《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》Econometrics電子教案

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1、 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) (第 二 版 ） Econometrics電 子 教 案李 子 奈 編 http:/ 關(guān) 于 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) Google econometrics約 有 11,000,000項(xiàng) 符 合 econometrics的 查 詢(xún) 結(jié) 果 Google計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 約 有 634,000項(xiàng) 符 合計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 的 查 詢(xún) 結(jié) 果 http:/ 關(guān) 于 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 人 大 經(jīng) 濟(jì) 論 壇 http:/www.pinggu.org/bbs/ 中 國(guó) 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 教 育 科 研 網(wǎng) http:/ 北 京 大 學(xué) 中 國(guó) 經(jīng) 濟(jì) 研 究 中 心 http:/ 天

2、則 經(jīng) 濟(jì) 研 究 所 http:/ http:/ 第 一 章 緒 論 關(guān) 于 緒 論 課 程 教 學(xué) 大 綱 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 經(jīng) 典 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 的 建 模 步 驟 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 的 應(yīng) 用 http:/ 0 .1 關(guān) 于 緒 論 緒 論 是 課 程 的 綱 。 學(xué) 好 緒 論 ， 可 以 說(shuō) 學(xué) 好 了 課 程 的 一 半 。 參 觀 一個(gè) 城 市 ， 先 站 在 最 高 處 俯 瞰 ， 然 后 走 街 串 巷 ；了 解 一 座 建 筑 ， 先 看 模 型 ， 后 走 進(jìn) 每 一 個(gè) 房 間 。各 起 一 半 作 用 。 http:/ 緒 論 課 的 目

3、的 ： 了 解 課 程 的 性 質(zhì) 和 在 課 程 體 系中 的 地 位 ； 了 解 課 程 完 整 的 內(nèi) 容 體 系 和 將 要 講授 的 內(nèi) 容 ； 了 解 課 程 的 重 點(diǎn) 和 難 點(diǎn) ； 了 解 課 程的 學(xué) 習(xí) 方 法 ； 介 紹 課 程 中 不 講 的 但 是 必 須 了 解的 課 程 內(nèi) 容 。 不 必 全 懂 ， 只 需 似 懂 非 懂 。 http:/ 0.2 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 教 學(xué) 大 綱 課 程 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 學(xué) 分 ： 3 課 程 性 質(zhì) ： 必 修 課 http:/ 教 師 主 講 教 師 ： 李 婭 辦 公 地 點(diǎn) ： 發(fā) 展 研 究 院 金 融 所

4、電 話 ： 6956715 E-mail: http:/ 課 程 說(shuō) 明 教 學(xué) 目 的 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 是 一 門(mén) 科 學(xué) ， 實(shí) 證 的 方 法 ， 尤 其 是 數(shù)量 分 析 方 法 是 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 研 究 的 基 本 方 法 論 。 通 過(guò) 該門(mén) 課 程 教 學(xué) ， 使 學(xué) 生 掌 握 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 的 基 本 理 論與 方 法 ， 并 能 夠 建 立 實(shí) 用 的 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 應(yīng) 用 模 型 。 先 修 課 程 中 級(jí) 微 觀 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 、 中 級(jí) 宏 觀 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 、 經(jīng) 濟(jì) 統(tǒng)計(jì) 學(xué) 、 微 積 分 、 線 性 代 數(shù) 、 概 率 論 與 數(shù) 理 統(tǒng) 計(jì) 、應(yīng) 用 數(shù)

5、 理 統(tǒng) 計(jì) 。 http:/ 教 材 及 參 考 書(shū) 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) （ 第 2版 ） ， 李 子 奈 、 潘 文 卿 ， 高 等 教 育 出 版社 ， 2005年 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 習(xí) 題 集 ， 潘 文 卿 、 李 子 奈 、 高 吉 麗 ， 高 等 教育 出 版 社 ， 2005年 Basic Econometrics (fourth edition),Damodar N. Gujarrati， 2003 Introductory Econometrics (2E),Jeffrey M. Woodldridge,2003（ 英 文 改 編 版 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 導(dǎo) 論 ， 已經(jīng)

