《計量經(jīng)濟學(xué)》作業(yè)題

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第一章 緒論 一、單項選擇題 1、變量之間的關(guān)系可以分為兩大類，它們是【 】 A 函數(shù)關(guān)系和相關(guān)關(guān)系 B 線性相關(guān)關(guān)系和非線性相關(guān)關(guān)系 C 正相關(guān)關(guān)系和負相關(guān)關(guān)系 D 簡單相關(guān)關(guān)系和復(fù)雜相關(guān)關(guān)系 2、相關(guān)關(guān)系是指【 】 A 變量間的依存關(guān)系 B 變量間的因果關(guān)系 C 變量間的函數(shù)關(guān)系 D 變量間表現(xiàn)出來的隨機數(shù)學(xué)關(guān)系 3、進行相關(guān)分析時，假定相關(guān)的兩個變量【 】 A 都是隨機變量 B 都不是隨機變量 C 一個是隨機變量，一個不是隨機變量 D 隨機或非隨機都可以 4、計量經(jīng)濟研究中的數(shù)據(jù)主要有兩類：一類是時間序列數(shù)據(jù)，另一類是【 】 A 總量數(shù)據(jù) B 橫截面數(shù)據(jù) C平均數(shù)據(jù) D 相對數(shù)據(jù) 5、下面屬于截面數(shù)據(jù)的是【 】 A 1991-2003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的平均工業(yè)產(chǎn)值 B 1991-2003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值 C 某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計數(shù) D 某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值 6、同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為【 】 A 橫截面數(shù)據(jù) B 時間序列數(shù)據(jù) C 修勻數(shù)據(jù) D原始數(shù)據(jù) 7、經(jīng)濟計量分析的基本步驟是【 】 A 設(shè)定理論模型收集樣本資料估計模型參數(shù)檢驗?zāi)Ｐ? B 設(shè)定模型估計參數(shù)檢驗?zāi)Ｐ蛻?yīng)用模型 C 個體設(shè)計總體設(shè)計估計模型應(yīng)用模型 D 確定模型導(dǎo)向確定變量及方程式估計模型應(yīng)用模型 8、計量經(jīng)濟模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有【 】 A 結(jié)構(gòu)分析 、經(jīng)濟預(yù)測、政策評價 B 彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬 C 消費需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、市場均衡分析 D 季度分析、年度分析、中長期分析 9、計量經(jīng)濟模型是指【 】 A 投入產(chǎn)出模型 B 數(shù)學(xué)規(guī)劃模型 C 包含隨機方程的經(jīng)濟數(shù)學(xué)模型 D 模糊數(shù)學(xué)模型 10、回歸分析中定義【 】 A 解釋變量和被解釋變量都是隨機變量 B 解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量 C 解釋變量和被解釋變量都是非隨機變量 D 解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量 11、下列選項中，哪一項是統(tǒng)計檢驗基礎(chǔ)上的再檢驗(亦稱二級檢驗)準則【 】 A. 