《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》緒論》PPT課件

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1、 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) (第 二 版 ） Econometrics電 子 教 案 第 一 章 緒 論 關(guān) 于 緒 論 課 程 教 學(xué) 大 綱 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 經(jīng) 典 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 的 建 模 步 驟 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 的 應(yīng) 用 0 .1 關(guān) 于 緒 論 緒 論 是 課 程 的 綱 。 學(xué) 好 緒 論 ， 可 以 說(shuō) 學(xué) 好 了 課 程 的 一 半 。 參 觀 一個(gè) 城 市 ， 先 站 在 最 高 處 俯 瞰 ， 然 后 走 街 串 巷 ；了 解 一 座 建 筑 ， 先 看 模 型 ， 后 走 進(jìn) 每 一 個(gè) 房 間 。各 起 一 半 作 用 。 緒 論 課 的 目

2、的 ： 了 解 課 程 的 性 質(zhì) 和 在 課 程 體 系中 的 地 位 ； 了 解 課 程 完 整 的 內(nèi) 容 體 系 和 將 要 講授 的 內(nèi) 容 ； 了 解 課 程 的 重 點(diǎn) 和 難 點(diǎn) ； 了 解 課 程的 學(xué) 習(xí) 方 法 ； 介 紹 課 程 中 不 講 的 但 是 必 須 了 解的 課 程 內(nèi) 容 。 不 必 全 懂 ， 只 需 似 懂 非 懂 。 0.2 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 教 學(xué) 大 綱 課 程 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 課 號(hào) ： 10114513 學(xué) 分 ： 3.5 課 程 性 質(zhì) ： 教 育 部 規(guī) 定 核 心 課 程 教 師 主 講 教 師 ： 姜 學(xué) 勤 辦 公 地 點(diǎn) ：

3、 西 校 區(qū) 行 政 樓 422 電 話 ： 8066372 E-mail: 助 教 ： E-mail: 課 程 說(shuō) 明 教 學(xué) 目 的 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 是 一 門(mén) 科 學(xué) ， 實(shí) 證 的 方 法 ， 尤 其 是 數(shù)量 分 析 方 法 是 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 研 究 的 基 本 方 法 論 。 通 過(guò) 該門(mén) 課 程 教 學(xué) ， 使 學(xué) 生 掌 握 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 的 基 本 理 論與 方 法 ， 并 能 夠 建 立 實(shí) 用 的 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 應(yīng) 用 模 型 。 先 修 課 程 中 級(jí) 微 觀 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 、 中 級(jí) 宏 觀 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 、 經(jīng) 濟(jì) 統(tǒng)計(jì) 學(xué) 、 微 積 分 、 線 性 代 數(shù)

4、、 概 率 論 與 數(shù) 理 統(tǒng) 計(jì) 、應(yīng) 用 數(shù) 理 統(tǒng) 計(jì) 。 教 材 及 參 考 書(shū) 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) （ 第 2版 ） ， 李 子 奈 、 潘 文 卿 ， 高 等 教 育 出 版社 ， 2005年 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 習(xí) 題 集 ， 潘 文 卿 、 李 子 奈 、 高 吉 麗 ， 高 等 教育 出 版 社 ， 2005年 Basic Econometrics (fourth edition),Damodar N. Gujarrati， 2003 Introductory Econometrics (2E),Jeffrey M. Woodldridge,2003（ 英 文 改 編 版 計(jì)

5、 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 導(dǎo) 論 ， 已經(jīng) 由 高 等 教 育 出 版 社 2005年 4月 出 版 ) 高 等 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) ， 李 子 奈 、 葉 阿 忠 ， 清 華 大 學(xué) 出 版 社 ，2000年 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 方 法 與 應(yīng) 用 ， 李 子 奈 ， 清 華 大 學(xué) 出 版 社 ，1992年 課 堂 資 料 下 載 內(nèi) 容 ： 補(bǔ) 充 資 料 、 課 件 、 數(shù) 據(jù) 集 、 教 學(xué) 基 本 要求 、 教 學(xué) 大 綱 、 復(fù) 習(xí) 要 點(diǎn) 等 。 路 徑 ： 見(jiàn) 教 材 后 附 的 學(xué) 習(xí) 卡 ， 進(jìn) 入http:/， 登 陸 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 課 程 虛 擬 課 堂 教 學(xué) 討 論

