《商業(yè)銀行管理》課后題答案

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1、《商業(yè)銀行管理學》課后習題與題解 第一章商業(yè)銀行管理學導論 習題 一、判斷題 1.《金融服務現代化法案》的核心內容之一就是廢除《格拉斯－斯蒂格爾法》. 2.政府放松金融管制與加強金融監(jiān)管是相互矛盾的. 3.商業(yè)銀行管理的最終目標是追求利潤最大化. 4.在金融市場上,商業(yè)銀行等金融中介起著類似于中介經紀人的角色. 5.商業(yè)銀行具有明顯的企業(yè)性質,所以常用于企業(yè)管理的最優(yōu)化原理如邊際分享原理、投入要素最優(yōu)組合原理、規(guī)模經濟原理也適用于商業(yè)銀行. 6.金融市場的交易成本和信息不對稱決定了商業(yè)銀行在金融市場中的主體地位. 7.企業(yè)價值最大化是商業(yè)銀行管理的基本目標. 8.商業(yè)銀行

2、管理學研究的主要對象是圍繞稀缺資源信用資金的優(yōu)化配置所展開的各種業(yè)務與相關的組織管理問題. 9.商業(yè)銀行資金的安全性指的是銀行投入的信用資金在不受損失的情況下能如期收回. 二、簡答題 1.試述商業(yè)銀行的性質與功能. 2.如何理解商業(yè)銀行管理的目標？ 3.現代商業(yè)銀行經營的特點有哪些？ 4.商業(yè)銀行管理學的研究對象和內容是什么？ 5.如何看待"三性"平衡之間的關系？ 三、論述題 1.論述商業(yè)銀行的三性目標是什么,如何處理三者之間的關系. 2.試結合我國實際論述商業(yè)銀行在金融體系中的作用. 第一章習題參考答案 一、判斷題 1.√??2.×??3.×??4.√?5.×??6

3、.√??7.×??8.√??9.√ 二、略；三、略. 第二章商業(yè)銀行資本金管理 習題 一、判斷題 1. 新巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定,商業(yè)銀行的核心資本充足率仍為4％. 2. 巴塞爾協(xié)議規(guī)定,銀行附屬資本的合計金額不得超過其核心資本的50%. 3. 新巴塞爾資本協(xié)議對銀行信用風險提供了兩種方法：標準法和內部模型法. 4. 資本充足率反映了商業(yè)銀行抵御風險的能力. 5. 我國國有商業(yè)銀行目前只能通過財政增資的方式增加資本金. 6. 商業(yè)銀行計算信用風險加權資產的標準法中的風險權重由監(jiān)管機關規(guī)定.

4、 二、單選題 1. 我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定,計入附屬資本的長期次級債務不得超過核心資本的. A. 20% B. 50% C. 70% D. 100% 2. 商業(yè)銀行用于彌補尚未識別的可能性損失的準備金是. A. 一般準備金

5、 B. 專項準備金 C. 特殊準備金 D. 風險準備金 3. 《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定商業(yè)銀行的核心資本與風險加權資產的比例關系. A.≧8% B. ≦8% C. ≧4% D. ≦4% 三、簡答題 1．試述商業(yè)銀行資本金的功能. 2. 試述商業(yè)銀行資本金的構成. 3. 試述1988年巴塞爾協(xié)議的基本內容. 5. 試述商業(yè)銀行提高資本充足率的途徑. 四、論述題 試論述現階段我國商業(yè)銀行提高資本金的策略. 第二章 習題參

6、考答案 一、判斷題 1.× [題解]新巴塞爾協(xié)議商業(yè)銀行核心資本充足率為8%. 2.× [題解]巴塞爾協(xié)議規(guī)定,銀行附屬資本的合計金額不得超過其核心資本的100%. 3.√ [題解]銀行信用風險計量包括標準法和內部評級法兩種. 4.√ [題解]資金越充足,緩沖損失的能力越強. 5.× [題解]也可通過發(fā)行普通股,優(yōu)先股,次級長期債券來增加資本金. 6.× [題解]新巴塞爾協(xié)議規(guī)定,監(jiān)管機關規(guī)定只能對其監(jiān)督檢查. 二、單選題 1. B [題解]附屬資本的合計金額不得超出其核心資本的100%,長期次級債券最多只能為核心資本的50%,普通準備金和普通呆賬準備金占風險資產的比例最

