2018電大金融風(fēng)險(xiǎn)管理期末復(fù)習(xí)小抄

《2018電大金融風(fēng)險(xiǎn)管理期末復(fù)習(xí)小抄》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《2018電大金融風(fēng)險(xiǎn)管理期末復(fù)習(xí)小抄（21頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

最新小抄單選題（A.GDP 增長(zhǎng)率）在反映一國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的同時(shí)，也反映了該國(guó)經(jīng)濟(jì)的總體發(fā)展態(tài)勢(shì)。（A.負(fù)債管理 ）理論認(rèn)為，銀行不僅可以通過增加資產(chǎn)和改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，而且可以通過向外借錢提供流動(dòng)性，只要銀行的借款市場(chǎng)廣大，它的流動(dòng)性就有一定保證。（A.國(guó)際金融工程師學(xué)會(huì)（IAFE）的成立）標(biāo)志著金融工程學(xué)正式形成。（A.數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù) ）存儲(chǔ)前前臺(tái)交易記錄信息、各種風(fēng)險(xiǎn)頭寸和金融工具信息及交易對(duì)手信息等。（A.信用風(fēng)險(xiǎn) ）是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。（A 德爾菲法）是 20 世紀(jì) 50 年代初研究使用的一種調(diào)查征求意見的方法,現(xiàn)在已經(jīng)被廣泛應(yīng)用到經(jīng)濟(jì)、社會(huì)預(yù)測(cè)和決策之中（A 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）是商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)。（A 期貨合約）是在交易所內(nèi)集中交易的、標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約。由于合約的履行由交易所保證，所以不存在違約的問題。（B.20%）的負(fù)債率、100％的債務(wù)率和 25％的償債率是債務(wù)國(guó)控制外債總量和結(jié)構(gòu)的警戒線。（B.公司型）基金具有法人資格。（B.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)）是指市場(chǎng)聚集性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)金融體系的完整性構(gòu)成威脅。（B.折算風(fēng)險(xiǎn)） ，又稱為會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，是指對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)計(jì)處理，將功能貨幣轉(zhuǎn)為記賬貨幣時(shí)，因匯率變動(dòng)而蒙受賬面損失的可能性。（C.法律風(fēng)險(xiǎn)）是指金融機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中因沒有正確遵守法律條款，或因法律條款不完善、不嚴(yán)密而引致的風(fēng)險(xiǎn)。（C.馬柯維茨）系統(tǒng)地提出現(xiàn)代證券組合理論，為證券投資風(fēng)險(xiǎn)管理奠定了理論基礎(chǔ)。（C.轉(zhuǎn)移策略）是在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，通過各種交易活動(dòng)，把可能發(fā)生的危險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)。（D.分散策略）是指管理者通過承擔(dān)各種性質(zhì)不同的風(fēng)險(xiǎn)，利用它們之間的相關(guān)程度來取得最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合，使加總后的總體風(fēng)險(xiǎn)水平最低。（D.硬）貨幣是對(duì)外價(jià)值穩(wěn)定且趨于升值的貨幣。（成長(zhǎng)型基金）是以追求長(zhǎng)期資本利得為主要目標(biāo)的互助基金，為了達(dá)到這個(gè)目的，它要投資于未來具有潛在高速增長(zhǎng)前景公司的股票。1968 年的 Z 評(píng)分模型中，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)值的影響最大的指標(biāo)是（C 銷售收入/總資產(chǎn)）20 世紀(jì) 90 年代以來，金融危機(jī)更多的是以（貨幣危機(jī)）形式爆發(fā)。AJ 按金融風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為（C 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)） 。BX 保險(xiǎn)公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)集中體現(xiàn)在（C 資產(chǎn)和負(fù)債的不匹配） 。BS 被視為銀行一線準(zhǔn)備金的是（B.現(xiàn)金資產(chǎn)） 。BG 并購(gòu)業(yè)務(wù)是證券公司（C 投資銀行業(yè)務(wù)）的一項(xiàng)重要業(yè)務(wù)。DQ 當(dāng)期權(quán)協(xié)議價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格相同時(shí)，期權(quán)的狀態(tài)為（C 兩平）DY 當(dāng)銀行的利率敏感型資產(chǎn)大于利率敏感型負(fù)債時(shí)，市場(chǎng)利率的（A．上升）會(huì)增加銀行的利潤(rùn)。DY 當(dāng)銀行的利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負(fù)債時(shí)，市場(chǎng)利率的上升會(huì)（A.增加）銀行利潤(rùn)；反之，則會(huì)減少銀行利潤(rùn)。GJ 根據(jù)《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行的總資本充足率不能低于（C.8%） 。HG 回購(gòu)協(xié)議是產(chǎn)生于 20 世紀(jì) 60 年末的一種（C. 短期）資金融通方式。JJ 基金管理公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理制的基礎(chǔ)是（A 良好的內(nèi)部控制制度） 。JD 將單一風(fēng)險(xiǎn)暴露指標(biāo)與固定百分比相乘得出監(jiān)管資本要求的方法是（B 基本指標(biāo)法）JR 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的第二階段 B 衡量與評(píng)估階段JR 金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性需求具有（A．剛性特征） 。JR 金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性越高， （B．風(fēng)險(xiǎn)性越?。?。JR 金融信托投資公司的主要風(fēng)險(xiǎn)不包括（D 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)）JR 金融衍生工具面臨的基礎(chǔ)性風(fēng)險(xiǎn)是（A 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)）JR 金融自由化中的“價(jià)格自由化”主要是指（A 利率）的自由化。LL 利率互換交易始于 2O 世紀(jì)（D. 80 年代初） 。LD 流動(dòng)性比率是流動(dòng)性資產(chǎn)與（B.流動(dòng)性負(fù)債）之間的商。最新小抄LD 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行用于即時(shí)支付的流動(dòng)資產(chǎn)不足，不能滿足支付需要，使銀行喪失（A 清償能力）的風(fēng)險(xiǎn)。LD 流動(dòng)性缺口是指銀行（A．資產(chǎn)）和負(fù)債之間的差額。MK 麥考利存續(xù)期是金融工具利息收人的現(xiàn)值與金觸工具（現(xiàn)值）之比。MQ 目前，互換類（Swap）金融衍生工具一般分為（B 貨幣互換）和利率互換兩大類。QQ 期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)越大，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值（A 越大）QX 期限少于一年的認(rèn)股權(quán)證為（B 備兌認(rèn)股權(quán)證） 。R. QK 缺口是指利率敏感型（A．資產(chǎn)）與利率敏感型負(fù)債之間的差額之間的差額。RY 人員風(fēng)險(xiǎn)是指（B.缺乏足夠合格員工、缺乏對(duì)員工表現(xiàn)的恰當(dāng)評(píng)估和考核等導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)） 。RZ 融資租賃一般包括租賃和（D 購(gòu)貨）兩個(gè)合同。SS 上世紀(jì) 50 年代，馬柯維茨的（C 資產(chǎn)組合選擇）理論和莫迪里亞尼 —米勒的 MM 定理為現(xiàn)代金融理論的定量化發(fā)展指明了方向。直到現(xiàn)在，金融工程的理論基礎(chǔ)仍是這兩大理論。SW 所謂的“存貸款比例”是指（A.貸款/ 存款） 。TX 貼現(xiàn)發(fā)行債券的到期收益率與當(dāng)期債券價(jià)格（B.反向）相關(guān)。WL 網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理主要應(yīng)密切注意兩個(gè)渠道：首先是（A 數(shù)據(jù)傳輸和身份認(rèn)證） ；其次是應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。WL 為了解決一筆貸款從貸前調(diào)查到貸后檢查完全由一個(gè)信貸員負(fù)責(zé)而導(dǎo)致的決策失誤或以權(quán)謀私問題，我國(guó)銀行都開始實(shí)行了（D 審貸分離）制度，以降低信貸風(fēng)險(xiǎn)。WG 我國(guó)的銀行業(yè)自律組織―銀行業(yè)協(xié)會(huì)成立于（C.2000）年。WG 我國(guó)于 20 世紀(jì)（A. 90 年代）恢復(fù)股票的發(fā)行。XY 狹義的信用風(fēng)險(xiǎn)是指銀行信用風(fēng)險(xiǎn)，也就是由于（B.借款人）主觀違約或客觀上還款出現(xiàn)困難，而給放款銀行帶來本息損失的風(fēng)險(xiǎn)。XLB 下列不屬于保險(xiǎn)資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的是（D 加大對(duì)異常信息和行為的監(jiān)控力度 ）XLC 下列措施中不屬于理賠環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理措施的是（D 建立、健全風(fēng)險(xiǎn)核保制度 ） 。XLF 下列風(fēng)險(xiǎn)中不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是（C．