6、 由 高 等 教 育 出 版 社 2005年 4月 出 版 ) 高 等 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) ， 李 子 奈 、 葉 阿 忠 ， 清 華 大 學(xué) 出 版 社 ，2000年 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 方 法 與 應(yīng) 用 ， 李 子 奈 ， 清 華 大 學(xué) 出 版 社 ，1992年 http:/ 課 堂 資 料 下 載 內(nèi) 容 ： 補(bǔ) 充 資 料 、 課 件 、 數(shù) 據(jù) 集 、 教 學(xué) 基 本 要求 、 教 學(xué) 大 綱 、 復(fù) 習(xí) 要 點(diǎn) 等 。 路 徑 ： 見(jiàn) 教 材 后 附 的 學(xué) 習(xí) 卡 ， 進(jìn) 入http:/， 登 陸 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 課 程 虛 擬 課 堂 教 學(xué) 討 論 區(qū)見(jiàn) 教 材 后

7、附 的 學(xué) 習(xí) 卡 ， 進(jìn) 入http:/， 登 陸 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 課 程虛 擬 課 堂 http:/ （ 6） 課 程 內(nèi) 容 提 綱 及 學(xué) 時(shí) 安 排 （ 總 課 時(shí) ： 48學(xué) 時(shí) ， 課 內(nèi) 外 周 學(xué) 時(shí) ： 3/6）第 一 章 緒 論 3學(xué) 時(shí)第 二 章 經(jīng) 典 單 方 程 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 ：一 元 線 性 回 歸 模 型 3學(xué) 時(shí)第 三 章 經(jīng) 典 單 方 程 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 ：多 元 線 性 回 歸 模 型 3學(xué) 時(shí)第 四 章 經(jīng) 典 單 方 程 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 ：放 寬 基 本 假 定 的 模 型 6學(xué) 時(shí) http:/ 第 五 章

8、 經(jīng) 典 單 方 程 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 ：專(zhuān) 門(mén) 問(wèn) 題 3學(xué) 時(shí)第 六 章 聯(lián) 立 方 程 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 ：理 論 與 方 法 6學(xué) 時(shí)第 七 章 經(jīng) 典 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 應(yīng) 用 模 型 9學(xué) 時(shí)第 八 章 擴(kuò) 展 的 單 方 程 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 6學(xué) 時(shí)第 九 章 時(shí) 間 序 列 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 6學(xué) 時(shí) http:/ 課 程 成 績(jī) 課 堂 表 現(xiàn) ： 10分 綜 合 練 習(xí) ： 20分 期 末 考 試 ： 70分 http:/ 關(guān) 于 學(xué) 習(xí) 方 法 的 說(shuō) 明 理 論 與 應(yīng) 用 并 重 。 既 要 重 視 理 論 方 法 ， 也

9、要 重視 應(yīng) 用 模 型 和 應(yīng) 用 中 實(shí) 際 問(wèn) 題 的 解 決 ； 以 教 材 中 的 經(jīng) 典 理 論 方 法 為 主 ， 也 要 理 解 適 當(dāng)引 入 的 、 教 材 中 沒(méi) 有 的 非 經(jīng) 典 理 論 方 法 ； 對(duì) 于 理 論 方 法 ， 重 點(diǎn) 是 思 路 而 不 是 數(shù) 學(xué) 過(guò) 程 ； http:/ 對(duì) 于 應(yīng) 用 模 型 ， 重 點(diǎn) 不 是 每 種 模 型 本 身 ，而 是 它 們 演 變 與 發(fā) 展 的 方 法 論 ； 必 須 十 分 重 視 綜 合 練 習(xí) ； 必 須 掌 握 一 種 應(yīng) 用 軟 件 ， 注 意 課 堂 的 軟 件應(yīng) 用 演 示 ， “ 師 傅 領(lǐng) 進(jìn) 門(mén)

10、 ， 修 行 在 個(gè) 人 ” ，多 練 。 http:/ 1.1 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué)一 、 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 二 、 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型三 、 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 的 內(nèi) 容 體 系四 、 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 是 一 門(mén) 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 科五 、 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 在 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 科 中 的 地 位 http:/ 一 、 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 的 一 個(gè) 分 支 學(xué) 科 1926年 挪 威 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 家 R.Frish提 出Econometrics 1930年 成 立 世 界 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 會(huì) 1933年 創(chuàng) 刊 Econometrics 20世 紀(jì) 四 五 十 年