6、 區(qū)見(jiàn) 教 材 后 附 的 學(xué) 習(xí) 卡 ， 進(jìn) 入http:/， 登 陸 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 課 程 虛擬 課 堂 （ 6） 課 程 內(nèi) 容 提 綱 及 學(xué) 時(shí) 安 排 （ 總 課 時(shí) ： 56學(xué) 時(shí) ， 理 論 學(xué) 時(shí) ： 4 ； 上 機(jī) ： ）第 一 章 緒 論 4學(xué) 時(shí)第 二 章 經(jīng) 典 單 方 程 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 ：一 元 線 性 回 歸 模 型 6學(xué) 時(shí)第 三 章 經(jīng) 典 單 方 程 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 ：多 元 線 性 回 歸 模 型 6學(xué) 時(shí)第 四 章 經(jīng) 典 單 方 程 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 ：放 寬 基 本 假 定 的 模 型 6學(xué) 時(shí) 第 五 章

7、經(jīng) 典 單 方 程 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 ：專 門(mén) 問(wèn) 題 6學(xué) 時(shí)第 六 章 聯(lián) 立 方 程 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 ：理 論 與 方 法 6學(xué) 時(shí)第 七 章 經(jīng) 典 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 應(yīng) 用 模 型 6學(xué) 時(shí)第 八 章 擴(kuò) 展 的 單 方 程 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 6學(xué) 時(shí)第 九 章 時(shí) 間 序 列 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 6學(xué) 時(shí) 課 程 成 績(jī) 作 業(yè) 練 習(xí) ： 10分 上 機(jī) 練 習(xí) ： 10分 期 末 考 核 ： 0分 關(guān) 于 學(xué) 習(xí) 方 法 的 說(shuō) 明 理 論 與 應(yīng) 用 并 重 。 既 要 重 視 理 論 方 法 ， 也 要 重視 應(yīng) 用 模 型 和 應(yīng)

8、 用 中 實(shí) 際 問(wèn) 題 的 解 決 ； 以 教 材 中 的 經(jīng) 典 理 論 方 法 為 主 ， 也 要 理 解 適 當(dāng)引 入 的 、 教 材 中 沒(méi) 有 的 非 經(jīng) 典 理 論 方 法 ； 對(duì) 于 理 論 方 法 ， 重 點(diǎn) 是 思 路 而 不 是 數(shù) 學(xué) 過(guò) 程 ； 對(duì) 于 應(yīng) 用 模 型 ， 重 點(diǎn) 不 是 每 種 模 型 本 身 ，而 是 它 們 演 變 與 發(fā) 展 的 方 法 論 ； 必 須 十 分 重 視 綜 合 練 習(xí) ； 必 須 掌 握 一 種 應(yīng) 用 軟 件 ， 注 意 課 堂 的 軟 件應(yīng) 用 演 示 ， “ 師 傅 領(lǐng) 進(jìn) 門(mén) ， 修 行 在 個(gè) 人 ” ，多 練 。 1

9、.1 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué)一 、 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 二 、 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型三 、 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 的 內(nèi) 容 體 系四 、 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 是 一 門(mén) 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 科五 、 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 在 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 科 中 的 地 位 一 、 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 的 一 個(gè) 分 支 學(xué) 科 1926年 挪 威 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 家 R.Frish提 出 Econometrics 1930年 成 立 世 界 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 會(huì) 1933年 創(chuàng) 刊 Econometrics 20世 紀(jì) 四 五 十 年 代 的 大 發(fā) 展 和 60年 代 的 擴(kuò) 張 20世 紀(jì) 70年 代