7、多不超過1.25%,在特別的情況下可達2%. 2. A [題解]依據一般準備金的定義. 3. A [題解]核心資本與風險加權資產是核心資本充足率. 三、簡答題 1. 試述商業(yè)銀行資本金的功能. 1.[題解]商業(yè)銀行資本金包括營業(yè)功能、保護功能、管理功能. 試述商業(yè)銀行資本金的構成. 2. [題解]商業(yè)銀行資本金的構成包括普通資本和優(yōu)先資本.普通資本包括普通股、資本盈余、未分配利潤等,優(yōu)先資本包括優(yōu)先股、資本票據和資本債券、可轉換債券等. 試述1988年巴塞爾協(xié)議的基本內容. 3.[題解]1988年巴塞爾協(xié)議的基本內容包括劃分資本、規(guī)劃資產的風險權重、規(guī)定商業(yè)銀行資本充足率的最

8、低標準、過渡期安排. 試述商業(yè)銀行提高資本充足率的途徑. 4.[題解]商業(yè)銀行提高資本充足率有2種途徑：1、分子對策,即提高資本總量,如采用內源資本策略〔留存盈余、股息政策〕和外源資本策略發(fā)行普通股、發(fā)行優(yōu)先股、發(fā)行次級中長期債券〕來提高資本總量；2、分母對策,即壓縮銀行資產規(guī)模調整資產結構 . 四、論述題 1.試論述現階段我國商業(yè)銀行提高資本金的策略. 1. [題解]商業(yè)銀行提高資本金有兩種策略,即內源資本策略和外源資本策略.內源資本策略是指增加內源資本,即增加以留存收益方式形成的資本；外源資本策略是指通過發(fā)行普通股、發(fā)行優(yōu)先股、發(fā)行長期次級債券等形式來增加資本. 第三章商業(yè)銀行

9、負債業(yè)務管理 習題 一、判斷題 1.商業(yè)銀行向中央銀行借款可以用于投資. 2.歐洲貨幣市場借款利率一般以LIBOR為基準. 3.市場滲透定價法不強調利潤對成本的彌補. 4.高負債是商業(yè)銀行區(qū)別于其他企業(yè)的重要標志之一. 5.對商業(yè)銀行來說存款并不是越多越好. 6. CDs存單是一種面額較大、不記名發(fā)行但不能在二級市場流通轉讓的定期存款憑證. 7.我國目前資本市場利率仍然是市場利率與計劃利率并存. 8.負債是商業(yè)銀行資金的全部來源. 二、單項題 1.商業(yè)銀行存款管理的目標不包括 . A.保持存款的穩(wěn)定性B.降低存款的成本率 C.降低存款的流動性D.提高存款的增長率

10、2.存款按存款資金性質與計息范圍劃分為財政性存款和. A.個人存款B.定期存款 C.一般性存款D.單位存款 3.使商業(yè)銀行負債成本最低的存款為. A.同業(yè)存款 　B.有獎存款 C.定期存款 　D.活期存款 4.商業(yè)銀行的被動負債是. A.發(fā)行債券B.吸收存款 C.同業(yè)拆借D.再貸款 5.下列借入負債中被采用"隔日放款"或今日貨幣形式的為. A.同業(yè)拆借 　　B.回購協(xié)議 C.間接借款 　D.再貼現 6.商業(yè)銀行可長期利用的存款,稱為. A.流動性存款B.原始存款 C.定期存款D.發(fā)行長期金融債券 7.商業(yè)銀行中長期借款包括. A．同業(yè)拆借B.回購協(xié)議 C.中央

11、銀行借款D.發(fā)行長期金融債券 8.同業(yè)借款不包括. A.同業(yè)拆借B.再貼現 C.抵押借款D.轉貼現 9.目標利潤定價法的核心在于. A.嚴格測算各種存款的營業(yè)成本B.計算存款的歷史加權成本 C.確定存款的邊際成本D.確定存款的風險成本 10.商業(yè)銀行吸收的存款中穩(wěn)定性最好的是. A. NOW賬戶B.定活兩便存款 C.儲蓄存款D.自動轉賬服務賬戶 11.商業(yè)銀行的存款成本除了利息支出,還包括. A.辦公費B.員工工資 C.差旅費D.非利息支出 12.關于同業(yè)拆借說法不正確的是. A.同業(yè)拆借是一種比較純粹的金融機構之間的資金融通行為. B.為規(guī)避風險,同業(yè)拆借一般要