計量經(jīng)濟學(xué)準則 B 經(jīng)濟理論準則 C 統(tǒng)計準則 D 統(tǒng)計準則和經(jīng)濟理論準則 12、理論設(shè)計的工作，不包括下面哪個方面【 】 A 選擇變量 B 確定變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系 C 收集數(shù)據(jù) D 擬定模型中待估參數(shù)的期望值 13、計量經(jīng)濟學(xué)模型成功的三要素不包括【 】 A 理論 B 應(yīng)用 C 數(shù)據(jù) D 方法 14、在經(jīng)濟學(xué)的結(jié)構(gòu)分析中，不包括下面那一項【 】 A 彈性分析 B 乘數(shù)分析 C 比較靜力分析 D 方差分析 二、多項選擇題 1、一個模型用于預(yù)測前必須經(jīng)過的檢驗有【 】 A 經(jīng)濟準則檢驗 B 統(tǒng)計準則檢驗 C 計量經(jīng)濟學(xué)準則檢驗 D 模型預(yù)測檢驗 E 實踐檢驗 2、經(jīng)濟計量分析工作的四個步驟是【 】 A 理論研究 B 設(shè)計模型 C 估計參數(shù) D 檢驗?zāi)Ｐ? E 應(yīng)用模型 3、對計量經(jīng)濟模型的計量經(jīng)濟學(xué)準則檢驗包括【 】 A 誤差程度檢驗 B 異方差檢驗 C 序列相關(guān)檢驗 D 超一致性檢驗 E 多重共線性檢驗 4、對經(jīng)濟計量模型的參數(shù)估計結(jié)果進行評價時，采用的準則有【 】 A 經(jīng)濟理論準則 B 統(tǒng)計準則 C 經(jīng)濟計量準則 D 模型識別準則 E 模型簡單準則 三、名詞解釋 1、計量經(jīng)濟學(xué) 2、計量經(jīng)濟學(xué)模型 3、時間序列數(shù)據(jù) 4、截面數(shù)據(jù) 5、彈性 6、乘數(shù) 四、簡述 1、簡述經(jīng)濟計量分析工作的程序。 2、用作經(jīng)濟預(yù)測的經(jīng)濟計量模型通常要具備哪些性質(zhì)? 3、對經(jīng)濟計量模型進行評價所依據(jù)的準則有哪些？ 4、計量經(jīng)濟學(xué)模型主要有哪些應(yīng)用領(lǐng)域？ 第二章 一元線性回歸模型 一、單項選擇題 1、表示X與Y之間真實線性關(guān)系的是【 】 A B E C D 2、參數(shù)b的估計量具備有效性是指【 】 A Var()=0 B Var()為最小 C (－b)＝0 D (－b)為最小 3、設(shè)樣本回歸模型為，則普通最小二乘法確定的的公式中，錯誤的是【 】 A B C D 4、對于，以表示估計標準誤差，r表示相關(guān)系數(shù)，則有【 】 A =0時，r＝1 B =0時，r＝－1 C =0時，r＝0 D =0時，r＝1 或r＝－1 5、產(chǎn)量（X，臺）與單位產(chǎn)品成本（Y， 元/臺）之間的回歸方程為＝356－1.5X，這說明【 】 A 產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本增加356元 B 產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本減少1.5元 C產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均增加356元 D產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元 6、在總體回歸直線E中，表示【 】 A 當(dāng)X增加一個單位時，Y增加個單位 B 當(dāng)X增加一個單位時，Y平均增加個單位 C 當(dāng)Y增加一個單位時，X增加個單位 D 當(dāng)Y增加一個單位時，X平均增加個單位 7、對回歸模型進行統(tǒng)計檢驗時，通常假定服從【 】 A N（0，） B t(n-2) C N（0，） D t(n) 8、以Y表示實際觀測值，表示回歸估計值，則普通最小二乘法估計參數(shù)的準則是使【 】 A ＝0 B ＝0 C 為最小 D 為最小 9、設(shè)Y表示實際觀測值，表示OLS回歸估計值，則下列哪項成立【 】 A B C D 10、用普通最小二乘法估計經(jīng)典線性模型，則樣本回歸線通過點【 】 A （X，Y） B (X，) C (，) D (，) 11、以Y表示實際觀測值，表示回歸估計值，則用普通最小二乘法得到的樣本回歸直線 滿足【 】 A ＝0 B ＝0 C ＝0 D ＝0 12、用一組有30個觀測值的樣本估計模型，在0.05的顯著性水平下對的顯著性作t檢驗，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量大于【 】 A （30） B （30） C （28） D （28） 13、已知某一直線回歸方程的判定系數(shù)為0.64，則解釋變量與被解釋變量間的相關(guān)系數(shù)可能為【 】 A 0.64 B 0.8 