10、以 來(lái) 非 經(jīng) 典 （ 現(xiàn) 代 ） 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì)學(xué) 的 發(fā) 展 定 義 “ 用 數(shù) 學(xué) 方 法 探 討 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 可 以 從 好 幾 個(gè) 方 面 著 手 ，但 任 何 一 個(gè) 方 面 都 不 能 和 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 混 為 一 談 。 計(jì)量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 與 經(jīng) 濟(jì) 統(tǒng) 計(jì) 學(xué) 絕 非 一 碼 事 ； 它 也 不 同 于 我們 所 說(shuō) 的 一 般 經(jīng) 濟(jì) 理 論 ， 盡 管 經(jīng) 濟(jì) 理 論 大 部 分 具 有一 定 的 數(shù) 量 特 征 ； 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 也 不 應(yīng) 視 為 數(shù) 學(xué) 應(yīng) 用于 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 的 同 義 語(yǔ) 。 經(jīng) 驗(yàn) 表 明 ， 統(tǒng) 計(jì) 學(xué) 、 經(jīng) 濟(jì) 理 論和 數(shù) 學(xué)

11、 這 三 者 對(duì) 于 真 正 了 解 現(xiàn) 代 經(jīng) 濟(jì) 生 活 的 數(shù) 量 關(guān)系 來(lái) 說(shuō) ， 都 是 必 要 的 ， 但 本 身 并 非 是 充 分 條 件 。 三者 結(jié) 合 起 來(lái) ， 就 是 力 量 ， 這 種 結(jié) 合 便 構(gòu) 成 了 計(jì) 量 經(jīng)濟(jì) 學(xué) 。 ” 在 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 科 中 占 據(jù) 極 重 要 的 地 位 克 萊 因 （ R.Klein） ： “ 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 已 經(jīng) 在 經(jīng)濟(jì) 學(xué) 科 中 居 于 最 重 要 的 地 位 ” ， “ 在 大 多 數(shù) 大學(xué) 和 學(xué) 院 中 ， 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 的 講 授 已 經(jīng) 成 為 經(jīng) 濟(jì)學(xué) 課 程 表 中 最 有 權(quán) 威 的 一 部

12、分 ” 。 薩 繆 爾 森 （ P.Samuelson） ： “ 第 二 次 大 戰(zhàn) 后的 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 是 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 的 時(shí) 代 ” 。 二 、 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 模 型 數(shù) 學(xué) 模 型 經(jīng) 濟(jì) 數(shù) 學(xué) 模 型 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 經(jīng) 濟(jì) 理 論 分 析 （ 行 為 分 析 ） 數(shù) 理 分 析 數(shù) 量 分 析 三 、 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 的 內(nèi) 容 體 系 廣 義 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 和 狹 義 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 初 、 中 、 高 級(jí) 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 理 論 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 和 應(yīng) 用 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 經(jīng) 典 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 和 非 經(jīng) 典 計(jì)

13、量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 微 觀 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 和 宏 觀 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 廣 義 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 和 狹 義 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 廣 義 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 是 利 用 經(jīng) 濟(jì) 理 論 、 數(shù) 學(xué) 以及 統(tǒng) 計(jì) 學(xué) 定 量 研 究 經(jīng) 濟(jì) 現(xiàn) 象 的 經(jīng) 濟(jì) 計(jì) 量 方法 的 統(tǒng) 稱 ， 包 括 回 歸 分 析 方 法 、 投 入 產(chǎn) 出分 析 方 法 、 時(shí) 間 序 列 分 析 方 法 等 。 狹 義 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) ， 也 就 是 我 們 通 常 所 說(shuō) 的計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) ， 以 揭 示 經(jīng) 濟(jì) 現(xiàn) 象 中 的 因 果 關(guān)系 為 目 的 ， 在 數(shù) 學(xué) 上 主 要 應(yīng) 用 回

14、 歸 分 析 方法 。 本 課 程 中 的 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 ， 就 是 狹 義 計(jì)量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 意 義 上 的 經(jīng) 濟(jì) 數(shù) 學(xué) 模 型 。 初 、 中 、 高 級(jí) 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 初 級(jí) 以 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 的 數(shù) 理 統(tǒng) 計(jì) 學(xué) 基 礎(chǔ) 知 識(shí) 和經(jīng) 典 的 線 性 單 方 程 模 型 理 論 與 方 法 為 主 要 內(nèi)容 ； 中 級(jí) 以 用 矩 陣 描 述 的 經(jīng) 典 的 線 性 單 方 程 模 型理 論 與 方 法 、 經(jīng) 典 的 線 性 聯(lián) 立 方 程 模 型 理 論與 方 法 ， 以 及 傳 統(tǒng) 的 應(yīng) 用 模 型 為 主 要 內(nèi) 容 ； 高 級(jí) 以 非 經(jīng) 典