11、代 的 大 發(fā) 展 和 60年 代 的 擴(kuò) 張 20世 紀(jì) 70年 代 以 來(lái) 非 經(jīng) 典 （ 現(xiàn) 代 ） 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì)學(xué) 的 發(fā) 展 http:/ 定 義 “ 用 數(shù) 學(xué) 方 法 探 討 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 可 以 從 好 幾 個(gè) 方 面 著 手 ，但 任 何 一 個(gè) 方 面 都 不 能 和 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 混 為 一 談 。 計(jì)量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 與 經(jīng) 濟(jì) 統(tǒng) 計(jì) 學(xué) 絕 非 一 碼 事 ； 它 也 不 同 于 我們 所 說(shuō) 的 一 般 經(jīng) 濟(jì) 理 論 ， 盡 管 經(jīng) 濟(jì) 理 論 大 部 分 具 有一 定 的 數(shù) 量 特 征 ； 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 也 不 應(yīng) 視 為 數(shù) 學(xué) 應(yīng) 用于 經(jīng) 濟(jì)

12、 學(xué) 的 同 義 語(yǔ) 。 經(jīng) 驗(yàn) 表 明 ， 統(tǒng) 計(jì) 學(xué) 、 經(jīng) 濟(jì) 理 論和 數(shù) 學(xué) 這 三 者 對(duì) 于 真 正 了 解 現(xiàn) 代 經(jīng) 濟(jì) 生 活 的 數(shù) 量 關(guān)系 來(lái) 說(shuō) ， 都 是 必 要 的 ， 但 本 身 并 非 是 充 分 條 件 。 三者 結(jié) 合 起 來(lái) ， 就 是 力 量 ， 這 種 結(jié) 合 便 構(gòu) 成 了 計(jì) 量 經(jīng)濟(jì) 學(xué) 。 ” http:/ 在 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 科 中 占 據(jù) 極 重 要 的 地 位 克 萊 因 （ R.Klein） ： “ 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 已 經(jīng) 在 經(jīng)濟(jì) 學(xué) 科 中 居 于 最 重 要 的 地 位 ” ， “ 在 大 多 數(shù) 大學(xué) 和 學(xué) 院 中 ， 計(jì)

13、 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 的 講 授 已 經(jīng) 成 為 經(jīng) 濟(jì)學(xué) 課 程 表 中 最 有 權(quán) 威 的 一 部 分 ” 。 薩 繆 爾 森 （ P.Samuelson） ： “ 第 二 次 大 戰(zhàn)后 的 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 是 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 的 時(shí) 代 ” 。 http:/ 二 、 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 模 型 數(shù) 學(xué) 模 型 經(jīng) 濟(jì) 數(shù) 學(xué) 模 型 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 經(jīng) 濟(jì) 理 論 分 析 （ 行 為 分 析 ） 數(shù) 理 分 析 數(shù) 量 分 析 http:/ 三 、 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 的 內(nèi) 容 體 系 廣 義 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 和 狹 義 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 初 、 中 、 高 級(jí)

14、計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 理 論 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 和 應(yīng) 用 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 經(jīng) 典 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 和 非 經(jīng) 典 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 微 觀 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 和 宏 觀 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) http:/ 廣 義 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 和 狹 義 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 廣 義 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 是 利 用 經(jīng) 濟(jì) 理 論 、 數(shù) 學(xué) 以 及統(tǒng) 計(jì) 學(xué) 定 量 研 究 經(jīng) 濟(jì) 現(xiàn) 象 的 經(jīng) 濟(jì) 計(jì) 量 方 法 的統(tǒng) 稱(chēng) ， 包 括 回 歸 分 析 方 法 、 投 入 產(chǎn) 出 分 析 方法 、 時(shí) 間 序 列 分 析 方 法 等 。 http:/ 狹 義 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) ， 也 就

15、 是 我 們 通 常 所 說(shuō) 的計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) ， 以 揭 示 經(jīng) 濟(jì) 現(xiàn) 象 中 的 因 果 關(guān)系 為 目 的 ， 在 數(shù) 學(xué) 上 主 要 應(yīng) 用 回 歸 分 析 方法 。 本 課 程 中 的 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 ， 就 是 狹 義 計(jì)量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 意 義 上 的 經(jīng) 濟(jì) 數(shù) 學(xué) 模 型 。 http:/ 初 、 中 、 高 級(jí) 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 初 級(jí) 以 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 的 數(shù) 理 統(tǒng) 計(jì) 學(xué) 基 礎(chǔ) 知 識(shí) 和經(jīng) 典 的 線 性 單 方 程 模 型 理 論 與 方 法 為 主 要 內(nèi)容 ； 中 級(jí) 以 用 矩 陣 描 述 的 經(jīng) 典 的 線 性 單 方 程 模 型理

