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1、第 章 現(xiàn)金資產(chǎn)及流動性管理,4,北京大學(xué)出版社提供,2,第四章 現(xiàn)金資產(chǎn)及流動性管理,,第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成,第三節(jié) 現(xiàn)金頭寸的匡算方法,第二節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)流動性預(yù)測,第四節(jié) 資金頭寸的調(diào)劑,第五節(jié) 商業(yè)銀行流動性管理,第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成,北京大學(xué)出版社提供,4,第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成,一、現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成 現(xiàn)金資產(chǎn)的概念 是指商業(yè)銀行所持有的現(xiàn)金及與現(xiàn)金等同、隨時可用于支付的資產(chǎn)。 銀行持有的現(xiàn)金，即現(xiàn)金資產(chǎn)，也可稱為現(xiàn)金頭寸，主要包括庫存現(xiàn)金、在中央銀行的存款、存放同業(yè)存款和在途資金等四個項目。,北京大學(xué)出版社提供,5,第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成,二、現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則 存量適度原則
2、適時調(diào)節(jié)流量原則 庫存現(xiàn)金安全防范原則,北京大學(xué)出版社提供,6,第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成,三、銀行保持現(xiàn)金資產(chǎn)的目的 滿足日常交易提取現(xiàn)金的需要 滿足中央銀行存款準(zhǔn)備金制度的要求 保證存戶所開支票的兌付 保持清償力的需要,北京大學(xué)出版社提供,7,第一節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成,四、現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性之間的關(guān)系 庫存現(xiàn)金與流動性供求 法定存款準(zhǔn)備金與流動性供求 存放同業(yè)與流動性需求 托收中的現(xiàn)金與流動性供求,第二節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)流動性預(yù)測,北京大學(xué)出版社提供,9,第二節(jié)負(fù)債流動性指標(biāo),一、資金來源與資金運用法 是指銀行通過預(yù)測資金來源與占用數(shù)量來預(yù)測流動性需要量，進(jìn)而組織資金來源，滿足流動性需求的一種方法。這種
3、方法的基本操作程序是： 1預(yù)測計劃期（如1年）存貸款數(shù)額，通常是按月或按周計算存貸額的預(yù)測值。 2根據(jù)同一時期存貸增減額變動的估計，測算出流動性需求凈額（短缺或盈余）。,北京大學(xué)出版社提供,10,第二節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)流動性預(yù)測,二、資金結(jié)構(gòu)法 1預(yù)測流動性需求 2預(yù)測最有可能出現(xiàn)的流動性需求,北京大學(xué)出版社提供,11,第二節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)流動性預(yù)測,三、流動性指標(biāo)法 資產(chǎn)流動性指標(biāo) 負(fù)債流動性指標(biāo),第三節(jié) 現(xiàn)金頭寸的匡算方法,北京大學(xué)出版社提供,13,第三節(jié) 現(xiàn)金頭寸的匡算方法,一、銀行頭寸的構(gòu)成及管理原則 1基礎(chǔ)頭寸和可用頭寸及其構(gòu) 頭寸 基礎(chǔ)頭寸 可用頭寸 可貸頭寸,北京大學(xué)出版社提供,14,一、
4、銀行頭寸的構(gòu)成及管理原則 2. 資金頭寸的匡算 在當(dāng)天營業(yè)開始或營業(yè)中間進(jìn)行 在當(dāng)天業(yè)務(wù)終了軋頭寸，用以平衡聯(lián)行匯差和保持在中央銀行的存款,第三節(jié) 代理業(yè)務(wù),北京大學(xué)出版社提供,15,第三節(jié) 代理業(yè)務(wù),一、銀行頭寸的構(gòu)成及管理原則 3. 商業(yè)銀行頭寸管理原則 基本原則是盡量減少現(xiàn)金持有量及加快現(xiàn)金收取，以降低機會成本。 要不斷地監(jiān)視各種存款的變動情況，特別是大存款客戶的動向。 密切關(guān)注貨幣市場的走勢，觀察反映宏觀經(jīng)濟運行的各種經(jīng)濟指標(biāo),第四節(jié) 資金頭寸的調(diào)劑,北京大學(xué)出版社提供,17,第四節(jié) 資金頭寸的調(diào)劑,一、頭寸調(diào)度的意義 頭寸調(diào)度是銀行擴大業(yè)務(wù)、增強實力的基本手段 頭寸調(diào)度是維護(hù)和提高銀