15、 的 、 現(xiàn) 代 的 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 理 論 、方 法 與 應(yīng) 用 為 主 要 內(nèi) 容 。 本 定 位 于 中 級(jí) 水 平 上 ， 適 當(dāng) 引 入 高 級(jí) 的 內(nèi) 容 。 理 論 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 和 應(yīng) 用 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 理 論 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 是 以 介 紹 、 研 究 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 的理 論 與 方 法 為 主 要 內(nèi) 容 ， 側(cè) 重 于 理 論 與 方 法 的數(shù) 學(xué) 證 明 與 推 導(dǎo) ， 與 數(shù) 理 統(tǒng) 計(jì) 聯(lián) 系 極 為 密 切 。除 了 介 紹 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 模 型 的 數(shù) 學(xué) 理 論 基 礎(chǔ) 、 普 遍應(yīng) 用 的 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 模 型 的 參

16、數(shù) 估 計(jì) 方 法 與 檢 驗(yàn) 方法 外 ， 還 研 究 特 殊 模 型 的 估 計(jì) 方 法 與 檢 驗(yàn) 方 法 ，應(yīng) 用 了 廣 泛 的 數(shù) 學(xué) 知 識(shí) 。 應(yīng) 用 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 則 以 建 立 與 應(yīng) 用 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué)模 型 為 主 要 內(nèi) 容 ， 強(qiáng) 調(diào) 應(yīng) 用 模 型 的 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 和經(jīng) 濟(jì) 統(tǒng) 計(jì) 學(xué) 基 礎(chǔ) ， 側(cè) 重 于 建 立 與 應(yīng) 用 模 型 過(guò)程 中 實(shí) 際 問(wèn) 題 的 處 理 。 本 課 程 是 二 者 的 結(jié) 合 。 經(jīng) 典 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 和 非 經(jīng) 典 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 經(jīng) 典 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) （ Classical Econometric

17、s）一 般 指 20世 紀(jì) 70年 代 以 前 發(fā) 展 并 廣 泛 應(yīng) 用的 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 。 R.Frish創(chuàng) 立 T.Haavelmo建 立 了 它 的 概 率 論 基 礎(chǔ) L.R.Klein成 為 其 理 論 與 應(yīng) 用 的 集 大 成 者 經(jīng) 典 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 在 理 論 方 法 方 面 特 征 是 ： 模 型 類(lèi) 型 隨 機(jī) 模 型 ； 模 型 導(dǎo) 向 理 論 導(dǎo) 向 ； 模 型 結(jié) 構(gòu) 線 性 或 者 可 以 化 為 線 性 ，因 果 分 析 ， 解 釋 變 量 具 有 同 等 地 位 ， 模 型具 有 明 確 的 形 式 和 參 數(shù) ； 數(shù) 據(jù) 類(lèi) 型 以 時(shí) 間 序

18、 列 數(shù) 據(jù) 或 者 截 面 數(shù)據(jù) 為 樣 本 ， 被 解 釋 變 量 為 服 從 正 態(tài) 分 布 的 連續(xù) 隨 機(jī) 變 量 ； 估 計(jì) 方 法 僅 利 用 樣 本 信 息 ， 采 用 最 小二 乘 方 法 或 者 最 大 似 然 方 法 估 計(jì) 模 型 。 經(jīng) 典 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 在 應(yīng) 用 方 面 的 特 征 是 ： 應(yīng) 用 模 型 方 法 論 基 礎(chǔ) 實(shí) 證 分 析 、 經(jīng) 驗(yàn)分 析 、 歸 納 ； 應(yīng) 用 模 型 的 功 能 結(jié) 構(gòu) 分 析 、 政 策 評(píng) 價(jià) 、經(jīng) 濟(jì) 預(yù) 測(cè) 、 理 論 檢 驗(yàn) 與 發(fā) 展 ； 應(yīng) 用 模 型 的 領(lǐng) 域 傳 統(tǒng) 的 應(yīng) 用 領(lǐng) 域 ， 例如 生