12、求擔保. C.同業(yè)拆借一般不需向中央銀行繳納法定存款準備金,降低了銀行的籌資成本. D.同業(yè)拆借資金只能作短期的用途. 三、多選題 1.商業(yè)銀行負債按負債的流動性可分為. A.流動負債B.應付債券 C.其他長期負債D.應付賬款 2.下列屬于存款的創(chuàng)新種類的是. A.可轉讓支付命令賬戶B.大額可轉讓定期存單 C.貨幣市場賬戶D.個人退休金賬戶 3.影響存款成本定價的因素包括. A.市場利率的水平B.存款的期限結構 C.銀行的盈利性D.客戶與銀行的關系 4.商業(yè)銀行借入資金應考慮的因素包括. A.借入資金的規(guī)模B.借入資金的期限 C.借入資金的相對成本D.借入資金的分

13、險 E.借入資金的法規(guī)限制 5.商業(yè)銀行國內市場借款的主要方式有. A.轉貼現 　　B.向央行借款 C.同業(yè)拆借 　D.發(fā)行金融債券 E.證券回購協(xié)議 6.價格定價法中價格表按收費條件包括. A.免費定價B.有條件免費定價 C.浮動費率D.固定費率 7.以下屬于商業(yè)銀行"主動型負債"的是. A.存款B.同業(yè)拆借 C.再貼現D.金融債券 E.轉貼現 四、計算題 1.假定一家銀行籌集了500萬的資金,包括200萬的活期存款,300萬定期存款與儲蓄存款.活期存款的利息和非利息成本為存款的8%,定期存款和儲蓄存款總成本為10%.假如儲備要求減少銀行可使用資金的數額為活期存款

14、的15%,儲蓄存款的5%.求該銀行負債的加權平均成本率. 2.某銀行可通過7%的存款利率吸引50萬元新存款.銀行估計,若提供利率為7.5%,可籌集資金100萬元；提供8%利率可籌集存款150萬元；提供8.5%的利率可籌集存款200萬元；提供9%的利率可籌集存款250萬元.如果銀行投資資產的收益率為10%,由于貸款利率不隨貸款量的增加而增加,貸款利率就是貸款的邊際收益率.存款為多少時銀行可獲得最大的利潤呢？ 五、簡答題 1.簡述商業(yè)銀行負債的性質. 2.簡述商業(yè)銀行負債業(yè)務的作用. 3.簡述商業(yè)銀行負債業(yè)務經營管理的目標. 4.簡述商業(yè)銀行借入資金時應考慮的因素. 5.負債對商業(yè)銀

15、行管理有何意義. 6.商業(yè)銀行借入資金時一般有哪些渠道. 7.商業(yè)銀行存款定價通常有哪些方法. 六、論述題 論述你對存款立行觀點的看法. 第三章習題參考答案 一、判斷題 1.×??2.√??3.√??4.√??5.√??6.×??7.√???8.× 二、單選題 1.C2.C3.A4.B5.A6.D7.D8.B9.B10. C11.D12.B 三、多選題 1.ABC2.ABCD3.ABCD4.ABCDE5.ABCDE6.ABD7.BCDE 四、計算題 1.加權平均成本率=全部負債利息總額/全部負債平均余額×100% =[〔200×8%+300×10%〕/〔200×85

16、%+300×95%〕]?×100% =10.11% 2.利潤=貸款收益-存款成本 〔1〕〔10%-7.5%〕×100+50×7.5%-50×7%=2.75 〔2〕〔10%-8%〕×150+50×8%-50×7%=3.5 〔3〕〔10%-8.5%〕×200+50×8.5%-50×7%=3.75 〔4〕〔10%-9%〕×250+50×9%-50×7%=3.5 所以采取第三種方案可以獲得最大利潤. 五、略；六、略；七、略. 第四章商業(yè)銀行貸款業(yè)務管理〔一〕 習題 一、判斷題 1.五級分類法中,不良貸款包括可疑貸款和損失貸款兩類. 2.質押貸款的質物指借款人或第三人的不動產.

