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1、第四章 現(xiàn)金資產(chǎn)管理,第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和 原則 第二節(jié) 存款準(zhǔn)備金的管理 第三節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求 第四節(jié) 銀行流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè) 第五節(jié) 流動(dòng)性需求與來(lái)源的協(xié) 調(diào)管理,第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)管理 的目的和原則,一、現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成,庫(kù)存現(xiàn)金 為了滿足日常交易之需而持有的通貨。銀行一般只保存最低額度，超出部分存入中央銀行或其代理行。,2. 托收中的現(xiàn)金 托收中的現(xiàn)金是在銀行間確認(rèn)與轉(zhuǎn)帳過(guò)程中的支票金額。,在中央銀行的存款,4. 存放同業(yè)存款,,二、現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的及原則,現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的 現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的是要在確保銀行流動(dòng)性需要的前提下，盡可能地降低現(xiàn)金資產(chǎn)占總資產(chǎn)
2、的比重，使現(xiàn)金資產(chǎn)達(dá)到適度的規(guī)模。,2. 現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則,（1）適度存量控制原則 （2）適時(shí)流量調(diào)節(jié)原則 （3）安全性原則,第二節(jié) 存款準(zhǔn)備金的管理,一、存款準(zhǔn)備金,法定準(zhǔn)備金 超額準(zhǔn)備金 我國(guó)存款準(zhǔn)備金制度的變遷,二、滿足法定存款準(zhǔn)備金的要求,法定準(zhǔn)備金的計(jì)算 （1）滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法 （2）同步準(zhǔn)備金計(jì)算法 2 法定準(zhǔn)備金頭寸的管理,三、超額準(zhǔn)備金的管理,影響需要量的因素 （1）存款波動(dòng) （2）貸款的發(fā)放與收回 （3）其他因素 2 超額準(zhǔn)備金的調(diào)節(jié),,第三節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求,一、銀行的流動(dòng)性需求及其種類,短期流動(dòng)性需求 長(zhǎng)期流動(dòng)性需求 周期流動(dòng)性需求 臨時(shí)流動(dòng)性需求,二、現(xiàn)金資產(chǎn)與
3、流動(dòng)性供給 1. 在資產(chǎn)負(fù)債表中“存儲(chǔ)”流動(dòng)性 2. 從金融市場(chǎng)上“購(gòu)買”流動(dòng)性,三、商業(yè)銀行的頭寸 1. 可用頭寸 2. 基礎(chǔ)頭寸 3. 可貸頭寸,第四節(jié) 銀行流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè),一、流動(dòng)性需求與供給的影響因素,流動(dòng)性供給增加的因素 （1）客戶存款 （2）提供非存款服務(wù)所得收入 （3）客戶償還貸款 （4）銀行資產(chǎn)出售 （5）貨幣市場(chǎng)借款 （6）發(fā)行新股,流動(dòng)性需求增加的因素 （1）客戶提取存款 （2）合格貸款客戶的貸款要求 （3）償還非存款借款 （4）提供和銷售服務(wù)中產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)費(fèi) 用和稅收 （5）向股東派發(fā)現(xiàn)金股利,二、流動(dòng)性需求的計(jì)算方法,1. 因素法,資金頭寸需要量 = 預(yù)計(jì)貸款
4、增量 + 應(yīng)繳存 款準(zhǔn)備金增量 預(yù)計(jì)存款增量,資金結(jié)構(gòu)法 （1）游動(dòng)性貨幣負(fù)債 （2）脆弱性貨幣負(fù)債 （3）穩(wěn)定性貨幣負(fù)債 （4）貸款,銀行總流動(dòng)性需求 = 存款和非存款負(fù)債的流 動(dòng)性需求 + 貸款的流動(dòng) 性需求,流動(dòng)性指標(biāo)法 現(xiàn)金指標(biāo) = （現(xiàn)金 + 同業(yè)存款）/ 總資產(chǎn) 流動(dòng)證券比率 = 政府證券 / 總資產(chǎn) 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比率 = （現(xiàn)金 + 同業(yè)存款 + 政 府證券 ）/ 總資產(chǎn) 同業(yè)拆借凈值率 = （同業(yè)拆出 同業(yè)拆入） / 總資產(chǎn),流動(dòng)資產(chǎn)比率 = （現(xiàn)金 + 政府證券 + 同業(yè)拆借凈值）/ 總資產(chǎn) 能力比率 = 貸款和租賃凈額 / 總資產(chǎn) 游動(dòng)性貨幣率 = 貨幣
5、市場(chǎng)資產(chǎn) / 貨幣市 場(chǎng)負(fù)債 短期投資比率 = （短期同業(yè)存款 + 同業(yè)拆出 + 短期證券） / 總資產(chǎn),短期投資與敏感負(fù)債率 = 短期投資 / 敏感性負(fù)債 核心存款比率 = 核心存款 / 總資產(chǎn) 存款結(jié)構(gòu)比率 = 活期存款 / 定期存款 交易性存款率 = 交易性存款 / 非交易 性存款,第五節(jié) 流動(dòng)性需求與來(lái)源 的協(xié)調(diào)管理,一、流動(dòng)性管理的原則,進(jìn)取型原則 保守型原則 成本最低原則,二、流動(dòng)性需求與來(lái)源的協(xié)調(diào)管理方法,資產(chǎn)轉(zhuǎn)換 借入資金 利用創(chuàng)新金融工具,三、流動(dòng)性需求管理效果的衡量,1 公眾對(duì)銀行的信心 2 銀行股票價(jià)格是否穩(wěn)定 3 發(fā)行CD及其他負(fù)債是否存在風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià) 4 出售銀行資產(chǎn)有無(wú)損失 5 能否滿足客戶的合理貸款需求 6 是否頻繁地從中央銀行借款,
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