C 0.4 D 0.32 14、相關(guān)系數(shù)r的取值范圍是【 】 A r－1 B r1 C 0 r1 D －1 r1 15、判定系數(shù)的取值范圍是【 】 A －1 B 1 C 01 D －11 16、某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即越大，則【 】 A 預(yù)測區(qū)間越寬，精度越低 B 預(yù)測區(qū)間越寬，預(yù)測誤差越小 C 預(yù)測區(qū)間越窄，精度越高 D 預(yù)測區(qū)間越窄，預(yù)測誤差越大 17、在縮小參數(shù)估計量的置信區(qū)間時，我們通常不采用下面的那一項措施【 】 A 增大樣本容量 n B 提高置信水平 C 提高模型的擬合優(yōu)度 D 提高樣本觀測值的分散度 18、對于總體平方和TSS、回歸平方和ESS和殘差平方和RSS的相互關(guān)系，正確的是【 】 A TSS>RSS+ESS B TSS=RSS+ESS C TSS C　= 　　　　D　與的關(guān)系不能確定 19、根據(jù)判定系數(shù)與F統(tǒng)計量的關(guān)系可知，當(dāng)＝1時有【 】 A F＝－1 B F＝0 C F＝1 D F＝∞ 20、回歸分析中，用來說明擬合優(yōu)度的統(tǒng)計量為【 】 A 相關(guān)系數(shù) B 判定系數(shù) C 回歸系數(shù) D 標準差 21、對于二元線性回歸模型的總體顯著性檢驗的F統(tǒng)計量，正確的是【 】。 A F= B F= C F= D F= 22、在二元線性回歸模型中，回歸系數(shù)的顯著性t檢驗的自由度為【 】。 A n B n-1 C n-2 D n-3 23、在多元線性回歸中，判定系數(shù)R2隨著解釋變量數(shù)目的增加而【 】 A 減少 B 增加 C 不變 D 變化不定 24、對模型進行總體顯著性F檢驗，檢驗的零假設(shè)是【 】 A β1=β2=0 B β1=0 C β2=0 D β0=0或β1=0 25、對兩個包含的解釋變量個數(shù)不同的回歸模型進行擬合優(yōu)度比較時，應(yīng)比較它們的：【 】 A 判定系數(shù) B 調(diào)整后判定系數(shù) C 標準誤差 D 估計標準誤差 26、用一組20個觀測值的樣本估計模型后，在0.1的顯著性水平上對β1的顯著性作t檢驗，則β1顯著地不等于0的條件是統(tǒng)計量大于【 】 A t0.1(20) B t0.05(18) C t0.05(17) D F0.1(2,17) 27、判定系數(shù)R2=0.8，說明回歸直線能解釋被解釋變量總變差的：【 】 A 80% B 64% C 20% D 89% 二、多項選擇題 1、對模型進行總體顯著性檢驗，如果檢驗結(jié)果總體線性關(guān)系顯著，則有【 】 A =＝0 B 0，＝0 C 0，0 D =0，0 E =0 2、剩余變差（即殘差平方和）是指【 】 A 隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差 B 解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差 C 被解釋變量的變差中，回歸方程不能作出解釋的部分 D 被解釋變量的總變差與回歸平方和之差 E 被解釋變量的實際值與擬合值的離差平方和 3、回歸平方和是指【 】 A被解釋變量的實際值y與平均值的離差平方和 B 被解釋變量的回歸值與平均值的離差平方和 C 被解釋變量的總變差與剩余變差之差 D 解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差 E 隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差 4、下列哪些非線性模型可以通過變量替換轉(zhuǎn)化為線性模型【 】 A B C ln D E 5、在模型ln中【 】 A Y與X是非線性的 B Y與是非線性的 C lnY與是線性的 D lnY與lnX是線性的 E y與lnX是線性的 三、名詞解釋 1、偏回歸系數(shù) 2、多重決定系數(shù) 3、調(diào)整的決定系數(shù)； 四、簡述 1、調(diào)整后的判定系數(shù)及其作用。 2、在多元線性回歸分析中，為什么用修正的決定系數(shù)衡量估計模型對樣本觀測值的擬合優(yōu)度？ 3、決定系數(shù)與總體線性關(guān)系顯著性F之間的關(guān)系；F檢驗與t檢驗之間的關(guān)系。 