17、 3.補償性余額實際上是銀行變相提高貸款利率的一種表現形式. 4.資金邊際成本是指商業(yè)銀行每增加一單位可用于投資或貸款的資金所需支付的利息、費用成本. 5.?一般擔保條件下,借款人貸款到期沒有歸還銀行貸款,擔保人即應承擔第一還款人責任. 二、單選題 1.?按擔保合同規(guī)定,借款人貸款到期不能償還銀行付款時、按約定由擔保人承擔償還貸款的責任,此類貸款稱之為. A.信用貸款B.一般保證貸款C.連帶責任保證貸款D.票據貼現貸款 2.?如銀行貸款已經肯定要發(fā)生一定的損失,但損失金額尚不確定,此類貸款應歸屬于. A.關注類貸款B.次級類貸款C.可疑類貸款D.損失類貸款 3.?由于對環(huán)境條

18、件等外部因素判斷失誤而給銀行帶來損失的風險,一般歸納于. A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.國家風險 4.產業(yè)分析落后導致銀行不恰當的貸款支持屬于. A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.國家風險 三、多選題 1.?下列措施中,哪些屬于風險補償機制范疇. A.保險B.抵押〔或質押〕C.貸款組合D.提取呆帳準備金 2.?下列項目中,哪些屬于銀行貸款價格構成要素. A.利率B.承諾費C.補償余額D.隱含條款 3.?下列風險狀況,哪些應歸類于操作風險范疇？. A.?對借款人財務狀況分析失誤導致不能按期還款； B.?不科學的操作流程或工作程序； C.?缺乏科學.成文的信

19、貸政策； D.?銀行資產.負債組合不匹配. 4.?下列貸款項目中哪些應屬于公司短期貸款. A.?票據貼現?????B.?證券交易商貸款????C.?循環(huán)信貸融資??D.?項目貸款 四、計算分析題 資料：某上市公司資產負債表〔2009年9月30日〕單位：元 資產 負債與股東權益 流動資產 流動負債 貨幣資金 99,059,888.78 短期借款 230,666,350.2 應收票據 7,471,746 應付帳款 68,743,479.53 應收賬款凈額 128,262,559.1 預收帳款 15,490,058.4 其他應收款凈額

20、 36,546,170.17 應付工資 3,575,267.48 應收款項凈額 164,808,729.3 應交稅金 5,618,141.21 預付帳款 35,771,611.46 其他應交款 0 存貨凈額 113,501,599.1 其他應付款 22,311,251.18 流動資產合計 420,613,574.6 流動負債合計 346,792,432.5 長期投資 長期負債 長期股權投資 1,490,838.97 長期借款 75,000,000 長期投資凈額 1,490,838.97 專項應付款 3,000,000 固定資產

21、 長期負債合計 78,000,000 固定資產凈額 276,437,297 遞延稅項貸項 14,935,143.44 在建工程凈額 23,246,284.95 負債合計 439,727,575.9 固定資產清理 63,890 少數股東權益 55,250,848.37 固定資產合計 299,747,471.9 股東權益 無形資產與其他資產 股本 137,000,000 長期待攤費用 887,190.89 股本凈額 137,000,000 無形資產與其他資產合計 146,356,713.6 資本公積金 72,522,706.11

22、遞延稅項 盈余公積金 25,560,376.71 遞延稅項借項 767,880.47 未分配利潤 140,653,551.4 貨幣換算差額 -1,738,578.97 股東權益合計 373,998,055.3 資產總計 868,976,479.6 負債與股東權益總計 868,976,479.6 根據以上某公司資產負債表,計算以下財務指標：資產負債率；流動比率；速動比率；股權收益率；流動資產比率；財務杠桿比率. 五、簡答題 1.簡述商業(yè)銀行貸款政策的主要內容與意義. 2.簡述商業(yè)銀行貸款定價的主要影響因素與其貸款價格的構成要素. 3.試述

23、商業(yè)銀行貸款風險的主要類型,并簡述其形成原因. 4.商業(yè)銀行信貸風險控制的主要方法有哪些. 5.簡述質押貸款與抵押貸款的區(qū)別. 6.簡述一般保證貸款與連帶責任保證貸款的區(qū)別. 7.銀行貸款準備階段的主要工作和任務有哪些？ 8.商業(yè)銀行信貸風險補償機制主要有哪些措施？ 六、論述題 商業(yè)銀行貸款主要面臨哪些風險？其基本成因是什么？ 第四章習題參考答案 一、判斷題 1.×?2.×?3.√?4.√?5.√ 二、單選題 1.C2.C3.C4.A 三、多選題 1.BD2.ABCD3.BC4.AB 四、計算分析題 資產負債率50.60%；流動比率1.21；速動比率0.89；股

