曲線描述了在一定累計好客戶比例下的累計壞客戶比例，模型的區(qū)分能力越強，ROC曲線越往（　B　）靠近。 A. 左下角 B. 左上角 C. 右上角 D. 右下角 描述：統(tǒng)計模型開發(fā)階段驗證-區(qū)分能力驗證 您的答案：D 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：0.0 批注： 二、多項選擇題 4. 影子評級模型的基本組成要件主要有（　　?。?。 A. 統(tǒng)計模型 B. 專家經(jīng)驗調(diào)整 C. 公司治理架構(gòu)和政府支持因素調(diào)整 D. 評級推翻 描述：影子評級模型 您的答案：B,C,A,D 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 5. 在構(gòu)建多變量回歸模型之前，應(yīng)對每個單變量分別進行分析，以決定哪些變量是可以進入下一階段多變量分析的。其中檢驗區(qū)分能力分析的統(tǒng)計量有（　　?。?。 A. AR統(tǒng)計量 B. K-S統(tǒng)計量 C. Somersd統(tǒng)計量 D. Phi系數(shù) 描述：單變量分析-區(qū)分能力分析 您的答案：C,B,A 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 6. 單變量分析包括（　　?。?。 A. 缺失值和異常值處理 B. 變量轉(zhuǎn)換 C. 區(qū)分能力分析 D. Logistic回歸 描述：單變量分析-變量轉(zhuǎn)換 您的答案：C,A,B 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 三、判斷題 7. 債券評級模型一般會分為兩個維度，發(fā)債主體評級模型和債項評級模型。（　　） 描述：P22，債券信用風(fēng)險模型 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 8. AUC系數(shù)表示ROC曲線下方的面積。AUC系數(shù)越高，模型的風(fēng)險區(qū)分能力越強。（　?。? 描述：統(tǒng)計模型開發(fā)階段驗證-區(qū)分能力驗證 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 9. 債券信用風(fēng)險計量結(jié)果的應(yīng)用范圍很狹窄，僅能應(yīng)用在投前準(zhǔn)入環(huán)節(jié)。（　?。? 描述：模型應(yīng)用 您的答案：錯誤 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 10. 不管是使用外部評級所映射的違約率作為因變量（Y），還是直接使用外部評級的等級排序，都需要對外部評級進行校準(zhǔn)。（　?。? 描述：統(tǒng)計模型開發(fā) 您的答案：錯誤 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 試卷總得分：80.0