16、 論 與 方 法 、 經(jīng) 典 的 線 性 聯(lián) 立 方 程 模 型 理 論與 方 法 ， 以 及 傳 統(tǒng) 的 應(yīng) 用 模 型 為 主 要 內(nèi) 容 ； http:/ 高 級(jí) 以 非 經(jīng) 典 的 、 現(xiàn) 代 的 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 理 論 、方 法 與 應(yīng) 用 為 主 要 內(nèi) 容 。 本 定 位 于 中 級(jí) 水 平 上 ， 適 當(dāng) 引 入 高 級(jí) 的 內(nèi) 容 。 http:/ 理 論 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 和 應(yīng) 用 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 理 論 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 是 以 介 紹 、 研 究 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 的理 論 與 方 法 為 主 要 內(nèi) 容 ， 側(cè) 重 于 理 論 與 方 法 的數(shù)

17、 學(xué) 證 明 與 推 導(dǎo) ， 與 數(shù) 理 統(tǒng) 計(jì) 聯(lián) 系 極 為 密 切 。除 了 介 紹 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 模 型 的 數(shù) 學(xué) 理 論 基 礎(chǔ) 、 普 遍應(yīng) 用 的 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 模 型 的 參 數(shù) 估 計(jì) 方 法 與 檢 驗(yàn) 方法 外 ， 還 研 究 特 殊 模 型 的 估 計(jì) 方 法 與 檢 驗(yàn) 方 法 ，應(yīng) 用 了 廣 泛 的 數(shù) 學(xué) 知 識(shí) 。 http:/ 應(yīng) 用 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 則 以 建 立 與 應(yīng) 用 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué)模 型 為 主 要 內(nèi) 容 ， 強(qiáng) 調(diào) 應(yīng) 用 模 型 的 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 和經(jīng) 濟(jì) 統(tǒng) 計(jì) 學(xué) 基 礎(chǔ) ， 側(cè) 重 于 建 立 與 應(yīng) 用 模 型 過(guò)程 中

18、 實(shí) 際 問(wèn) 題 的 處 理 。 本 課 程 是 二 者 的 結(jié) 合 。 http:/ 經(jīng) 典 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 和 非 經(jīng) 典 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 經(jīng) 典 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) （ Classical Econometrics） 一 般 指 20世 紀(jì) 70年 代 以 前發(fā) 展 并 廣 泛 應(yīng) 用 的 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 。 R.Frish創(chuàng) 立 T.Haavelmo建 立 了 它 的 概 率 論 基 礎(chǔ) L.R.Klein成 為 其 理 論 與 應(yīng) 用 的 集 大 成 者 http:/ 經(jīng) 典 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 在 理 論 方 法 方 面 特 征 是 ： 模 型 類(lèi) 型 隨 機(jī) 模 型

19、； 模 型 導(dǎo) 向 理 論 導(dǎo) 向 ； 模 型 結(jié) 構(gòu) 線 性 或 者 可 以 化 為 線 性 ，因 果 分 析 ， 解 釋 變 量 具 有 同 等 地 位 ， 模 型具 有 明 確 的 形 式 和 參 數(shù) ； http:/ 數(shù) 據(jù) 類(lèi) 型 以 時(shí) 間 序 列 數(shù) 據(jù) 或 者 截 面 數(shù)據(jù) 為 樣 本 ， 被 解 釋 變 量 為 服 從 正 態(tài) 分 布 的 連續(xù) 隨 機(jī) 變 量 ； 估 計(jì) 方 法 僅 利 用 樣 本 信 息 ， 采 用 最 小二 乘 方 法 或 者 最 大 似 然 方 法 估 計(jì) 模 型 。 http:/ 經(jīng) 典 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 在 應(yīng) 用 方 面 的 特 征 是 ： 應(yīng)

