《商業(yè)銀行管理》課后題答案

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1、《商業(yè)銀行管理學(xué)》課后習(xí)題與題解 第一章商業(yè)銀行管理學(xué)導(dǎo)論 習(xí)題 一、判斷題 1.《金融服務(wù)現(xiàn)代化法案》的核心內(nèi)容之一就是廢除《格拉斯－斯蒂格爾法》. 2.政府放松金融管制與加強(qiáng)金融監(jiān)管是相互矛盾的. 3.商業(yè)銀行管理的最終目標(biāo)是追求利潤(rùn)最大化. 4.在金融市場(chǎng)上,商業(yè)銀行等金融中介起著類(lèi)似于中介經(jīng)紀(jì)人的角色. 5.商業(yè)銀行具有明顯的企業(yè)性質(zhì),所以常用于企業(yè)管理的最優(yōu)化原理如邊際分享原理、投入要素最優(yōu)組合原理、規(guī)模經(jīng)濟(jì)原理也適用于商業(yè)銀行. 6.金融市場(chǎng)的交易成本和信息不對(duì)稱(chēng)決定了商業(yè)銀行在金融市場(chǎng)中的主體地位. 7.企業(yè)價(jià)值最大化是商業(yè)銀行管理的基本目標(biāo). 8.商業(yè)銀行

2、管理學(xué)研究的主要對(duì)象是圍繞稀缺資源信用資金的優(yōu)化配置所展開(kāi)的各種業(yè)務(wù)與相關(guān)的組織管理問(wèn)題. 9.商業(yè)銀行資金的安全性指的是銀行投入的信用資金在不受損失的情況下能如期收回. 二、簡(jiǎn)答題 1.試述商業(yè)銀行的性質(zhì)與功能. 2.如何理解商業(yè)銀行管理的目標(biāo)？ 3.現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)有哪些？ 4.商業(yè)銀行管理學(xué)的研究對(duì)象和內(nèi)容是什么？ 5.如何看待"三性"平衡之間的關(guān)系？ 三、論述題 1.論述商業(yè)銀行的三性目標(biāo)是什么,如何處理三者之間的關(guān)系. 2.試結(jié)合我國(guó)實(shí)際論述商業(yè)銀行在金融體系中的作用. 第一章習(xí)題參考答案 一、判斷題 1.√??2.×??3.×??4.√?5.×??6

3、.√??7.×??8.√??9.√ 二、略；三、略. 第二章商業(yè)銀行資本金管理 習(xí)題 一、判斷題 1. 新巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定,商業(yè)銀行的核心資本充足率仍為4％. 2. 巴塞爾協(xié)議規(guī)定,銀行附屬資本的合計(jì)金額不得超過(guò)其核心資本的50%. 3. 新巴塞爾資本協(xié)議對(duì)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)提供了兩種方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法. 4. 資本充足率反映了商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力. 5. 我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行目前只能通過(guò)財(cái)政增資的方式增加資本金. 6. 商業(yè)銀行計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法中的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重由監(jiān)管機(jī)關(guān)規(guī)定.

4、 二、單選題 1. 我國(guó)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定,計(jì)入附屬資本的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不得超過(guò)核心資本的. A. 20% B. 50% C. 70% D. 100% 2. 商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)尚未識(shí)別的可能性損失的準(zhǔn)備金是. A. 一般準(zhǔn)備金

5、 B. 專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備金 C. 特殊準(zhǔn)備金 D. 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金 3. 《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定商業(yè)銀行的核心資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例關(guān)系. A.≧8% B. ≦8% C. ≧4% D. ≦4% 三、簡(jiǎn)答題 1．試述商業(yè)銀行資本金的功能. 2. 試述商業(yè)銀行資本金的構(gòu)成. 3. 試述1988年巴塞爾協(xié)議的基本內(nèi)容. 5. 試述商業(yè)銀行提高資本充足率的途徑. 四、論述題 試論述現(xiàn)階段我國(guó)商業(yè)銀行提高資本金的策略. 第二章 習(xí)題參

6、考答案 一、判斷題 1.× [題解]新巴塞爾協(xié)議商業(yè)銀行核心資本充足率為8%. 2.× [題解]巴塞爾協(xié)議規(guī)定,銀行附屬資本的合計(jì)金額不得超過(guò)其核心資本的100%. 3.√ [題解]銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法兩種. 4.√ [題解]資金越充足,緩沖損失的能力越強(qiáng). 5.× [題解]也可通過(guò)發(fā)行普通股,優(yōu)先股,次級(jí)長(zhǎng)期債券來(lái)增加資本金. 6.× [題解]新巴塞爾協(xié)議規(guī)定,監(jiān)管機(jī)關(guān)規(guī)定只能對(duì)其監(jiān)督檢查. 二、單選題 1. B [題解]附屬資本的合計(jì)金額不得超出其核心資本的100%,長(zhǎng)期次級(jí)債券最多只能為核心資本的50%,普通準(zhǔn)備金和普通呆賬準(zhǔn)備金占風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比例最

7、多不超過(guò)1.25%,在特別的情況下可達(dá)2%. 2. A [題解]依據(jù)一般準(zhǔn)備金的定義. 3. A [題解]核心資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是核心資本充足率. 三、簡(jiǎn)答題 1. 試述商業(yè)銀行資本金的功能. 1.[題解]商業(yè)銀行資本金包括營(yíng)業(yè)功能、保護(hù)功能、管理功能. 試述商業(yè)銀行資本金的構(gòu)成. 2. [題解]商業(yè)銀行資本金的構(gòu)成包括普通資本和優(yōu)先資本.普通資本包括普通股、資本盈余、未分配利潤(rùn)等,優(yōu)先資本包括優(yōu)先股、資本票據(jù)和資本債券、可轉(zhuǎn)換債券等. 試述1988年巴塞爾協(xié)議的基本內(nèi)容. 3.[題解]1988年巴塞爾協(xié)議的基本內(nèi)容包括劃分資本、規(guī)劃資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重、規(guī)定商業(yè)銀行資本充足率的最