4、回歸模型的總體顯著性檢驗與參數(shù)顯著性檢驗相同嗎？是否可以互相替代？ 第四章 放寬基本假定的模型 4.1 異方差性 一、單項選擇題 1、下列哪種方法不是檢驗異方差的方法【 】 A戈德菲爾特——匡特檢驗 B懷特檢驗 C 戈里瑟檢驗 D方差膨脹因子檢驗 2、當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時，估計模型參數(shù)的適當(dāng)方法是【 】 A 加權(quán)最小二乘法 B 工具變量法 C 廣義差分法 D 使用非樣本先驗信息 3、加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測點以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計精度，即【 】 A 重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用 B 重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用 C重視小誤差和大誤差的作用 D輕視小誤差和大誤差的作用 4、如果戈里瑟檢驗表明，普通最小二乘估計結(jié)果的殘差與有顯著的形式為的相關(guān)關(guān)系，則用加權(quán)最小二乘法估計模型參數(shù)時，權(quán)數(shù)應(yīng)為【 】 A B C D 5、如果戈德菲爾特——匡特檢驗顯著，則認為什么問題是嚴重的【 】 A 異方差問題 B 序列相關(guān)問題 C 多重共線性問題 D 設(shè)定誤差問題 6、容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)是【 】 A 時間序列數(shù)據(jù) B 修勻數(shù)據(jù) C 橫截面數(shù)據(jù) D 年度數(shù)據(jù) 7、假設(shè)回歸模型為，其中var()=，則使用加權(quán)最小二乘法估計模型時，應(yīng)將模型變換為【 】 A B C D 8、設(shè)回歸模型為，其中var()=，則b的普通最小二乘估計量為【 】 A 無偏且有效 B 無偏但非有效 C 有偏但有效 D 有偏且非有效 9、對于隨機誤差項，內(nèi)涵指【 】 A 隨機誤差項的均值為零 B 所有隨機誤差都有相同的方差 C 兩個隨機誤差互不相關(guān) D 誤差項服從正態(tài)分布 10、以表示包含較小解釋變量的子樣本方差，表示包含較大解釋變量的子樣本方差，則檢驗異方差的戈德菲爾德—匡特檢驗法的零假設(shè)是【 】 A =0 B =0 C ≠=0 D = 11、線性模型不滿足哪一假定稱為異方差現(xiàn)象? 【 】 A B C D 12、異方差條件下普通最小二乘估計量是【 】 A 無偏估計量 B 有偏估計量 C 有效估計量 D 最佳無偏估計量 二、多項選擇題 1、在異方差條件下普通最小二乘法具有如下性質(zhì)【 】 A 線性 B 無偏性 C 最小方差性 D精確性 E 有效性 2、異方差性將導(dǎo)致【 】 A 普通最小二乘估計量有偏和非一致 B 普通最小二乘估計量非有效 C 普通最小二乘估計量的方差的估計量有偏 D 建立在普通最小二乘估計基礎(chǔ)上的假設(shè)檢驗失效 E 建立在普通最小二乘估計基礎(chǔ)上的預(yù)測區(qū)間變寬 3、下列哪些方法可以用于異方差性的檢驗【 】 A DW檢驗法 B 戈德菲爾德——匡特檢驗 C 懷特檢驗 D 戈里瑟檢驗 E 帕克檢驗 4、當(dāng)模型存在異方差性時，加權(quán)最小二乘估計量具備【 】 A 線性 B 無偏性 C 有效性 D 一致性 E 精確性 三、判斷說明題 1、當(dāng)異方差出現(xiàn)時，最小二乘估計是有偏的和不具有最小方差特性。 （ ） 2、當(dāng)異方差出現(xiàn)時，常用的t檢驗和F檢驗失效。 （ ） 3、如果OLS回歸的殘差表現(xiàn)出系統(tǒng)性，則說明數(shù)據(jù)中可能有異方差性。 （ ） 4、如果回歸模型遺漏一個重要的變量，則OLS殘差必定表現(xiàn)出異方差的特點。 （ ） 5、在異方差情況下，通常預(yù)測失效。 （ ） 四、名詞解釋 1、異方差 2、加權(quán)最小二乘法 五、簡述 1、簡述加權(quán)最小二乘法的思想。 2、產(chǎn)生異方差性的原因及異方差性對模型的OLS估計有何影響？ 3、樣本分段法檢驗（即戈德菲爾特——匡特檢驗）異方差性的基本原理及其適用條件。 