5、行信譽的保證 頭寸調(diào)度是避免和減少銀行經(jīng)營風(fēng)險的重要手段 頭寸調(diào)度是商業(yè)銀行提高經(jīng)營效益的重要途徑,北京大學(xué)出版社提供,18,第四節(jié) 咨詢顧問業(yè)務(wù),二、資金調(diào)度的方法及渠道 1.近期頭寸調(diào)度 1要保持適度的支付準(zhǔn)備金 2選擇多種渠道多種方式調(diào)出調(diào)入資金 3應(yīng)選擇最佳路線和最佳時間調(diào)度資金 4. 要加強內(nèi)部各個業(yè)務(wù)部門的協(xié)調(diào)行動,北京大學(xué)出版社提供,19,第四節(jié) 咨詢顧問業(yè)務(wù),二、資金調(diào)度的方法及渠道 2.遠(yuǎn)期頭寸調(diào)度 資金供應(yīng)狀況 資產(chǎn)的搭配來安排遠(yuǎn)期和近期資金的轉(zhuǎn)換 意向協(xié)議 回購協(xié)議,北京大學(xué)出版社提供,20,第五節(jié) 商業(yè)銀行流動性管理,一、流動性及流動性風(fēng)險 流動性的概念 商業(yè)銀行的流動
6、性體現(xiàn)在資產(chǎn)和負(fù)債兩個方面。資產(chǎn)的流動性主要是指資產(chǎn)在不發(fā)生損失或盡可能少發(fā)生損失的前提下迅速變現(xiàn)的能力；而負(fù)債的流動性則是商業(yè)銀行能夠以最合理的成本通過負(fù)債手段來獲取現(xiàn)金的能力。銀行資產(chǎn)的流動性綜合反映了銀行的應(yīng)變能力。,北京大學(xué)出版社提供,21,一、流動性及流動性風(fēng)險 流動性風(fēng)險的概念 是指銀行不能保持必要的資金來源或者不能鎖定外部資金與資產(chǎn)規(guī)模保持平衡從而引發(fā)清償問題的可能性。,第五節(jié) 商業(yè)銀行流動性管理,北京大學(xué)出版社提供,22,第五節(jié) 商業(yè)銀行流動性管理,二 、商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的衡量 靜態(tài)分析法 1核心存款與總資產(chǎn)的比例 2貸款總額與總資產(chǎn)的比率 3流動性資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率 4易變
7、負(fù)債與總資產(chǎn)的比率 5大額負(fù)債依賴度比率,北京大學(xué)出版社提供,23,第五節(jié) 商業(yè)銀行流動性管理,二 、商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的衡量 動態(tài)分析法 1流動性缺口法 2現(xiàn)金流量法,北京大學(xué)出版社提供,24,第五節(jié) 商業(yè)銀行流動性管理,三、商業(yè)銀行流動性管理 流動性計劃 流動性預(yù)測 流動性管理策略 1資產(chǎn)流動管理（或資產(chǎn)轉(zhuǎn)換）策略 2借入流動性管理策略 3平衡流動性資產(chǎn)（資產(chǎn)負(fù)債流動性）管理策略,,第五節(jié) 表外業(yè)務(wù),,,,北京大學(xué)出版社提供,26,第五節(jié) 表外業(yè)務(wù),一、表外業(yè)務(wù)概述 表外業(yè)務(wù)的涵義及特點 （1）商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)的最突出特點是提供非資金的金融服務(wù)，資金與服務(wù)相分離。 （2）表外業(yè)務(wù)形式多
8、樣。 （3）表外業(yè)務(wù)，特別是金融衍生工具類業(yè)務(wù)的金融杠桿性極高。 （4）表外業(yè)務(wù)透明度低，監(jiān)管難度大。,北京大學(xué)出版社提供,27,第五節(jié) 表外業(yè)務(wù),一、表外業(yè)務(wù)概述 表外業(yè)務(wù)的分類 1根據(jù)風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)分類 2根據(jù)性質(zhì)和內(nèi)容分類 貿(mào)易融通類業(yè)務(wù) 金融保證類業(yè)務(wù) 金融衍生類業(yè)務(wù),北京大學(xué)出版社提供,28,第五節(jié) 表外業(yè)務(wù),一、表外業(yè)務(wù)概述 表外業(yè)務(wù)的發(fā)展與現(xiàn)狀 表外業(yè)務(wù)迅速發(fā)展的原因 （1）全球金融環(huán)境動蕩、風(fēng)險加劇。 （2）對銀行的監(jiān)管進(jìn)一步加強。 （3）金融市場的結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化。 （4）金融市場競爭加劇。 （5）科技進(jìn)步的推動。,北京大學(xué)出版社提供,29,第五節(jié) 表外業(yè)務(wù),二、貿(mào)易融通類業(yè)務(wù) 銀行承兌業(yè)務(wù) 商業(yè)信用證 商業(yè)信用證是國際貿(mào)易結(jié)算中的一種重要方式，是由進(jìn)口商請求當(dāng)?shù)劂y行開出的一種證書，授權(quán)出口商所在地的另一家銀行通知出口商，在符合信用證規(guī)定的條件下，愿意承兌或付款承購出口商交來的匯票單據(jù)。,北京大學(xué)出版社提供,30,第五節(jié) 表外業(yè)務(wù),三、金融保證類業(yè)務(wù) 備用信用證 貸款承諾 票據(jù)發(fā)行便利 保函業(yè)務(wù) 資產(chǎn)證券化,,,再見,
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