《工程風險管理》PPT課件.ppt

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1、第十一章 項目風險管理（一）,第一節(jié) 風險概述,決策理論學者：損失的不確定性,統(tǒng)計學家：實際結果與預期結果之間的離差度,保險學者：損失或損害,項目工作者：認為風險就是人們不希望活動或事件有消極 后果發(fā)生的潛在可能性,任何一個風險定義都指出了風險的三個基本要素：風險因素 的存在性、風險事件發(fā)生的不確定性、風險后果的不確定性,一、風險的定義,,二、風險的屬性,1.風險事件的隨機性；,2.風險的相對性；,風險總是相對項目活動主體而言的，對于項目風險，人們的承 受能力主要受以下幾個因素的影響：,（1）收益的大小 （收益越大，人們愿意承擔的風險也就越大） （2）投入的大小,,,,,,,,,

2、,,1,希望成功的概率,0 投資大小,a,b,c,a表反對冒險者的態(tài)度 b表一般人的態(tài)度 c冒險者的態(tài)度,上圖說明，項目活動投入越多，人們對成功所抱的希望也就越大，愿意承受的風險也就越小。,（3）項目活動主體的地位擁有的資源,3.風險的可變性,風險的可變性有如下的含義：（1）風險性質的變化 （2）風險后果的變化 （3）出現(xiàn)新風險,三、風險的分類,按風險后果劃分,,純粹風險,投機風險,按風險來源劃分,按風險影響范圍劃分,,自然風險,人為風險,,行為風險 經(jīng)濟風險 技術風險 政治風險 組織風險,,總體風險 局部風險,按風險后果的承擔者劃分,,項

3、目業(yè)主風險 政府風險 承包商風險等,2.來源,（1）項目風險的主要來源,四、項目風險的特點和來源,（1）風險的多樣性 （2）風險的覆蓋性 （3）風險的相關性 （4）風險的規(guī)律性,1.特點,,規(guī)模 復雜程度 新穎性 強度（設計和施工速度） 具體位置等,（2）項目外部風險的來源 如：通貨膨脹、市場狀況、購買材料的成本提高、材料和勞動力的可供性政治上的不確性、天氣。,五、項目風險管理的概念,風險管理（risk management）： 就是人們對潛在的意外損失進行識別 評估，并根據(jù)具體情況采取相應的措 施進行處理。,項目風險管理：指對項目風險從識別到分析評估乃至采取應對 措施等一列措施過程。它包括將

4、積極因素所產(chǎn)生的影響最 大化和使消極因素產(chǎn)生的影響最小化兩方面內容。,項目風險管理,,項目全過程的風險管理 對全部風險的管理 全方位的管理 全面的組織措施,管理項目風險的主體是項目管理班子特別是項目經(jīng)理， 項目風險管理的基礎是調查研究。,六、項目風險管理的特點,1.雖有一些通用的方法如專家咨詢法等，但要研究具體的項目 的風險時必須與該項目的特點相聯(lián)系。 2.需要大量的信息，并能進行預測。 3.屬于一種高層次的綜合性管理工作。 4.其目的預控和減少風險。,第二節(jié) 項目風險管理過程,風險識別,風險分析,風險應對計劃制定,風險應對控制,風險態(tài)度,,,,,,一、項目風險管理涉及的主要過程：,1.風險識

5、別：包含確定哪種風險可能影響一個項目，并將各風 險的特征歸檔。 2.風險分析評估：涉及對風險及風險的相互作用的評估，以評價項 目可能結果的范圍。 3.風險應對計劃制定：包括采取措施增大機會和制定應對威脅 的措施。 4.風險應對控制：涉及對整個項目管理過程中的風險進行應對。,1.從項目的成本、時間和質量目標來看，它們的目標一致。 2.項目范圍管理。 3.風險管理為項目計劃的制定提供了依據(jù)。 4.從項目的成本管理職能看，項目風險管理能過了風險分 析指出了有哪些的意外費用，并能估計意外費用的多少。 5.能使許多風險在項目實施過程中由潛在變?yōu)楝F(xiàn)實。 6.項目可支配