19、 產(chǎn) 、 需 求 、 消 費(fèi) 、 投 資 、 貨 幣 需 求 ， 以及 宏 觀 經(jīng) 濟(jì) 等 。 非 經(jīng) 典 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 一 般 指 20世 紀(jì) 70年 代 以 來(lái) 發(fā)展 的 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 理 論 、 方 法 及 應(yīng) 用 模 型 ， 也 稱為 現(xiàn) 代 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 。 非 經(jīng) 典 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 主 要 包 括 ： 微 觀 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 、非 參 數(shù) 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 、 時(shí) 間 序 列 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 和 動(dòng)態(tài) 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 等 。 非 經(jīng) 典 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 的 內(nèi) 容 體 系 ： 模 型 類(lèi) 型 非經(jīng) 典 的 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 問(wèn) 題 、 模

20、 型 導(dǎo) 向 非 經(jīng) 典 的計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 問(wèn) 題 、 模 型 結(jié) 構(gòu) 非 經(jīng) 典 的 計(jì) 量 經(jīng)濟(jì) 學(xué) 問(wèn) 題 、 數(shù) 據(jù) 類(lèi) 型 非 經(jīng) 典 的 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 問(wèn)題 和 估 計(jì) 方 法 非 經(jīng) 典 的 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 問(wèn) 題 。 本 課 程 以 經(jīng) 典 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 為 主 ， 適 當(dāng) 引 入 一些 簡(jiǎn) 單 的 、 應(yīng) 用 較 多 的 現(xiàn) 代 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 理 論方 法 。 理 由 ： 一 方 面 ， 從 理 論 方 法 角 度 ， 經(jīng) 典 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué)理 論 方 法 是 非 經(jīng) 典 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 理 論 方 法 的 基礎(chǔ) ； 另 一 方 面 ， 從

21、應(yīng) 用 的 角 度 ， 經(jīng) 典 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué)模 型 仍 然 是 目 前 應(yīng) 用 最 為 普 遍 的 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué)模 型 。 微 觀 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 和 宏 觀 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 微 觀 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 于 2000年 諾 貝 爾 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 獎(jiǎng) 公 報(bào)中 正 式 提 出 ； 微 觀 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 的 內(nèi) 容 集 中 于 “ 對(duì) 個(gè) 人 和 家 庭的 經(jīng) 濟(jì) 行 為 進(jìn) 行 經(jīng) 驗(yàn) 分 析 ” ； “ 微 觀 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 的 原 材 料 是 微 觀 數(shù) 據(jù) ” ， 微觀 數(shù) 據(jù) 表 現(xiàn) 為 截 面 數(shù) 據(jù) 和 平 行 （ penal） 數(shù) 據(jù) ； 赫 克 曼

22、（ J.Heckman） 和 麥 克 法 登（ D.McFaddan） 對(duì) 微 觀 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 作 出 原 創(chuàng)性 貢 獻(xiàn) 。 微 觀 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 教 科 書(shū) 和 課 程 有 ：“ Microeconometrics” “Advanced Microeconometrics” “Applied Microeconometrics” “Topics in Microeconometrics” “Methods in Microeconometrics” 微 觀 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 的 主 要 內(nèi) 容 包 括 ： 平 行 （ penal） 數(shù) 據(jù) 模 型 的 理 論 方 法 離 散

23、選 擇 模 型 的 理 論 方 法 選 擇 性 樣 本 模 型 的 理 論 方 法 宏 觀 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 名 稱 由 來(lái) 已 久 ， 但 是 它 的 主 要內(nèi) 容 和 研 究 方 向 發(fā) 生 了 變 化 。 經(jīng) 典 宏 觀 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) ： 利 用 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 理 論 方法 ， 建 立 宏 觀 經(jīng) 濟(jì) 模 型 ， 對(duì) 宏 觀 經(jīng) 濟(jì) 進(jìn) 行 分 析 、評(píng) 價(jià) 和 預(yù) 測(cè) 。 現(xiàn) 代 宏 觀 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 的 主 要 研 究 方 向 ： 單 位 根檢 驗(yàn) 、 協(xié) 整 理 論 以 及 動(dòng) 態(tài) 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 。 四 、 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 是 一 門(mén) 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 科