24、權收益率0.30；流動資產比率0.48%；財務杠桿比率2.32. 五、略；六、略. 第五章商業(yè)銀行貸款業(yè)務管理〔二〕 習題 一、簡答題 1.試述消費貸款的特點和作用. 2.發(fā)展消費貸款有何重要意義？ 3.如何進行住房抵押貸款的一級市場運作和二級市場運作？ 4.住房抵押貸款有哪幾種償還方式？ 5.旅游消費貸款的對象和條件有哪些？ 二、論述題 1.試評述我國目前開展汽車消費信貸的現實條件. 2.試述美國次貸危機對我國住房抵押貸款證券化的啟示. 第五章習題參考答案：略 第六章商業(yè)銀行證券投資管理 習題 一、計算題 1.?假設一種5年期市政債券的收益率是10%,一種相

25、應期限公司債券的收益率是15%,所得稅稅率是34%,銀行應選擇哪一種債券？ 2.?一張10年期美國長期國庫券,面值為1000美元,當前各證券交易商的售價為775美元,該債券息票率為9%.如果現在購入并持有至到期,其預期的到期收益率是多少？ 二、簡答題 1.收益率曲線如何幫助銀行投資經理選擇買賣證券？ 2.收益率曲線策略的基本思路是什么？ 3.如何構建避稅組合？ 4.比較杠鈴法和收益率曲線策略的異同. 5.為什么我國目前還實行分業(yè)經營的管理體制？ 6.試述銀行投資政策應包括的內容. 7.商業(yè)銀行證券投資的目標是什么？ 8.創(chuàng)新型投資工具對商業(yè)銀行證券投資有何正面和負面影響？

26、 第六章習題參考答案 一、計算題 1.市政債券的收益率為10%, 公司債券的實際收益率為15%×〔1-34%〕=9.6% 故銀行選擇市政債券. 2. 其中Pt為每年的現金流入量.利用插值法可計算出r=10.7% 二、略 第七章商業(yè)銀行中間業(yè)務管理 習題 一、判斷題 1.?銀行匯票可在全國范圍內使用,付款期限自出票日起10天. 2.?銀行匯票經持票人〔收款人〕背書后可以轉讓. 3.?商業(yè)匯票根據承兌人的不同分為銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票. 4.?商業(yè)匯票付款期限最長為6個月. 5.?商業(yè)匯票經持票人背書后不可以轉讓. 6.?銀行本票的提示付款期限自出票日期最長不得

27、超過2個月. 7.?銀行本票見票即付. 8.?銀行卡依據清償方式可分為貸記卡、準貸記卡和借記卡. 二、單選題 1.?由出票人簽發(fā)的委托付款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人的票據是. A．銀行匯票????????????????????????B.?商業(yè)匯票 C.?銀行本票?????????????????????????D.?支票 2.?商業(yè)匯票的付款期限最長為. A．3個月?????????????????????????????B．?6個月 C．9個月?????????????????????????????D．?12個月 3.?銀行本票的提示付款期限自出票日期

28、起最長不得超過. A．1個月????????????????????????????B．2個月 C．3個月????????????????????????????D．4個月 4.?托收承付結算每筆的金額起點為. A．1 000元???????????????????????B．5 000元 C．10 000元??????????????????????D．50 000元 5.?因交易對手無法履行合約或不履行責任而導致損失的風險屬于. A．信用風險????????????????????B．市場風險 C．操作風險????????????????????D．法律風險 三、多選題

29、 1．結算業(yè)務的主要結算工具包括. A.?銀行匯票??????????????????B.?商業(yè)匯票 C.?銀行本票??????????????????D.?支票 2.?商業(yè)銀行的代理業(yè)務有. A．代理政策性和商業(yè)銀行業(yè)務????????B.代理人民銀行業(yè)務 C．代理證券和保險業(yè)務????????????D.代理收付業(yè)務 3.擔保業(yè)務包括. A.?銀行承兌匯票??????????????????B.?備用信用證 C.?各類保函??????????????????????D.?商業(yè)承兌匯票 4.?交易類中間業(yè)務指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或自身風險管理等方面的需要,利用各種金融衍生

