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1、十一章與十二章章節(jié)練習(xí) 一單選 1.利率敏感性缺口管理是調(diào)整計劃期內(nèi)（ ） A. 利率敏感性資產(chǎn)與存款的關(guān)系 B. 利率敏感性負(fù)債與存款的關(guān)系 C. 利率敏感性資產(chǎn)與負(fù)債的關(guān)系 D. 利率敏感性現(xiàn)金與存款的關(guān)系 2.下列有關(guān)資金缺口管理方法說法正確的是( d ) A.當(dāng)銀行預(yù)測市場利率將下降時，采取保持缺口為零值，缺口率等于 1 B.當(dāng)銀行預(yù)測市場利率將下降時，采取保持缺口為正值，缺口率大于 1 C.當(dāng)銀行預(yù)測市場利率將上升時，采取保持缺口為負(fù)值，缺口率小于 1 D.當(dāng)銀行預(yù)測市場利率將上升時，采取保持缺口為正值，缺口率大于 1 3.商業(yè)銀行資產(chǎn)組合中的短期國債比重迅速增加是下列哪個理論的具體
2、應(yīng)用?（ b ） A.商業(yè)性貸款理論 B.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移理論 C.預(yù)期收入理論 D.負(fù)債管理理論 4.商業(yè)貸款理論認(rèn)為銀行資產(chǎn)的流動性取決于( b ) A.借款人的預(yù)期收入 B.貸款的期限長短 C.可轉(zhuǎn)換資產(chǎn)的多少 D.現(xiàn)金資產(chǎn)的規(guī)模 5.識別商業(yè)銀行風(fēng)險最直接的方法是( ) A.財務(wù)報表分析法 B.風(fēng)險樹搜尋法 C.專家意見法 D.概率統(tǒng)計方法 6.商業(yè)銀行負(fù)債管理中的資金“購買”來源于（ c ） A.初級證券市場 B.二級證券市場 C.貨幣市場 D.期權(quán)市場 7.下列屬于貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險識別的傳統(tǒng)方法是（ ） A.故障樹法 B.幕景分析法 C.特爾菲法 D.概率分布預(yù)估法 8.如果銀行的利率敏感性缺
3、口是正值，當(dāng)預(yù)測利率將上升時，銀行應(yīng)( a ) A.擴大正缺口 B.將缺口凋整為負(fù)值 C.將缺口調(diào)整為零 D.縮小正缺口 9一家銀行的利率敏感性缺口為負(fù)，當(dāng)利率上升時，其利潤會（ b ） A上升 B下降 C不變 D不確定 11商業(yè)性貸款理論也被稱為（ a ） A真實票據(jù)理論 B預(yù)期收入理論 C資產(chǎn)轉(zhuǎn)移理論 D融資缺口理論 12.商業(yè)銀行的被動負(fù)債是指（ c ） A.同業(yè)拆借 B.向中央銀行借款 C.存款類負(fù)債 D.大額可轉(zhuǎn)讓定期存單 14利率敏感性缺口數(shù)值的大小和正負(fù)主要取決于（ ） A利率敏感性資產(chǎn)的數(shù)額 B計劃期長短 C持續(xù)期缺口的大小 D利率敏感比率的大小 15.利率敏感性缺口絕對值越大
4、，銀行承擔(dān)的利率風(fēng)險就( a )。 A大 B小 C不變 D不確定 16.在二戰(zhàn)之后西方各國經(jīng)濟恢復(fù)和發(fā)展的背景下產(chǎn)生的資產(chǎn)管理理論是( c )。 A.商業(yè)貸款理論 B.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移理論 C.預(yù)期收入理論 D.真實票據(jù)論 17.當(dāng)利率敏感性缺口為正值，利率處于下降階段時，( c ) A.利息收入的增加幅度利息支出的增加幅度 B.利息收入的增加幅度 利息支出的減少幅度 D.利息收入的減少幅度利息支出的減少幅度 18.當(dāng)利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負(fù)債時，利率敏感性缺口為（ c ） 。 A.零 B.負(fù)值 C.正值 D.不確定 二多選題 19.商業(yè)銀行資產(chǎn)管理理論包括（ad ） A. 預(yù)期收入理論 B.