8、低標(biāo)準(zhǔn)、過(guò)渡期安排. 試述商業(yè)銀行提高資本充足率的途徑. 4.[題解]商業(yè)銀行提高資本充足率有2種途徑：1、分子對(duì)策,即提高資本總量,如采用內(nèi)源資本策略〔留存盈余、股息政策〕和外源資本策略發(fā)行普通股、發(fā)行優(yōu)先股、發(fā)行次級(jí)中長(zhǎng)期債券〕來(lái)提高資本總量；2、分母對(duì)策,即壓縮銀行資產(chǎn)規(guī)模調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu) . 四、論述題 1.試論述現(xiàn)階段我國(guó)商業(yè)銀行提高資本金的策略. 1. [題解]商業(yè)銀行提高資本金有兩種策略,即內(nèi)源資本策略和外源資本策略.內(nèi)源資本策略是指增加內(nèi)源資本,即增加以留存收益方式形成的資本；外源資本策略是指通過(guò)發(fā)行普通股、發(fā)行優(yōu)先股、發(fā)行長(zhǎng)期次級(jí)債券等形式來(lái)增加資本. 第三章商業(yè)銀行

9、負(fù)債業(yè)務(wù)管理 習(xí)題 一、判斷題 1.商業(yè)銀行向中央銀行借款可以用于投資. 2.歐洲貨幣市場(chǎng)借款利率一般以L(fǎng)IBOR為基準(zhǔn). 3.市場(chǎng)滲透定價(jià)法不強(qiáng)調(diào)利潤(rùn)對(duì)成本的彌補(bǔ). 4.高負(fù)債是商業(yè)銀行區(qū)別于其他企業(yè)的重要標(biāo)志之一. 5.對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)存款并不是越多越好. 6. CDs存單是一種面額較大、不記名發(fā)行但不能在二級(jí)市場(chǎng)流通轉(zhuǎn)讓的定期存款憑證. 7.我國(guó)目前資本市場(chǎng)利率仍然是市場(chǎng)利率與計(jì)劃利率并存. 8.負(fù)債是商業(yè)銀行資金的全部來(lái)源. 二、單項(xiàng)題 1.商業(yè)銀行存款管理的目標(biāo)不包括 . A.保持存款的穩(wěn)定性B.降低存款的成本率 C.降低存款的流動(dòng)性D.提高存款的增長(zhǎng)率

10、2.存款按存款資金性質(zhì)與計(jì)息范圍劃分為財(cái)政性存款和. A.個(gè)人存款B.定期存款 C.一般性存款D.單位存款 3.使商業(yè)銀行負(fù)債成本最低的存款為. A.同業(yè)存款 　B.有獎(jiǎng)存款 C.定期存款 　D.活期存款 4.商業(yè)銀行的被動(dòng)負(fù)債是. A.發(fā)行債券B.吸收存款 C.同業(yè)拆借D.再貸款 5.下列借入負(fù)債中被采用"隔日放款"或今日貨幣形式的為. A.同業(yè)拆借 　　B.回購(gòu)協(xié)議 C.間接借款 　D.再貼現(xiàn) 6.商業(yè)銀行可長(zhǎng)期利用的存款,稱(chēng)為. A.流動(dòng)性存款B.原始存款 C.定期存款D.發(fā)行長(zhǎng)期金融債券 7.商業(yè)銀行中長(zhǎng)期借款包括. A．同業(yè)拆借B.回購(gòu)協(xié)議 C.中央

11、銀行借款D.發(fā)行長(zhǎng)期金融債券 8.同業(yè)借款不包括. A.同業(yè)拆借B.再貼現(xiàn) C.抵押借款D.轉(zhuǎn)貼現(xiàn) 9.目標(biāo)利潤(rùn)定價(jià)法的核心在于. A.嚴(yán)格測(cè)算各種存款的營(yíng)業(yè)成本B.計(jì)算存款的歷史加權(quán)成本 C.確定存款的邊際成本D.確定存款的風(fēng)險(xiǎn)成本 10.商業(yè)銀行吸收的存款中穩(wěn)定性最好的是. A. NOW賬戶(hù)B.定活兩便存款 C.儲(chǔ)蓄存款D.自動(dòng)轉(zhuǎn)賬服務(wù)賬戶(hù) 11.商業(yè)銀行的存款成本除了利息支出,還包括. A.辦公費(fèi)B.員工工資 C.差旅費(fèi)D.非利息支出 12.關(guān)于同業(yè)拆借說(shuō)法不正確的是. A.同業(yè)拆借是一種比較純粹的金融機(jī)構(gòu)之間的資金融通行為. B.為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),同業(yè)拆借一般要