6、的所有資源中人是最重要的。,二、風險管理同項目管理的關系,,第三節(jié) 風險識別,風險識別包含識別內在風險及外在風險。 內在風險指項目工作組能加以控制的風險如人事任免和成本 估計等。 外在風險指超出項目工作組等控力和影響力之外的風險，如市 場轉向或政府人力。 識別風險是理解某特定項目有哪些可能令人不滿意的結果的過程。,風險識別的內容： （1）識別有哪些潛在的風險 （2）識別引起風險的主要因素 （3）識別風險可能引起的后果,,三步走：（1）收集資料（2）估計項目風險形勢（3）根據(jù)直接 或間接的癥狀將潛在的風險識別出來,一、收集資料,1.項目設計文件 2.項目前提假設和制約因素（其它計劃輸出）

7、 3.可與本項目類比的先例（歷史資料） 它可以從項目資料文件、商業(yè)數(shù)據(jù) 、 項目組的經(jīng)驗知識等渠道獲得。,,風險識別的程序,二、風險形勢估計 風險形勢估計是要明確項目的目標、戰(zhàn)略、戰(zhàn)術以及實現(xiàn) 項目目標的手段和資源，以確定項目及其環(huán)境的變數(shù)。,風險形勢估計的內容（依據(jù)：項目計劃、預算、進度等） 1.項目及其分析 2.對行動路線有影響的各方面考慮 3.分析阻礙項目的行動路線 4.項目行動路線的比較,三、風險識別技術和工具,1.核對表核對表一般根據(jù)風險要素編篡。包括項目的環(huán)境，其它程序的輸出，項目產(chǎn)品或技術資料，以及內部因素如團隊成員的技能（或技能的缺陷）。,2.流量表流量表能幫助項目組易

8、于理解風險的緣由和影響。可用網(wǎng)絡圖來表 示，也可用WBS來表示。,3.面談（Delphi 法） 與不同的項目涉及人員進行有關風險的面談有助于那些在常規(guī)計劃中未被識別的風險。項目前期面談記錄（這些工作往往在進行可行性研究時進行）也是可以獲得的。 （1）基本特征：a匿名性 b多次有控制的反饋 c小組的統(tǒng)計回答 （2）程序：在Delphi 法過程中，始終有兩方面的人在活動：一是預測的組織者，二是被選出來的專家。 （3）預測結果表示：a表格形式 b直觀圖形式,4.頭腦風暴法,四、風險的輸出（結果）,1.風險因素：指一系列可能影響項目向好或壞的方向發(fā)展的 風險總和。它不記頻率、發(fā)生的可能性

9、、盈利 或損失的數(shù)量等。,對風險因素的描述應包括對以下四項內容的評估： （1）由一個因素產(chǎn)生的風險事件發(fā)生的可能性 （2）可能的結果范圍 （3）預期發(fā)生的時間 （4）一個風險因素所產(chǎn)生的風險事件的發(fā)生頻率,2. 潛在的風險事件：潛在的風險事件是指如自然災害或團隊 特殊人員出走等能影響項目的不連續(xù)事件。,對潛在風險的描述應包括對以下四個要素的評估： (a)風險事件發(fā)生的可能性 (b)可選擇的可能結果 (c)事件發(fā)生的時間 (d)發(fā)生頻率的估測（即是否會發(fā)生一次以上）,3.風險征兆：有時也被稱為觸發(fā)引擎，是一種實際風險事件的 間接顯示。比如：喪失士氣可能是計劃被擱置的警告信號；而運 作早

10、期即產(chǎn)生成本超支可能又是評估粗糙的表現(xiàn)。,4.對其它程序的輸入。風險認定過程應在另一個相關領域中確定 一個要求，以便進行進一步運作。比如：如果工作分析結構圖不 夠細致，就無法進行充分的風險識別。,確認不確定性的存在,建立初步清單,確定各種風險事件并推測其結果,繪制風險預測圖,進行風險分類,建立風險目錄摘要,風險識別過程框圖,,,,,,,,,,第十二章項目風險管理（二）,第一節(jié)風險分析,一風險衡量,風險量是衡量風險大小的一個變量，可被定義為： R=f(p , q) 其中R：風險量 p ：風險事件可能發(fā)生的頻率 q：風險事件發(fā)生對項目目標的影響程度（損失量） 衡量風險潛在損失的最重