30、工具進行的資金交易活動.具體包括. A.?遠期合約??????????????????????B.?金融期貨 C.?互換??????????????????????????D.?期權 5.?商業(yè)銀行中間業(yè)務的風險主要有. A.?信用風險??????????????????????B.?市場風險 C.?操作風險??????????????????????D.?流動性風險 四、簡答題 1.?簡述商業(yè)銀行中間業(yè)務的概念與范圍. 2.?商業(yè)銀行中間業(yè)務的風險有哪些？應如何控制？ 五、論述題 論商業(yè)銀行中間業(yè)務的創(chuàng)新. 第七章習題參考答案 一、判斷題 1.?×??2.?√??3

31、.?√??4.?√?5.?×??6.?√??7.?√??8.?√ 二、單項選擇題 1．D2．B3．A4．C5．A 三、多選題 1.ABCD2. ABCD3. ABC4. ABCD5. ABC6. ABCD 四、略；五、略. 第八章商業(yè)銀行國際業(yè)務管理 習題 一、計算題 有一筆為期5年的$5000萬國際銀團貸款,于2007年5月10日簽訂貸款協(xié)議,確定用款期為半年〔即到2007年11月10日截止〕,并規(guī)定從簽訂貸款協(xié)議之日1各月后,即2007年6月10日起開始計付承擔費,承擔費率為0.25%.該借款人實際支用貸款的情況如下：5月12日支用了$1000萬,6月3日支用了$2000

32、萬,7月12日支用了$500萬,8月9日支用了$700萬,4次共支用了$4200萬.到11月10日用款期截止時,仍有$800萬未動用,自動注銷.請計算該筆銀團貸款的承擔費. 二、簡答題 1.國際結算有哪些主要方式？ 2.商業(yè)銀行外匯買賣業(yè)務發(fā)展的動因是什么？ 3.即期與遠期外匯買賣業(yè)務分別如何報價？ 4.外匯期貨交易與外匯遠期交易有何區(qū)別？ 5.商業(yè)銀行對外貿易融資有哪些主要形式？ 6.銀團貸款各當事人應分別承擔哪些職責？ 三、論述題 1.試述國際結算的含義與特征. 2.試述國際銀團貸款如何操作. 第八章習題參考答案 一、計算題 因從2007年6月10起計付承擔費,故

33、在這之前支用的兩筆貸款共計3000萬美元不計承擔費. 〔1〕6月10日—7月11日,共32天,有2000萬美元貸款未動用. 承擔費=2000×0.25%×32／360=0.444444<萬美元> 〔2〕7月12日—8月8日,共28天,有1500萬美元貸款未動用. 承擔費=1500×0.25%×28／360=0.291667〔萬美元〕 〔3〕8月9日—11月9日,共93天,有800萬美元貸款未動用. 承擔費=800×0.25%×93／360=0.516667〔萬美元〕 從2007年11月10日起,800萬美元貸款額度自動注銷后不再計算承擔費.故全部承擔費之和為： ????????

34、∑=0.444444+ 0.291667+0.516667=1.252778〔萬美元〕 二、略；三、略. 第九章商業(yè)銀行流動性管理 習題 一、單選題 1.屬于商業(yè)銀行充足流動性范疇的業(yè)務是. A.滿足存款人提取存款B.支付銀行到期債務 C.歸還中央銀行再貸款D.滿足客戶的合理貸款需求 2.衡量商業(yè)銀行負債流動性指標是. A.現金狀況指標B.流動性證券指標 C.游資比率D.能力比率 3.將不同時期存款的最低點連成線,這就形成了商業(yè)銀行的. A.易變性存款線B.核心存款線 C.季節(jié)性貸款波動線D.長期貸款趨勢線 4.將不同時期貸款的最高點連成線,這就形成了商業(yè)銀行的.