20、 用 模 型 方 法 論 基 礎(chǔ) 實(shí) 證 分 析 、 經(jīng) 驗(yàn)分 析 、 歸 納 ； 應(yīng) 用 模 型 的 功 能 結(jié) 構(gòu) 分 析 、 政 策 評(píng) 價(jià) 、經(jīng) 濟(jì) 預(yù) 測(cè) 、 理 論 檢 驗(yàn) 與 發(fā) 展 ； 應(yīng) 用 模 型 的 領(lǐng) 域 傳 統(tǒng) 的 應(yīng) 用 領(lǐng) 域 ， 例如 生 產(chǎn) 、 需 求 、 消 費(fèi) 、 投 資 、 貨 幣 需 求 ， 以及 宏 觀 經(jīng) 濟(jì) 等 。 http:/ 非 經(jīng) 典 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 一 般 指 20世 紀(jì) 70年 代 以 來(lái) 發(fā)展 的 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 理 論 、 方 法 及 應(yīng) 用 模 型 ， 也 稱(chēng)為 現(xiàn) 代 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 。 非 經(jīng) 典 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì)

21、學(xué) 主 要 包 括 ： 微 觀 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 、非 參 數(shù) 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 、 時(shí) 間 序 列 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 和 動(dòng)態(tài) 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 等 。 http:/ 非 經(jīng) 典 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 的 內(nèi) 容 體 系 ： 模 型 類(lèi) 型 非經(jīng) 典 的 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 問(wèn) 題 、 模 型 導(dǎo) 向 非 經(jīng) 典 的計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 問(wèn) 題 、 模 型 結(jié) 構(gòu) 非 經(jīng) 典 的 計(jì) 量 經(jīng)濟(jì) 學(xué) 問(wèn) 題 、 數(shù) 據(jù) 類(lèi) 型 非 經(jīng) 典 的 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 問(wèn)題 和 估 計(jì) 方 法 非 經(jīng) 典 的 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 問(wèn) 題 。 http:/ 本 課 程 以 經(jīng) 典 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì)

22、學(xué) 為 主 ， 適 當(dāng) 引 入 一些 簡(jiǎn) 單 的 、 應(yīng) 用 較 多 的 現(xiàn) 代 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 理 論方 法 。 理 由 ： 一 方 面 ， 從 理 論 方 法 角 度 ， 經(jīng) 典 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué)理 論 方 法 是 非 經(jīng) 典 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 理 論 方 法 的 基礎(chǔ) ； 另 一 方 面 ， 從 應(yīng) 用 的 角 度 ， 經(jīng) 典 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué)模 型 仍 然 是 目 前 應(yīng) 用 最 為 普 遍 的 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué)模 型 。 http:/ 微 觀 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 和 宏 觀 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 微 觀 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 于 2000年 諾 貝 爾 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 獎(jiǎng) 公報(bào)

23、中 正 式 提 出 ； 微 觀 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 的 內(nèi) 容 集 中 于 “ 對(duì) 個(gè) 人 和 家 庭的 經(jīng) 濟(jì) 行 為 進(jìn) 行 經(jīng) 驗(yàn) 分 析 ” ； “ 微 觀 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 的 原 材 料 是 微 觀 數(shù) 據(jù) ” ， 微觀 數(shù) 據(jù) 表 現(xiàn) 為 截 面 數(shù) 據(jù) 和 平 行 （ penal） 數(shù) 據(jù) ； 赫 克 曼 （ J.Heckman） 和 麥 克 法 登（ D.McFaddan） 對(duì) 微 觀 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 作 出 原 創(chuàng)性 貢 獻(xiàn) 。 http:/ 微 觀 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 教 科 書(shū) 和 課 程 有 ：“ Microeconometrics” “Advanced Mic

24、roeconometrics” “Applied Microeconometrics” “Topics in Microeconometrics” “Methods in Microeconometrics” 微 觀 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 的 主 要 內(nèi) 容 包 括 ： 平 行 （ penal） 數(shù) 據(jù) 模 型 的 理 論 方 法 離 散 選 擇 模 型 的 理 論 方 法 選 擇 性 樣 本 模 型 的 理 論 方 法 http:/ 宏 觀 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 名 稱(chēng) 由 來(lái) 已 久 ， 但 是 它 的 主 要內(nèi) 容 和 研 究 方 向 發(fā) 生 了 變 化 。 經(jīng) 典 宏 觀 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì)