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）XLG 下列各項(xiàng)， （A 進(jìn)口商）所承擔(dān)的匯率風(fēng)險(xiǎn)主要是商業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)。XLG 下列各項(xiàng)，負(fù)責(zé)信用社內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督的是（B 監(jiān)管理事會(huì)）XLG 下列各種風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，采用哪一種來降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)最為直接、有效（A.風(fēng)險(xiǎn)分散） 。XLS 下列屬于證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)特點(diǎn)的是（B 以自有資金進(jìn)行證券投資，盈利歸已，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)）XLZ 下列證券中，風(fēng)險(xiǎn)最小的是（B 中央政府債券） 。XLB 下面不是網(wǎng)絡(luò)銀行的特點(diǎn)的是（D．交易費(fèi)用與物理地點(diǎn)有相關(guān)性 ） 。XD 現(xiàn)代意義上的金融衍生工具產(chǎn)生于（D20 世紀(jì) 70 年代） 。XY 信用風(fēng)險(xiǎn)的核心內(nèi)容是（A 信貸風(fēng)險(xiǎn)）XY 信用社面臨的最基本的風(fēng)險(xiǎn)是（B 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）YB 一般認(rèn)為，1997 年我國(guó)成功避開了亞洲金融危機(jī)的主要原因是我國(guó)當(dāng)時(shí)沒有開放（B.資本賬戶）YZ 依照“貸款風(fēng)險(xiǎn)五級(jí)分類法” ，基本特征為“肯定損失”的貸款為（C.可疑類貸款） 。YX 以下不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是（D 代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失 ）YH銀行的持續(xù)期缺口公式是（A）YH 銀行對(duì)技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)的控制和管理能力在很大程度上取決于（B．計(jì)算機(jī)安全技術(shù)的先進(jìn)程度以及所選擇的開發(fā)商、供應(yīng)商、咨詢或評(píng)估公司的水平） 。YQ 引起證券承銷失敗的原因包括操作風(fēng)險(xiǎn)（D 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)）和信用風(fēng)險(xiǎn)。YY 源于功能貨幣與記賬貨幣不一致的風(fēng)險(xiǎn)是（B 折算風(fēng)險(xiǎn)） 。ZC 在出口或?qū)ν赓J款的場(chǎng)合，如果預(yù)測(cè)計(jì)價(jià)結(jié)算或清償?shù)呢泿艆R率貶位，可以在爭(zhēng)得對(duì)方同意的前提下（C 提前收匯），以避免該貨幣可能貶值帶來的損失。ZD 在電子交易過程中，負(fù)責(zé)核實(shí)用戶和商家的真實(shí)身份以及交易請(qǐng)求的合法性的部門是（A．電子認(rèn)證中心（CA ） ） 。ZQ 證券承銷的信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為，在證券承銷完成之后，證券的（D 發(fā)行人）不按時(shí)向證券公司支付銷費(fèi)用，給證券公司帶來相應(yīng)的損失.ZQ 證券公司的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)是在（B 二級(jí)市場(chǎng)）市場(chǎng)上完成的。最新小抄ZQ 證券投資管理的首要目標(biāo)是（D 本金安全） 。ZG 中國(guó)股票市場(chǎng)中（B 認(rèn)購(gòu)權(quán)證）是一種買進(jìn)權(quán)利，持有人有權(quán)于約定期間（美式）或到期日（歐式） ，以約定價(jià)格買進(jìn)約定數(shù)量的資產(chǎn)。ZB 資本乘數(shù)等于（D.總資產(chǎn)）除以總資本后所獲得的數(shù)值。ZC 資產(chǎn)負(fù)債管理理論產(chǎn)生于 20 世紀(jì)（D.70 年代末、8O 年代初 ） 。ZH 做好現(xiàn)金需求預(yù)測(cè)是開放式基金管理（贖回與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）的手段。二．多選題（ABCDE）方面可能引起證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。A.交易環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn) B．技術(shù)設(shè)備問題引致的風(fēng)險(xiǎn) C．證券公司工作人員故意或失誤造成的風(fēng)險(xiǎn) D．財(cái)務(wù)及資金制度不健全引致的風(fēng)險(xiǎn) E．其他不正當(dāng)?shù)慕灰仔袨橐碌娘L(fēng)險(xiǎn)20 世紀(jì) 70 年代以來，金融風(fēng)險(xiǎn)的突出特點(diǎn)是（ABC ） 。A. 證券市場(chǎng)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) B.金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn)AJ 按金融風(fēng)險(xiǎn)主體分類，金融風(fēng)險(xiǎn)可以劃分為以下哪幾類風(fēng)險(xiǎn)：（ABCD）國(guó)家金融風(fēng)險(xiǎn)、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、居民金融風(fēng)險(xiǎn)、企業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)AZ 按照美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)普爾、穆迪等著名評(píng)級(jí)公司的作業(yè)流程，信用評(píng)級(jí)過程一般包括的階段有（ABCE） 。準(zhǔn)備、談、評(píng)定、事后管理BS 巴塞爾委員會(huì)把網(wǎng)絡(luò)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理分為三個(gè)步驟（ABC） 。A ．評(píng)估風(fēng)險(xiǎn) B．管理和控制風(fēng)險(xiǎn) C.監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)BX 保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要包括（ABC） 。A．保險(xiǎn)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn) B．承保風(fēng)險(xiǎn) C．理賠風(fēng)險(xiǎn)BX 保險(xiǎn)公司整體風(fēng)險(xiǎn)管理的特征包括（ABCD） 。A ．目的明確性 B．全面性 C．全方位性 D．可擴(kuò)展性BX 保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理技術(shù)主要有（ACD） 。A ．現(xiàn)金流匹配策略 C．久期免疫策略 D 動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)分析BX 保險(xiǎn)資金運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理層次包括（ABC） 。A．宏觀決策層次 B．投資實(shí)施層次 C．監(jiān)督與考核層次CZ 操作風(fēng)險(xiǎn)的主要特點(diǎn)有（ABD） 。A.發(fā)生頻率低，但損失大 B.單個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)因素和操作性損失間數(shù)量關(guān)系不清晰 D.人為因素是操作風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主要原因CZ 操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型可以劃分為（ABC） 。A.基本指標(biāo)法 B.標(biāo)準(zhǔn)化方法 C.高級(jí)衡量法CZ 操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架包括（ABCD）A 戰(zhàn)略 B 流程 C.基礎(chǔ)設(shè)施 D.環(huán)境CG 從各國(guó)的實(shí)踐情況看，金融自由化主要集中在（ABCD）A．價(jià)格自由化 B．市場(chǎng)準(zhǔn)入自由化 C．業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)自由化D．資本流動(dòng)自由化CY 從銀行資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)來識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有（ABCE） 。A.存貸款比率 B.備付金比率 C.流動(dòng)性比率 E.單個(gè)貸款比率FD 房地產(chǎn)貸款出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的征兆包括：（ABD）A.同一地區(qū)房地產(chǎn)項(xiàng)目供過于求 B.項(xiàng)目計(jì)劃或設(shè)計(jì)中途改變 D.銷售緩慢，售價(jià)折扣過大FY 非銀行經(jīng)濟(jì)主體的交易風(fēng)險(xiǎn)管理方法中，商業(yè)法包括（ABDE）A 選擇有利的合同貨幣 B．加列合同條款 D．提前或推遲收付匯 E．配對(duì)GJ 根據(jù)國(guó)際金融組織對(duì)外債的定義，外債的特征有（ABD） 。A ．外債的當(dāng)事雙方應(yīng)具有債權(quán)債務(wù)關(guān)系 B.外債的債權(quán)債務(wù)關(guān)系須具有契約性 D.外債的債權(quán)債務(wù)關(guān)系必須是發(fā)生在居民與非居民之間的GJ 根據(jù)有效市場(chǎng)假說理論，可以根據(jù)市場(chǎng)效率的高低將資本市場(chǎng)分為（BCE） 。B.弱有效市場(chǎng) C.強(qiáng)有效市場(chǎng) E.中度有效市場(chǎng)GY 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，下列正確的是（ABCD）A.風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生某一經(jīng)濟(jì)損失的不確定性 B.風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)損失機(jī)會(huì)或損失的可能性 C.風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)可能發(fā)生的損害和危險(xiǎn) D.風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)預(yù)期與實(shí)際發(fā)生各種結(jié)果的差異GL 管理利率風(fēng)險(xiǎn)的常用衍生金融工具包括（ABCDE） 。