4、戈里瑟檢驗異方差性的基本原理及優(yōu)點。 5、檢驗異方差性的GQ檢驗和懷特檢驗是否相同？試述懷特檢驗、帕克檢驗和戈里瑟檢驗的異同之處。 6、加權(quán)最小二乘法及其基本原理，它與普通最小二乘法有何差異？ 4.2 自相關(guān)性 一、單項選擇題 1、如果模型存在序列相關(guān)，則【 】 A cov（，）=0 B cov（，）=0（ts） C cov（，）0 D cov（，）0（ts） 2、DW檢驗的零假設(shè)是（r為隨機項的一階自相關(guān)系數(shù)）【 】 A DW=0 B r=0 C DW=1 D r=1 3、下列哪種形式的序列相關(guān)可用DW統(tǒng)計量來檢驗（為具有零均值，常數(shù)方差，且不存在序列相關(guān)的隨機變量）【 】 A B C D 4、DW值的取值范圍是【 】 A －1DW0 B －1DW1 C －2DW2 D 0 DW4 5、當(dāng)DW＝4是時，說明【 】 A 不存在序列相關(guān) B 不能判斷是否存在一階自相關(guān) C 存在完全的正的一階自相關(guān) D 存在完全的負的一階自相關(guān) 6、根據(jù)20個觀測值估計的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW＝2.3。在樣本容量n=20，解釋變量k=1，顯著性水平a=0.05時，查得＝1，＝1.41，則可以判斷【 】 A 不存在一階自相關(guān) B 存在正的一階自相關(guān) C 存在負的一階自相關(guān) D 無法確定 7、當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時，適宜的參數(shù)估計方法是【 】 A 加權(quán)最小二乘法 B 間接最小二乘法 C 廣義差分法 D 工具變量法 8、對于原模型，一階廣義差分模型是指【 】 A B C D 9、采用一階差分模型克服一階線性自相關(guān)問題適用于下列哪種情況【 】 A r0 B r1 C －14-dL，則認為隨機誤差項ui【 】 A 不存在一階負自相關(guān) B 無一階序列相關(guān) C 存在一階正自相關(guān) D 存在一階負自相關(guān) 23、對于大樣本，德賓-瓦森（DW）統(tǒng)計量的近似計算公式為【 】 A DW≈2（2-） B DW≈3（1-） C DW≈2（1-） D DW≈2（1+） 24、對于某樣本回歸模型，已求得DW的值為l，則模型殘差的自相關(guān)系數(shù)近似等于【 】 A -0.5 B 0 C 0.5 D 1 二、多項選擇題 1、以表示統(tǒng)計量DW的下限分布，表示統(tǒng)計量DW的上限分布，則DW檢驗的不確定區(qū)域是【 】 A DW4－ B 4－DW4－ C DW D 4－DW4 E 0DW 2、DW檢驗不適用于下列情況下的自相關(guān)檢驗【 】 A 模型包含有隨機解釋變量 B 樣本容量太小 C 含有滯后的被解釋變量 D 包含有虛擬變量的模型 E 高階自相關(guān) 3、針對存在序列相關(guān)現(xiàn)象的模型估計，下述哪些方法可能是適用的【 】 A 廣義最小二乘法 B 樣本容量太小 C 殘差回歸法 D 廣義差分法 E Durbin兩步法 4、如果模型存在一階自相關(guān)，普通最小二乘估計仍具備【 】 A 線性 B 無偏性 C 有效性 D 真實性 E 精確性 5、DW檢驗不能用于下列哪些現(xiàn)象的檢驗【 】 A 遞增型異方差的檢驗 B 形式的序列相關(guān)檢驗 C 形式的多重共線性檢驗 D 的一階線性自相關(guān)檢驗 E 遺漏重要解釋變量導(dǎo)致的設(shè)定誤差檢驗 三、判斷題 1、當(dāng)模型存在高階自相關(guān)時，可用DW法進行自相關(guān)檢驗。 （ ） 2、當(dāng)模型的解釋變量包括內(nèi)生變量的滯后變量時，DW檢驗就不適用了。 （ ） 3、DW值在0和4之間，數(shù)值越小說明正相關(guān)程度越大，數(shù)值越大說明負相關(guān)程度越大。（ ） 4、假設(shè)模型存在一階自相關(guān)，其他條件均滿足，則仍用OLS法估計未知參數(shù)，得到的估計量是無偏的，不再是有效的，顯著性檢驗失效，預(yù)測失效。 （ ） 5、當(dāng)存在自相關(guān)時，OLS估計量是有偏的，而且也是無效的。 （ ） 6、消除自相關(guān)的一階差分變換假定自相關(guān)系數(shù)必須等于－1。 （ ） 7、發(fā)現(xiàn)模型中存在誤差自相關(guān)時，都可以利用廣義差分法來消除自相關(guān)。 （ ） 8、在自回歸模型中，由于某些解釋變量是被解釋變量的滯后變量，如 那么杜賓—沃森（DW）檢驗法不適用。 （ ） 9、在杜賓—沃森（DW）檢驗法中，我們假定誤差項的方差是同方差。 （ ） 10、模型中的與中的不可以直接進行比較。 （ ） 四、名詞解釋 1、序列相關(guān)性 2、廣義差分法 五、簡述 1、為何會出現(xiàn)回歸模型中隨機誤差項的序列自相關(guān)？ 2、簡述DW檢驗的局限性。 3、經(jīng)濟模型中產(chǎn)生自相關(guān)的原因和后果是什么？ 4、簡述DW檢驗的步驟及應(yīng)用條件。 4.3 多重共線性 一、單項選擇題 1、當(dāng)模型存在嚴重的多重共線性時，OLS估計量將不具備【 】 A 線性 B 無偏性 C 有效性 D 一致性 2、經(jīng)驗認為，某個解釋變量與其他解釋變量間多重共線性嚴重的情況是這個解釋變量的VIF【 】 A 大于1 B 小于1 C 大于5 D 小于5 3、對于模型，與＝0相比，當(dāng)=0. 5時，估計量的方差var（）將是原來的【 】 A 1倍 B 1.33倍 C 1.96倍 D 2倍 4、如果方差膨脹因子VIF＝10，則認為什么問題是嚴重的【 】 A 異方差問題 B 序列相關(guān)問題 C 多重共線性問題 D 解釋變量與隨機項的相關(guān)性 5、在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在【 】 A 多重共線性 B異方差性 C 序列相關(guān) D高擬合優(yōu)度 6、在線性回歸模型中，若解釋變量和的觀測值成比例，即有，其中k為非零常數(shù)，則表明模型中存在【 】 A 方差非齊性 B 多重共線性 C 序列相關(guān) D 設(shè)定誤差 二、多項選擇題 1、檢測多重共線性的方法有【 】 A 簡單相關(guān)系數(shù)檢測法 B 樣本分段比較法 C 方差膨脹因子檢測法 D 判定系數(shù)增量貢獻法 E 工具變量法 2、當(dāng)模型中解釋變量間存在高度的多重共線性時【 】 A 各個解釋變量對被解釋變量的影響將難于精確鑒別 B 部分解釋變量與隨機誤差項之間將高度相關(guān) C 估計量的精度將大幅下降 D 估計量對于樣本容量的變動將十分敏感 E 模型的隨機誤差項也將序列相關(guān) 3、下述統(tǒng)計量可以用來檢驗多重共線性的嚴重性【 】 A 相關(guān)系數(shù) B DW值 C 方差膨脹因子 D 特征值 E 自相關(guān)系數(shù) 4、多重共線性產(chǎn)生的原因主要有【 】 A 經(jīng)濟變量之間往往存在同方向的變化趨勢 B 經(jīng)濟變量之間往往存在密切的關(guān)聯(lián)度 C 在模型中采用滯后變量也容易產(chǎn)生多重共線性 D 在建模過程中由于解釋變量選擇不當(dāng)，引起了變量之間的多重共線性 E 以上都不正確 5、多重共線性的解決方法主要有【 】 A 保留重要的解釋變量，去掉次要的或可替代的解釋變量 B 利用先驗信息改變參數(shù)的約束形式 C 變換模型的形式 D 綜合使用時序數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù) E 逐步回歸法以及增加樣本容量 三、判斷題 1、盡管有完全的多重共線性，OLS估計量仍然是最優(yōu)線性無偏估計量。 （ ） 2、在高度多重共線的情形中，要評價一個或多個偏回歸系數(shù)的個別顯著性是不可能的。（ ） 3、變量的兩兩高度相關(guān)并不表示高度多重共線性。 （ ） 4、如果分析的目的僅僅是預(yù)測，則多重共線性是無害的。 ( ) 5、在多元回歸中，根據(jù)通常的t檢驗，每個參數(shù)都是統(tǒng)計上不顯著的，你就不會得到一個高的值。 ( ) 6、變量不存在兩兩高度相關(guān)表示不存在高度多重共線性。 ( ) 四、名詞解釋 1、多重共線性 五、簡述 1、什么是多重共線性？產(chǎn)生多重共線性的經(jīng)濟背景是什么？ 2、多重共線性對模型的主要影響是什么？ 3、什么是方差膨脹因子（VIF）？根據(jù)VIF=1/(1-)，你能說出VIF的最小可能值和最大可能值嗎？VIF多大時，認為解釋變量間的多重共線性是比較嚴重的？ 4、多重共線性的后果有哪些？ 4.4 隨機解釋變量 一、單項選擇題 1、哪種情況下，模型的OLS估計量既不具備無偏性，也不具備一致性【 】 A 為非隨機變量 B 為非隨機變量，與不相關(guān) C 為隨機變量，但與不