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1、第四章 現(xiàn)金資產(chǎn)管理,第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和 原則 第二節(jié) 存款準備金的管理 第三節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性需求 第四節(jié) 銀行流動性需求的預測 第五節(jié) 流動性需求與來源的協(xié) 調(diào)管理,第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)管理 的目的和原則,一、現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成,庫存現(xiàn)金 為了滿足日常交易之需而持有的通貨。銀行一般只保存最低額度,超出部分存入中央銀行或其代理行。,2. 托收中的現(xiàn)金 托收中的現(xiàn)金是在銀行間確認與轉(zhuǎn)帳過程中的支票金額。,在中央銀行的存款,4. 存放同業(yè)存款,,二、現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的及原則,現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的 現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的是要在確保銀行流動性需要的前提下,盡可能地降低現(xiàn)金資產(chǎn)占總資產(chǎn)
2、的比重,使現(xiàn)金資產(chǎn)達到適度的規(guī)模。,2. 現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則,(1)適度存量控制原則 (2)適時流量調(diào)節(jié)原則 (3)安全性原則,第二節(jié) 存款準備金的管理,一、存款準備金,法定準備金 超額準備金 我國存款準備金制度的變遷,二、滿足法定存款準備金的要求,法定準備金的計算 (1)滯后準備金計算法 (2)同步準備金計算法 2 法定準備金頭寸的管理,三、超額準備金的管理,影響需要量的因素 (1)存款波動 (2)貸款的發(fā)放與收回 (3)其他因素 2 超額準備金的調(diào)節(jié),,第三節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性需求,一、銀行的流動性需求及其種類,短期流動性需求 長期流動性需求 周期流動性需求 臨時流動性需求,二、現(xiàn)金資產(chǎn)與
3、流動性供給 1. 在資產(chǎn)負債表中“存儲”流動性 2. 從金融市場上“購買”流動性,三、商業(yè)銀行的頭寸 1. 可用頭寸 2. 基礎(chǔ)頭寸 3. 可貸頭寸,第四節(jié) 銀行流動性需求的預測,一、流動性需求與供給的影響因素,流動性供給增加的因素 (1)客戶存款 (2)提供非存款服務所得收入 (3)客戶償還貸款 (4)銀行資產(chǎn)出售 (5)貨幣市場借款 (6)發(fā)行新股,流動性需求增加的因素 (1)客戶提取存款 (2)合格貸款客戶的貸款要求 (3)償還非存款借款 (4)提供和銷售服務中產(chǎn)生的營業(yè)費 用和稅收 (5)向股東派發(fā)現(xiàn)金股利,二、流動性需求的計算方法,1. 因素法,資金頭寸需要量 = 預計貸款
4、增量 + 應繳存 款準備金增量 預計存款增量,資金結(jié)構(gòu)法 (1)游動性貨幣負債 (2)脆弱性貨幣負債 (3)穩(wěn)定性貨幣負債 (4)貸款,銀行總流動性需求 = 存款和非存款負債的流 動性需求 + 貸款的流動 性需求,流動性指標法 現(xiàn)金指標 = (現(xiàn)金 + 同業(yè)存款)/ 總資產(chǎn) 流動證券比率 = 政府證券 / 總資產(chǎn) 無風險資產(chǎn)比率 = (現(xiàn)金 + 同業(yè)存款 + 政 府證券 )/ 總資產(chǎn) 同業(yè)拆借凈值率 = (同業(yè)拆出 同業(yè)拆入) / 總資產(chǎn),流動資產(chǎn)比率 = (現(xiàn)金 + 政府證券 + 同業(yè)拆借凈值)/ 總資產(chǎn) 能力比率 = 貸款和租賃凈額 / 總資產(chǎn) 游動性貨幣率 = 貨幣
5、市場資產(chǎn) / 貨幣市 場負債 短期投資比率 = (短期同業(yè)存款 + 同業(yè)拆出 + 短期證券) / 總資產(chǎn),短期投資與敏感負債率 = 短期投資 / 敏感性負債 核心存款比率 = 核心存款 / 總資產(chǎn) 存款結(jié)構(gòu)比率 = 活期存款 / 定期存款 交易性存款率 = 交易性存款 / 非交易 性存款,第五節(jié) 流動性需求與來源 的協(xié)調(diào)管理,一、流動性管理的原則,進取型原則 保守型原則 成本最低原則,二、流動性需求與來源的協(xié)調(diào)管理方法,資產(chǎn)轉(zhuǎn)換 借入資金 利用創(chuàng)新金融工具,三、流動性需求管理效果的衡量,1 公眾對銀行的信心 2 銀行股票價格是否穩(wěn)定 3 發(fā)行CD及其他負債是否存在風險溢價 4 出售銀行資產(chǎn)有無損失 5 能否滿足客戶的合理貸款需求 6 是否頻繁地從中央銀行借款,