A 遠(yuǎn)期利率協(xié)定 B 利率期貨 C 利率期權(quán) D 利率互換 E 利率上限GY 廣義的保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理，涵蓋保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的一切方面和環(huán)節(jié)，既包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)、展業(yè)、_、_和_等環(huán)節(jié)（ACD） A.理賠詢 C.核保 D.核賠GY 廣義的操作風(fēng)險(xiǎn)概念把除_ 和_ 以外的所有風(fēng)險(xiǎn)都視為操作風(fēng)險(xiǎn)。 （CD）C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D.信用風(fēng)險(xiǎn)GJ 國(guó)際上常用的借款方式有（ABCDE）A.國(guó)際金融組織貸款 B.外國(guó)政府貸款 C.政府混合貸款 D.出口信貸 E.銀團(tuán)貸款GJ 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有（BD） 。B. 發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中 D.不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失HL 匯率風(fēng)險(xiǎn)包括（ABCD）A 買賣風(fēng)險(xiǎn) B 交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) C 評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn) D 存貨風(fēng)險(xiǎn)JJ 基金的銷售包括以下哪幾種方式：（ABCD）A.計(jì)劃銷售法 B.直接銷售法 C.承銷法 D.通過商業(yè)銀行或保險(xiǎn)公司促銷法JJ 基金管理公司風(fēng)險(xiǎn)管理的原則包括（ABCDE） 。A 首要性原則 B．全面性原則 C．審慎性原則 D．獨(dú)立性原則和‘防最新小抄火墻”原則 E．適時(shí)性原則和有效性原則JR 金融風(fēng)險(xiǎn)的特征是（ABCD）A.隱蔽性、擴(kuò)散性、加速性、可控性JR 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的目的主要應(yīng)該包括以下幾點(diǎn)：（ACDE）A.保證各金融機(jī)構(gòu)和整個(gè)金融體系的穩(wěn)健安全 C.保證金融機(jī)構(gòu)的公平競(jìng)爭(zhēng)和較高效率 D.保證國(guó)家宏觀貨幣政策制訂和貫徹執(zhí)行 E.維護(hù)社會(huì)公眾的利益JR 金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)有（ABE） 。A ．金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)定性指標(biāo) B.宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性指標(biāo) E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)JR 金融風(fēng)險(xiǎn)綜合分析系統(tǒng)一般包括（ABCD） 。A.貸款評(píng)估系統(tǒng) B.財(cái)務(wù)報(bào)表分析系統(tǒng) C.擔(dān)保品評(píng)估系統(tǒng) D.資產(chǎn)組合量化系統(tǒng)JR 金融工程常用的幾種現(xiàn)貨實(shí)體工具為（ABCD）A ．股票 B．票據(jù)發(fā)行便利 C．回購(gòu)協(xié)議 D．可轉(zhuǎn)換債券JR 金融工程學(xué)可以看做是三者結(jié)合的新興交叉科學(xué)。 （ABC）A ．現(xiàn)代金融學(xué) B.信息技術(shù) C．工程方法JR 金融工程運(yùn)用的實(shí)體工具可以劃分為（ABCDE） 。A.商品市場(chǎng)工具 B．貨幣市場(chǎng)工具 C．資本市場(chǎng)工具 D．外匯市場(chǎng)工具 E．權(quán)益市場(chǎng)工具JR 金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) F.風(fēng)險(xiǎn)估價(jià)的基本方法有（ABCE） 。A．原始成本法 B．重置成本法 C．市場(chǎng)價(jià)值法 E．實(shí)際現(xiàn)金價(jià)值法JR 金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性較強(qiáng)的負(fù)債有（ABCD） 。A ．活期存款 B．大額可轉(zhuǎn)讓定期存單 C．向其他金融企業(yè)拆借資金 D．向中央銀行借款JR 金融危機(jī)產(chǎn)生的根源是（DE）D ．金融體系內(nèi)在的脆弱性 E.經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)形成的經(jīng)濟(jì)危機(jī)JR 金融信托風(fēng)險(xiǎn)管理原則有（ACD） 。A ．投資比例控制 C．投資分散原則 D．保險(xiǎn)控制原則JR 金融信托投資的基本職能有（AC） 。A．財(cái)產(chǎn)管理 C．融通資金JR 金融衍生工具面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括（ABCDE） 。A 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B．信用風(fēng)險(xiǎn) C．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D 操作風(fēng)險(xiǎn) E．法律風(fēng)險(xiǎn)JR 金融衍生工具信用風(fēng)險(xiǎn)管理的過程包括（BCD） 。B．信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 C 信用風(fēng)險(xiǎn)控制 D 信用風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)處理LF 開放式基金面臨的特殊風(fēng)險(xiǎn)包括（ABC） 。A 贖回與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B 投資的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C．募集風(fēng)險(xiǎn)LL 利率風(fēng)險(xiǎn)的常用分析方法有（AB）A ．收益分析法、濟(jì)價(jià)值分析法LL 利率風(fēng)險(xiǎn)的主要形式有（ABCD）A 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) B 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) C 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) D 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)LL 利率風(fēng)險(xiǎn)管理的方法有（ABE 合理選擇利率、利率掉期、貨幣互換LL 利率期貨的特征有（ABCD） 。A ．標(biāo)準(zhǔn)化的合約條款 B 沖銷交易 C．公開交易的市場(chǎng) D.交易主體的另一方是交易所LL 利率上限可看成由一系列不同有效期限的合成.（AC）A．借款人利率期權(quán) C．賣出利率期權(quán)LY 利用互聯(lián)網(wǎng)開展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)具有以下優(yōu)點(diǎn)（ABCDE）A．?dāng)U大知名度 B．簡(jiǎn)化保險(xiǎn)商品交易手續(xù)，提高效率 C．方便保險(xiǎn)產(chǎn)品的宣傳 D．促進(jìn)保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)消費(fèi)者雙方的相互了解 E．提高競(jìng)爭(zhēng)力YM 某金融機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)未來市場(chǎng)利率會(huì)上升,并進(jìn)行積極的利率敏感性缺口管理，下列各項(xiàng)描述正確的是（AD） 。A.最佳的利率敏感性缺口狀態(tài)是正缺口 D.最可取的措施是增加利率敏感性資產(chǎn)，減少利率敏感性負(fù)債MQ 目前，互換類（Swap）金融衍生工具一般分為_ 和利率互換兩大類。 （BC）B.貨幣互換 C.費(fèi)率互換NB 內(nèi)部控制制度中的業(yè)務(wù)控制包括（ABCDE） 。A．投資管理業(yè)務(wù)控制 B．信息披露控制 C．信息技術(shù)系統(tǒng)控制 D．會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制 E．監(jiān)察稽核控制NK 內(nèi)控系統(tǒng)的設(shè)置要以金融風(fēng)險(xiǎn)管理為主線，并遵循以下原則（ACD） 。A.有效性 C.全面性 D.獨(dú)立性NC 農(nóng)村信用社的資金大部分來自農(nóng)民的是最便捷的服務(wù)產(chǎn)品。 （CA）C.儲(chǔ)蓄存款，A.小額農(nóng)貸RZ 融資租賃涉及的幾個(gè)必要當(dāng)事人包括：（ABC）A.出租人 B.承租人 C.供貨人SY 商業(yè)銀行貸款理論的缺陷是（ABC） 。A．沒有考慮貸款需求多樣化 B．沒有認(rèn)識(shí)到存款的相對(duì)穩(wěn)定性 C 沒有注意到貸款清償?shù)耐獠織l件SY 商業(yè)銀行的負(fù)債項(xiàng)目由_ 、_ 和 _三大負(fù)債組成。 （ACE ）A.存款 C.借款 E.結(jié)算中占用資金SY 商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要包括四種資產(chǎn)，分別是：（BCDE）B.現(xiàn)金資產(chǎn) C.證券投資 D.貸款 E.固定資產(chǎn)SY 商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)主要包括（ABD）A.信用風(fēng)險(xiǎn) B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D.法律風(fēng)險(xiǎn)SY 商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系由以下（ABCDE）要素組成。A. 風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境與風(fēng)險(xiǎn)信息處理 B．風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)與政策設(shè)定 C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與識(shí)別、后評(píng)價(jià)和持續(xù)改講 D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)括與內(nèi)部控制 E.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)與處置SY 商業(yè)銀行頭寸包括（ABC） 。A．基礎(chǔ)頭寸 B．可用頭寸 C 可貸頭寸SY 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)包括（ABC）A．