11、要的方法是確定風險的概率分布。 概率分布表的確立依據(jù)：（1）歷史資料 （2）邏輯推理及定性分析,二、風險分析,項目分析就是將會出現(xiàn) 的各種不確定性及其可能造成的 各種影響和影響程度進行恰如其分的分析和評估。,（一）風險分析的主要內容： 1.風險存在和發(fā)生的時間分析 2.風險的影響和損失分析 3.風險發(fā)生的可能性 4.風險級別（ABC分類法） 5.風險的起因和控制性分析,（二）風險分析過程,1.采集數(shù)據(jù) 2.建立不確定性模型 3.對風險影響進行評價,（三）風險分析說明 風險分析結果必須用文字、圖表進行表達說明，作為風險管理 的文檔，即以文字、表格的形

12、式作風險報告。其分析結果不僅 作為風險分析的成果，而且應作為風險管理的基本依據(jù)。,采集數(shù)據(jù),客觀統(tǒng)計數(shù)據(jù),主觀判斷數(shù)據(jù),建立不確定性模型,對可能結果的評價,對概率分布的評價,對風險影響的評價,,,,,,,,,,,,,,,,,第二節(jié) 定量風險分析,風險量化是衡量風險概率和風險對項目目標影響程度的過程。 風險量化的基本內容是確定哪些事件需要制定應對措施。 風險量化過程：估計各風險發(fā)生的概率，估計它對項目的影響，降低各風險可能采取的戰(zhàn)略。,,輸入 1.風險管理計劃 2.風險及風險條件排序表 3.風險因素 4.潛在的風險事件 5.歷史資料 6.專家判斷結果 7.其他計劃成果,工具和方法 期望貨幣價值

13、分析（EMV） 決策樹 數(shù)學模擬 敏感性分析 盈虧平衡分析,輸出 1.量化的風險序列表 2.項目確認研究 3.所需的應急資源,,,,,,風險量化的程序,（一）風險量化的依據(jù)（輸入）,（1）風險管理計劃（其中可含有投資者對風險的容忍度） （2）風險及風險條件排序表 （3）風險因素：指增加減少損失或損害頻率和大小的主客觀條件 （4）潛在的風險事件 風險事件：就是把活動或事件的主體未曾預料到或雖然預料 到其發(fā)生但未料到其后果的事件。 （5）歷史資料 （6）專家判斷結果 （7）其他計劃成果,（二）風險量化的主要工具和技術,1.不確定性風險,（1）EMV法,例：東北林區(qū)搞木材綜合利用的

14、合成板生產(chǎn)項目。因為生產(chǎn)過程要 產(chǎn)生大量污水，建立了污水處理設施。項目竣工驗收后，應馬上投 產(chǎn)。這時有人提出：該設施采用的工藝在該地區(qū)以前沒有用過，投 產(chǎn)會不會出問題。項目班子聽到后，馬上警覺起來。經(jīng)過初步討論， 提出了兩個方案： 方案一：認為設施沒有問題立即投入生產(chǎn)，當年可盈利900萬元。有 問題的，各種損失為500萬元； 方案二：采用穩(wěn)妥可靠的工藝，需要另外支出270萬元； 現(xiàn)假設管理班子認識一家環(huán)境保護咨詢公司，環(huán)保公司可以查出工藝 是否有問題，但不能進行設計。于是項目管理班子就提出了方案三。 現(xiàn)問哪種方案可行？,先把三個方案的損益矩陣寫入下表中：,假設這個工藝沒有問題的概率是P,則,解