12、求擔(dān)保. C.同業(yè)拆借一般不需向中央銀行繳納法定存款準(zhǔn)備金,降低了銀行的籌資成本. D.同業(yè)拆借資金只能作短期的用途. 三、多選題 1.商業(yè)銀行負(fù)債按負(fù)債的流動(dòng)性可分為. A.流動(dòng)負(fù)債B.應(yīng)付債券 C.其他長(zhǎng)期負(fù)債D.應(yīng)付賬款 2.下列屬于存款的創(chuàng)新種類(lèi)的是. A.可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶(hù)B.大額可轉(zhuǎn)讓定期存單 C.貨幣市場(chǎng)賬戶(hù)D.個(gè)人退休金賬戶(hù) 3.影響存款成本定價(jià)的因素包括. A.市場(chǎng)利率的水平B.存款的期限結(jié)構(gòu) C.銀行的盈利性D.客戶(hù)與銀行的關(guān)系 4.商業(yè)銀行借入資金應(yīng)考慮的因素包括. A.借入資金的規(guī)模B.借入資金的期限 C.借入資金的相對(duì)成本D.借入資金的分

13、險(xiǎn) E.借入資金的法規(guī)限制 5.商業(yè)銀行國(guó)內(nèi)市場(chǎng)借款的主要方式有. A.轉(zhuǎn)貼現(xiàn) 　　B.向央行借款 C.同業(yè)拆借 　D.發(fā)行金融債券 E.證券回購(gòu)協(xié)議 6.價(jià)格定價(jià)法中價(jià)格表按收費(fèi)條件包括. A.免費(fèi)定價(jià)B.有條件免費(fèi)定價(jià) C.浮動(dòng)費(fèi)率D.固定費(fèi)率 7.以下屬于商業(yè)銀行"主動(dòng)型負(fù)債"的是. A.存款B.同業(yè)拆借 C.再貼現(xiàn)D.金融債券 E.轉(zhuǎn)貼現(xiàn) 四、計(jì)算題 1.假定一家銀行籌集了500萬(wàn)的資金,包括200萬(wàn)的活期存款,300萬(wàn)定期存款與儲(chǔ)蓄存款.活期存款的利息和非利息成本為存款的8%,定期存款和儲(chǔ)蓄存款總成本為10%.假如儲(chǔ)備要求減少銀行可使用資金的數(shù)額為活期存款

14、的15%,儲(chǔ)蓄存款的5%.求該銀行負(fù)債的加權(quán)平均成本率. 2.某銀行可通過(guò)7%的存款利率吸引50萬(wàn)元新存款.銀行估計(jì),若提供利率為7.5%,可籌集資金100萬(wàn)元；提供8%利率可籌集存款150萬(wàn)元；提供8.5%的利率可籌集存款200萬(wàn)元；提供9%的利率可籌集存款250萬(wàn)元.如果銀行投資資產(chǎn)的收益率為10%,由于貸款利率不隨貸款量的增加而增加,貸款利率就是貸款的邊際收益率.存款為多少時(shí)銀行可獲得最大的利潤(rùn)呢？ 五、簡(jiǎn)答題 1.簡(jiǎn)述商業(yè)銀行負(fù)債的性質(zhì). 2.簡(jiǎn)述商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的作用. 3.簡(jiǎn)述商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理的目標(biāo). 4.簡(jiǎn)述商業(yè)銀行借入資金時(shí)應(yīng)考慮的因素. 5.負(fù)債對(duì)商業(yè)銀

15、行管理有何意義. 6.商業(yè)銀行借入資金時(shí)一般有哪些渠道. 7.商業(yè)銀行存款定價(jià)通常有哪些方法. 六、論述題 論述你對(duì)存款立行觀(guān)點(diǎn)的看法. 第三章習(xí)題參考答案 一、判斷題 1.×??2.√??3.√??4.√??5.√??6.×??7.√???8.× 二、單選題 1.C2.C3.A4.B5.A6.D7.D8.B9.B10. C11.D12.B 三、多選題 1.ABC2.ABCD3.ABCD4.ABCDE5.ABCDE6.ABD7.BCDE 四、計(jì)算題 1.加權(quán)平均成本率=全部負(fù)債利息總額/全部負(fù)債平均余額×100% =[〔200×8%+300×10%〕/〔200×85

16、%+300×95%〕]?×100% =10.11% 2.利潤(rùn)=貸款收益-存款成本 〔1〕〔10%-7.5%〕×100+50×7.5%-50×7%=2.75 〔2〕〔10%-8%〕×150+50×8%-50×7%=3.5 〔3〕〔10%-8.5%〕×200+50×8.5%-50×7%=3.75 〔4〕〔10%-9%〕×250+50×9%-50×7%=3.5 所以采取第三種方案可以獲得最大利潤(rùn). 五、略；六、略；七、略. 第四章商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)管理〔一〕 習(xí)題 一、判斷題 1.五級(jí)分類(lèi)法中,不良貸款包括可疑貸款和損失貸款兩類(lèi). 2.質(zhì)押貸款的質(zhì)物指借款人或第三人的不動(dòng)產(chǎn).

17、 3.補(bǔ)償性余額實(shí)際上是銀行變相提高貸款利率的一種表現(xiàn)形式. 4.資金邊際成本是指商業(yè)銀行每增加一單位可用于投資或貸款的資金所需支付的利息、費(fèi)用成本. 5.?一般擔(dān)保條件下,借款人貸款到期沒(méi)有歸還銀行貸款,擔(dān)保人即應(yīng)承擔(dān)第一還款人責(zé)任. 二、單選題 1.?按擔(dān)保合同規(guī)定,借款人貸款到期不能償還銀行付款時(shí)、按約定由擔(dān)保人承擔(dān)償還貸款的責(zé)任,此類(lèi)貸款稱(chēng)之為. A.信用貸款B.一般保證貸款C.連帶責(zé)任保證貸款D.票據(jù)貼現(xiàn)貸款 2.?如銀行貸款已經(jīng)肯定要發(fā)生一定的損失,但損失金額尚不確定,此類(lèi)貸款應(yīng)歸屬于. A.關(guān)注類(lèi)貸款B.次級(jí)類(lèi)貸款C.可疑類(lèi)貸款D.損失類(lèi)貸款 3.?由于對(duì)環(huán)境條