庫(kù)存現(xiàn)金 B 在中央銀行的存款 C．同業(yè)存款SY 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)具有以下（ABCDE）特點(diǎn)。A.風(fēng)險(xiǎn)透明度差 B.風(fēng)險(xiǎn)多樣化 C.風(fēng)險(xiǎn)自由度大 D.風(fēng)險(xiǎn)可測(cè)性低 E.風(fēng)險(xiǎn)損失度高SY 屬于商業(yè)銀行資產(chǎn)項(xiàng)目的是（ACDE） ?，F(xiàn)金資產(chǎn)、各種貸款、證券投資、固定資產(chǎn)WH 外匯的敞口頭寸包括：（AC ）等幾種情況。 A.外匯買入數(shù)額大于或小于賣出數(shù)額 C.外匯資產(chǎn)與負(fù)債數(shù)量相等，但期最新小抄限不同WL 網(wǎng)絡(luò)金融的安全要素包括（BCDE） 。B．機(jī)密性 C．不可抵賴性 D．完整性 E．審查能力WL 網(wǎng)絡(luò)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)可能源于（ABC） 。A．系統(tǒng)的可靠性或完整性嚴(yán)重不足 B．客戶的誤操作 C．系統(tǒng)設(shè)計(jì)、實(shí)施中的缺陷XF 西方發(fā)達(dá)國(guó)家的金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系包括（ABCDE） 。A．立法規(guī)范制度 B．內(nèi)、外部監(jiān)管制度 C．存款保險(xiǎn)制度D．市場(chǎng)準(zhǔn)入退出制度 E.“駱駝評(píng)級(jí)”制度XL 下列各項(xiàng)，屬于金融衍生工具的有（ABDE） 。A 遠(yuǎn)期 B．期貨 D．期權(quán) E．互換XL 下列說法正確的是（ABC）A.信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn) B.信用風(fēng)險(xiǎn)是最古老也是最重要的一種風(fēng)險(xiǎn) C.信用風(fēng)險(xiǎn)存在于一切信用交易活動(dòng)中XD 信貸風(fēng)險(xiǎn)防范的方法中，減少風(fēng)險(xiǎn)的具體措施有（ABCDE） 。A. 實(shí)行信貸配給制度 B.實(shí)施抵押擔(dān)保 C.簽訂限制性契約D.提供貸款承諾 E.跟蹤客戶的資產(chǎn)負(fù)債和資金流動(dòng)情況XD 信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整通常包括（ACDE） 。A. 產(chǎn)業(yè)和行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 C.區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整 D.種類結(jié)構(gòu)調(diào)整 E.貸款期限和規(guī)模結(jié)構(gòu)調(diào)整XD 信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的主要成因包括（ABD） 。A.來自經(jīng)營(yíng)環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn) B.來自借款人的風(fēng)險(xiǎn) D.來自銀行內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)XX 信息不對(duì)稱又導(dǎo)致信貸市場(chǎng)的_和_ ，從而呆壞賬和金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。 （AC ）A. 逆向選擇 C.道德風(fēng)險(xiǎn)YG 一個(gè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理組織系統(tǒng)一般包括以下子系統(tǒng)（BDE） 。B.董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) D.風(fēng)險(xiǎn)管理部 E.業(yè)務(wù)系統(tǒng)YH 銀行外匯頭寸管理方法有（BDE）B.設(shè)立合理的外匯交易頭寸限額 D.及時(shí)拋補(bǔ)敞口頭寸 E.積極建立預(yù)防性頭寸ZB 在不良資產(chǎn)的化解和防范措施中，債權(quán)流動(dòng)或轉(zhuǎn)化方式主要包括：（ACD）A.資產(chǎn)證券化 C.債權(quán)出售或轉(zhuǎn)讓 D.債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)ZG 在規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的過程中，金融工程技術(shù)主要運(yùn)用于（AD）A 套期保值 D 構(gòu)造組合ZM 在貿(mào)易融資業(yè)務(wù)中，資金可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的征兆有（ABE） 。A 信用問題 B．操作問題 E．匯率問題ZX 在下列“貸款風(fēng)險(xiǎn)五級(jí)分類”中，哪幾種貸款屬于“不良貸款”：（ACE）A 可疑 C 次級(jí) E 損失ZS 折算風(fēng)險(xiǎn)的管理方法有（AD）A ．缺口法 D．合約保值法ZR 正如諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主默頓所說， （CD）在過去的 20 年間是引發(fā)金融創(chuàng)新的主要原因。C ．監(jiān)管因素 D．稅收因素ZQ 證券承銷的類型有（ACD） 。全額包銷 C．余額包銷 D．代銷ZQ 證券承銷的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)就是在整個(gè)市場(chǎng)行情不斷下跌的時(shí)候，證券公司無法將要承銷的證券按預(yù)定的_全部銷售給_的風(fēng)險(xiǎn)。 （CA）A.投資者 C.發(fā)行價(jià)ZQ 證券公司的風(fēng)險(xiǎn)有（ABCDE） 。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B.操作風(fēng)險(xiǎn) C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) E.信用風(fēng)險(xiǎn)ZQ 證券公司的主要業(yè)務(wù)有（ABCE） 。A. 證券承銷業(yè)務(wù) B.證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) C.證券自營(yíng)業(yè)務(wù) E.財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)ZQ 證券公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要來自（ABCD） 。A ．代客理財(cái) B．自營(yíng)證券業(yè)務(wù) C．新股（債券）發(fā)行及配售承銷業(yè)務(wù)D．客戶信用交易ZQ 證券投資分散化的主要方式有（ABCDE） 。A.證券種類分散化 B.證券到期時(shí)間分散化 C.投資部門分散化 D.投資行業(yè)分散化 E.投資時(shí)機(jī)分散化ZQ 證券投資基金的特點(diǎn)是（AB） 。A ．收益共享 B．風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)ZJ 專家制度法的內(nèi)容包括（ABCDE） 。A．品德與聲望 B．資格與能力 C．資金實(shí)力 D．擔(dān)保 E．經(jīng)營(yíng)條件和商業(yè)周期三．判斷題BX 保險(xiǎn)公司有必要建立專門機(jī)構(gòu)進(jìn)行整體風(fēng)險(xiǎn)管理。 （√）BQ 不確定性是風(fēng)險(xiǎn)的基本特征。 （√）CZ 操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或者有問題的內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)或外部事件造成的直接或者間接損失的風(fēng)險(xiǎn)。 （√）CX 存續(xù)期是對(duì)某一種資產(chǎn)或負(fù)債的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量（√）DL 當(dāng)利率敏感性負(fù)債大于利率敏感性資產(chǎn)時(shí)，利率的下降會(huì)減少銀行的盈利；相反，則會(huì)增加銀行的盈利。 （×）DY 對(duì)于貼現(xiàn)發(fā)行債券而言，到期收益率與當(dāng)期債券價(jià)格正向相關(guān)。 （×）FX 風(fēng)險(xiǎn)管理部是風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)下設(shè)的，獨(dú)立于日常交易管理之外的實(shí)務(wù)部門。 （√）FB 封閉式基金在存續(xù)期內(nèi)面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)比開放式基金少。 （√）GG 杠桿收購(gòu)是指并購(gòu)企業(yè)通過信貸所融資本獲得目標(biāo)企業(yè)的產(chǎn)權(quán)，并以目標(biāo)企業(yè)未來的利潤(rùn)和現(xiàn)金流償還負(fù)債的并購(gòu)方式。 （√）最新小抄HX 核心存款，是指那些相對(duì)來說比較穩(wěn)定的、對(duì)利率變化不敏感的存款，季節(jié)變化和經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)其影響也比較小。（√）KJ 會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的大小與折算方法有關(guān)。 （√）JR 金融風(fēng)險(xiǎn)按層次可分為微觀金融風(fēng)險(xiǎn)和宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)。 （√）JRJ 金融風(fēng)險(xiǎn)管理是研究銀行等金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)中各種風(fēng)險(xiǎn)的生成機(jī)理、計(jì)量方法、處理程序和決策措施的一門科（√）R 金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是金融風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步。 （√）JR 金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因是多方面的，其中主要原因之一是資產(chǎn)與負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)不匹配。 （√）JR 金融理論的發(fā)展是金融工程得以確立的基礎(chǔ)和前提。 （√）JR 金融危機(jī)是金融風(fēng)險(xiǎn)的集中體現(xiàn)和極端形式。 （√）JR 金融租賃除了融資功能外，還具有推銷功能。 （√）JX 進(jìn)行保護(hù)性止損是控制基金投資風(fēng)險(xiǎn)的一種有效手段。 （√）LL 利率上下限的期權(quán)費(fèi)支出可以為零。 （√）LL 利率上限就是交易雙方確定一個(gè)固定利率，在未來確定期限內(nèi)每個(gè)設(shè)定的日期，將市場(chǎng)利率（或參考利率）與固定利率比較，若市場(chǎng)利率低于固定利率，買方（借款者）將獲得兩者間的差額（×）OS 歐式期權(quán)的買方只能在到期日行使合同，這是歐式期權(quán)區(qū)別于美式期權(quán)的顯著特點(diǎn)（√）QY 契約型基金是依照信托法建立的，而公司型基金是依據(jù)公司法設(shè)立的。 （√）SY 商業(yè)銀行可以通過一定方式將信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給他人。 （√）WH 外匯期貨期權(quán)是以外匯期貨為對(duì)象的期權(quán)交易。 （√）WZ 外債的償還管理中，在一定條件下可以借新債還舊債。 （√）WL 網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)中金融產(chǎn)品和信息是以電子形式存在的。 （√）XT 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不是單個(gè)金融機(jī)構(gòu)的工作范圍，但加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)管理，會(huì)降低整個(gè)金融體系承受的風(fēng)險(xiǎn)（√）XS 現(xiàn)實(shí)中，進(jìn)行股票風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)很難做到完全的套期保位。 （√）XT 信托投資公司的違約風(fēng)險(xiǎn)可能是由于發(fā)放貸款前或進(jìn)行投資前缺乏審查造成的，也可能是發(fā)放貸款或投資后客戶經(jīng)營(yíng)狀況惡化而造成。 （√）XY 信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別之一是防范信用風(fēng)險(xiǎn)工作中會(huì)遇到法律方面的障礙，而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)方面的法律限制很少（√）YX 一項(xiàng)資產(chǎn)的 ? 值越大，它的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越小，人們的投資興趣就越高，因?yàn)榭梢钥客顿Y的多樣化來消除風(fēng)險(xiǎn)。 （×）YZ 一種金融資產(chǎn)的預(yù)期收益率的方差小，說明其收益的平均變動(dòng)幅度小，則投資的風(fēng)險(xiǎn)也越小（√）YW 因?yàn)槿谫Y技術(shù)和融資工具的創(chuàng)新，使許多業(yè)務(wù)可以在資產(chǎn)與負(fù)債表內(nèi)外相互轉(zhuǎn)換，所以《巴塞爾協(xié)議》要求銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)統(tǒng)一管理。 （√）YH 銀行對(duì)網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)的安全性風(fēng)險(xiǎn)的考慮是首要的。 （√）Z.在強(qiáng)有效市場(chǎng)中，幾乎不可能獲得超常收益。 （√）YY 擁有外匯多頭頭寸的企業(yè)將面臨外匯貶值的風(fēng)險(xiǎn)，而擁有外匯空頭頭寸的企業(yè)將面臨外匯升值的風(fēng)險(xiǎn)。 （√）ZD 在德爾菲法中，放貸人是否發(fā)放貸款的審查標(biāo)準(zhǔn)是―5C 法，這主要包括：職業(yè)（ Career） 、資格和能力（Capacity） 、資金（Capital） 、擔(dān)保（Collateral） 、經(jīng)營(yíng)條件和商業(yè)周期（ConditionorCycle） 。 （×）ZQ 在全額包銷中，承銷商從發(fā)行者那里買入資本市場(chǎng)工具時(shí)的價(jià)格一般低于其向社會(huì)公開發(fā)售的價(jià)格。 （√）最新小抄三、簡(jiǎn)答/論述20 世紀(jì) 70 年代以來，金融風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)出哪些新的特征？答：一是金融的自由化。20 世紀(jì) 70 年代以來，西方主要國(guó)家紛紛放松甚至取消外匯管理，國(guó)際資本隨加速流動(dòng)，加劇了金融業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。1979 年美國(guó)金融監(jiān)管法規(guī)中的 Q 條例的取消更是使利率自由化，利率風(fēng)險(xiǎn)亦成為重要的金融風(fēng)險(xiǎn)之一。二是金融行為的證券化。這主要是指籌資者不是通過向銀行借款來籌措資金，而是直接通過證券市場(chǎng)發(fā)行各種證券來籌措資金。在金融行為證券化之前，企業(yè)對(duì)銀行貸款的依賴程度相當(dāng)嚴(yán)重，但是在金融證券化以后，企業(yè)可以直接到證券市場(chǎng)籌資，大量的資金從銀行抽走，流向證券市場(chǎng)，使銀行不得不以比過去更高的利率來吸引存款，以比過去更低的利率發(fā)放貸款。利潤(rùn)的降低竟然迫使一些銀行運(yùn)用短期資金去投資長(zhǎng)期的固定利率證券。在利率發(fā)生不利變動(dòng)時(shí)，這些銀行往往要承擔(dān)巨大的風(fēng)險(xiǎn)。三是金融的一體化。20 世紀(jì) 70 年代以后，特別是 80 年代以后，由于各國(guó)金融管制的放松，現(xiàn)代通訊技術(shù)的進(jìn)步以及金融創(chuàng)新的促進(jìn)，金融一體化的步伐日益加快。國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)和國(guó)際金融市場(chǎng)之間，以及國(guó)際金融市場(chǎng)相互之間的聯(lián)系日益密切，從而形成了相互影響、相互制約、相互促進(jìn)的、統(tǒng)一的全球性金融市場(chǎng)。VaR 的參數(shù)選擇和影響參數(shù)的因素有什么？答：參數(shù)選擇和影響因素：計(jì)算 VaR 必須確定兩個(gè)關(guān)鍵參數(shù)：第一是時(shí)間段，第二是置信水平。時(shí)間段。是指 VaR 的時(shí)間范圍。時(shí)間范圍越長(zhǎng)，資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)性也必然越大。在選擇時(shí)間段時(shí)，一般要考慮流動(dòng)性、正態(tài)性、頭寸調(diào)整和數(shù)據(jù)約束四方面因素。首先考慮資產(chǎn)流動(dòng)性。流動(dòng)性大，選擇較短的持有期。流動(dòng)性小，較長(zhǎng)的持有期。其次，時(shí)間段選擇越短，實(shí)際回報(bào)分布越接近正態(tài)分布，在金融資產(chǎn)持有期較短的情況下，以正太分布來你和實(shí)際情況的準(zhǔn)確性較高。再次，資產(chǎn)管理人員會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況不斷調(diào)整其頭寸或者組合，持有期越長(zhǎng)，資產(chǎn)組合改變的可能性越大。最后，VaR 的計(jì)算需要大規(guī)模樣本數(shù)據(jù)，這就需要銀行的信息系統(tǒng)能夠準(zhǔn)確采集大規(guī)模的樣本數(shù)據(jù)。置信水平。并非越高越好。置信水平與有效性之間的關(guān)系是置信度越高，實(shí)際損失超過 VaR 的可能性越小。當(dāng)考慮銀行的內(nèi)部資本需求時(shí)，置信水平的選擇依賴于銀行對(duì)極端事件的風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度。需要根據(jù)監(jiān)管要求而定。應(yīng)考慮機(jī)構(gòu)之間的比較。保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的含義是什么？主要風(fēng)險(xiǎn)及其各自的表現(xiàn)形式？P40答：保險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是保險(xiǎn)公司在經(jīng)營(yíng)過程中，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)預(yù)定目標(biāo)與實(shí)際運(yùn)營(yíng)結(jié)果之間的可能偏差，即造成的可能經(jīng)濟(jì)損失或不確定性。保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括保險(xiǎn)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)、承保風(fēng)險(xiǎn)和理賠風(fēng)險(xiǎn)。保險(xiǎn)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：（1）保險(xiǎn)產(chǎn)品具有較好的市場(chǎng)適應(yīng)性，但價(jià)格較低，無法滿足保險(xiǎn)人正常經(jīng)營(yíng)的需要；（2 ）保險(xiǎn)產(chǎn)品具有較為公平的價(jià)格，但市場(chǎng)的適應(yīng)性較差，無法滿足保險(xiǎn)人經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的量的要求。或簡(jiǎn)單地說，保險(xiǎn)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)和基于產(chǎn)品設(shè)計(jì)的展業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。承保風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在：（1）忽視風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任控制，隨意提高自留額、降低費(fèi)率、放寬承保條件、采取高額退費(fèi)；（2）超承保能力承保。理賠風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為保險(xiǎn)公司的內(nèi)部和外部?jī)煞N風(fēng)險(xiǎn)形式。內(nèi)部理賠風(fēng)險(xiǎn)主要包括：（1）公司內(nèi)部缺乏有效的監(jiān)督機(jī)制和行為約束機(jī)制，導(dǎo)致虛假理賠、盲目賠付、通融賠付和以賠謀私；（2）理賠人員缺乏職業(yè)道德和專業(yè)素養(yǎng)，在接到出險(xiǎn)通知時(shí)未能及時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)勘察損失原因和損失程度，或者趕到現(xiàn)場(chǎng)卻無法正確判定損失原因和準(zhǔn)確厘算賠償金額，導(dǎo)致保險(xiǎn)公司超額的成本支出。外部保險(xiǎn)欺詐風(fēng)險(xiǎn)是投保人、被保險(xiǎn)人及受益人以欺詐手段偽造或夸大損失，獲取不合理保險(xiǎn)賠款的違法行為。操作風(fēng)險(xiǎn)類型有哪些？導(dǎo)致的原因有什么？P33 答：操作風(fēng)險(xiǎn)可以劃分為六種類型：1. 執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn) 2.信息風(fēng)險(xiǎn) 3.關(guān)系風(fēng)險(xiǎn).4.法律風(fēng)險(xiǎn) 5.人員風(fēng)險(xiǎn).6.系統(tǒng)時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)事件導(dǎo)致?lián)p失發(fā)生的原因有以下七種： 1.內(nèi)部欺詐，即有機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員參與的詐騙、盜用資產(chǎn)、違反法律以及金融機(jī)構(gòu)的規(guī)章制度的行為；2.外部欺詐，即第三方的詐騙、盜用資產(chǎn)、違反法律的行為；3.