25、學(xué) ： 利 用 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 理 論 方法 ， 建 立 宏 觀 經(jīng) 濟(jì) 模 型 ， 對(duì) 宏 觀 經(jīng) 濟(jì) 進(jìn) 行 分 析 、評(píng) 價(jià) 和 預(yù) 測(cè) 。 現(xiàn) 代 宏 觀 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 的 主 要 研 究 方 向 ： 單 位 根檢 驗(yàn) 、 協(xié) 整 理 論 以 及 動(dòng) 態(tài) 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 。 http:/ 四 、 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 是 一 門(mén) 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 科 從 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 的 定 義 看 從 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 在 西 方 國(guó) 家 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 科 中 的 地 位 看 從 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 與 數(shù) 理 統(tǒng) 計(jì) 學(xué) 的 區(qū) 別 看 從 建 立 與 應(yīng) 用 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模

26、型 的 全 過(guò) 程 看 從 諾 貝 爾 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 獎(jiǎng) 看 http:/ 諾 貝 爾 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 獎(jiǎng) 與 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 55位 獲 獎(jiǎng) 者 中 10位 直 接 因 為 對(duì) 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 發(fā) 展 的 貢 獻(xiàn)而 獲 獎(jiǎng) 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. Engle C. W. J. Granger 近 20位 擔(dān) 任 過(guò) 世 界 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 會(huì)

27、 會(huì) 長(zhǎng) 30余 位 左 右 在 獲 獎(jiǎng) 成 果 中 應(yīng) 用 了 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) http:/ 獲 獎(jiǎng) 者 名 單2004 Finn Kydland , Edward Prescott 2003 Robert F. Engle, Clive W. J. Granger 2002 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith2001 George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz2000 James J Heckman, Daniel L McFadden1999 Robert A. Mundell1998

28、 Amartya Sen1997 Robert C. Merton, Myron S. Scholes1996 James A. Mirrlees, William Vickrey http:/ 1995 Robert E. Lucas Jr.1994 John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North1992 Gary S. Becker1991 Ronald H. Coase1990 Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, W

29、illiam F. Sharpe1989 Trygve Haavelmo1988 Maurice Allais1987 Robert M. Solow http:/ 1986 James M. Buchanan Jr.1985 Franco Modigliani1984 Richard Stone1983 Gerard Debreu1982 George J. Stigler1981 James Tobin1980 Lawrence R. Klein1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis1978 Herbert A. Simon1977 Berti

30、l Ohlin, James E. Meade http:/ 1976 Milton Friedman1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich Tjalling C. Koopmans1974 Gunnar Myrdal Friedrich August von Hayek1973 Wassily Leontief1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow1971 Simon Kuznets1970 Paul A. Samuelson1969 Ragnar Frisch, Jan Tinbergen http:/ The Bank

31、of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processesRagnar FrischNorway Jan Tinbergen the Netherlands http:/ The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the deve

32、lopment of the input-output method and for its application to important economic problemsWassily Leontief USA http:/ The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and ec

33、onomic policiesLawrence R. Klein USA http:/ The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysisRichard Stone Grea

34、t Britain http:/ The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structuresTrygve HaavelmoNorway http:/ 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 創(chuàng) 立建 立 第 1個(gè) 應(yīng) 用 模 型建 立 概 率 論 基 礎(chǔ)發(fā) 展 數(shù) 據(jù) 基

35、 礎(chǔ)發(fā) 展 應(yīng) 用 模 型 TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建 立 投 入 產(chǎn) 出 模 型 Leontief http:/ The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples”James J Heckman USA http:/ The Bank of Sweden Prize in Economic Scienc

36、es inMemory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory andmethods for analyzing discrete choiceDaniel L McFaddenUSA http:/ The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration) Clive W. J.

37、GrangerUK http:/ The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH)Robert F. EngleUSA http:/ 非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 微 觀 計(jì) 量 ：選 擇 性 樣 本 模 型微 觀 計(jì) 量 ：離 散 選 擇 模 型時(shí) 間 序 列 ：協(xié) 整 理 論 現(xiàn) 代 宏 觀 計(jì) 量時(shí) 間 序 列 ：ARCH現(xiàn) 代 金 融