15、：EA1=900P+(500)(1P) =1400P500,EA2=630P+630(1P) =630,EA3=895P+625(1P) =625+270P,顯然，方案一、三的數(shù)學期望成了概率P的函數(shù)。,,,,,,,1,500,,0.8071,630 625,,0.9999,1400P500,625+270P,從圖中可以看出：當概率P=0時，EA2 EA3 EA1 方案二優(yōu)于方案一、三。概率P=1時EA1 EA3 EA2 方案一優(yōu)于方案二、三。相應的，如果項目管理班子認為工藝沒有 問題的概率P0.9999，則采用方案一。,,0.018,EMV是風險事件概率和風險事件貨幣值

16、的乘積。EMV并不是可 靠的決策標準，它僅是眾多分析方法的一種。,（2）決策樹,決策樹用樹表示項目所有可能選擇的行動方案、行動方案之間 的關系、行動方案的后果以及這些后果發(fā)生的概率。利用決策 樹可以計算出可供選擇的行動方案后的數(shù)學期望值，進而對項 目的風險進行評價，做出該項目應該停步呢，還是繼續(xù)進行。,例：某公司現(xiàn)有設備已使用了20年，技術已經(jīng)落后。為此提出 了兩個改造方案：方案甲是馬上更新并擴大生產(chǎn)規(guī)模；方案乙 是先更新設備，三年后再據(jù)市場銷售情況擴大生產(chǎn)規(guī)模。 方案甲需要投資300萬元，方案乙現(xiàn)在更新設備需要投入175萬 元，三年后擴大生產(chǎn)規(guī)模另需200萬元。,,在決策樹中樹根表示構想項目

17、的初步?jīng)Q策，叫決策點。從樹根向右畫出若干樹技，每條樹技都代表一個行動方案。方案右端叫狀態(tài)結點。從每個狀態(tài)結點向右伸出兩個或更多的小樹技，代表該方案有兩種或更多的后果，每條小樹技都注明該后果出現(xiàn)的概率，小樹技右端是樹葉，樹葉處注明該種后果的大小果為正是收益，反之損失。,方案甲：如果產(chǎn)品銷路好，前三年每年可盈利60萬元，后七年每年盈利75萬元，銷路不好時每年只能盈利15萬元。 方案乙：前三年若銷路好，每年可盈利30萬元，銷路不好每年只盈利22.5萬元。后七年，擴大生產(chǎn)且銷路好時每年盈利75萬元，銷路不好時每年只盈利15萬元，不擴大生產(chǎn)銷路不好時每年盈利30萬元，銷路不好每年盈利22.5萬元。 根據(jù)

18、市場調查以及歷年的銷售數(shù)據(jù)對產(chǎn)品上市后的銷售情況進行了預測,試對這一技術改造項目的風險進行評價。,0,,,,,,,3,4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,757=525,157=105,307=210,22.57=157.5,757=525,157=105,307=210,22.57=157.5,757=525,157=105,757=525,157=105,銷路好0.85,銷路好0.85,銷路差0.15,銷路差0.15,銷路好0.10,銷路差0.90,銷路好0.10,銷路好0.90,銷路好0.85,銷路差0.85,銷路好0.10

19、,銷路差0.90,擴產(chǎn) 200,不擴產(chǎn) 0,擴產(chǎn) 200,不擴產(chǎn) 0,銷路好0.7 303,銷路差0.3 22.53,銷路好0.7 603,銷路差0.3 22.53,更新 175,更新并擴產(chǎn) 300,（3）數(shù)學模擬,2.確定性風險,（1）敏感性分析：每時通過分析測算一些因素發(fā)生變化時評 價指標變化幅度。,通過敏感性分析，項目班子還可以知道是否需要用其它的方 法做進一步分析。如果敏感性分析表明，項目變數(shù)，前提或 假設即使發(fā)生很大的變動，項目的性能也不會出現(xiàn)太大的變 化，那么就沒有必要進行費時，費力，代價高昂的分析。,設右圖三個工序時間都是取二值的離散型隨機 變量，根據(jù)歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)確定出這三個隨機