雇傭合同以及工作狀況帶來的風(fēng)險(xiǎn)事件，即由于不履行合同，或者不符合勞動(dòng)健康、安全法規(guī)所引起的賠償要求；4.客戶、產(chǎn)品以及商業(yè)行為引起的風(fēng)險(xiǎn)事件，即有意或無意造成的無法滿足某一顧客的特定需求，或者是由于產(chǎn)品的性質(zhì)、設(shè)計(jì)問題造成的失誤；5.有形資產(chǎn)的損失，即由于災(zāi)難性事件或其他事件引起的有形資產(chǎn)的損壞或損失；6.經(jīng)營(yíng)中斷和系統(tǒng)出錯(cuò)；7.涉及執(zhí)行、交割以及交易過程管理的風(fēng)險(xiǎn)事件。從資產(chǎn)負(fù)債表的結(jié)構(gòu)來識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)的 8 項(xiàng)指標(biāo)是什么？ 答：指標(biāo)如下：衡量資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)的 8 項(xiàng)指標(biāo)：（1）存貸款比率=各項(xiàng)貸款期末余額 /各項(xiàng)存款期末余額；（2）中長(zhǎng)期貸款比率 =人民幣余期 1 年以上貸款期末余額/余期 1 年以上存款期末余額；或者外匯余期 1 年以上貸款期末余額/外匯貸款期末余額（3）流動(dòng)性比率=流動(dòng)性資產(chǎn)期末余額/流動(dòng)性負(fù)債期末余額；（4）國(guó)際商業(yè)借款比率 =（自借國(guó)際商業(yè)借款+境外發(fā)行債券）期末余額/資本凈額；（5 ）境外資金運(yùn)用比率=（境外貸款 +投資 +存放境外資金運(yùn)用）期末余額/外匯資產(chǎn)期末余額；（6）備付金比率=超額準(zhǔn)備金期末余額/各項(xiàng)存款期末余額；（7）單個(gè)貸款比率=對(duì)同一借款客戶貸款期末余額 /資本凈額；或者對(duì)最大十家客戶發(fā)放的貸款期末余額/資本凈額；（8）拆借資金比率=拆入資金期末余額 /各項(xiàng)存款期末余額或者拆出資金期末余額/各項(xiàng)存款期末余額。貸款五級(jí)分類法將信貸資產(chǎn)分成哪五個(gè)級(jí)別？各自的含義是什么？答：正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失五類。后三種為不良貸款。正常是指借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時(shí)償還。關(guān)注是指盡管目前借款人有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素。次級(jí)是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無法作惡償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能造成一定損失?？梢墒侵附杩钊藷o法足額償還貸款最新小抄本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失。損失是指在采取所有可能的措施或者一切必要的法律程序之后，本息任然無法收回，或只能收回極少部分。度量借款人的“5C”分別指什么內(nèi)容？P17 答：在德爾菲法中，專家借以判斷一筆信貸是否應(yīng)發(fā)給借款人的依據(jù)是什么呢？比較有效的決策依據(jù)是關(guān)于審查借款人五方面狀況的”5C”法，也有人稱之為“專家制度法” ，即審查借款人的品德與聲望、資格與能力、資金實(shí)力、擔(dān)保、經(jīng)營(yíng)條件和商業(yè)周期。發(fā)生對(duì)外債務(wù)危機(jī)的國(guó)家的特征有：（1）出口不斷萎縮，外匯來源主要依靠舉借外債。 （2 ）國(guó)際債務(wù)條件對(duì)債務(wù)國(guó)不利，如外債期限縮短，外債成本上升等。 （3）大多數(shù)債務(wù)國(guó)缺乏外債管理經(jīng)驗(yàn)。 （4 ）外債投向效率不高，創(chuàng)匯能力低。非銀行金融機(jī)構(gòu):包括保險(xiǎn)公司、證券公司、信托機(jī)構(gòu)、租賃公司、財(cái)務(wù)公司、信用合作組織等。個(gè)人消費(fèi)信貸的風(fēng)險(xiǎn)征兆：（1 ）借款人到期沒有償還貸款；（2 ）借款人的收入出現(xiàn)較大下降，或變更了工作單位，而新工作的穩(wěn)定程度不如前一份工作；（3）借款人身體受到了傷害，比如致殘；（4 ）銀行發(fā)放貸款以后發(fā)現(xiàn)借款人提供的擔(dān)保品或抵押品完全是虛假的，或是多頭擔(dān)保抵押；（5）當(dāng)銀行發(fā)放的個(gè)人消費(fèi)貸款是固定利率時(shí)，恰遇國(guó)家上調(diào)利率；（ 6）借款人所在行業(yè)出現(xiàn)了飽和或蕭條的征兆。關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)主要由哪些信息構(gòu)成？答：數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的信息主要有：（1）客戶基本信息；（2 ）授信合同信息；（3）信貸賬戶信息；（ 4）擔(dān)保品信息；（5）清償數(shù)據(jù)信息和（6）企業(yè)財(cái)務(wù)信息。關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)主要由哪幾個(gè)子系統(tǒng)構(gòu)成？答：包括：貸款評(píng)估系統(tǒng)、財(cái)務(wù)報(bào)表分析系統(tǒng)、擔(dān)保品評(píng)估系統(tǒng)和資產(chǎn)組合量化系統(tǒng)。何為操作風(fēng)險(xiǎn)？其有哪些特點(diǎn)？P32 答：按照巴塞爾委員會(huì)的定義，操作風(fēng)險(xiǎn)是指“由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)或外部事件造成直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)” 。從這個(gè)定義可以看出，操作風(fēng)險(xiǎn)的四大因素：人員、流程、系統(tǒng)和外部事件。操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)是：1.操作風(fēng)險(xiǎn)主要來源于金融機(jī)構(gòu)的日常營(yíng)運(yùn)，人為因素是主要原因。2. 操作風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生頻率很低。但是一旦發(fā)生就會(huì)造成極大的損失，甚至危及銀行的生存。3.單個(gè)的操作風(fēng)險(xiǎn)因素與操作性損失之間不存在清晰的、可以定量界定的數(shù)量關(guān)系。何為金融信托投資？金融信托投資公司的投資范圍有什么？P48 答：金融信托投資，是指專門接受他人委托，代為經(jīng)營(yíng)、管理、授受和買賣有關(guān)貸幣資金及其他財(cái)產(chǎn)的一種特殊金融服務(wù)。具體表現(xiàn)為財(cái)產(chǎn)管理和融通資金兩個(gè)基本職能。金融信托投資公司的核心業(yè)務(wù)：一是資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。根據(jù)規(guī)定，委托人將其合法擁有的資金、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)等財(cái)產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)權(quán)委托給信托投資公司按照約定的條件和目的，進(jìn)行管理、運(yùn)用和處分。二是部分投資銀行業(yè)務(wù)，主要包括證券承銷和自營(yíng)、公司理財(cái)、企業(yè)并購(gòu)、投資咨詢、基金管理和風(fēng)險(xiǎn)資本管理等。三是自營(yíng)業(yè)務(wù)。信托投資公司對(duì)可以運(yùn)用的資金，可以存放銀行或者用于同業(yè)拆放、貸款、融資租賃、以自有財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保等業(yè)務(wù)。因此，信托投資公司的經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋了資本市場(chǎng)、貸幣市場(chǎng)和實(shí)業(yè)投資市場(chǎng)三大市場(chǎng)，并擁有直接投資和社會(huì)融資兩大手段，可運(yùn)用股權(quán)和債權(quán)兩大方式。何為金融租賃？金融租賃的主要風(fēng)險(xiǎn)有什么？P49 答：金融租賃是一種由出租方融通資金為承租人提供所需設(shè)備，承租方定期償付租金并獲得設(shè)備資產(chǎn)使用權(quán)的、集融資和融物于一體的信用方式，即由出租人根據(jù)承租人的請(qǐng)求，按雙方事先合同的約定，向承租人指定的出賣人購(gòu)買承租人指定的固定資產(chǎn)，在出租人擁有該固定資產(chǎn)所有權(quán)的前提下，以承租人支付所有租金為條件，將一個(gè)時(shí)期的該固定資產(chǎn)的占有、使用和收益權(quán)讓渡給承租人。 （一）信用風(fēng)險(xiǎn)；一是承租人違約的風(fēng)險(xiǎn)。主要表現(xiàn)為承租人因本身經(jīng)營(yíng)不善或惡意欺詐而發(fā)生延付甚至不付租金的行為。二是出租人違約的風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)為租賃公司本身資金不足或工作疏忽、失誤而導(dǎo)致供貸人拒絕或推遲交貨，使得租賃物不能如期交給承租人而使之蒙受損失。三是供貨人違約的風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)為供貨人未能按合同規(guī)定按時(shí)交貨，或未能達(dá)到約定的要求（如貨物質(zhì)量、包裝物、技術(shù)等） ，從而使承租人、出租人蒙受損失。 （二）利率風(fēng)險(xiǎn)；是指租賃公司向釬或其他融資機(jī)構(gòu)籌借的資金利率發(fā)生不利變動(dòng)而提高租賃公司的融資成本、降低收益水平的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說，作為租賃公司的收入，承租人所支付的租金是固定的。這樣，租賃公司的利潤(rùn)就會(huì)下降。 （三）匯率風(fēng)險(xiǎn)；在融資租賃交易中，從購(gòu)貨合同的簽訂到租賃合同的完成，一般都需 3 個(gè)月至 1 年的時(shí)間。在此期間，盡管貨價(jià)不變，但若用于支付的外幣匯率發(fā)生變動(dòng)，比如用于支付的幣種匯率下跌，則對(duì)出口商（供貨商）而言，會(huì)導(dǎo)致其以本幣衡量的實(shí)際收入減少；若結(jié)算匯率上升，對(duì)進(jìn)口商（承租人）來說，則會(huì)導(dǎo)致以其本幣衡量的實(shí)際進(jìn)口成本（租金）增大。另外，如果租賃公司跨國(guó)籌資，若其歸還貸款時(shí)外幣匯率升水，則需要多付出本幣利息。這也會(huì)提高租賃公司的成本。 （四）稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；由于租賃公司向承租人收取的租金是考慮了納稅優(yōu)惠待遇而定的，如果在租期內(nèi)稅收政策和稅率發(fā)生不利變動(dòng)，租賃公司就要遭受損失。 （五）技術(shù)落后風(fēng)險(xiǎn)；指在融資租賃業(yè)務(wù)中，由于承租人選用的技術(shù)和制備未能跟上科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，其租用的設(shè)備發(fā)生嚴(yán)重的元器件磨損甚至不得不淘汰，從而影響其經(jīng)濟(jì)效益和償租能力的風(fēng)險(xiǎn)。 （六）政治風(fēng)險(xiǎn)；主要是在國(guó)際租賃業(yè)務(wù)中，由于承租人所在國(guó)發(fā)生重大政治事件，政局動(dòng)蕩或政策制度改變，而給出租人造成損失的可能性。 （七）自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)；自然災(zāi)害一旦發(fā)生，將使租賃物在運(yùn)輸、安裝、使用中對(duì)承租人的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)造成不利最新小抄影響，從而影響租賃合同的履行，給租賃當(dāng)事人造成損失。 （八）宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)；政府為了達(dá)到一定的宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，會(huì)通過財(cái)政、金融、產(chǎn)業(yè)等一系列政策手段，對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的各方面實(shí)施管理、調(diào)節(jié)和控制，稅收變化、利率和匯率調(diào)整以及資金供求形勢(shì)變化等一系列因素，直接或間接地造成租賃業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)或損失。 （九）操作風(fēng)險(xiǎn)；是指在公司經(jīng)營(yíng)過程中，超過風(fēng)險(xiǎn)限額而未察覺、越權(quán)交易、交易或后臺(tái)部門的欺詐賬簿和交易記錄不完整，缺乏基本的內(nèi)部會(huì)計(jì)控制等，而引致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。在我國(guó)金融租賃公司中，有很多因操作風(fēng)險(xiǎn)管理不當(dāng)造成的不良資產(chǎn)。何為利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債？在兩者彼此大小不同的情況下，利率變動(dòng)對(duì)銀行利潤(rùn)有什么影響？P26 答：利率敏感型資產(chǎn)和利率敏感型負(fù)債就是指資產(chǎn)的收益或負(fù)債的成本受到利率波動(dòng)影響較大的資產(chǎn)或負(fù)債。當(dāng)銀行的利率敏感型資產(chǎn)大于利敏感型負(fù)債時(shí)，市場(chǎng)利率的上升會(huì)增加銀行的利潤(rùn)；相反，市場(chǎng)利率的下降則會(huì)減少銀行的利潤(rùn)。當(dāng)銀行的利率敏感型資產(chǎn)小于利率敏感型負(fù)債時(shí)，利率的上升會(huì)減少銀行的利潤(rùn)；反之，利率的下降則會(huì)相對(duì)地增將銀行的利潤(rùn)。何為外匯風(fēng)險(xiǎn)？何為外匯敞口頭寸？P29 答：外匯風(fēng)險(xiǎn)又稱匯率風(fēng)險(xiǎn)，是指經(jīng)濟(jì)主體在持有或運(yùn)用外匯時(shí)，因匯率變動(dòng)而蒙受經(jīng)濟(jì)損失的可能性。外匯敞口頭寸包括①在外匯交易中，風(fēng)險(xiǎn)頭寸表現(xiàn)為外匯超買（即多頭）或超賣（空頭）部分。②在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中，風(fēng)險(xiǎn)頭寸表現(xiàn)為外幣資產(chǎn)與負(fù)債不相匹配的部分，如外幣資產(chǎn)大于或小于負(fù)債，或者外幣資產(chǎn)與負(fù)債在數(shù)量上相等，但期限不一致等。何為外債結(jié)構(gòu)管理？該方法主要包括哪些內(nèi)容？其各自的特點(diǎn)及主要工作內(nèi)容是什么？P31 答：外債結(jié)構(gòu)管理是指對(duì)外債的來源、利率、期限、幣種、投向以及借款人等狀況所進(jìn)行的分析與合理安排。建立合理的外債結(jié)構(gòu)意義重大，可以擴(kuò)大本國(guó)的借款能力，維護(hù)國(guó)際信譽(yù)，有效減輕債務(wù)負(fù)擔(dān)，避免出現(xiàn)償債高峰期或在國(guó)際環(huán)境發(fā)生時(shí)產(chǎn)生債務(wù)危機(jī)。外債結(jié)構(gòu)管理的主要內(nèi)容包括：1、借款方式結(jié)構(gòu)。國(guó)際上常用的借款方式有：國(guó)際金融組織貸款、外國(guó)政府貸款、普通商業(yè)貸款、發(fā)行債券和國(guó)際金融租賃等。2、外債期限結(jié)構(gòu)。外債按期限的長(zhǎng)短可分為：短期債務(wù)和中期、長(zhǎng)期債務(wù)。合理的外債期限結(jié)構(gòu)要求各種期限的債務(wù)之間保持適當(dāng)?shù)谋壤?、外債幣種結(jié)構(gòu)。必須做好以下幾項(xiàng)工作：1 、做好主要貨幣匯率和利率的分析預(yù)測(cè)工作；2、為防范匯率風(fēng)險(xiǎn)，要堅(jiān)持外債幣種多元化的原則； 3、合理安排幣種構(gòu)成；4、在外債幣種結(jié)構(gòu)既定的情況下，可以根據(jù)不同貨幣的匯率和利率走勢(shì)，調(diào)整幣種結(jié)構(gòu)。4 、外債利率結(jié)構(gòu)。固定利率的特點(diǎn)是利率較高，可以消除國(guó)際金融市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。5、外債借入者結(jié)構(gòu)。外債借入者結(jié)構(gòu)是指?jìng)鶆?wù)國(guó)內(nèi)部借款人的構(gòu)成及相互間的關(guān)系。何謂金融衍生工具？金融衍生工具信用風(fēng)險(xiǎn)的控制方法包括什么內(nèi)容？P51 答：金融衍生工具又稱派生金融工具、金融衍生產(chǎn)品等，是在原生金融工具諸如即期交易的商品合約、債券、股票、外匯等基礎(chǔ)上派生出來的。其金融由基礎(chǔ)商品、證券或指數(shù)的價(jià)格決定。金融衍生工具信用風(fēng)險(xiǎn)管理的整個(gè)過程主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、信用風(fēng)險(xiǎn)控制和信用風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)處理三個(gè)階段。其中的信用風(fēng)險(xiǎn)控制方法主要包括信用限額、準(zhǔn)備制度等。1）信用限額的基本思路是針對(duì)單一信用敞口（特定客戶或關(guān)聯(lián)集團(tuán)、特定行業(yè)、國(guó)家、區(qū)域、授信品種等）設(shè)定信用額度，以控制信用風(fēng)險(xiǎn)的集中度。2）準(zhǔn)備制度是金融機(jī)構(gòu)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置多層預(yù)防機(jī)制的方法，包括資本金比率和準(zhǔn)備金制度以及風(fēng)險(xiǎn)基金制度等方面。準(zhǔn)備金制度是指金融機(jī)構(gòu)在資產(chǎn)份額中保持一定的準(zhǔn)備金，包括第一級(jí)保證金、第二級(jí)保證金和第三級(jí)保證金等。第一級(jí)保證金由流動(dòng)性較強(qiáng)的現(xiàn)金和存款構(gòu)成，第二級(jí)保證金和第三級(jí)保證金由生息的資產(chǎn)構(gòu)成。風(fēng)險(xiǎn)基金制度主要是指對(duì)衍生工具的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提呆賬準(zhǔn)備金，從而使金融機(jī)構(gòu)可以在不影響正常經(jīng)營(yíng)的情況下抵補(bǔ)可能發(fā)生的損失。衡量金融風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)公式我們歸納出金融風(fēng)險(xiǎn)與發(fā)生概率及其后果的函數(shù)關(guān)系：R=f（P ?C）R 為金融風(fēng)險(xiǎn)程度；P 為金融風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率；C 為金融風(fēng)險(xiǎn)造成的可能損失。衡量一個(gè)國(guó)家的償債能力和外債負(fù)擔(dān)的指標(biāo)。P28 答：衡量或考核一個(gè)國(guó)家的償債能力及外債負(fù)擔(dān)的最常用指標(biāo)有以下幾項(xiàng)：1.負(fù)債率,即當(dāng)年未清償外債余額與當(dāng)年國(guó)民生產(chǎn)總值的比率。其公式為：負(fù)債率=（當(dāng)年未清償外債余額 /當(dāng)年國(guó)民生產(chǎn)總值）*100%2. 債務(wù)率，即當(dāng)年未清償外債余額與當(dāng)年商品服務(wù)出口總額的比率。其公式為：債務(wù)率=（當(dāng)年未清償外債余額/當(dāng)年商品服務(wù)出口總額）*100%3.償債率，即當(dāng)年外債還本付息總額與當(dāng)年商品服務(wù)出口總額的比率。其公式為：償債率= （當(dāng)年外債還本付息總額/當(dāng)年商品服務(wù)出口總額）*100%根據(jù)國(guó)際上通行的標(biāo)準(zhǔn)，20% 的負(fù)債率、100%的債務(wù)率、25%的償債率是債務(wù)國(guó)控制外債總量和結(jié)構(gòu)的警戒線?；鸬母拍钍鞘裁矗亢螢槠跫s型基金，何為公司型基金？P44P45 答：基金，就是將眾多分散的資金集中起來，然后投資于某種專門用途的資金池，包括產(chǎn)業(yè)投資基金、證券投資基金和風(fēng)險(xiǎn)投資基金等。但是，最普遍的基金還是證券投資基金。按照存續(xù)期內(nèi)基金份額是否可以變動(dòng)分類，可封閉式證券投資基金和開放式證券投資基金。按投資目標(biāo)的差異，分為股權(quán)基金、債券基金和混合基金。按風(fēng)險(xiǎn)差異，分為共同基金（成長(zhǎng)型基金） 、收益型基金和平衡基金等。契約型基金，也稱信托型基金，是根據(jù)一定的信托契約原理，由基金發(fā)起人和基金管理人、基金托管人訂立基金契約而組建的投資基金?；鸸芾砉疽罁?jù)法律、法規(guī)和基金契約負(fù)責(zé)基金的經(jīng)營(yíng)和管理操作；基金托管人負(fù)責(zé)保管基金資產(chǎn)，執(zhí)行管理人的有關(guān)指令，辦理基金名下的資金往來。投資者通過購(gòu)買基金單位享有基金投資收益。公司型投資基金，是由具有共同投資目標(biāo)的投資者依據(jù)公司法組成以營(yíng)利為目的、投資于特定對(duì)象（如各種有價(jià)證券、貨幣）的股份制投資公司。最新小抄“舉例說明利率風(fēng)險(xiǎn)會(huì)在哪些方面影響個(gè)人、企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)？” 利率與個(gè)人、企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)都有著密切的關(guān)系: (1).個(gè)人通過住宅抵押貸款向銀行借錢買房，在金融市場(chǎng)上購(gòu)買企業(yè)債券或國(guó)債，購(gòu)買貨幣市場(chǎng)基金等。以個(gè)人住宅抵押貸款為例，當(dāng)利率上升時(shí)，個(gè)人償還利息的負(fù)擔(dān)就會(huì)加大； (2).企業(yè)不僅會(huì)在銀行存款，也會(huì)向銀行申請(qǐng)貸款或發(fā)行企業(yè)債券等。對(duì)于借用了銀行浮動(dòng)利率貸款的企業(yè)來說，當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，無疑會(huì)加重企業(yè)償還利息的成本； (3).銀行要吸收存款和發(fā)放貸款，還要開展其他一些投資業(yè)務(wù)。所有這些活動(dòng)都會(huì)受到利率波動(dòng)的影響。