35、 A.易變性存款線B.核心存款線 C.季節(jié)性貸款波動線D.長期貸款趨勢線 5.商業(yè)銀行獨立核算行處的可貸頭寸等于. A.可用頭減去備付金限額B.可用頭寸 C.基礎頭寸減備付金限額D.基礎頭寸 二、多選題 1.屬于商業(yè)銀行基本流動性范疇的業(yè)務是. A.滿足存款人提取存款B.支付銀行到期債務 C.歸還中央銀行再貸款D.滿足客戶的合理貸款需求 2.衡量商業(yè)銀行資產流動性指標包括. A.現金狀況指標B.流動性證券指標 C.游資比率D.能力比率 3.下列指標值越高,表明商業(yè)銀行流動性越好. A.能力比率B.核心存款比率 C.現金資產比率D.游資比率 4.下列指標值越低,表明

36、商業(yè)銀行流動性越好. A.游資比率B.流動性證券比率 C.活期存款與定期存款之比D.經紀人存款比率 5.對上市商業(yè)銀行流動性監(jiān)管時應注意的市場信號包括. A.銀行的資信評級B.銀行的股票價格 C.對客戶履約程度D.向央行的借款情況 三、計算分析題 假設A城市商業(yè)銀行主管資金計劃的部門預計本行下月有20%的可能會出現1億元的流動性赤字,40%的可能會出現1.6億元的流動性赤字,25%的可能會出現1.8億元的流動性盈余,15%的可能會出現2億元的流動性盈余.本行預計下月的流動性需求是多少？該部門應該對管理層提出哪些流動性管理舉措？ 四、簡答題 1.試述商業(yè)銀行流動性管理的必要性.

37、 2.商業(yè)銀行增加流動性的途徑有哪些？ 3.簡述商業(yè)銀行流動性需求預測的內容. 4.簡述商業(yè)銀行流動性供給預測的內容. 5.衡量商業(yè)銀行流動性強弱的指標有哪些？ 6.商業(yè)銀行現金資產由哪些構成？現金資產管理的原則是什么？ 五、論述題 1.在當前形勢下,商業(yè)銀行流動性管理應具備怎樣的理念？為什么？ 2.論述流動性與銀行風險和效益三者之間的關系？ 第九章習題參考答案： 一、單選題 1. D??2. C??3. B??4. D??5. A 二、多選題 1. ABC 2. ABD 3.BCD 4. CD 5. ABCD 三、計算分析題 〔1〕根據商業(yè)銀行流動性預測中概率分

38、析法的要求, A城市商業(yè)銀行預計下月的流動性需求 = 20%×1 + 40%×1.6 - 25%×1.8 - 15%×2 =0.09〔億元〕?= 9?〔百萬元〕 〔2〕資金計劃部門應該認識到流動性需求的存在對流動性管理帶來了一定的壓力,最好詳細了解流動性支出與盈余的時間結構問題.流動性供應的可能渠道,既要滿足本行流動性需求,又要兼顧效益性原則.該部門應該根據當時的經濟金融形勢.本行的具體情況對管理層提出切實可行的流動性管理舉措.短期措施包括：辦理轉貼現或再貼現以融通資金；適量同業(yè)拆入資金；控制貸款的集中投放等.長期措施包括：與時清收臨近到期貸款；改善本行金融服務爭取傳統(tǒng)業(yè)務與中間業(yè)務的

39、持續(xù)增長以擴大資金來源；提高銀行資產質量減少損失等. 四、略；五、略. 第十章商業(yè)銀行資產負債管理〔一〕 習題 一、計算題 1. 設某固定收入債券的息票為80美元,償還期為3年,面值為1000美元,該金融工具的實際收益率〔市場利率為10％〕,求該債券的持續(xù)期為多少？ 2. 假設銀行持有一種國庫券0.9億元,其票面價值為1000元,最終到期日為10年,利率為10%.另外其資產還包括商業(yè)貸款1億元,消費者貸款0.5億元,房地產貸款0.4億元,它們的久期分別為0.6年、1.2年、2.5年.則該銀行資產組合的久期為多少？ 二、簡答題 1. 簡述商業(yè)銀行資產負債管理的演變過程. 2.

40、簡述利率敏感性分析. 3. 簡述持續(xù)期缺口管理. 4. 簡述資產負債比例管理. 三、論述題 1. 論述商業(yè)銀行資產負債管理與資金"三性"平衡之間的關系. 2.美國金融危機對商業(yè)銀行資產負債管理的啟示. 第十章習題參考答案與題解 一、計算題 1．2.77 [題解]經計算可得,, 2．3.200 [題解] 二、簡答題 1．簡述商業(yè)銀行資產負債管理的演變過程. 1．[題解]商業(yè)銀行資產負債管理的第一階段是資產管理戰(zhàn)略,此階段經營管理的重要領域是資產,即商業(yè)銀行只能對誰將獲取這些數量稀缺的貸款以與獲取貸款需要滿足哪些條件進行決策.商業(yè)銀行資產和負債管理的第二階段是負債管理.