20、變 量的概率分布，結果列入下表，試用數(shù)學模擬 方法評價這一網(wǎng)絡所代表的項目進度風險。,,,,,,,A,B,C,敏感性分析程序,,A確定具體評價指標作為對象,B選擇需要分析的不確定性,C確定評價指標對各種敏感性因素的敏感程度,D經(jīng)分析比較找出最敏感因素,（2）盈虧平衡分析,盈虧平衡分析研究項目產(chǎn)品或服務數(shù)量，成本和利潤三者之,的關系，以收益與成本平衡，即利潤為零時的情況，測算項目 的生產(chǎn)負荷，計量項目的風險承受能力，盈虧平衡點越低，表 明項目適應市場能力越強，承受風險的能力越大。,設項目正常運轉時每年提供產(chǎn)品或服務的數(shù)量Q，單價p，單位 成本為w，稅率為r，年固定成本為F： 于是 項目

21、年總收入 Tr=pQ 年總成本 Tc=wQ+rQ+F,所以 年總利潤 P =TrTc=(pwr)QF,盈虧平衡點,,P=0時 Qb=F/(pwr),,,,,,Tr=pQ,Tc=(w+r)Q+F,盈利區(qū),虧損區(qū),Qb,Q,T,從上圖中可以看出，當實際年產(chǎn)量達到產(chǎn)量盈虧界限時，項目 不會虧損；超過產(chǎn)量盈虧界限時，項目就能盈利；而達不到產(chǎn) 量盈虧界限時，項目就要虧損。 從風險管理的角度，項目管理班子要設法確保項目產(chǎn)出達到甚 至超過產(chǎn)量盈虧界限,生產(chǎn)負荷率,設項目的年設計產(chǎn)出能力為Qt,則比值 BEP（Q）=Qb/Qt 叫做項目的生產(chǎn)負荷率。,生產(chǎn)負

22、荷率是衡量項目生產(chǎn)負荷狀況的重要指標。在項目的 多種方案比較中，生產(chǎn)負荷率越低越好。一般認為，當生產(chǎn) 負荷率不超過0.7時，項目可承受較大的風險。,其他的方法:網(wǎng)絡計劃(PERT) 、GERT、風險貼現(xiàn)率、概率優(yōu)先 法等。,(三)風險量化的輸出結果,(1)量化的風險序列表:作為應對措施研究的基本依據(jù)。,(2)項目確認研究:應用風險評估和風險量化結果對原項目進度 和費用計劃分析提出確認的項目周期、完工日期和項目費用, 并提出對當前項目計劃實現(xiàn)目標的可能性。,(3)所需的應急資源:風險量化可以確定所需資源的量及所需資 源的應急程度,以幫助項目經(jīng)理在實現(xiàn)目標的過程中將資源控 制在組織可接受的程度內。

23、,第三節(jié) 定性的風險分析(風險評估),對風險進行定性分析是依據(jù)風險對項目目標的影響程度,對項目風險進行風險分級排序過程。,一、依據(jù): 1.風險管理規(guī)劃 2.風險識別成果 3.項目進展狀況 4.項目類型:一般來說普通項目或重復率項目風險程度低,技術 含量高或復性項目風險程度高。 5.數(shù)據(jù)的準確性和可靠性 6.概率和影響的程度,二、定性風險分析的主要工具和技術,1.定性評估:風險概率的高低描述的是風險發(fā)生可能性的高低, 風險影響程度的高低。描述的是如果風險發(fā)生,風 險對項目目標影響程度的高低。,2.矩陣圖分析 1)風險影響程度分析 2)風險發(fā)生概率與影響程度評價 3)

24、風險發(fā)展趨勢評價方法 4)項目假設前提評價及數(shù)據(jù)準確度評估,三、定性風險分析成果 1.項目整體風險等級 2.風險表 3.附加分析計劃表,第十三章 項目風險管理（三）,第一節(jié) 風險應對計劃,一、風險應對計劃的依據(jù),1、風險管理計劃,2、風險排序：將風險按其可能性對項目目標的影響程度緩急 程度分級排序，說明要抓住的機會和要應對的威脅。,3、風險的認知：對可放棄的機會和可接受的風險的認知,定義：風險應對計劃是針對風險量化結果 為降低 項目風險的負面效應制定風險應對策略和技 術手段的過程。,4、風險的主體,5、一般風險應對,二、 風險應對計劃的重要工具和技術,1 、減輕風險：目標是