24、從 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 的 定 義 看 從 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 在 西 方 國(guó) 家 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 科 中 的 地 位 看 從 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 與 數(shù) 理 統(tǒng) 計(jì) 學(xué) 的 區(qū) 別 看 從 建 立 與 應(yīng) 用 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 的 全 過(guò) 程 看 從 諾 貝 爾 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 獎(jiǎng) 看 諾 貝 爾 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 獎(jiǎng) 與 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 55位 獲 獎(jiǎng) 者 中 10位 直 接 因 為 對(duì) 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 發(fā) 展 的 貢 獻(xiàn)而 獲 獎(jiǎng) 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 198

25、9 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. Engle C. W. J. Granger 近 20位 擔(dān) 任 過(guò) 世 界 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 會(huì) 會(huì) 長(zhǎng) 30余 位 左 右 在 獲 獎(jiǎng) 成 果 中 應(yīng) 用 了 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 獲 獎(jiǎng) 者 名 單2004 Finn Kydland , Edward Prescott 2003 Robert F. Engle, Clive W. J. Granger 2002 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith2001 George A. Akerlof,

26、A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz2000 James J Heckman, Daniel L McFadden1999 Robert A. Mundell1998 Amartya Sen1997 Robert C. Merton, Myron S. Scholes1996 James A. Mirrlees, William Vickrey 1995 Robert E. Lucas Jr.1994 John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten1993 Robert W. Fogel, Dougl

27、ass C. North1992 Gary S. Becker1991 Ronald H. Coase1990 Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe1989 Trygve Haavelmo1988 Maurice Allais1987 Robert M. Solow 1986 James M. Buchanan Jr.1985 Franco Modigliani1984 Richard Stone1983 Gerard Debreu1982 George J. Stigler1981 James Tobin1980 La

28、wrence R. Klein1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis1978 Herbert A. Simon1977 Bertil Ohlin, James E. Meade 1976 Milton Friedman1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich Tjalling C. Koopmans1974 Gunnar Myrdal Friedrich August von Hayek1973 Wassily Leontief1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow1971 Simo

29、n Kuznets1970 Paul A. Samuelson1969 Ragnar Frisch, Jan Tinbergen The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processesRagnar FrischNorway Jan Tinbergen the etherlands The Bank of Sweden Priz

30、e in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and for its application to important economic problemsWassily Leontief USA The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the

31、application to the analysis of economic fluctuations and economic policiesLawrence R. Klein USA The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the bas

32、is for empirical economic analysisRichard Stone Great Britain The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structuresTrygve HaavelmoNorway 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 創(chuàng) 立

33、建 立 第 1個(gè) 應(yīng) 用 模 型建 立 概 率 論 基 礎(chǔ)發(fā) 展 數(shù) 據(jù) 基 礎(chǔ)發(fā) 展 應(yīng) 用 模 型 TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建 立 投 入 產(chǎn) 出 模 型 Leontief The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples”James J Heckman USA The Bank of Sweden

34、Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory andmethods for analyzing discrete choiceDaniel L McFaddenUSA The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegrat

35、ion) Clive W. J. GrangerUK The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH)Robert F. EngleUSA 非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 微 觀 計(jì) 量 ：選 擇 性 樣 本 模 型微 觀 計(jì) 量 ：離 散 選 擇 模 型時(shí) 間 序 列 ：協(xié) 整 理 論 現(xiàn) 代 宏 觀 計(jì) 量時(shí) 間 序 列 ：ARCH現(xiàn) 代 金

36、 融 計(jì) 量 EngleHeckmanMcFaddenGranger 五 、 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 在 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 科 中 的 地 位 從 現(xiàn) 代 西 方 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 的 特 征 看 從 西 方 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 的 發(fā) 展 歷 史 看 從 世 界 一 流 大 學(xué) 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 課 程 表 看 從 國(guó) 際 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 刊 物 論 文 看 從 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 的 “ 世 界 先 進(jìn) 水 平 ” 看 1.2 建 立 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 的 步 驟 和要 點(diǎn) 一 、 理 論 模 型 的 設(shè) 計(jì) 二 、 樣 本 數(shù) 據(jù) 的 收 集 三 、 模 型 參 數(shù) 的 估 計(jì) 四 、 模 型 的 檢 驗(yàn) 五 、 計(jì)