18、件等外部因素判斷失誤而給銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn),一般歸納于. A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) 4.產(chǎn)業(yè)分析落后導(dǎo)致銀行不恰當(dāng)?shù)馁J款支持屬于. A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) 三、多選題 1.?下列措施中,哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制范疇. A.保險(xiǎn)B.抵押〔或質(zhì)押〕C.貸款組合D.提取呆帳準(zhǔn)備金 2.?下列項(xiàng)目中,哪些屬于銀行貸款價(jià)格構(gòu)成要素. A.利率B.承諾費(fèi)C.補(bǔ)償余額D.隱含條款 3.?下列風(fēng)險(xiǎn)狀況,哪些應(yīng)歸類(lèi)于操作風(fēng)險(xiǎn)范疇？. A.?對(duì)借款人財(cái)務(wù)狀況分析失誤導(dǎo)致不能按期還款； B.?不科學(xué)的操作流程或工作程序； C.?缺乏科學(xué).成文的信

19、貸政策； D.?銀行資產(chǎn).負(fù)債組合不匹配. 4.?下列貸款項(xiàng)目中哪些應(yīng)屬于公司短期貸款. A.?票據(jù)貼現(xiàn)?????B.?證券交易商貸款????C.?循環(huán)信貸融資??D.?項(xiàng)目貸款 四、計(jì)算分析題 資料：某上市公司資產(chǎn)負(fù)債表〔2009年9月30日〕單位：元 資產(chǎn) 負(fù)債與股東權(quán)益 流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債 貨幣資金 99,059,888.78 短期借款 230,666,350.2 應(yīng)收票據(jù) 7,471,746 應(yīng)付帳款 68,743,479.53 應(yīng)收賬款凈額 128,262,559.1 預(yù)收帳款 15,490,058.4 其他應(yīng)收款凈額

20、 36,546,170.17 應(yīng)付工資 3,575,267.48 應(yīng)收款項(xiàng)凈額 164,808,729.3 應(yīng)交稅金 5,618,141.21 預(yù)付帳款 35,771,611.46 其他應(yīng)交款 0 存貨凈額 113,501,599.1 其他應(yīng)付款 22,311,251.18 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 420,613,574.6 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 346,792,432.5 長(zhǎng)期投資 長(zhǎng)期負(fù)債 長(zhǎng)期股權(quán)投資 1,490,838.97 長(zhǎng)期借款 75,000,000 長(zhǎng)期投資凈額 1,490,838.97 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 3,000,000 固定資產(chǎn)

21、 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 78,000,000 固定資產(chǎn)凈額 276,437,297 遞延稅項(xiàng)貸項(xiàng) 14,935,143.44 在建工程凈額 23,246,284.95 負(fù)債合計(jì) 439,727,575.9 固定資產(chǎn)清理 63,890 少數(shù)股東權(quán)益 55,250,848.37 固定資產(chǎn)合計(jì) 299,747,471.9 股東權(quán)益 無(wú)形資產(chǎn)與其他資產(chǎn) 股本 137,000,000 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 887,190.89 股本凈額 137,000,000 無(wú)形資產(chǎn)與其他資產(chǎn)合計(jì) 146,356,713.6 資本公積金 72,522,706.11

22、遞延稅項(xiàng) 盈余公積金 25,560,376.71 遞延稅項(xiàng)借項(xiàng) 767,880.47 未分配利潤(rùn) 140,653,551.4 貨幣換算差額 -1,738,578.97 股東權(quán)益合計(jì) 373,998,055.3 資產(chǎn)總計(jì) 868,976,479.6 負(fù)債與股東權(quán)益總計(jì) 868,976,479.6 根據(jù)以上某公司資產(chǎn)負(fù)債表,計(jì)算以下財(cái)務(wù)指標(biāo)：資產(chǎn)負(fù)債率；流動(dòng)比率；速動(dòng)比率；股權(quán)收益率；流動(dòng)資產(chǎn)比率；財(cái)務(wù)杠桿比率. 五、簡(jiǎn)答題 1.簡(jiǎn)述商業(yè)銀行貸款政策的主要內(nèi)容與意義. 2.簡(jiǎn)述商業(yè)銀行貸款定價(jià)的主要影響因素與其貸款價(jià)格的構(gòu)成要素. 3.試述

23、商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型,并簡(jiǎn)述其形成原因. 4.商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制的主要方法有哪些. 5.簡(jiǎn)述質(zhì)押貸款與抵押貸款的區(qū)別. 6.簡(jiǎn)述一般保證貸款與連帶責(zé)任保證貸款的區(qū)別. 7.銀行貸款準(zhǔn)備階段的主要工作和任務(wù)有哪些？ 8.商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制主要有哪些措施？ 六、論述題 商業(yè)銀行貸款主要面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)？其基本成因是什么？ 第四章習(xí)題參考答案 一、判斷題 1.×?2.×?3.√?4.√?5.√ 二、單選題 1.C2.C3.C4.A 三、多選題 1.BD2.ABCD3.BC4.AB 四、計(jì)算分析題 資產(chǎn)負(fù)債率50.60%；流動(dòng)比率1.21；速動(dòng)比率0.89；股