41、該戰(zhàn)略要求商業(yè)銀行根據其經營目標,開發(fā)新的資本來源,對其存款、非存款和資金等各種不同來源的資金進行適當組合,努力以一定成本籌集更多的資金.資本負債管理是商業(yè)銀行資產和負債管理的第三階段.它是一種資產負債平衡的管理方法,同時關注該表兩邊的管理,并越來越重視表外業(yè)務的管理,把資產管理、負債管理和展幅管理有機地結合起來進行協(xié)調管理. 2. 簡述利率敏感性分析. 2．[題解]利率敏感分析通過資產與負債的利率、數量和組合的變化來反映利息收支的變化,從而分析它們對銀行利息差和收益率的影響. 利率敏感性缺口等于一個計劃期內商業(yè)銀行利率敏感性資產與利率敏感性負債之間的貨幣差額.缺口為正,利率上升時,凈利

42、息收入增加；缺口為負,利率下降時,凈利息收入也會增加；只有缺口的符號與利率變化的符號相反時,銀行凈利息收入變化量為負. 3. 簡述持續(xù)期缺口管理. 3．[題解]商業(yè)銀行的持續(xù)期缺口等于資產組合的持續(xù)期減去負債組合的持續(xù)期.如果商業(yè)銀行希望利用持續(xù)期缺口盈利,則可在能接受實際變動與預期變化相反的利率風險前提下,調整持續(xù)期缺口以爭取獲得額外利潤.如果商業(yè)銀行只是希望對資產和負債進行套期保值,消除利率波動對銀行帶來的風險,則應設法使其資產組合的持續(xù)期與其負債的持續(xù)期相等,即缺口為零. 4. 簡述資產負債比例管理. 4．[題解]資產負債比例管理是綜合反映商業(yè)銀行資產負債管理戰(zhàn)略目標和工作策略的

43、比例指標體系.資產負債比例管理強調商業(yè)銀行資產與負債的對稱性,且易于滿足資產與負債的對稱性要求.資產負債比例指標體系適合于商業(yè)銀行的最優(yōu)化管理. 三、論述題 1. 論述商業(yè)銀行資產負債管理與資金"三性"平衡之間的關系. 1.[題解]資產負債管理是商業(yè)銀行為實現安全性、流動性和盈利性"三性"統(tǒng)一的目的而采取的經營管理方法.流動性、安全性和盈利性三者之間存在一定的矛盾,商業(yè)銀行的資產負債管理方法隨著這個矛盾方式的變化而不斷發(fā)展,經歷了資產管理理論,負債管理理論和資產負債綜合管理理論三個發(fā)展階段. 2. 試述美國金融危機對商業(yè)銀行資產負債管理的啟示. 2．[題解]商業(yè)銀行要加強對個人住房貸

44、款業(yè)務風險的防范；商業(yè)銀行要保持資產與負債的對稱性；商業(yè)銀行要通過資產負債比例體系進行商業(yè)銀行最優(yōu)化管理. 第十一章商業(yè)銀行資產負債管理〔二〕 習題 一、計算題 一家銀行計劃在貨幣市場上以市場利率借入5500萬美元.然而根據市場條件分析,市場利率將會上升.為防范因利率上升而產生的損失,該銀行買入了執(zhí)行價為10%的利率上限.在借款協(xié)議剛開始時,如果市場利率突然上升到11.5%,請問銀行應支付多少利息?另外銀行將收到多少補償金？〔假設該筆借款期限只有1個月〕 二、簡答題 1.?什么是套期保值？套期保值的基本原理是什么. 2.?銀行如何運用金融期貨來對正、負利率敏感性缺口進行套期保值. 3.?銀行如何運用金融期貨來對正、負持續(xù)期缺口進行套期保值. 三、論述題 試比較金融期貨、利率期權、利率掉期三種金融衍生工具套期保值方法在銀行資產負債管理中運用的優(yōu)缺點. 23 / 23