5、資產(chǎn)收益理論 C. 自動清償理論 D. 資產(chǎn)轉(zhuǎn)移理論 E. 缺口管理理論 20.下列有關(guān)負(fù)債管理理論說法正確的有（ abc ） A.使銀行的流動性與盈利性的矛盾得到協(xié)調(diào) B.增強了銀行的主動性和靈活性 C.增加銀行經(jīng)營風(fēng)險 D.降低銀行經(jīng)營成本 E.提高了銀行的盈利水平 22.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理策略包括( ) A.風(fēng)險規(guī)避 B.風(fēng)險分散 C.風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁 D.風(fēng)險抑制 E.風(fēng)險補償 23.商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的一般方法包括（ cde ） A.RAROC 法 B.EVA 法 C.資金匯集法 D.資金分配法 E.線性規(guī)劃法 25下列關(guān)于利率敏感性缺口表述正確的有（ abe ） A利率敏感性缺口是利率敏
6、感資產(chǎn)與利率敏感負(fù)債的差額 B利率敏感資產(chǎn)大于利率敏感負(fù)債時，利率敏感性缺口為正 C利率敏感資產(chǎn)大于利率敏感負(fù)債時，利率敏感性缺口為負(fù) D利率敏感資產(chǎn)小于利率敏感負(fù)債時，利率敏感性缺口為正 E利率敏感資產(chǎn)小于利率敏感負(fù)債時，利率敏感性缺口為負(fù) 33簡述商業(yè)銀行進行資產(chǎn)負(fù)債綜合管理的原因。 26資產(chǎn)轉(zhuǎn)移理論認(rèn)為：保持資產(chǎn)流動性的最好方法是持有可轉(zhuǎn)換的資產(chǎn)。這類資產(chǎn)應(yīng)具有 的特征是（ ade ） A信譽好 B收益高 C風(fēng)險高 D期限短 E流動性強 27.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的內(nèi)容主要包括（ ） A.風(fēng)險防范 B.風(fēng)險規(guī)避 C.風(fēng)險分散 D.風(fēng)險抑制 E.風(fēng)險補償 28商業(yè)銀行風(fēng)險管理中，風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁的主要
7、方式有（ ） A趨利避害的資產(chǎn)選擇 B轉(zhuǎn)讓 C保險 D減少追加貸款額 E套期保值和互換交易 29.下面說法正確的有（ bce ） A.利率敏感性缺口為正，利率上升時，凈利息收入減少 B.利率敏感性比率大于 1，利率上升時，凈利息收入增加 C.利率敏感性缺口為負(fù)，利率下降時，凈利息收入增加 D.利率敏感性比率小于 1，利率下降時，凈利息收入減少 E.利率敏感性缺口為正，利率下降時，凈利息收入減少 三簡答： 30.簡述商業(yè)銀行負(fù)債管理理論的利弊。 31.簡述商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論。 32.試述商業(yè)銀行進行利率敏感性缺口管理的原因及其方法。 33.簡述商業(yè)銀行風(fēng)險管理中的風(fēng)險補償措施。 四計算題 34.已知某商業(yè)銀行未來一個月將要到期的資產(chǎn)為 3169 萬元，將要到期的負(fù)債為 3701.3 萬元， 試求利率敏感性缺口和利率敏感性比率，并分析利率變化對其有何影響。 （結(jié)果保留小數(shù)點 后兩位） 35.已知 A 銀行 1 個月內(nèi)的利率敏感性資產(chǎn)為 45000 萬元，1 個月內(nèi)的利率敏感性負(fù)債為 60000 萬元；B 銀行 1 個月內(nèi)的利率敏感性資產(chǎn)為 50000 萬元，1 個月內(nèi)的利率敏感性負(fù)債 為 55000 萬元。試計算 A、B 兩家銀行 1 個月內(nèi)的利率敏感比率和利率敏感性缺口，并說明 A、B 兩家銀行中哪個利率風(fēng)險更大。 （計算結(jié)果在小數(shù)點后保留 2 位）
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