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考查課程《考核方案》
教學部門
數(shù)學與應用數(shù)學系
課程名稱
組合投資與投資基金管理
教學班級
1.應數(shù)0901
2.應數(shù)0902
3.信計0901
4.信計0902
5.
6.
考查時間
第 18 周 20 11年6月22日15：00
考場安排
需要□ 不需要□ 隨堂考□
考核方式
試卷□ 過程評價□ 作業(yè)或調(diào)查□ 作品 項目任務□
考查內(nèi)容
一、簡答題：（40分）
1）通過組合投資與投資基金管理課程的學習，請談談對投資基金的認識和學習組合投資與投資基金管理課程的收獲
2、。（不少于300字）（20分）
2）4月26日深滬交易所分別聯(lián)合嘉實、華泰柏瑞推出的滬深300ETF宣布獲得批準，此事標志著歷經(jīng)5年多時間籌備的跨市場ETF正式起航，請結合所學談談你對ETF的理解及跨市ETF推出的意義（20分）（不少于500字）
二、組合構建與分析（60分）,
以現(xiàn)階段滬深300樣本股為選股范圍，構建一個標的資產(chǎn)在5-30個股之間的股票投資組合（假定投資規(guī)模為人民幣100萬），并對組合運行效果做出
分析
評價標準/
分值構成
組合構建與分析題以論文的形式提交，字數(shù)不少于2000字。
交卷形式：紙質(zhì)文檔+電子文檔，紙質(zhì)文檔的第一頁必須寫好姓名、學號、
3、論文題目。成績評定以紙質(zhì)文檔為依據(jù)，電子文檔主要驗證作業(yè)的真實性（沒交電子文檔將扣分）。
交卷時間：紙質(zhì)文檔+電子文檔在第18周最后一次課交任課教師，，逾期未交視為棄考，成績記0分.
注意：如有雷同答卷（或所選標的股票完全相同）同時計0分，如查實為抄襲網(wǎng)上已有論文計0分。
提交論文的要求:
字體：大標題二號字，小標題四號字，其他均為5號字。
論文內(nèi)容大致包含（但不局限于）以下部分
一、標題、摘要部分
1．題目：根據(jù)自己的內(nèi)容自行擬定。
2．作者姓名、班級、學號、聯(lián)系方式；
3．摘要(含關鍵詞)100字左右，包括組合的主要特點、構建組合的主要思路，組合
4、表現(xiàn)簡要評價；（10分）
二、正文
正文要求把組合構建的過程描述清楚,注意排版格式的整齊美觀。必須包括以下部分:
1．作者本人的投資哲學以及對宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展前景分析，預期收益。（20分）。
2．股票池的確定原則（10分）。
3．組合構建采用的方法、模型介紹，以及模型的求解（要有計算過程）（10分）。
4．組合效果檢驗。以2012年4月1日至5月30日（可以往后）實際數(shù)據(jù)評價組合運行的效果，必須包含但不限于-Sharp比率、Treynor比率和Jensen指數(shù)（10分）。
5．參考文獻（如果有的話）
參考文獻在正文引用處用方括號標示參考文獻的編
5、號，如[1][3]等，引用書籍還必須指出頁碼。參考文獻按正文中的引用次序列出，其中書籍的表述方式為：
[編號] 作者，書名，出版地：出版社，出版年
參考文獻中期刊雜志論文的表述方式為：
[編號] 作者，論文名，雜志名，卷期號：起止頁碼，出版年
參考文獻中網(wǎng)上資源的表述方式為：
[編號] 作者，資源標題，網(wǎng)址，訪問時間（年月日）
三、附錄部分(如果有下列內(nèi)容的話)
1．計算程序，
2．各種求解演算過程，計算中間結果。
第一頁格式
2012年上學期組合投資與投資基金管理期末考試試卷
題目：
姓名： 學號： 班級：
摘 要：
方案擬定人
陳偉利
提交日期
20 12 年 5 月 20 日
教研組審核意見
簽名
教學部主任復審
簽名
教務科科長審批
簽名
注：此《考核方案》請于該課程考查日期前三周交教務科審批。
專心---專注---專業(yè)
考查課程《考核方案》(共2頁)