24、權(quán)收益率0.30；流動(dòng)資產(chǎn)比率0.48%；財(cái)務(wù)杠桿比率2.32. 五、略；六、略. 第五章商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)管理〔二〕 習(xí)題 一、簡(jiǎn)答題 1.試述消費(fèi)貸款的特點(diǎn)和作用. 2.發(fā)展消費(fèi)貸款有何重要意義？ 3.如何進(jìn)行住房抵押貸款的一級(jí)市場(chǎng)運(yùn)作和二級(jí)市場(chǎng)運(yùn)作？ 4.住房抵押貸款有哪幾種償還方式？ 5.旅游消費(fèi)貸款的對(duì)象和條件有哪些？ 二、論述題 1.試評(píng)述我國(guó)目前開(kāi)展汽車(chē)消費(fèi)信貸的現(xiàn)實(shí)條件. 2.試述美國(guó)次貸危機(jī)對(duì)我國(guó)住房抵押貸款證券化的啟示. 第五章習(xí)題參考答案：略 第六章商業(yè)銀行證券投資管理 習(xí)題 一、計(jì)算題 1.?假設(shè)一種5年期市政債券的收益率是10%,一種相

25、應(yīng)期限公司債券的收益率是15%,所得稅稅率是34%,銀行應(yīng)選擇哪一種債券？ 2.?一張10年期美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)庫(kù)券,面值為1000美元,當(dāng)前各證券交易商的售價(jià)為775美元,該債券息票率為9%.如果現(xiàn)在購(gòu)入并持有至到期,其預(yù)期的到期收益率是多少？ 二、簡(jiǎn)答題 1.收益率曲線(xiàn)如何幫助銀行投資經(jīng)理選擇買(mǎi)賣(mài)證券？ 2.收益率曲線(xiàn)策略的基本思路是什么？ 3.如何構(gòu)建避稅組合？ 4.比較杠鈴法和收益率曲線(xiàn)策略的異同. 5.為什么我國(guó)目前還實(shí)行分業(yè)經(jīng)營(yíng)的管理體制？ 6.試述銀行投資政策應(yīng)包括的內(nèi)容. 7.商業(yè)銀行證券投資的目標(biāo)是什么？ 8.創(chuàng)新型投資工具對(duì)商業(yè)銀行證券投資有何正面和負(fù)面影響？

26、 第六章習(xí)題參考答案 一、計(jì)算題 1.市政債券的收益率為10%, 公司債券的實(shí)際收益率為15%×〔1-34%〕=9.6% 故銀行選擇市政債券. 2. 其中Pt為每年的現(xiàn)金流入量.利用插值法可計(jì)算出r=10.7% 二、略 第七章商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)管理 習(xí)題 一、判斷題 1.?銀行匯票可在全國(guó)范圍內(nèi)使用,付款期限自出票日起10天. 2.?銀行匯票經(jīng)持票人〔收款人〕背書(shū)后可以轉(zhuǎn)讓. 3.?商業(yè)匯票根據(jù)承兌人的不同分為銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票. 4.?商業(yè)匯票付款期限最長(zhǎng)為6個(gè)月. 5.?商業(yè)匯票經(jīng)持票人背書(shū)后不可以轉(zhuǎn)讓. 6.?銀行本票的提示付款期限自出票日期最長(zhǎng)不得

27、超過(guò)2個(gè)月. 7.?銀行本票見(jiàn)票即付. 8.?銀行卡依據(jù)清償方式可分為貸記卡、準(zhǔn)貸記卡和借記卡. 二、單選題 1.?由出票人簽發(fā)的委托付款人在指定日期無(wú)條件支付確定的金額給收款人的票據(jù)是. A．銀行匯票????????????????????????B.?商業(yè)匯票 C.?銀行本票?????????????????????????D.?支票 2.?商業(yè)匯票的付款期限最長(zhǎng)為. A．3個(gè)月?????????????????????????????B．?6個(gè)月 C．9個(gè)月?????????????????????????????D．?12個(gè)月 3.?銀行本票的提示付款期限自出票日期

28、起最長(zhǎng)不得超過(guò). A．1個(gè)月????????????????????????????B．2個(gè)月 C．3個(gè)月????????????????????????????D．4個(gè)月 4.?托收承付結(jié)算每筆的金額起點(diǎn)為. A．1 000元???????????????????????B．5 000元 C．10 000元??????????????????????D．50 000元 5.?因交易對(duì)手無(wú)法履行合約或不履行責(zé)任而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)屬于. A．信用風(fēng)險(xiǎn)????????????????????B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C．操作風(fēng)險(xiǎn)????????????????????D．法律風(fēng)險(xiǎn) 三、多選題

29、 1．結(jié)算業(yè)務(wù)的主要結(jié)算工具包括. A.?銀行匯票??????????????????B.?商業(yè)匯票 C.?銀行本票??????????????????D.?支票 2.?商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)有. A．代理政策性和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)????????B.代理人民銀行業(yè)務(wù) C．代理證券和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)????????????D.代理收付業(yè)務(wù) 3.擔(dān)保業(yè)務(wù)包括. A.?銀行承兌匯票??????????????????B.?備用信用證 C.?各類(lèi)保函??????????????????????D.?商業(yè)承兌匯票 4.?交易類(lèi)中間業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為滿(mǎn)足客戶(hù)保值或自身風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的需要,利用各種金融衍生

30、工具進(jìn)行的資金交易活動(dòng).具體包括. A.?遠(yuǎn)期合約??????????????????????B.?金融期貨 C.?互換??????????????????????????D.?期權(quán) 5.?商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)主要有. A.?信用風(fēng)險(xiǎn)??????????????????????B.?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C.?操作風(fēng)險(xiǎn)??????????????????????D.?流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 四、簡(jiǎn)答題 1.?簡(jiǎn)述商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的概念與范圍. 2.?商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)有哪些？應(yīng)如何控制？ 五、論述題 論商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的創(chuàng)新. 第七章習(xí)題參考答案 一、判斷題 1.?×??2.?√??3