25、 降低風險發(fā)生的可能性 或減少后果的不利影響，具體目標是什么，在 很大程度上是看風險是已知、可預測風險、不 可預測風險。,2、 預防風險： （無形和有形的手段） 工程法是一種有形的手段，無形風險的預 測手段是教育法和程序法。,3、轉移風險： （ 合理分擔風險） 其目的不是 降低風險發(fā)生的概率和不利后果的大小而是供用合同或協(xié)議在風險事故一旦發(fā)生時將損失的一部分轉移到項目以外的第三方。 轉移風險的四種方式：出售、發(fā)運、開脫責任合同、 保險與擔保,4、回避風險 指當項目風險潛在威脅發(fā)生的可能性太大、不 利后果也太嚴重又無其他策略可應對，主動放棄項 目或改變項目目標與行動方案，從而規(guī)避風險的一

26、 種策略。,,5、自留,6、后備措施 （主要有費用、進度 和技術三種后備措施）,三、風險應對計劃的成果,1、 風險應對計劃 應包括以下一些或全部內容： （1） 風險識別、風險特征描述、風險來源 及對項目目標的影響 （2）風險主體和 責任分配,（3） 風險評估及風險量化結果 （4）單一風險的應對措施包括：回避 、轉移、緩和 或接受 （5）戰(zhàn)略實施后預期風險自留 （6）具體應對措施 （7）應對措施的預算和時間 （8）應急計劃和反饋計劃,2、確定剩余風險 剩余風險指在采取了回避、轉移或緩和措 施后仍保留的風險,3、確定次要風險 由于實施風險應對措施而直接導致的風險成 為次要風

27、險 。 4、簽署合同協(xié)議 5、為其它過程提供依據(jù),第二節(jié) 風險監(jiān)控,定義：風險監(jiān)控就是在風險事件發(fā)生時實施風險計劃 中預定的規(guī)避措施，就是要跟蹤識別的風險、識別剩 余風險和出現(xiàn)的風險，修改風險管理計劃，保證計劃 的實施并評估、削減風險的效果。,一、依據(jù),1、風險管理計劃 2、風險應對計劃 3、項目溝通 4、附加的風險識別和分析 5、項目評審,二、 工具和技術,1、核對表：在風險識別和評估中使用的核對表 也可以用于監(jiān)控風險 2、定期項目評估 3、凈值分析：按基準計劃費用來監(jiān)控整體項目 的分析工具 4、附加風險應對計劃 5、獨立風險分析,,三、成果,（1）隨機應變措施 （2

28、） 變更請求 （3）糾正行動 （4）修改風險應對計劃,作業(yè)1：某公司準備生產(chǎn)一種新產(chǎn)品，提出了甲乙兩個投資方案， 分別投資900萬元和500萬元，兩種方案實施后都生產(chǎn)12年，經(jīng) 過市場調查和預測，估計新產(chǎn)品上市后銷路好的概率是0.7，銷 路不好的概率是0.3。銷路好時方案甲乙每年盈利分別為200萬元 和100萬元；銷路不好時方案甲虧損40萬元，方案乙盈利30萬元。 試對這一項目的風險進行評價。 作業(yè)2：一生產(chǎn)項目有兩個方案可供選擇。兩個方案的年設計生 產(chǎn)能力、產(chǎn)品單價、變動成本、稅率和年固定成本分別為： 方案一：Qt=90000件，p=45元，w=18元，r=9元，F(xiàn)=810000元 方案二：Qt=85000件，p=45元，w=16元，r=9元，F(xiàn)=960000元 試比較這兩個方案的年最大利潤、產(chǎn)量盈虧界限和BEP。當產(chǎn)品 價格下跌為p=37時，這兩個方案的年最大利潤、產(chǎn)量盈虧界限和 BEP各會發(fā)生怎樣的變化？,