基金管理公司如何控制投資風(fēng)險(xiǎn)?①做好投資前的研究工作。基金經(jīng)理在投資前應(yīng)當(dāng)做好細(xì)致的研究工作，包括宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、政策、行情變化及其發(fā)展前景、證券發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況、產(chǎn)品的生命周期、上市公司經(jīng)理人員的市場(chǎng)開拓能力及管理才能、企業(yè)文化等。 ②采用證券組合和期貨交易的投資方式?；鸾?jīng)理在進(jìn)行證券交易時(shí)，證券價(jià)格會(huì)受各種因素的影響，對(duì)于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，可以采取購(gòu)買多種證券組合加以分散。對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)而言，可以通過證券期貨交易來實(shí)現(xiàn) ③確定合理的入市資金量。基金經(jīng)理在進(jìn)行投資時(shí)，不能將全部資金一次性投入市場(chǎng)，而是要以一定百分比的資金投入市場(chǎng) ④進(jìn)行保護(hù)性止損。是指當(dāng)損失達(dá)到一定限度時(shí)，立即對(duì)沖先前造成損失的交易，以把損失限定于一定范圍內(nèi)。簡(jiǎn)述衡量流動(dòng)性的流動(dòng)性缺口法?流動(dòng)性缺口是指銀行流動(dòng)性資產(chǎn)與流動(dòng)性負(fù)債之間的差額。它反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)銀行的流動(dòng)性負(fù)債大于流動(dòng)性資產(chǎn)時(shí)，資金相對(duì)過剩，不構(gòu)成流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)銀行的流動(dòng)性負(fù)債小于流動(dòng)性資產(chǎn)時(shí)，說明銀行有些資產(chǎn)或承諾沒有得到現(xiàn)有資金來源的充分支持。銀行要維持目前規(guī)模的資產(chǎn)，必須從外部尋找足夠的資金來源。金融風(fēng)管理的組織系統(tǒng)如何構(gòu)建？答：完善的內(nèi)控系統(tǒng)式規(guī)范經(jīng)營(yíng)者管理行為，有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵。內(nèi)控系統(tǒng)的設(shè)置要以金融風(fēng)險(xiǎn)管理為主線，并遵循三個(gè)原則：有效性、全面性和獨(dú)立性。一個(gè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理組織系統(tǒng)一般包括三大子系統(tǒng)：董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理部和業(yè)務(wù)系統(tǒng)。由此，組織系統(tǒng)的構(gòu)建應(yīng)該包括以上三個(gè)方面。同時(shí)，組織系統(tǒng)的操作則應(yīng)該按照《加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制的指導(dǎo)原則》 ，建立三道監(jiān)控防線。金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因有哪些？答：信息的不完全性與不對(duì)稱性。金融機(jī)構(gòu)之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。金融體系脆弱性加大。金融創(chuàng)新加大金融監(jiān)管難度。金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境缺陷。金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)控制度不健全。經(jīng)濟(jì)體制原因使然。金融投機(jī)行為。其他原因：①國(guó)際金融風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移；②金融生態(tài)環(huán)境惡化；③金融有效監(jiān)管放松。金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別方法（一）從資產(chǎn)負(fù)債表的總體狀況識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行的資產(chǎn)項(xiàng)目:現(xiàn)金資產(chǎn)：過少，流動(dòng)性不足；過多，持有成本上升。貸款：信用風(fēng)險(xiǎn)大，流動(dòng)性低。證券投資：會(huì)面臨價(jià)格、利率、信用風(fēng)險(xiǎn).固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)：折舊等風(fēng)險(xiǎn)。存款負(fù)債：交易賬戶和非交易賬戶存款。借入負(fù)債：同業(yè)拆借、央行借款等。結(jié)算中負(fù)債：委托收款。負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為：第一，利率風(fēng)險(xiǎn)；第二，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（二）從信貸資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)來識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)1.信貸資產(chǎn)分類:正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失五類。2.貸款風(fēng)險(xiǎn)分析（1）不良貸款余額/ 全部貸款余額，或者（2）（正常貸款余額+ 關(guān)注貸款余額）/全部貸款余額。3.加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)貸款余額 /（核心資本+準(zhǔn)備金）人行權(quán)重：正 1%、關(guān) 3-5%、次 15-25%、可 50-75%、損 100%（三）從資產(chǎn)負(fù)債表的結(jié)構(gòu)來識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)?衡量資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)的 8 項(xiàng)指標(biāo)：（ 1）存貸款比率；（ 2）中長(zhǎng)期貸款比率；（3）流動(dòng)性比率；（4）國(guó)際商業(yè)借款比率；（5）境外資金運(yùn)用比率；（ 6）備付金比率；（7）單個(gè)貸款比率；（8）拆借資金比率（四）從在險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)值和資本充足程度來識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)?一級(jí)資本充足率= 一級(jí)資本額∕風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)?總資本充足率=（一級(jí)資本額+二級(jí)資本額）∕風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)?風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)=∑表內(nèi)資產(chǎn) ×相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)+ ∑表外項(xiàng)目×信用換算系數(shù)×對(duì)應(yīng)的表內(nèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)（五）從銀行的盈利能力來識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)其中所涉及的各項(xiàng)指標(biāo)的計(jì)算方法如下：資本收益率=稅后凈收入∕總資本資產(chǎn)收益率=稅后凈收入∕總資產(chǎn)資本乘數(shù)=總資產(chǎn)∕總資本凈利息收益率=（總利息收入-總利息支出）∕總資產(chǎn)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的策略有哪些？答：金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略包括：（1）.回避策略。風(fēng)險(xiǎn)回避是一種事前控制，指決策者考慮到風(fēng)險(xiǎn)的存在，主動(dòng)放棄或者拒絕承認(rèn)該風(fēng)險(xiǎn)。這是保守的風(fēng)險(xiǎn)控制手段，回避了風(fēng)險(xiǎn)的損失，同樣也意味著放棄了風(fēng)險(xiǎn)收益的機(jī)會(huì)。 （2）.防范策略。是指預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。金融機(jī)構(gòu)通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的條件、原因進(jìn)行分析，盡量現(xiàn)值事故發(fā)生條件的產(chǎn)生，從而使風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的可能性盡量減少直至完全消除。 （3）.抑制策略。又稱消縮策略，是指金融機(jī)構(gòu)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)后，采取種種積極措施以減少風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和破壞程度，常用語(yǔ)信用放款。 （4）.分散策略。指管理者通過承擔(dān)各種性質(zhì)不同的風(fēng)險(xiǎn)，利用七相關(guān)程度來取得最有風(fēng)險(xiǎn)組合，使加總后的總體風(fēng)險(xiǎn)水平最低。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分散策略一般分兩種：隨機(jī)分散和有效分散。 （5）.轉(zhuǎn)移策略。也是一種事前控制策略，記載風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，通過各種交易活動(dòng)，把可最新小抄能發(fā)生的危險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)。 （6）.補(bǔ)償策略，首先是將風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬計(jì)入價(jià)格之中，即在一般的投資報(bào)酬率和貨幣貶值因素之外，再加入風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬因素。 （7）.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管。貫穿于整個(gè)卷弄風(fēng)險(xiǎn)管理過程中的，包括外部監(jiān)管和內(nèi)部監(jiān)控。金融風(fēng)險(xiǎn)管理的含義是什么？答：金融風(fēng)險(xiǎn)管理是研究銀行等金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)中各種風(fēng)險(xiǎn)的生成機(jī)理、計(jì)量方法、處理程序和決策措施的一門科學(xué)。美國(guó)威廉姆和漢斯指出，