31、.?√??4.?√?5.?×??6.?√??7.?√??8.?√ 二、單項(xiàng)選擇題 1．D2．B3．A4．C5．A 三、多選題 1.ABCD2. ABCD3. ABC4. ABCD5. ABC6. ABCD 四、略；五、略. 第八章商業(yè)銀行國(guó)際業(yè)務(wù)管理 習(xí)題 一、計(jì)算題 有一筆為期5年的$5000萬(wàn)國(guó)際銀團(tuán)貸款,于2007年5月10日簽訂貸款協(xié)議,確定用款期為半年〔即到2007年11月10日截止〕,并規(guī)定從簽訂貸款協(xié)議之日1各月后,即2007年6月10日起開(kāi)始計(jì)付承擔(dān)費(fèi),承擔(dān)費(fèi)率為0.25%.該借款人實(shí)際支用貸款的情況如下：5月12日支用了$1000萬(wàn),6月3日支用了$2000

32、萬(wàn),7月12日支用了$500萬(wàn),8月9日支用了$700萬(wàn),4次共支用了$4200萬(wàn).到11月10日用款期截止時(shí),仍有$800萬(wàn)未動(dòng)用,自動(dòng)注銷(xiāo).請(qǐng)計(jì)算該筆銀團(tuán)貸款的承擔(dān)費(fèi). 二、簡(jiǎn)答題 1.國(guó)際結(jié)算有哪些主要方式？ 2.商業(yè)銀行外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)發(fā)展的動(dòng)因是什么？ 3.即期與遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)分別如何報(bào)價(jià)？ 4.外匯期貨交易與外匯遠(yuǎn)期交易有何區(qū)別？ 5.商業(yè)銀行對(duì)外貿(mào)易融資有哪些主要形式？ 6.銀團(tuán)貸款各當(dāng)事人應(yīng)分別承擔(dān)哪些職責(zé)？ 三、論述題 1.試述國(guó)際結(jié)算的含義與特征. 2.試述國(guó)際銀團(tuán)貸款如何操作. 第八章習(xí)題參考答案 一、計(jì)算題 因從2007年6月10起計(jì)付承擔(dān)費(fèi),故

33、在這之前支用的兩筆貸款共計(jì)3000萬(wàn)美元不計(jì)承擔(dān)費(fèi). 〔1〕6月10日—7月11日,共32天,有2000萬(wàn)美元貸款未動(dòng)用. 承擔(dān)費(fèi)=2000×0.25%×32／360=0.444444<萬(wàn)美元> 〔2〕7月12日—8月8日,共28天,有1500萬(wàn)美元貸款未動(dòng)用. 承擔(dān)費(fèi)=1500×0.25%×28／360=0.291667〔萬(wàn)美元〕 〔3〕8月9日—11月9日,共93天,有800萬(wàn)美元貸款未動(dòng)用. 承擔(dān)費(fèi)=800×0.25%×93／360=0.516667〔萬(wàn)美元〕 從2007年11月10日起,800萬(wàn)美元貸款額度自動(dòng)注銷(xiāo)后不再計(jì)算承擔(dān)費(fèi).故全部承擔(dān)費(fèi)之和為： ????????

34、∑=0.444444+ 0.291667+0.516667=1.252778〔萬(wàn)美元〕 二、略；三、略. 第九章商業(yè)銀行流動(dòng)性管理 習(xí)題 一、單選題 1.屬于商業(yè)銀行充足流動(dòng)性范疇的業(yè)務(wù)是. A.滿(mǎn)足存款人提取存款B.支付銀行到期債務(wù) C.歸還中央銀行再貸款D.滿(mǎn)足客戶(hù)的合理貸款需求 2.衡量商業(yè)銀行負(fù)債流動(dòng)性指標(biāo)是. A.現(xiàn)金狀況指標(biāo)B.流動(dòng)性證券指標(biāo) C.游資比率D.能力比率 3.將不同時(shí)期存款的最低點(diǎn)連成線(xiàn),這就形成了商業(yè)銀行的. A.易變性存款線(xiàn)B.核心存款線(xiàn) C.季節(jié)性貸款波動(dòng)線(xiàn)D.長(zhǎng)期貸款趨勢(shì)線(xiàn) 4.將不同時(shí)期貸款的最高點(diǎn)連成線(xiàn),這就形成了商業(yè)銀行的.

35、 A.易變性存款線(xiàn)B.核心存款線(xiàn) C.季節(jié)性貸款波動(dòng)線(xiàn)D.長(zhǎng)期貸款趨勢(shì)線(xiàn) 5.商業(yè)銀行獨(dú)立核算行處的可貸頭寸等于. A.可用頭減去備付金限額B.可用頭寸 C.基礎(chǔ)頭寸減備付金限額D.基礎(chǔ)頭寸 二、多選題 1.屬于商業(yè)銀行基本流動(dòng)性范疇的業(yè)務(wù)是. A.滿(mǎn)足存款人提取存款B.支付銀行到期債務(wù) C.歸還中央銀行再貸款D.滿(mǎn)足客戶(hù)的合理貸款需求 2.衡量商業(yè)銀行資產(chǎn)流動(dòng)性指標(biāo)包括. A.現(xiàn)金狀況指標(biāo)B.流動(dòng)性證券指標(biāo) C.游資比率D.能力比率 3.下列指標(biāo)值越高,表明商業(yè)銀行流動(dòng)性越好. A.能力比率B.核心存款比率 C.現(xiàn)金資產(chǎn)比率D.游資比率 4.下列指標(biāo)值越低,表明