37、量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 成 功 的 三 要 素 一 、 理 論 模 型 的 建 立 確 定 模 型 包 含 的 變 量 根 據(jù) 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 理 論 和 經(jīng) 濟(jì) 行 為 分 析 。 例 如 ： 同 樣 是 生 產(chǎn) 方 程 ， 電 力 工 業(yè) 和 紡 織 工業(yè) 應(yīng) 該 選 擇 不 同 的 變 量 ， 為 什 么 ？ 在 時(shí) 間 序 列 數(shù) 據(jù) 樣 本 下 可 以 應(yīng) 用 Grange統(tǒng) 計(jì)檢 驗(yàn) 等 方 法 。 例 如 ， 消 費(fèi) 和 GDP之 間 的 因 果 關(guān) 系 。 考 慮 數(shù) 據(jù) 的 可 得 性 。 注 意 因 素 和 變 量 之 間 的 聯(lián) 系 與 區(qū) 別 。 考 慮 入 選 變 量 之

38、 間 的 關(guān) 系 。 要 求 變 量 間 互 相 獨(dú) 立 。 確 定 模 型 的 數(shù) 學(xué) 形 式 利 用 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 和 數(shù) 理 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 的 成 果 根 據(jù) 樣 本 數(shù) 據(jù) 作 出 的 變 量 關(guān) 系 圖 選 擇 可 能 的 形 式 試 模 擬 擬 定 模 型 中 待 估 計(jì) 參 數(shù) 的 理 論 期 望 值 區(qū) 間 符 號(hào) 、 大 小 、 關(guān) 系 例 如 ： ln(人 均 食 品 需 求 量 )=+ln(人 均 收 入 ) +ln(食 品 價(jià) 格 ) +ln(其 它 商 品 價(jià) 格 )+ 其 中 、 、 、 的 符 號(hào) 、 大 小 、 關(guān) 系 二 、 樣 本 數(shù) 據(jù) 的 收 集 幾 類(lèi) 常

39、 用 的 樣 本 數(shù) 據(jù) 時(shí) 間 序 列 數(shù) 據(jù) 截 面 數(shù) 據(jù) 虛 變 量 離 散 數(shù) 據(jù) 聯(lián) 合 應(yīng) 用 數(shù) 據(jù) 質(zhì) 量 完 整 性 準(zhǔn) 確 性 可 比 性 一 致 性 三 、 模 型 參 數(shù) 的 估 計(jì) 各 種 模 型 參 數(shù) 估 計(jì) 方 法 如 何 選 擇 模 型 參 數(shù) 估 計(jì) 方 法 關(guān) 于 應(yīng) 用 軟 件 的 使 用 課 堂 教 學(xué) 結(jié) 合 Eviews 能 夠 熟 練 使 用 一 種 四 、 模 型 的 檢 驗(yàn) 經(jīng) 濟(jì) 意 義 檢 驗(yàn) 根 據(jù) 擬 定 的 符 號(hào) 、 大 小 、 關(guān) 系例 如 ： ln(人 均 食 品 需 求 量 )=-2.0 0.5ln(人 均 收 入 ) 4

40、.5ln(食 品 價(jià) 格 ) +0.8ln(其 他 商 品 價(jià) 格 ) ln(人 均 食 品 需 求 量 )=-2.0+0.5ln(人 均 收 入 ) 4.5ln(食 品 價(jià) 格 )+0.8ln(其 他 商 品 價(jià) 格 ) ln(人 均 食 品 需 求 量 )=-2.0+0.5ln(人 均 收 入 ) 0.8ln(食 品 價(jià) 格 ) +0.8ln(其 他 商 品 價(jià) 格 ) 統(tǒng) 計(jì) 檢 驗(yàn) 由 數(shù) 理 統(tǒng) 計(jì) 理 論 決 定 包 括 擬 合 優(yōu) 度 檢 驗(yàn) 總 體 顯 著 性 檢 驗(yàn) 變 量 顯 著 性 檢 驗(yàn) 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 檢 驗(yàn) 由 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 理 論 決 定 包 括 異 方