38、計(jì) 量 EngleHeckmanMcFaddenGranger http:/ 五 、 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 在 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 科 中 的 地 位 從 現(xiàn) 代 西 方 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 的 特 征 看 從 西 方 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 的 發(fā) 展 歷 史 看 從 世 界 一 流 大 學(xué) 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 課 程 表 看 從 國(guó) 際 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 刊 物 論 文 看 從 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 的 “ 世 界 先 進(jìn) 水 平 ” 看 http:/ 1.2 建 立 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 的 步 驟 和 要點(diǎn) 一 、 理 論 模 型 的 設(shè) 計(jì) 二 、 樣 本 數(shù) 據(jù) 的 收 集 三 、 模 型 參 數(shù) 的 估 計(jì) 四 、 模 型 的

39、 檢 驗(yàn) 五 、 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 成 功 的 三 要 素 http:/ 一 、 理 論 模 型 的 建 立 確 定 模 型 包 含 的 變 量 根 據(jù) 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 理 論 和 經(jīng) 濟(jì) 行 為 分 析 。 例 如 ： 同 樣 是 生 產(chǎn) 方 程 ， 電 力 工 業(yè) 和 紡 織 工業(yè) 應(yīng) 該 選 擇 不 同 的 變 量 ， 為 什 么 ？ 在 時(shí) 間 序 列 數(shù) 據(jù) 樣 本 下 可 以 應(yīng) 用 Grange統(tǒng) 計(jì)檢 驗(yàn) 等 方 法 。 例 如 ， 消 費(fèi) 和 GDP之 間 的 因 果 關(guān) 系 。 考 慮 數(shù) 據(jù) 的 可 得 性 。 注 意 因 素 和 變 量 之 間 的 聯(lián) 系 與 區(qū)

40、 別 。 考 慮 入 選 變 量 之 間 的 關(guān) 系 。 要 求 變 量 間 互 相 獨(dú) 立 。 http:/ 確 定 模 型 的 數(shù) 學(xué) 形 式 利 用 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 和 數(shù) 理 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 的 成 果 根 據(jù) 樣 本 數(shù) 據(jù) 作 出 的 變 量 關(guān) 系 圖 選 擇 可 能 的 形 式 試 模 擬 擬 定 模 型 中 待 估 計(jì) 參 數(shù) 的 理 論 期 望 值 區(qū) 間 符 號(hào) 、 大 小 、 關(guān) 系 例 如 ： ln(人 均 食 品 需 求 量 )=+ln(人 均 收 入 ) +ln(食 品 價(jià) 格 ) +ln(其 它 商 品 價(jià) 格 )+ 其 中 、 、 、 的 符 號(hào) 、 大 小 、 關(guān)

41、系 http:/ 二 、 樣 本 數(shù) 據(jù) 的 收 集 幾 類(lèi) 常 用 的 樣 本 數(shù) 據(jù) 時(shí) 間 序 列 數(shù) 據(jù) 截 面 數(shù) 據(jù) 虛 變 量 離 散 數(shù) 據(jù) 聯(lián) 合 應(yīng) 用 數(shù) 據(jù) 質(zhì) 量 完 整 性 準(zhǔn) 確 性 可 比 性 一 致 性 http:/ 三 、 模 型 參 數(shù) 的 估 計(jì) 各 種 模 型 參 數(shù) 估 計(jì) 方 法 如 何 選 擇 模 型 參 數(shù) 估 計(jì) 方 法 關(guān) 于 應(yīng) 用 軟 件 的 使 用 課 堂 教 學(xué) 結(jié) 合 Eviews 能 夠 熟 練 使 用 一 種 http:/ 四 、 模 型 的 檢 驗(yàn) 經(jīng) 濟(jì) 意 義 檢 驗(yàn) 根 據(jù) 擬 定 的 符 號(hào) 、 大 小 、 關(guān) 系例

42、 如 ： ln(人 均 食 品 需 求 量 )=-2.0 0.5ln(人 均 收入 ) 4.5ln(食 品 價(jià) 格 ) +0.8ln(其 他 商 品 價(jià) 格 ) ln(人 均 食 品 需 求 量 )=-2.0+0.5ln(人 均 收入 ) 4.5ln(食 品 價(jià) 格 )+0.8ln(其 他 商 品 價(jià) 格 ) ln(人 均 食 品 需 求 量 )=-2.0+0.5ln(人 均 收入 ) 0.8ln(食 品 價(jià) 格 ) +0.8ln(其 他 商 品 價(jià) 格 ) http:/ 統(tǒng) 計(jì) 檢 驗(yàn) 由 數(shù) 理 統(tǒng) 計(jì) 理 論 決 定 包 括 擬 合 優(yōu) 度 檢 驗(yàn) 總 體 顯 著 性 檢 驗(yàn) 變 量 顯