36、商業(yè)銀行流動(dòng)性越好. A.游資比率B.流動(dòng)性證券比率 C.活期存款與定期存款之比D.經(jīng)紀(jì)人存款比率 5.對(duì)上市商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管時(shí)應(yīng)注意的市場(chǎng)信號(hào)包括. A.銀行的資信評(píng)級(jí)B.銀行的股票價(jià)格 C.對(duì)客戶(hù)履約程度D.向央行的借款情況 三、計(jì)算分析題 假設(shè)A城市商業(yè)銀行主管資金計(jì)劃的部門(mén)預(yù)計(jì)本行下月有20%的可能會(huì)出現(xiàn)1億元的流動(dòng)性赤字,40%的可能會(huì)出現(xiàn)1.6億元的流動(dòng)性赤字,25%的可能會(huì)出現(xiàn)1.8億元的流動(dòng)性盈余,15%的可能會(huì)出現(xiàn)2億元的流動(dòng)性盈余.本行預(yù)計(jì)下月的流動(dòng)性需求是多少？該部門(mén)應(yīng)該對(duì)管理層提出哪些流動(dòng)性管理舉措？ 四、簡(jiǎn)答題 1.試述商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的必要性.

37、 2.商業(yè)銀行增加流動(dòng)性的途徑有哪些？ 3.簡(jiǎn)述商業(yè)銀行流動(dòng)性需求預(yù)測(cè)的內(nèi)容. 4.簡(jiǎn)述商業(yè)銀行流動(dòng)性供給預(yù)測(cè)的內(nèi)容. 5.衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性強(qiáng)弱的指標(biāo)有哪些？ 6.商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)由哪些構(gòu)成？現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則是什么？ 五、論述題 1.在當(dāng)前形勢(shì)下,商業(yè)銀行流動(dòng)性管理應(yīng)具備怎樣的理念？為什么？ 2.論述流動(dòng)性與銀行風(fēng)險(xiǎn)和效益三者之間的關(guān)系？ 第九章習(xí)題參考答案： 一、單選題 1. D??2. C??3. B??4. D??5. A 二、多選題 1. ABC 2. ABD 3.BCD 4. CD 5. ABCD 三、計(jì)算分析題 〔1〕根據(jù)商業(yè)銀行流動(dòng)性預(yù)測(cè)中概率分

38、析法的要求, A城市商業(yè)銀行預(yù)計(jì)下月的流動(dòng)性需求 = 20%×1 + 40%×1.6 - 25%×1.8 - 15%×2 =0.09〔億元〕?= 9?〔百萬(wàn)元〕 〔2〕資金計(jì)劃部門(mén)應(yīng)該認(rèn)識(shí)到流動(dòng)性需求的存在對(duì)流動(dòng)性管理帶來(lái)了一定的壓力,最好詳細(xì)了解流動(dòng)性支出與盈余的時(shí)間結(jié)構(gòu)問(wèn)題.流動(dòng)性供應(yīng)的可能渠道,既要滿(mǎn)足本行流動(dòng)性需求,又要兼顧效益性原則.該部門(mén)應(yīng)該根據(jù)當(dāng)時(shí)的經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì).本行的具體情況對(duì)管理層提出切實(shí)可行的流動(dòng)性管理舉措.短期措施包括：辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)或再貼現(xiàn)以融通資金；適量同業(yè)拆入資金；控制貸款的集中投放等.長(zhǎng)期措施包括：與時(shí)清收臨近到期貸款；改善本行金融服務(wù)爭(zhēng)取傳統(tǒng)業(yè)務(wù)與中間業(yè)務(wù)的

39、持續(xù)增長(zhǎng)以擴(kuò)大資金來(lái)源；提高銀行資產(chǎn)質(zhì)量減少損失等. 四、略；五、略. 第十章商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理〔一〕 習(xí)題 一、計(jì)算題 1. 設(shè)某固定收入債券的息票為80美元,償還期為3年,面值為1000美元,該金融工具的實(shí)際收益率〔市場(chǎng)利率為10％〕,求該債券的持續(xù)期為多少？ 2. 假設(shè)銀行持有一種國(guó)庫(kù)券0.9億元,其票面價(jià)值為1000元,最終到期日為10年,利率為10%.另外其資產(chǎn)還包括商業(yè)貸款1億元,消費(fèi)者貸款0.5億元,房地產(chǎn)貸款0.4億元,它們的久期分別為0.6年、1.2年、2.5年.則該銀行資產(chǎn)組合的久期為多少？ 二、簡(jiǎn)答題 1. 簡(jiǎn)述商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的演變過(guò)程. 2.

40、簡(jiǎn)述利率敏感性分析. 3. 簡(jiǎn)述持續(xù)期缺口管理. 4. 簡(jiǎn)述資產(chǎn)負(fù)債比例管理. 三、論述題 1. 論述商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理與資金"三性"平衡之間的關(guān)系. 2.美國(guó)金融危機(jī)對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的啟示. 第十章習(xí)題參考答案與題解 一、計(jì)算題 1．2.77 [題解]經(jīng)計(jì)算可得,, 2．3.200 [題解] 二、簡(jiǎn)答題 1．簡(jiǎn)述商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的演變過(guò)程. 1．[題解]商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的第一階段是資產(chǎn)管理戰(zhàn)略,此階段經(jīng)營(yíng)管理的重要領(lǐng)域是資產(chǎn),即商業(yè)銀行只能對(duì)誰(shuí)將獲取這些數(shù)量稀缺的貸款以與獲取貸款需要滿(mǎn)足哪些條件進(jìn)行決策.商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債管理的第二階段是負(fù)債管理.