41、 差 性 檢 驗(yàn) 序 列 相 關(guān) 性 檢 驗(yàn) 共 線 性 檢 驗(yàn) 模 型 預(yù) 測(cè) 檢 驗(yàn) 由 模 型 的 應(yīng) 用 要 求 決 定 包 括 穩(wěn) 定 性 檢 驗(yàn) ： 擴(kuò) 大 樣 本 重 新 估 計(jì) 預(yù) 測(cè) 性 能 檢 驗(yàn) ： 對(duì) 樣 本 外 一 點(diǎn) 進(jìn) 行 實(shí) 際 預(yù) 測(cè) 五 、 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 成 功 的 三 要 素 理 論 數(shù) 據(jù) 方 法 1.3 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 的 應(yīng) 用 一 、 結(jié) 構(gòu) 分 析二 、 經(jīng) 濟(jì) 預(yù) 測(cè)三 、 政 策 評(píng) 價(jià)四 、 理 論 檢 驗(yàn) 與 發(fā) 展 一 、 結(jié) 構(gòu) 分 析 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 中 的 結(jié) 構(gòu) 分 析 是 對(duì) 經(jīng) 濟(jì) 現(xiàn) 象 中 變 量

42、之 間相 互 關(guān) 系 的 研 究 。 結(jié) 構(gòu) 分 析 所 采 用 的 主 要 方 法 是 彈 性 分 析 、 乘 數(shù)分 析 與 比 較 靜 力 分 析 。 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 的 功 能 是 揭 示 經(jīng) 濟(jì) 現(xiàn) 象 中 變 量之 間 的 相 互 關(guān) 系 ， 即 通 過(guò) 模 型 得 到 彈 性 、 乘 數(shù)等 。 應(yīng) 用 舉 例 二 、 經(jīng) 濟(jì) 預(yù) 測(cè) 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 作 為 一 類(lèi) 經(jīng) 濟(jì) 數(shù) 學(xué) 模 型 ， 是從 用 于 經(jīng) 濟(jì) 預(yù) 測(cè) ， 特 別 是 短 期 預(yù) 測(cè) 而 發(fā) 展 起來(lái) 的 。 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 是 以 模 擬 歷 史 、 從 已 經(jīng) 發(fā) 生的 經(jīng)

43、 濟(jì) 活 動(dòng) 中 找 出 變 化 規(guī) 律 為 主 要 技 術(shù) 手 段 。 對(duì) 于 非 穩(wěn) 定 發(fā) 展 的 經(jīng) 濟(jì) 過(guò) 程 ， 對(duì) 于 缺 乏 規(guī) 范行 為 理 論 的 經(jīng) 濟(jì) 活 動(dòng) ， 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 預(yù) 測(cè)功 能 失 效 。 模 型 理 論 方 法 的 發(fā) 展 以 適 應(yīng) 預(yù) 測(cè) 的 需 要 。 三 、 政 策 評(píng) 價(jià) 政 策 評(píng) 價(jià) 的 重 要 性 。 經(jīng) 濟(jì) 政 策 的 不 可 試 驗(yàn) 性 。 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 的 “ 經(jīng) 濟(jì) 政 策 實(shí) 驗(yàn) 室 ” 功 能 。 四 、 理 論 檢 驗(yàn) 與 發(fā) 展 實(shí) 踐 是 檢 驗(yàn) 真 理 的 唯 一 標(biāo) 準(zhǔn) 。 任 何 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 理 論 ， 只 有 當(dāng) 它 成 功 地 解 釋 了 過(guò)去 ， 才 能 為 人 們 所 接 受 。 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 提 供 了 一 種 檢 驗(yàn) 經(jīng) 濟(jì) 理 論 的好 方 法 。 對(duì) 理 論 假 設(shè) 的 檢 驗(yàn) 可 以 發(fā) 現(xiàn) 和 發(fā) 展 理 論 。