43、 著 性 檢 驗(yàn) 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 檢 驗(yàn) 由 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 理 論 決 定 包 括 異 方 差 性 檢 驗(yàn) 序 列 相 關(guān) 性 檢 驗(yàn) 共 線 性 檢 驗(yàn) http:/ 模 型 預(yù) 測(cè) 檢 驗(yàn) 由 模 型 的 應(yīng) 用 要 求 決 定 包 括 穩(wěn) 定 性 檢 驗(yàn) ： 擴(kuò) 大 樣 本 重 新 估 計(jì) 預(yù) 測(cè) 性 能 檢 驗(yàn) ： 對(duì) 樣 本 外 一 點(diǎn) 進(jìn) 行 實(shí) 際 預(yù) 測(cè) http:/ 五 、 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 成 功 的 三 要 素 理 論 數(shù) 據(jù) 方 法 http:/ 1.3 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 的 應(yīng) 用 一 、 結(jié) 構(gòu) 分 析二 、 經(jīng) 濟(jì) 預(yù) 測(cè)三 、 政

44、策 評(píng) 價(jià)四 、 理 論 檢 驗(yàn) 與 發(fā) 展 http:/ 一 、 結(jié) 構(gòu) 分 析 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 中 的 結(jié) 構(gòu) 分 析 是 對(duì) 經(jīng) 濟(jì) 現(xiàn) 象 中 變 量 之 間相 互 關(guān) 系 的 研 究 。 結(jié) 構(gòu) 分 析 所 采 用 的 主 要 方 法 是 彈 性 分 析 、 乘 數(shù)分 析 與 比 較 靜 力 分 析 。 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 的 功 能 是 揭 示 經(jīng) 濟(jì) 現(xiàn) 象 中 變 量之 間 的 相 互 關(guān) 系 ， 即 通 過(guò) 模 型 得 到 彈 性 、 乘 數(shù)等 。 應(yīng) 用 舉 例 http:/ 二 、 經(jīng) 濟(jì) 預(yù) 測(cè) 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 作 為 一 類(lèi) 經(jīng) 濟(jì) 數(shù) 學(xué) 模 型 ，

45、 是從 用 于 經(jīng) 濟(jì) 預(yù) 測(cè) ， 特 別 是 短 期 預(yù) 測(cè) 而 發(fā) 展 起來(lái) 的 。 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 是 以 模 擬 歷 史 、 從 已 經(jīng) 發(fā) 生的 經(jīng) 濟(jì) 活 動(dòng) 中 找 出 變 化 規(guī) 律 為 主 要 技 術(shù) 手 段 。 http:/ 對(duì) 于 非 穩(wěn) 定 發(fā) 展 的 經(jīng) 濟(jì) 過(guò) 程 ， 對(duì) 于 缺 乏 規(guī) 范行 為 理 論 的 經(jīng) 濟(jì) 活 動(dòng) ， 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 預(yù) 測(cè)功 能 失 效 。 模 型 理 論 方 法 的 發(fā) 展 以 適 應(yīng) 預(yù) 測(cè) 的 需 要 。 http:/ 三 、 政 策 評(píng) 價(jià) 政 策 評(píng) 價(jià) 的 重 要 性 。 經(jīng) 濟(jì) 政 策 的 不 可 試 驗(yàn) 性 。 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 的 “ 經(jīng) 濟(jì) 政 策 實(shí) 驗(yàn) 室 ” 功 能 。 http:/ 四 、 理 論 檢 驗(yàn) 與 發(fā) 展 實(shí) 踐 是 檢 驗(yàn) 真 理 的 唯 一 標(biāo) 準(zhǔn) 。 任 何 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 理 論 ， 只 有 當(dāng) 它 成 功 地 解 釋 了 過(guò)去 ， 才 能 為 人 們 所 接 受 。 計(jì) 量 經(jīng) 濟(jì) 學(xué) 模 型 提 供 了 一 種 檢 驗(yàn) 經(jīng) 濟(jì) 理 論 的好 方 法 。 對(duì) 理 論 假 設(shè) 的 檢 驗(yàn) 可 以 發(fā) 現(xiàn) 和 發(fā) 展 理 論 。 http:/