41、該戰(zhàn)略要求商業(yè)銀行根據(jù)其經(jīng)營(yíng)目標(biāo),開(kāi)發(fā)新的資本來(lái)源,對(duì)其存款、非存款和資金等各種不同來(lái)源的資金進(jìn)行適當(dāng)組合,努力以一定成本籌集更多的資金.資本負(fù)債管理是商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債管理的第三階段.它是一種資產(chǎn)負(fù)債平衡的管理方法,同時(shí)關(guān)注該表兩邊的管理,并越來(lái)越重視表外業(yè)務(wù)的管理,把資產(chǎn)管理、負(fù)債管理和展幅管理有機(jī)地結(jié)合起來(lái)進(jìn)行協(xié)調(diào)管理. 2. 簡(jiǎn)述利率敏感性分析. 2．[題解]利率敏感分析通過(guò)資產(chǎn)與負(fù)債的利率、數(shù)量和組合的變化來(lái)反映利息收支的變化,從而分析它們對(duì)銀行利息差和收益率的影響. 利率敏感性缺口等于一個(gè)計(jì)劃期內(nèi)商業(yè)銀行利率敏感性資產(chǎn)與利率敏感性負(fù)債之間的貨幣差額.缺口為正,利率上升時(shí),凈利

42、息收入增加；缺口為負(fù),利率下降時(shí),凈利息收入也會(huì)增加；只有缺口的符號(hào)與利率變化的符號(hào)相反時(shí),銀行凈利息收入變化量為負(fù). 3. 簡(jiǎn)述持續(xù)期缺口管理. 3．[題解]商業(yè)銀行的持續(xù)期缺口等于資產(chǎn)組合的持續(xù)期減去負(fù)債組合的持續(xù)期.如果商業(yè)銀行希望利用持續(xù)期缺口盈利,則可在能接受實(shí)際變動(dòng)與預(yù)期變化相反的利率風(fēng)險(xiǎn)前提下,調(diào)整持續(xù)期缺口以爭(zhēng)取獲得額外利潤(rùn).如果商業(yè)銀行只是希望對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行套期保值,消除利率波動(dòng)對(duì)銀行帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),則應(yīng)設(shè)法使其資產(chǎn)組合的持續(xù)期與其負(fù)債的持續(xù)期相等,即缺口為零. 4. 簡(jiǎn)述資產(chǎn)負(fù)債比例管理. 4．[題解]資產(chǎn)負(fù)債比例管理是綜合反映商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理戰(zhàn)略目標(biāo)和工作策略的

43、比例指標(biāo)體系.資產(chǎn)負(fù)債比例管理強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行資產(chǎn)與負(fù)債的對(duì)稱(chēng)性,且易于滿(mǎn)足資產(chǎn)與負(fù)債的對(duì)稱(chēng)性要求.資產(chǎn)負(fù)債比例指標(biāo)體系適合于商業(yè)銀行的最優(yōu)化管理. 三、論述題 1. 論述商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理與資金"三性"平衡之間的關(guān)系. 1.[題解]資產(chǎn)負(fù)債管理是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)安全性、流動(dòng)性和盈利性"三性"統(tǒng)一的目的而采取的經(jīng)營(yíng)管理方法.流動(dòng)性、安全性和盈利性三者之間存在一定的矛盾,商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理方法隨著這個(gè)矛盾方式的變化而不斷發(fā)展,經(jīng)歷了資產(chǎn)管理理論,負(fù)債管理理論和資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論三個(gè)發(fā)展階段. 2. 試述美國(guó)金融危機(jī)對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的啟示. 2．[題解]商業(yè)銀行要加強(qiáng)對(duì)個(gè)人住房貸

44、款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的防范；商業(yè)銀行要保持資產(chǎn)與負(fù)債的對(duì)稱(chēng)性；商業(yè)銀行要通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債比例體系進(jìn)行商業(yè)銀行最優(yōu)化管理. 第十一章商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理〔二〕 習(xí)題 一、計(jì)算題 一家銀行計(jì)劃在貨幣市場(chǎng)上以市場(chǎng)利率借入5500萬(wàn)美元.然而根據(jù)市場(chǎng)條件分析,市場(chǎng)利率將會(huì)上升.為防范因利率上升而產(chǎn)生的損失,該銀行買(mǎi)入了執(zhí)行價(jià)為10%的利率上限.在借款協(xié)議剛開(kāi)始時(shí),如果市場(chǎng)利率突然上升到11.5%,請(qǐng)問(wèn)銀行應(yīng)支付多少利息?另外銀行將收到多少補(bǔ)償金？〔假設(shè)該筆借款期限只有1個(gè)月〕 二、簡(jiǎn)答題 1.?什么是套期保值？套期保值的基本原理是什么. 2.?銀行如何運(yùn)用金融期貨來(lái)對(duì)正、負(fù)利率敏感性缺口進(jìn)行套期保值. 3.?銀行如何運(yùn)用金融期貨來(lái)對(duì)正、負(fù)持續(xù)期缺口進(jìn)行套期保值. 三、論述題 試比較金融期貨、利率期權(quán)、利率掉期三種金融衍生工具套期保值方法在銀行資產(chǎn)負(fù)債管理中運(yùn)用的優(yōu)缺點(diǎn). 23 / 23